Торговые сигналы и индикаторы от Faunus Asset Management

[Faunus Asset Management]

Внимание! Прочтите: уведомление о рисках

Обзор проекта Faunus Asset Management​

Приветствую всех участников форума. В данной теме мы будем публиковать еженедельные отчеты о работе инвестиционного проекта Faunus Asset Management (www.faunus.ru), главной задачей которого является производство высококачественной аналитики для широкого круга финансовых инструментов. Для знакомства с проектом, разрешите представить краткий обзор, выполненный одним из наших клиентов.
Я, как официальный представитель, будут рад ответить на любые вопросы о проекте и услугах, обсудить ваши замечания и предложения.​

О проекте

• Компания: Faunus Analytics
• Наименование проекта: Faunus Asset Management
• Сайт проекта: www.faunus.ru
• Год начала работы проекта: 2004

Проект Faunus Asset Management будет интересен, прежде всего, для инвесторов Forex (предлагает на данный момент свыше 100 валютных пар – абсолютный рекорд среди подобных сервисов), а также для инвесторов, работающих на товарном и фондовом рынках (акции и индексы, драгоценные металлы). Сервис предоставляет суточные скользящие прогнозы рынка (простые для восприятия индикаторы) и торговые сигналы.

Оказываемые услуги

Торговые сигналы полностью описывают торговые приказы (orders) без лишних неоднозначных (сложных) комментариев.

Указываются все стоп-уровни и объем открываемой позиции. В дальнейшем приходят торговые сигналы для корректировки стоп-уровней или закрытия торговых позиции. Информация о закрытии торговой позиции по любой причине обязательно доставляется пользователю. Таким образом, торговые сигналы однозначно указывают и точку входа, и точку выхода. Торговые сигналы могут применяться без изменений в режиме автотрейдинга. В случае ручного исполнения торговых сигналов, опытный трейдер может корректировать параметры торговых сигналов на свое усмотрение, с учетом собственного опыта и знаний.

Прогнозы рынка представлены простым для восприятия индикатором. Индикатор показывает прогноз тренда изменения цен и дополняет его уровнем надежности (упрощенный аналог вероятности).

Корректировка прогнозов осуществляется каждый час (если целевой рынок активен). Таким образом, трейдеру доступен каждый час новый оперативный прогноз на следующие 24 часа активности рынка.

Подписка на услуги

Подписка позволяет гибко выбирать необходимые торговые инструменты и время доставки услуг. Инструменты разбиты по тематическим пакетам Forex BASE (major currency pairs, EUR, USD, CHF, JPY, CAD итд), Forex EXTENDED (экзотические пары вроде SGD, HKD, CZK, PLN, ZAR), World Indices (S&P500, Dow Jones Industrial, NASDAQ 100, Russell 1000 index и др.), Акции, Exchange Traded Funds (ETFs), драгоценные металлы. Для интересующихся фондовым рынком развивающихся стран может быть интересен пакет Russian Stock Indices (MICEX & RTS) и индексы восточноевропейских бирж Праги и Варшавы.

Пакеты помогают быстрой навигации в списке инструментов. Вы можете подписаться на любое сочетание инструментов (например, на EUR/USD, DJI, MSFT и золото).

Допустим, вы хотите контролировать торговые сигналы, учитывать влияние времени суток или пользуетесь прогнозами (индикаторами). Тогда вы захотите ограничить предоставление услуг по времени. Такая возможность есть! Вы можете указать в любом сочетании время доставки торговых сигналов и прогнозов (индикаторов).

Все эти настройки задаются матрицей.

Удобные средства навигации (группировка по пакетам, фильтр по валютам и многое другое) позволяют быстро выделять необходимые торговые инструменты.

Доставка услуг

Электронная почта​

Все услуги можно получать на электронную почту. Поддерживается два формата писем, html и txt. Html-формат, на мой взгляд, более нагляден.

Если интернет медленный или ваша почтовая программа плохо работает с html, то можно воспользоваться txt-форматом.

API (bridge) for MetaTrader 4 и 5
​

Вы можете получать торговые сигналы и индикаторы непосредственно в ваш торговый терминал. Система полностью интегрирована с Meta Trader 4 и Meta Trader 5. Архитектура API позволяет интеграцию с различными торговыми платформами.

WEB-Terminal​

Торговые сигналы можно получать в специальный WEB-терминал. Это решение подходит для тех, кто хочет вручную выполнять торговые сигналы (оставляя возможность их корректировки или отклонения), нуждается в дополнительных средствах оповещения, сомневается в надежности и оперативности работы почтовых служб.

WEB-терминал является WEB-приложением, не требует установки и корректно работает во всех современных веб-браузерах.

Для оповещения реализованы подсветка новых торговых сигналов и звуковые сигналы.

Средства анализа продуктивности системы

Отчетность​

Я отметил 6 наиболее важных, на мой взгляд, преимуществ:

• Доступна история торговли за все время работы системы, начиная с 2004 года
• Все результаты вчерашнего торгового дня доступны сразу на следующий день. Таким образом, нельзя фальсифицировать статистику задним числом, когда «память» о реальном прошлом поведении системы сотрется в умах пользователей.
• Показываются результаты торговли единой системы. Нет списка разных торговых стратегий, состав которых постоянно обновляется, по мере дискредитации стратегий. Таким образом, сервис берет на себя миссию предоставления одной, но реально прибыльной торговой стратегии.
• Результаты торговли можно анализировать для каждого инструмента отдельно, либо по группе инструментов. Это помогает выбрать эффективный инвестиционный портфель.
• Данные можно анализировать на разных уровнях детализации (отельный торговый сигнал, итоги дня, недели, месяца, квартала и года)
• Среди показателей есть Profitability(%), показывающий доходность торговли с учетом Money Management.

Статистическая отчетность может отпугнуть новичка трейдера, так как показываются все реальные риски и реалистичный уровень доходности. Никаких десятков тысяч процентов прибыли здесь нет. Однако опытный трейдер найдет для себя множество полезной информации.

