Тестирование моей стратегии "Свечи и Пивот"

[KaterinaKate]

Здравствуйте, уважаемые участники форума! Я разработала свою систему торговли на рынке форекс. Хочу предложить Вам проследить за её тестированием. Стратегию я назвала "Свечи и Пивот", т.к. это основные источники сигналов по данной системе. Эту стратегию можно отнести с системам скальпинга.
Смысл метода анализа заключается в следующем:
1) устанавливаем 2 индикатора: Better Volume и FXI Pivots;
2) когда на графике появляется свеча с длинным телом и индикатор Better Volume при этом показывает всплеск объёма, я ожидаю потом закрытия такой свечи. Это происходит либо тут же, либо при откате (может доходить до 100п., редко больше);
3) для фильтрации сигналов использую уровень пивота дня (голубая линия на графике). А именно, смотрю, какие свечи находятся под уровнем, а какие над;
4) преимущественно ТФ5 и ТФ15. Иногда смотрю сигналы на ТФ1.
Здесь буду выкладывать графики с пояснениями торговли за прошедший день. У меня реальный счёт. На нём изначально мои 27.65$. Посмотрим, получится ли заработать что-либо, используя данный метод анализа.
Вот сделки за 11.07.2013г.
Начальный депозит: 27.65$.
В итоге за 11.07.2013: 39.72$. Прибыль 12.07$.

 

[KaterinaKate]

Забыла сказать, что для торговли использую только валютную пару AUD/USD.
В пятницу по моей стратегии не было входов, но на минутных графиках немножко удалось взять пунктов скальпингом. Делала входы на закрытие маленьких гэпов, но далее не буду пользоваться такими сигналами, т.к. на данный момент до понедельника по одному из таких входов остался незакрытый ордер. Если не будет сигналов, лучше и не входить.
В итоге за 12.07.2013: 42.43$. Прибыль 2.71$. И один ордер остался открытым на -8,14$.

 

[Forex-club7]

Вы бы замониторили счёт на fxbook и были бы наглядно видны результаты вашего тестирования. И Вам проще было бы.

добавлено через 2 минуты

Забыла сказать, что для торговли использую только валютную пару AUD/USD.

Чем руководствовались выбором именно этой пары? Почему не фунт или евра? Какие то особенности поведения?

 

[KaterinaKate]

Не думала насчёт fxbook. Посмотрю, попробую разобраться, спасибо.
На других валютных парах ещё не пробовала применять стратегию прям основательно, не исключаю вероятности, что и там она срабатывает. На фунте и евро изучала метод VSA, понимала различные закономерности рынка - это явилось некой основой стратегии. Потом появились мысли изучить всё глубже. И всё время были какие-то подводные камни, сразу всего и не перечислишь: скачки цены, шпильки, при появлении сигнала всё время уходило куда-то надолго в сторону до срабатывания, волатильность бывает временами слишком уж сильной... Захотелось сменить пару. Как потом выяснилось, именно на AUD/USD лучше всего прослеживается закрытие свечей, а также меня устраивает само движение цены. Доработка стратегии была и продолжается пока на этой паре.

 

[KaterinaKate]

Вот что у меня получилось за понедельник... На графике я обозначила сделки около 10п. и больше. По моей стратегии день был хорошим для торговли по направлению к линии пивота. Позже под линией пивота появилась большая бычья свеча с большим объёмом. По системе не нужно было ждать, что она скоро закроется, на истории видно, что уход в сторону от свечи может быть большим. Но меня подкупил очень уж большой объём на индикаторе и решила войти раньше времени, потому там сейчас остались 2 ордера на продажу. Буду ждать закрытия сегодня-завтра...
А пока результаты за 15.07.2013г.: 49.48$. Прибыль 7.05$. Открытые позиции в конце понедельника -7.53$.

добавлено через 16 часов 58 минут
Закрылся мой ордер на бай с пятницы. Остались ещё открытые селл. Сейчас думаю, что разворот либо уже начался, либо будет на отметке 0,9280 (может закрыться медвежья свеча на ТФ5 от 11.07.2013г., кстати ночью от неё был отскок), либо на крайний случай примерно будет на 0,9315, что маловероятно (там не до конца закрытая свеча от 27.06.2013г.). Вчера уже появился хороший сигнал на селл на ТФ5 и ТФ15. Т.к. у меня остались ордера, пока приходится ждать.
Данные за вторник 16.07.2013г. Баланс: 50.09$. Прибыль: 0.61$. И открыто 2 ордера.

 

[KaterinaKate]

Посидев вчера в большущей просадке из-за своих ошибочных ордеров, открытых не по стратегии, мой счёт всё ещё жив... Даже удалось получить немного пунктов в связи с моим сбывшимся прогнозом, о котором я писала в прошлом сообщении. Открылась для подстраховки в бай одним ордером на самом верху, но теперь как видно зря. Сейчас график устремился вниз, жду, когда, наконец, закроется та бычья свеча, из-за которой у меня остались 2 открытых ордера.
На графике видно, что по стратегии огромная бычья свеча закрылась точно на уровне пивота, но, к сожалению, я не могла совершать сделки на тот момент.
Итак, результаты за 17.07.2013г.: 55.51$. Прибыль: 5.42$. И ещё остались открытые ордера.