Демонстрационный режим (неограниченный по срокам)​

Работу системы можно изучать в специальном демонстрационном режиме. Демонстрационный режим полностью бесплатен и неограничен по срокам. Особенность демонстрационного режима состоит в фиксированной задержке доставки прогнозов и торговых сигналов. Также доставка в демонстрационном режиме ограничена электронной почтой.

Гостевой бонус​

Всем зарегистрировавшимся пользователям назначается бонус. Бонус небольшой, но позволяющий изучить работу системы, WEB-терминала и API в нормальном режиме.

Личный опыт

Я попробовал работать с системой, сначала используя только прогнозы (индикаторы) по EUR\USD. Кроме прогнозов от Фаунуса я учитывал экономические новости. Стоп-уровни определял самостоятельно. Обычно ставил короткий take-profit на 15-25 pips и раз в 10 больший stop-loss. На основании прогнозов открывал pending orders (buy stop or sell stop) перед выходом важных новостей, которые могли усилить прогнозируемое изменение цен. Тестирование длилось 2 месяца (май-июнь 2011).

В итоге доход составил 14%, при максимальной просадке (maximal drawdown) 20%. Можно было бы уменьшить объемы торговых позиций в пять раз и получить прогноз годовой доходности 16%, при максимальной просадке приблизительно 8%.

Доля прибыльных сделок составила 73%, что впрочем, может объясняться коротким уровнем take-profit. Средняя прибыль по сделке примерно в 2 раза была меньше, среднего убытка. Это соотношение снижало эффект значительной доли прибыльных сделок в общем количестве.

• Total trades = 44
• Profit factor = 1.34
• Sharpe ratio = 0.11

Далее я тестировал auto-trading. Тестирование длилось 2 месяца (июль-август 2011). Позиции открывались по major валютным парам Forex.

Все сделки выполнялись автоматически. В итоге доходность 15%, при максимальной просадке 6%. Коэффициент Шарпа (Sharpe ratio) получился значительно выше для режима авто-трейдинга, чем для режима ручной торговли по индикаторам. Это может означать, что мои личные способности как трейдера уступают возможностям торговой системы. Доля прибыльных сделок составила 47%. Но средний выигрыш по сделке в 3 раза больше среднего убытка.

• Total trades = 61
• Profit factor = 2.23
• Sharpe ratio = 0.22

В общей сумме тестирование продлилось 4 месяца, совершено 105 сделок, доходность 29%.

Можно сделать вывод, что результативность системы лучше всего изучать по доходности и коэффициентам. Доля прибыльных сделок (trades) - малоинформативный показатель. Средняя прибыль и убыток могут значительно отличаться.

По наблюдениям других многочисленных пользователей можно кратко отметить следующее:

• Прибыль по пакетам инструментов распределена не равномерно. С течением времени доходность пакетов может меняться. Поэтому можно рекомендовать регулярно анализировать и корректировать структуру своей подписки.
• Система демонстрирует наибольшую доходность на трендовом рынке. Разные сильные факторы нестабильности мировой экономики (риски государственного дефолта, кризис банковских систем т.п.) снижают эффективность системы. Тем не менее, проведенные мною тесты в 2011 году (богатого на экономические потрясения) дали положительный результат.
• Система склонна назначать уровень stop loss меньше уровня take profit. Это может приводить к большему среднему выигрышу и малому среднему убытку. Поэтому стоит обращать внимание на средний доход на сделку. Процент выигрышных сделок не является в данном случае информативным показателем.
• Система способна распознавать периоды слабой предсказуемости рынка. После просадок, в течение некоторого времени система часто явно сообщает о невозможности прогнозирования. Интенсивность потока торговых сигналов может снижаться. Это говорит о том, что в системе реализованы строгие механизмы управления рисками.

Цены

В проекте Faunus Asset Management реализована оригинальная система ценообразования. Цена указывается за один торговый сигнал и одно значение индикатора. Цены относительно низкие, вплоть до 0.003 EUR (менее 1 евроцента). Я за 4 месяца тестирования потратил примерно 25 EUR. Но интенсивность потока торговых сигналов неравномерна. В какой-то месяц торговых сигналов приходит больше, а в иной месяц вовсе не приходят. Когда торговых сигналов нет, вы ничего не платите за услуги (нет услуг – нет денег)! На мой взгляд, это справедливо, хотя несколько необычно по сравнению с фиксированной абонентской платой.

На сайте проекта есть специальный калькулятор, позволяющий прогнозировать уровень затрат на услуги.

Подробную история списаний, текущий баланс и другую информацию можно смотреть в личном кабинете.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Faunus Asset Management]

Читаем также https://mmgp.com/showthread.php?t=105712

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Faunus Asset Management]

Связанная статья Скоринг для трейдера

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Faunus Asset Management]

Еженедельный обзор от наших клиентов 2011-10-10

Faunus Asset Management​

Это еженедельный отчет одного из наших клиентов, который начинал самым
обычным трейдером, но менее чем за год сумел с помощью наших сигналов достичь серьезных материальных успехов. По личной инициативе он публикует интерактивные еженедельные отчеты, которые мы с его согласия будем публиковать в данном топике. Данные отчеты призваны помочь начинающим осваивать систему Faunus Asset Management.

Приветствуются вопросы по системе и отчетности. Мы постараемся оперативно ответить на них.

Обзор торговой недели
03.10.2011 – 10.10.2011​

Пакет FOREX базовый (Major валютные пары)​

На прошлой неделе +1,65% от кривой доходности.

На прошлой неделе на рынке продолжала бушевать буря, состоящая из сиюминутных выводов активов из одних инструментов в другие, противоречивых заявлений политиков, продолжающегося рваться волоске надежды на сохранение финансовой состоятельности греческой экономики, и традиционно высокой волатильности. Но сигналы Faunus Asset Management по самым ликвидным торговым инструментам на валютном рынке продолжают уже четвертую неделю подряд показывать превосходные результаты. Лучше всего это демонстрирует конкретный торговый инструмент, на который взглянем подробнее – это всеми любимый евро/доллар (EUR/USD).

Анализ отчетности (доступной по ссылке) показывает, что на прошлой неделе на данной валютной паре было совершено 63 сделки (63 сигнала). Из них больше всего – 7 числа, в пятницу.

​

При этом высокоточные математические модели смогли четко предсказать движение котировок во вторник 04.10 и в пятницу 07.10. Именно в эти дни был сорван наибольший «куш». Во вторник на EUR/USD было заработано 3882 пункта прибыли, в пятницу – 1425 пунктов прибыли. Средняя прибыль на операцию по EUR/USD в неделю составила 83,76 пипа!

При этом важно отметить, что система как и обычно жесточайшим образом контролировала риски. Как известно, у грамотных торговых систем основные инструменты контроля риска – это продуманная система вариабильных, заточенных под параметры и ситуацию объемов открываемых позиций, а также грамотно контролируемые стоп-уровни. В системе Faunus Asset Management эти два казалось бы базовых ограничения позволяют очень часто достигать оптимального результата (максимально возможная прибыль / минимально возможные убытки). Поэтому на данных сигналах по EUR/USD система открывала минимальные объемы в соответствии с текующей стратегией.

Кроме евро/доллара много тысяч пунктов прибыли принесли и другие наиболее популярные инструменты – австралийский доллар, британский фунт, японский йен, швейцарский франк.

На прошлой неделе

Результаты недели (данные в пунктах)

EURUSD +6485

GBPAUD +6008

EURJPY +5885

CHFJPY +5734

GBPJPY +4717

AUDUSD +4581

Неудачники недели (данные в пунктах)

USDJPY -800

GBPCAD -1431

EURCAD -1815

Пакет драгоценных металлов​

На прошлой неделе -0,04%

Пакет драгоценных металлов был на прошлой неделе менее активен – за всю неделю было открыто всего 15 позиций. Эти попытки системы «прощупать» правильность прогнозов (напомню, что торговые сигналы формируются на основе знаменитых индикаторов вероятности Faunus Asset Management) скорее дали системе больше пищи для размышления и фактического материала для анализа, поскольку общий результат практически никак не отразился на кривой доходности.

Результаты недели (данные в пунктах)

XAUUSD -4368

XPTUSD -5376

Пакет Российских фондовых индексов (ММВБ и РТС)​

На прошлой неделе +0,35% от кривой доходности

Наибольшее количество пунктов в абсолютном отношении принес пакет российских индексов, а конкретно – MICEXCGS – индекс потребительского сектора ММВБ. Система открыла две позиции во вторник, 10.04. Эти позиции фактически можно рассматривать как иллюстративные – это тот самый случай, когда долгое ожидание и четкая дисциплина приносят результат в виде точечных операций, приносящих в итоге хорошую прибыль.

Кроме того хорошую прогнозируемость показал индекс RTSSTD (RTS Standart), а также RTSfn (Индекс РТС финансов), чем система тут же воспользовалась.

Результаты недели (данные в пунктах)

MICEXCGS +61225

RTSSTD +11228

RTSfn +1582

MICEXMNF -1282

MICEXPWR -3226

Пакет мировых индексов (World Indices)​

На прошлой неделе -0,08%

Пакет мировых индексов – традиционно один из самых интересных в предложении Фаунуса. Большое кол-во бирж, быстро рефлектующих ситуацию на мировых рынках являются хорошим инструментов как для быстрых спекуляций, так и для позиционного трейдинга (хотя сейчас для этого не лучшее время). В этот раз ситуация на данном пакете очень похожа на поведение пакета драгоценных металлов. Индекс польской биржи WIG20 показал отменную прибыль, индексы NASDAQ и DOWJONES в этот раз были менее успешны. Общий же результат ровно также на кривую доходности не оказал практически никакого влияния.

Результаты недели (данные в пунктах)

WIG20 +1397

NDX -1216

DJI -12728

Пакет ETF (Exchange Traded Funds)​

На прошлой неделе -0,22%

Exchange Traded Funds – один из самых сложных для понимания пакетов, но в тоже время при наличии хорошей фундаментальной экспертизы он может стать ключиком к самым заветным замочкам. Вложения инвесторов и инструменты ETF – это сложный, но крайне информативный индикатор инвестиционного сентимента, по вложениям в ETF можно делать долгосрочные прогнозы, планировать и просчитывать объемы просадок в случае выведения средств, оценивать внутреннее состоянии соответствующих секторов итд. Как и множество временных рядов, инструменты ETF также поддаются прогнозированию высокоточными математическими системами. Biotech HOLDRS показали хороший результат, другие инструменты были менее успешны.

Результаты недели (данные в пунктах)

BBH +330

SMH -76

PPH -638

QQQ -642

На всех остальных пакетах на прошлой неделе операций совершено не было.

Выводы​

Великолепные результаты на базовом пакете, на валютных парах majors позволяют сделать несколько выводов. Во-первых, даже при бушующих бурях и продолжающемся нервном поведении инвесторов они по-прежнему очень хорошо прогнозируемы. Инвестор, внимательно следящий за индикаторами Faunus Asset Management, вполне мог бы распознать наличие однозначных трендов на ряде валютных пар. Такая ситуация складывается не всегда, но когда все же дело идет к ней – это может быть хорошим сигналом к действию. В принципе грамотный трейдер, обладающий

1. неким опытом наблюдения за системой Faunus Asset Management
2. терпеливым наблюдением и анализом фундаментальных факторов

и добротным трейдерским чутьем мог бы за одну прошлую неделю на сигналах Фаунуса в несколько раз увеличить свой депозит. Отсюда следует однозначная рекомендация – для выполнения пункта а) необходимо действительно упорно и дисциплинированно торговать по сигналам и следить за индикаторами несколько месяцев, записывать результаты и делать выводы, не обманывая себя. Они прибыльны уже на протяжении 7 семи лет, и зарабатывать на них в конце концов не так уж и сложно. Нужно лишь немного терпения и труда.