Может, кто-то подумает, зачем я всё так расписываю, если сама открываю сделки не совсем верно (отклонилась тогда от стратегии)... Просто видно, что стратегия работает при умелом манименеджменте, но у меня возможно не совсем получается сейчас это показать. В более умелых руках, вероятно, было бы лучше.
Сделала мониторинг счёта в MyForexBook. Выглядит пока не совсем обнадёживающе.
http://www.myfxbook.com/ru/members/KaterinaKate/проверка-стратегии/641560

 

[KaterinaKate]

18.07.2013г. у меня счёт не менялся, была вне рынка.
Сегодня же были очень хорошие возможности для входа в рынок. Их я указала на графике. Первой воспользовалась, но поосторожничала. Вторую возможность закрытия бычьей свечи пришлось пропустить по причине незакрытых давних ордеров. Вот, когда начинаешь осознавать свою упущенную прибыль - когда видишь настоящие чёткие входы по стратегии и ничего не можешь с этим поделать, а просто наблюдать...
Результаты за 19.07.2013г. Баланс: 57,55$. Прибыль: 2.04$.

 

[Ponomarenko Roman]

Сделала мониторинг счёта в MyForexBook. Выглядит пока не совсем обнадёживающе.
http://www.myfxbook.com/ru/members/KaterinaKate/проверка-стратегии/641560

Прибыль-фактор: 8.93 неплохо, НО это из-за не соблюдения ММ (депо/плечо/риски на лот), что и подтверждает стата:

Абс. прирост: +176.56%
Дневной: 7.51%
Месячный: 680.10%
Просадка: 75.49%

Как видим, слишком резкий подъем по % прибыли и просадка в 75% от депо, Дядя Коля Моржовый стучится в гости к Вам KaterinaKate
рекомендую Вам, следующие 50$ закинуть на центовый счет, и там уже тестить свою стратегию

П.С. а почему Ваш выбор пал именно на aud/usd? а не на фунт/бакс или бакс/иена?

 

[KaterinaKate]

Да, получилось несоблюдение ММ, т.к. начальный депозит был небольшим для торговли по моей стратегии. Лучше было бы начинать со 100$. Большая просадка получилась именно из-за того, что я сделала один раз неправильный вход не в соответствии со своей стратегией и цена ушла далеко наверх. Но я думаю, что удастся разрулить ситуацию. Был буквально вчера шанс закрыть те сделки не по системе и потерять 16 долларов, но я решила подождать ещё.
Сейчас я немного ещё улучшила стратегию.

добавлено через 12 минут
Я уже писала, почему выбрана именно эта валютная пара, но добавлю ещё, что просто физиологически сложно переключать внимание между несколькими парами. Возможно, потом я и просмотрю, как будут срабатывать сигналы и на других парах.
И ещё я считаю важным, что несмотря на большую просадку по тем ордерам, прибыль получается именно по сигналам стратегии, а не беспорядочными входами.

 

[Ponomarenko Roman]

ну Вам виднее KaterinaKate уже хорошо то, что Вы понимаете, о том что ММ нервно плачет в стороне
я вот например, на монике 19", успеваю за 2-мя валютами смотреть

Абс. прирост: +173.78%
Баланс: $75.70
Эквити: (44.21%) $33.47

дядя Коля Моржовый стучится в Ваши двери...

 

[XmX]

Да, получилось несоблюдение ММ, т.к. начальный депозит был небольшим для торговли по моей стратегии. Лучше было бы начинать со 100$.

даже и при 100, и в этом случаи будут риски... так как сделки превышают все пределы ММ...

 

[KaterinaKate]

Наконец-то закрылись все те ордера, которые давали мне большую просадку. Пришлось конечно поволноваться. Я немного модернизировала стратегию. Буду смотреть дальше, как получится отработать сигналы по ней. Но теперь буду совершать входы в рынок со stop-loss.
Баланс: 77.30$.

 

[KaterinaKate]

Здравствуйте! Вчера был довольно точный сигнал - бычья свеча над пивотом и большой объём на индикаторе, сегодня благополучно закрылась.
По стратегии пока понемногу набираются пункты. Риски сейчас не такие большие, как с маленькой суммой.

 

[KaterinaKate]

Здравствуйте! давно я уже ничего сюда не выкладывала. Хочу указать новые разработанные моменты в стратегии. Используя уровни пивота и поддержек и сопротивлений, которые получаются при использовании индикатора FXI Pivots, удаётся часто определить, когда закончится определённое движение вниз, либо вверх. Итак, вот примеры, которые описывают ситуацию, которая была сегодня. Давно оставался уровень, до которого цена не дошла, когда было движение наверх (определился уровень так - возникла бычья свеча 10п. примерно и большой всплеск объёма). В итоге он сработал, попутно закрылась медвежья свеча с крупным объёмом, которую я указала на графике ТФ5.

Здесь предположения на будущее. Т.е. если график двинется дальше вверх, то ключевые уровни будут именно эти.

На данный момент я предполагаю, что цена пока ещё склонна к движению вниз. Т.е. тот пивот отработал и эти уровни сработают после отката вниз.
Насчёт своих ордеров, которые остаются открытыми на sell уже долгое время, могу сказать, что были сигналы к походу вниз. Т.е. там внизу тоже намечены уже уровни, которые сработают. Пока приходится ждать.

 

[KaterinaKate]

Наметился уровень наверху при движении цены вниз. Можем проследить сработает ли он и как быстро. Сейчас со 2-го до 3-го уровня вниз, отсчитывая от пивота, появилась медвежья свеча 13п. Это означает, что цена вполне вероятно может пройти и до уровня корич. цвета, но, честно сказать, не люблю я сигналы со 2-го на 3-ий, из-за одного из таких случаев и образовалась моя просадка. Т.е. этот уровень, где фиол. стрелка, просто пока имеем ввиду. А само движение наметилось к пивоту, т.к. к нему стремится большая бычья свеча в 15п. и большим объёмом. Но проблема в том, что расстояние между уровнями пивота и след. уровнем поддержки довольно велико, примерно 80п. Такой уровень цене достичь сразу непросто.

добавлено через 18 часов 47 минут
Сегодня отработал уровень поддержки корич. цвета, о котором я говорила вчера. Как дополнительное подтверждение, что цена двинется к нему, было формирование ещё одной бычьей свечи, которая пробила уровень, следующий за пивотом в направлении вниз. Я вчера при появлении такого сигнала сразу делала вход на sell. На сегодня мы имеем тот пивот, к которому цена точно придёт в будущем, но нужно подтверждение в виде бычьей свечи 10п. и более.

 

[KaterinaKate]

Сейчас на ТФ5 появилось подтверждение движения вниз до уровня 0,89713. Большие медвежьи свечи (больше 10п.) пробили уровень поддержки под пивотом.

 

[Witness]

несколько раз перечитал тему, а также посты в блоге. Не совсем всё понял, особенно когда именно входить на бай, а когда селл. Но ваша стратегия мне определенно импонирует. Буду вникать и тренироваться на демо. Пожалуйста пишите и дальше отчеты с пояснениями. Спасибо.

 

[KaterinaKate]

Спасибо, что интересуетесь стратегией! Я понимаю, почему не всё может быть понятно, просто доработанный вариант стратегии я понемногу описываю здесь на форуме на примерах. Скоро будет и подробнее.
В предыдущем своём посте я написала, что должны дойти до уровня поддержки корич. цвета. До него дошли и это радует. Значит пока всё работает.

 

[KaterinaKate]

Вчера был хороший сигнал на buy в виде большой бычьей свечи, которая пробила уровень пивота. График дошёл, как и предполагалось, до первого уровня сопротивления дня R1.
Сегодня ночью появилась бычья свеча с большим относительно объёмом. Свеча между уровнями, поэтому сигнал не настолько чёткий, как были до этого. Т.е. очень высока вероятность пройти до уровня R1 сегодняшнего дня. Если уровень не будет достигнут сегодня, то он всё равно сработает после отката примерно 100-200п.

Так же на графике видна медвежья свеча, которая тоже с большим объёмом и пробивает пивот вниз - его я не учитывала, т.к. до этого в начале дня уже была одна медвежья свеча с большим объёмом. По стратегии - я не рассматриваю свечи в одном и том же направлении, если сигнал отработался уже после появления первой свечи. Т.е. эту свечу можно не учитывать.

 

[KaterinaKate]

Вот и сработал сегодня уровень R1, хотя к нему близко подобрались уже в прошлую пятницу. Теперь, вероятно, будет откат к уровню пивота, закрытия большой бычьей свечи. Так же там внизу ещё незакрытые две бычьи свечи и получается намечен путь вниз.

добавлено через 19 часов 25 минут
График прошёл до пивота - это предполагалось ещё вчера, закрылись те большие бычьи свечи с большим объёмом, про которые я говорила, что наметили движение цены вниз.
22 августа была свеча под пивотом, закрытие которой предполагалось примерно при уходе цены наверх на 100п. График ушёл в итоге до 85п. (это очень хорошо, т.к. 100п. - это часто вообще предел. На данный момент я замечала самое большое расстояние для ухода цены наверх от подобной свечи - 220п.) Но при этом по стратегии можно было увидеть разворот наверху.

Сейчас пока сигналов для пути наверх ещё не было. Но мы уже знаем, что там остался тот неотработанный пивот. Мы обязательно должны пройти к нему. Сейчас вниз график мало, что тянет, разве что совсем уже давние уровни, но опять же сигнала к дальнейшему походу вниз пока нет.