Кроме того, при всех возможностях существует второе мощное оружие – диверсификация. Стратегия системы «не клади вся яйца в одну корзину» распространяется не только на большое кол-во инструментов в отдельных пакетах, но и множество самих пакетов, охватывающих самые известные мировые рынки. Именно на принцип диверсификации открываемых позиций по инструментам и пакетам начинающему наблюдения трейдеру и стоит обращать внимание.

Faunus Asset Management​

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Faunus Asset Management]

Средства автоматизации торговли Faunus Asset Management

Средства автоматизации торговли

Faunus Asset Management​

Поддерживаемые торговые платформы​

Проект Faunus Asset Management позволяет автоматизировать вашу торговлю, интегрируясь с используемой вами торговой платформой. На данный момент доступна полная интеграция с MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Торговый робот​

Торговый робот отражает торговые сигналы Faunus Asset Management на ваш торговый счет.

Торговый робот функционирует в мульти-режиме и поэтому его следует размещать только на одном ценовом графике.

Кроме отображения торговых сигналов на торговый счет, робот поддерживает ряд параметров дополнительного контроля рисков. Рассмотрим риски и параметры их контроля.

Money Management​

Faunus Asset Management оптимизирует объемы торговых позиций с целью повысить коэффициент Шарпа, фактор прибыльности и др. При этом учитывается ожидаемый объем торговых сигналов, и ожидается определенный уровень средств на торговом счете. Чем интенсивней ожидаемый поток торговых сигналов, тем больше требуется количество средств на счете.

Конечно, реальный уровень средств на вашем торговом счете отличается от значения, используемого в расчетах системой. Поэтому торговый робот пересчитывает объемы, чтобы соответствовать вашим торговым условиям. В результате пересчета могут получаться объемы намного меньше, чем допускается для открытия торговой позиции.

Лучшее решение этой проблемы, это уменьшить поток торговых сигналов за счет тщательной оптимизации вашего инвестиционного портфеля. Можно также увеличить количество средств на счете и/или перейти на счет микро-Forex.

Если же ничего не менять, то торговый робот вынужден приближать объемы позиций к технически минимально допустимым значениям. Это приводит к росту рисков, и иногда весьма значительному. Для борьбы с этим источником риска введены 2 параметра.

Минимальный уровень маржи без плеча, %

Чтобы контролировать риски вводится ограничение на минимальный уровень маржи без плеча. Например, если equity вашего счета 1000$, и вы открываете позицию по EUR\USD объемом 0.1 стандартный лот, то уровень маржи без плеча составит

.

Новые торговые сигналы не увеличивают объем позиций, пока уровень маржи без плеча меньше допустимого значения.

Внимание! Настоятельно рекомендуем не полагаться на значение по умолчанию этого параметра. Определите приемлемый психологически для вас вариант и укажите его в параметре minimum_margin_level. Если вы уменьшаете значение этого параметра, то будьте готовы к возможности значительных просадок. Увеличение параметра уменьшает потенциальные просадки, но и доходность также снижается.

Дополнительная проверка объема ордеров

Допустим значение средств на вашем торговом счете, позволяет торговому роботу применять оптимальные объемы торговых позиций, без значительной корректировки. Но вы хотите, чтобы торговый робот оповещал вас, когда все же происходит значительная корректировка оптимального объема торговой позиции. Для этого вам необходимо выставить в true параметр-флаг check_order_volume.

Risk Management​

Торговая платформа Meta Trader 5 не позволяет одновременно открывать несколько позиций по одному инструменту. Поэтому приходится программно реализовывать контроль стоп-уровней на стороне клиентского терминала. Это не достаточно безопасно, так как нельзя в случае чего выставить претензии брокеру. А в случае нарушения связи с сервером брокера вы полностью теряете контроль стоп-уровней.

Чтобы защитить трейдера от этих рисков, для торгового робота MT5 добавлены параметры position_sl_in_percent и position_tp_in_percent. Этими параметрами регулируются значения стоп-уровней контролируемых на стороне торгового сервера брокера. Эти стоп-уровни предназначены для защиты от потери связи с торговым сервером и резких скачков котировок. В нормальных же условиях торговые позиции закрываются по стоп-уровням, указанным в торговых сигналах.

Индикатор​

Кроме торгового сигнала в терминале можно также отображать индикатор Faunus Asset Management. Если совсем кратко, то индикатор в начале каждого часа предсказывает будущий тренд котировки в следующие 24 часа активности рынка. С каждым новым часом поступает новая информация, меняется ситуация на рынке и смещается сам период прогнозирования. Поэтому хоть прогноз дается и на 24 часа, но каждый час он может корректироваться.

Прогноз, кроме направления тренда, дополнительно характеризируется «надежностью». Надежность имеет 10 уровней. Часто индикатор с уровнем надежности 10 сопровождается торговым сигналом на открытие позиции.

Но не следует понимать «Надежность» буквально. «Надежность» с наивысшим уровнем 10 не означает, что прогноз сбудется с 100% вероятностью.

«Надежность» имеет связь с вероятностью, но не столь прямую. «Надежность» отражает близость вероятности к достаточному уровню для открытия торговой позиции. В свою очередь, достаточный уровень вероятности не есть константа заданная раз и навсегда. Этот параметр может корректироваться, по мере адаптации системы к меняющимся условиям рынка.

Дополнительная документация
​

Faunus Asset Management - Auto Trade API Guide - RUS

Faunus Asset Management - MT4 Integration Guide - RUS

Faunus Asset Management - MT5 Integration Guide - RUS

Faunus Asset Management

Занимательный факт​

Faunus Asset Management​

В Vedomosti.ru сообщается, что

Результаты работы инвестиционных фондов в июле-сентябре огорчили пайщиков еще больше, чем кварталом ранее. По данным Национальной лиги управляющих, в III квартале лишь 20 из 500 открытых и интервальных ПИФов принесли клиентам прибыль. А из 70 розничных общих фондов банковского управления (ОФБУ) доходными, по данным Ассоциации защиты информационных прав инвесторов (АЗИПИ), стали всего шесть. По словам ведущего аналитика АЗИПИ Евгения Хмельницкого, лучше рынка выглядели консервативные фонды, а наибольшие потери понесли фонды с агрессивной стратегией.

Faunus Asset Management за июль-сентябрь смог совокупно по всем пакетам инструментов дать +14.1% дохода.

Если смотреть в разрезе пакетов инструментов (за 3-й квартал 2011), то картина следующая:

• Индексы ММВБ и РТС +12%
• FOREX-Расширенный +9.6%
• Акции +3.3%
• Мировые индексы +0.6%
• Драгоценные металлы -1.4%
• FOREX-Базовый -2.7%
• ETF -7.2%

Индексы Российских бирж были лидерами по доходности, а значит Faunus Asset Management выиграл у подавляющего числа ПИФ на их же поле.

Неравномерность доходности пакетов показывает насколько важно распределять инвестиции между различными инструментами.

Faunus Asset Management​

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Faunus Asset Management]

Еженедельный обзор от наших клиентов 10.17.2011

10.10.2011 – 10.17.2011​

Пакет FOREX базовый (Major валютные пары)

На прошлой неделе -2,07% от кривой доходности
Базовый пакет оказался на прошлой неделе практически единственным, по которому система решила открывать позиции. И открывала их достаточно успешно – практически по всем наиболее ликвидным валютным парам (EURUSD, EURCHF, USDCHF,USDJPY,EURAUD итд.) система получала приличную прибыль. Ситуация изменилась в среду, в связи с очередной «нервной» волной на рынках, ознаменовавшейся массовой фиксацией и снятием прибылей на ряде рынков. Ряд уже открытых позиций по первначальным прогнозам закрылась с существенным убытком, впрочем как обычно сглаженным продуманным ММ и бескомпромисно контролируемыми объемами. Самое же интересное заключается в скором и очень быстром «восстановлении» прогнозов на базовом пакете. Обычно в таких ситуациях система либо перестает открывать позиции, либо резко и кардинально меняет поведение. В этот же раз изменение стратегии не произошло, уже на следующий день система вновь уверенно открывала позиции с той же интенсивностью, закрывая их через 15-20 часов с солидной прибылью. В итоге общий убыток удалось сократить.

Результаты недели (данные в пунктах)

EURUSD +18

EURCHF -28

USDCHF -30

USDJPY -53

EURAUD -84

GBPCAD -116

GBPCHF -116

Пакет FOREX Расширенный (Minor валютные пары)

На прошлой неделе -0,29% от кривой доходности
Был достаточно активен, но общий недельный баланс оказался практически ровным.

Лидеры недели (данные в пунктах)

NZDCZK +4632

GBPHUF +3650

PLNHUF +2480

AUDPLN +2248

AUDCZK +2220

NZDUSD +2018

Неудачники недели (данные в пунктах)

USDDKK -12

GBPSGD -25

AUDNZD -29

NOKSEK -41

ZARJPY -52

Пакет Металлы (золото, серебро, платина, палладий)

На прошлой неделе +0,07% от кривой доходности

Металлы не показывали значительных трендов, что сказалось на доходности. Результат хоть и не самый значительный, но все же положительный.

Результаты недели (данные в пунктах)

XAUUSD +23144

XAGUSD +1245

Пакет Российских фондовых индексов (ММВБ и РТС)

На прошлой неделе +0,6% от кривой доходности
При минимальном объеме на ряд инструментов были сформированы качественные индикаторы, на основе одного из таких прогнозов система открыла одну из позиций – и не прогадала.

MICEXCGS +11847

На всех остальных пакетах на прошлой неделе операций совершено не было.

Пакеты мировых индексов (World indices)

На прошлой неделе +0,03% от кривой доходности
Крайне нестабильная ситуация на мировых финансовых рынков негативно отразилась на результатх торговли. Причем стоит отметить, что зоны для входа в рынок система почти всегда подбирала точно, но выходы из позиций немного «запаздывали». Кроме того торговля велась с относительно средними объемами, что и привело в общем итоге к отрицательному результату. Также стоит отметить, что в определенный момент система изменила свое поведения, начав открывать позиции по-скромнее, что помогло избежать возможно более существенных потерь.

Результаты

WIG20 +22536

PX -7905

Пакет Exchange Trading Funds (ETF)

За прошлую неделю -0,11% от кривой доходности
Стал как раз тем пакетом, в который «вложилась» система. В принципе, результаты могли бы быть и хуже, но и в этот раз помог жестко поддерживаемый ММ. Более того – при изучении индикаторных прогноз можно сделать интересные выводы, и даже построить некоторые корреляции с другими рынками (например, с рынком акций, с сырьевым рынком). Поведение инвесторов, вкладывающих / забирающих деньги из физических ETF – один из лучших помощников в распозновании того, что же будет твориться на «больших» рынках в ближайшем будущем. Как минимум это точнее всего отражает мышление и поведение инвесторов. Прогнозы по индикаторам в таких случаях – отличная находка.

Выводы
​

Одним из логичных выводов является предположение, что именно наиболее ликвидные валютные пары являются (по-крайней мере являлись на прошлой неделе) первым ходовым инструментом, который поддается наилучшему прогнозированию. Вполне возможно, что перераспредление валютных позиций является не только вынужденной сиюминутной потребностью (охрана активов, поиск наилучших «гаваней»), но и некой цикличной тенденцией поведения инвесторов во времена крайне нестабильности на рынках (вспоминаем 2010 год). В таких условиях система решила ограничить торговлю на ряде пакетов, и обратить более пристальное внимание на наиболее однозначные инструменты.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Faunus Asset Management]

24.10.2011 – 31.10.2011

Faunus Asset Management​

Пакет FOREX базовый (Major валютные пары)

На прошлой неделе +1,09% от кривой доходности
Канадский доллар / японский йен уже вторую неделю демонстрирует крайне привлекательную прогнозируемость. Кроме него с лучшей стороны себя показал и австралийский доллар.

Лидеры недели (данные в пунктах)
CADJPY +898
AUDUSD +561
GBPAUD +272

Неудачники недели (данные в пунктах)
AUDCAD -82
EURJPY -133
AUDCHF -200
GBPCHF -294

Пакет FOREX Расширенный (Minor валютные пары)

+0.39%

Пакет Металлы (золото, серебро, платина, палладий)

+0,18%


Пакет российских фондовых индексов (ММВБ и РТС)

На прошлой неделе +0,7% от кривой доходности

Колебания российских рынков прогнозировались на прошлой неделе лучше всего. Особенно отличились MICEX Consumer Goods & Services и MICEX Chemicals, причем первый показывает очень выские результаты уже какую неделю кряду.

Результаты недели (данные в пунктах)
MICEXCGS +254250
MICEXCHM +235429
RTSSTD +232222
MICEXO&G +44067
RTSSIB -1541
MICEXMNF -3475
MICEXPWR -9899

Пакеты мировых индексов (World indices)

На прошлой неделе +0,54% от кривой доходности
Был очень активен, но закрылся фактически с ровным балансом. Пражская биржа и американские индексы Dow Jones и Nasdaq показывали более менее однозначные тенденции, в основном всвязи с позитивной реакцией на договоренность лидеров ЕС. Но к концу недели ситуация уже не была столь однозначной, и позиции по индексам варшавских бирж и S&P 500 закрылись с незначительным убытком.

Результаты (данные в пунктах)
PX +1475
DJI +1367
NDX +943
SPX -1477
WIG20 -2598
WIG -127157

Пакет Exchange Trading Funds (ETF)

На прошлой неделе на пакете ETF операций совершено не было.

Выводы

Общий результат за прошлую неделю составил вкусных +2,61% от кривой доходности, при этом система солидно «перетряхнула» торгуемые пакеты, некоторые из них попросту краткосрочно отключив. Как можно видеть результат оказался более чем положительным.

Если оглянуться на весь 2011 год и подробно рассмотреть стратегию торговли системы, то нельзя не заметить, что разносторонность меняемых и приспосабливаемых стратегий системы действительно впечатляет. С другой стороны все перестановки происходят в рамках ограниченного набора параметров (фреквенция открытия позиций, используемые пакеты инструментов, широта стоп-уровней, объемы позиций), что является одним из примеров и одновременно ответом на вопрос, как выглядят системы, подстраивающиеся под рынок. Они могут быть в том числе и такими, которые с помощью простых и известных параметров меняют свое поведение в зависимости от объективных показателей – и продолжают при этом оставаться на плаву.

Faunus Asset Management​

добавлено через 52 минуты
10.17.2011 – 10.24.2011

Пакет FOREX базовый (Major валютные пары)

На прошлой неделе -0,2% от кривой доходности
Базовый пакет на прошлой неделе показал в целом неплохие результаты, и касалось это в первую очередь большого количества высококачественных индикаторов. Особо стоит выделить хорошо прогнозировавшийся японский йен, по которому система сумела закрыть как несколько прибыльных, так и ряд убыточных позиций.

Лидеры недели (данные в пунктах)
AUDJPY +33
CADJPY +20

Неудачники недели (данные в пунктах)
AUDUSD -372
CHFJPY -485

Пакет FOREX Расширенный (Minor валютные пары)

На расширенном пакете на прошлой неделе операций совершено не было.
Пакет Металлы (золото, серебро, платина, палладий)

На пакете драгоценных металлов на прошлой неделе операций совершено не было.
Пакет российских фондовых индексов (ММВБ и РТС)
На прошлой неделе -0,4% от кривой доходности
Отдельные инструменты показали на пакете российских индексов крайне интересные результаты. MICEX Consumer Goods & Services и MICEX Manufacturing принесли в общей сложности 67 438 пунктов прибыли. Другие инструменты, такие как RTS Electric Utilities Index и RTS Siberia Index также принесли тысячи пунктов прибыли, и могли принести еще больше, если бы пытливый трейдер хорошо оценил идеальную ситуацию для выхода из позиций, и вышел бы из них самостоятельно. В тоже время именно вопрос поиска идеального выхода привел к убыткам по другим инструментам, которые тоже прогнозировались изначально верно в принципе.

Результаты недели (данные в пунктах)
MICEXCGS +59253
MICEXMNF +8185
RTSeu +2215
RTSSIB +1083
MICEXFNL -2348
MICEXTLC -3881
MICEXPWR -4056

Пакеты мировых индексов (World indices)

На прошлой неделе -0,06% от кривой доходности
Фактически закончил торговлю с ровным балансом, однако стоит отметить высокую и успешную прогнозируемость восточно-европейских бирж (пражской и варшавской).

Результаты
WIG +65927
WIG20 +17281
PX +1878

Пакет Exchange Trading Funds (ETF)

За прошлую неделю -0,04% от кривой доходности

Традиционно самый сложный пакет Exchange Traded Funds в этот раз практически повторил результат пакета World Indices. SPDR Gold Shares и iShares Russell 2000 Index Fund прогнозировались хорошо всю неделю, в итоге система решила открыть по ним ряд позиций – и не прогадала.

Результаты недели
GLD +466
IWM +82
SMH -9
BBH -69

Выводы

Общие рекомендации (диверсификация по инструментам и пакетам, торговля по ММ и контроль рекомендуемых системой объемов) на фоне аккуратной торговли на прошлой неделе можно оставить в обычной форме. Более пристального внимания, как практически всю осень 2011 года заслуживают индикаторы по базовому пакету – в них хороший трейдер может действительно отыскать ключики к очень серьезным замочкам.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Faunus Asset Management]

14.11.2011 – 21.11.2011

Пакет FOREX базовый (Major валютные пары)

На прошлой неделе на базовом пакете операций совершено не было.

Пакет FOREX Расширенный (Minor валютные пары)

На прошлой неделе -0,32% от кривой доходности.

Определенное количество сигналов система на расширенном закрыла с убытком, однако контролируемые объемы открываемых позиций позволили избежать более серьезных потерь. В основном сложности вызвало хаотичное поведение инвесторов, торговавших польский злотый (PLN), на котором в середине недели произошел резкий всплеск.

Результаты недели

PLNJPY -1349
GBPHUF -1389
USDPLN -1774

Пакет Металлы (золото, серебро, платина, палладий)

На прошлой неделе -1% от кривой доходности

Металлы по-прежнему остаются одним из самых привлекательных инвестиционных инструментов для самых разных задач: спекуляций, диверсификации, сохранение ликвидности итд. Тем не менее они не являются исключением из правила, что при совершении любых спекулятивных сделок необходимо снижать риски доступными методами. Именно это позволило системе на прошлой неделе жестко обрезать возможные убытки по металлам, одновременно эффективно оценив развитие трендов в будущем.

Результаты недели

XPDUSD -200
XAUUSD -2065
XPTUSD -16260

Пакет российских фондовых индексов (ММВБ и РТС)

На прошлой неделе -0,87% от кривой доходности

Общие результаты оказались негативными, но стоит отметить, что большинство инструментов наоборот закрылись в плюсе. На индексы RTS вообще стоит в ближайшее время и до нового года обратить особое внимание.

Результаты недели (данные в пунктах)

RTScr +236
RTSin +87
RTSog -214
RTSeu -423

Пакеты мировых индексов (World indices)

На прошлой неделе -1,03% от кривой доходности

Индекс польской биржи и Russel 1000 Index прогнозировались очень хорошо, в том числе с помощью индикаторов на протяжение всей прошлой недели. Пражская же биржа наоборот из-за следующих один за одним не слишком позитивных прогнозов по экономическом росту наоборот резко изменила свой тренд, и начала закрывать день за днем в минусе, что отразилось и на качестве сигналов.

Результаты

WIG20 +746
RUI +602
SPX -130
PX -2102

На пакетах ETF и US Shares операций совершено не было

Выводы

После успешных трех позапрошлых недель на прошлой произошла ожидаемая коррекция, коснувшаяся практически всех в настоящее время задействованных пакетов. В ближайшее время стоит ожидать стабилизации торговли и разных результатов на разных пакетах. Особое внимание стоит обратить на новый пакет российских акций, работающий на этой неделе очень хорошо.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Faunus Asset Management]

21.11.2011 – 28.11.2011

Пакет FOREX базовый (Major валютные пары)

На прошлой неделе на базовом пакете операций совершено не было.

Пакет FOREX Расширенный (Minor валютные пары)

На прошлой неделе на расширенном пакете операций совершено не было

Пакет Металлы (золото, серебро, платина, палладий)

На прошлой неделе +0,33% от кривой доходности

Постепенное небольшое снижение курса платины в течение недели хорошо предсказывалось индикаторами. В итоге система открыла ряд полноценных (долгосрочных) позиций, которые в итоге принесли очень вкусную прибыль.

Результаты недели

XPTUSD +6932

Пакет российских фондовых индексов (ММВБ и РТС)

На прошлой неделе +3,53% от кривой доходности
Российские фондовые индексы вместе с новым пакетом российских акций (о котором речь пойдет позже) принесли на прошлой неделе наибольшую прибыль. В целом стоит отметить высокое качество прогнозов. Другая характеристика, на которую стоит обратить внимание – это поток сигналов. Возможно это связано с перераспределением позиций в результате влияния ситуации на мировых рынках на российскую экономику, а также с внутренними событиями в России (экономические, политические итд.). В любом случае при большом кол-ве прогнозов определенное количество из них с практической высокой вероятностью принесет прибыль.

Результаты недели (данные в пунктах)

RTSSTD +273842
MICEXFNL +128393
MICEXO&G +80611
MICEX10INDEX +71992
RTSSIB -3920
MICEXCGS -33617
MICEXCHM -37682

Пакеты мировых индексов (World indices)

На прошлой неделе +4,35% от кривой доходности

Вторым наиболее прибыльным пакетом стал пакет мировых индексов. Можно предположить, что развитие ситуации на мировых рынках в последнее время более однозначно, чем обычно. Но даже при диверсификации позиций между инструментами на прошлой неделе можно было в любом случае «выйти из игры» с прибылью. Лучше всех в абсолютном значении себя показал индекс польской биржи WIG, а также Dow Jones.

Результаты

WIG +122104
DJI +18523
SPX +4788
NDX +3596

Пакет Exchange Traded Funds (ETF)

На прошлой неделе -0,13% от кривой доходности

Пакет ETF оживился после продолжительного периода «спячки» парой пробных сигналов, которые закрылись без существенного убытка.

Результаты недели

SMH -12
IWM -29
PPH -56

На пакете US Shares операций совершено не было


Пакет Russian Shares

На прошлой неделе +4,07% от кривой доходности

Новый пакет российских акций начал что называется «с места в карьер». Общий результат положил в копилку прибыли более 4 процентов.

Прогнозирование движения курсов акций в формате высокоточных моделей – уникальный, не имеющий аналогов продукт. Это те инструменты, которые в 95% случаев анализируются фундаментальным и только фундаментальным анализом. Отчего зависит курс акций компании? От всего, что с этой компанией связано – от квартальных отчетов по прибылям до новостей об изменениях в личной жизни владельца компании. Как и в случае с пакетом американских акций, мы имеем возможность использовать уникальные подсказки высокоточной математики.
Более того – четкие правила и ограничения системы, которые позволяли ей успешно прогнозировать такие сложные и «шумные» инструменты как валютные пары FOREX, позволили открывать при наличии стабильного прогноза позиций и по акциям.

На прошлой неделе сигналы по акциям Мосэнерго, Северстали и РАО принесли наибольшую прибыль. Акции других компаний также прогнозировались очень лихо и успешно.

Результаты недели

MSNG (Мосэнерго) +3172
CHMF (Северсталь) +3039
IRAO (РАО ЕЭС) +2000
TGKA (ТГК-1) +1532
HYDR (Русгидро) +1488
LKOH (Лукойл) +1095

Выводы

Уж е вторую неделю стоит обратить внимание на то, как резво система «тасует» пакеты инструментов, по которым открывает позиции. В этот раз она полностью «отключила» FOREX (наверное уже впору говорить о «более рисковых» и «менее рисковых» пакетах, хоть и с приемлемой условностью), но в увеличила поток по акциям и фондовым индексом. Общий результат оказался одним из лучших в году – за одну неделю система заработала 12,15% от кривой доходности.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Faunus Asset Management]

Пакет FOREX базовый (Major валютные пары)

На прошлой неделе +0,4% от кривой доходности.

Австралийский доллар (AUD) на прошлой неделе показал неплохую прогнозируемость в парах с самыми ликвидными валютами – долларом, евро и британским фунтом. В итоге система сумела заработать на открытых позициях пол процента прибыли.

Результаты недели (данные в пунтках)

EURAUD +489
GBPAUD +370
USDCAD +58

Пакет FOREX Расширенный (Minor валютные пары)

На прошлой неделе на расширенном пакете операций совершено не было

Пакет Металлы (золото, серебро, платина, палладий)

На прошлой неделе +0,3% от кривой доходности

На прошлой неделе система открывала позиции по всем четырем металлам. Интересно то, что более 13 тысяч пунктов прибыли по палладию перевесили убыточные позиции по остальным инструментам. В итоге и этот пакет принес в общую копилку +0,3%.

Результаты недели (данные в пунктах)


XPDUSD +13744
XAUUSD -3312
XPTUSD -13330
XAGUSD -223

Пакет российских фондовых индексов (ММВБ и РТС)

На прошлой неделе +2,38% от кривой доходности

В очередной раз пакет российских фондовых индексов демонстрирует высокую доходность. Наиболее успешными на прошлой неделе оказались ММВБ Chemicals и Основной индекс РТС.

Результаты недели (данные в пунктах)

MICEXCHM +292423
RTSSTD +83098
MICEXFNL +44311
MICEXMNF +24698
MICEXPWR +23915
MICEXTLC +20162

Пакеты мировых индексов (World indices)

На прошлой неделе +1,18% от кривой доходности

Очень уверенно система открывалась на прошлой неделе также на пакете мировых индексов. Уже которую неделю подряд хорошие результаты показывает польский индекс WIG20.

Результаты

SPX +4257
WIG20 +4216
RUI +541

Пакет Exchange Traded Funds (ETF)

На прошлой неделе +0,54% от кривой доходности

Не смотря на положительные результаты на множестве пакетов, именно пакет ETF принес наиболее „вкусные» результаты. Учитывая сложность и специфичность инструментов Exchange Traded Funds, их экономический смысл, их успешное (а в случае работы данной системы – уверенное) прогнозирование – крайне важный результат. Для трейдеров, ориентирующихся на FA важо проанализировать как успешность индикаторов, так и прибыльность самих позиций.

Результаты недели


IWM +118
PPH +111
BBH -43

На пакете US Shares операций совершено не было

Пакет Russian Shares

На прошлой неделе +0,21% от кривой доходности

Сверхуспешный на прошлой неделе новый пакет российских акций в этот раз также был активен, но кардинально поменял свое «отношение» к рискам. В этот раз объемы и стоп-уровни были скромнее. Тем не менее все равно был достингнут положительный результат.

Результаты недели

RTKM +3333
MSRS +1037
OGKE +636
MSNG +455

Выводы

К концу года система сумела набрать существенные обороты. Общая прибыль по всем пакетам на данный момент превышает от начала года 120%. Немалую роль в этом сыграли новые пакеты.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Faunus Asset Management]

05.11.2011 – 12.12.2011

Пакет FOREX базовый (Major валютные пары)

На прошлой неделе на базовом пакете операций совершено не было.

Пакет FOREX Расширенный (Minor валютные пары)

На прошлой неделе -0,02 от кривой доходности.

На расширенном пакете система функционировала более или менее в выжидательном режиме. Более серьезную роль играли прогнозы по индикаторам, которые также показывали очень аккуратные тенденции.

GBPZAR -1031

Пакет Металлы (золото, серебро, платина, палладий)

На прошлой неделе -0,03% от кривой доходности

С другой стороны пакет металлов торговался достаточно массивно, но результат оказался почти таким же. Так произошло из-за практически ровного результата в разнице прибыльных и убыточных пипов между сигналами по платине и палладию.

Результаты недели (данные в пунктах)

XPDUSD +1945
XAGUSD -104
XPTUSD -865

Пакет российских фондовых индексов (ММВБ и РТС)

На прошлой неделе +2,03% от кривой доходности

Российские фондовые индексы ближе к концу года продолжают показывать более чем уверенную торговлю. Индексы ММВБ упорно неделю за неделей закрывают
сотни тысяч пипов в плюсе, что не может не радовать.

Результаты недели (данные в пунктах)

MICEXCHM +149901
MICEXCGS +131491
MICEXTLC +50977
MICEXPWR +43904
MICEXO&G +13427

Пакеты мировых индексов (World indices)

На прошлой неделе +0,87% от кривой доходности

Если на прошлой неделе рекорсменом прибыли стал польский индекс WIG20, то в этот раз достижение повторил его собрат – индекс варшавской биржи WIG.

Результаты

WIG +75026
NDX +6207
SPX +3420

Пакет Exchange Traded Funds (ETF)

На прошлой неделе +0,03% от кривой доходности

Был чрезвычайно скромен, как и пакет Форекс расширенный скорее «радовал»
множеством качественных индикаторов.

Результаты недели

BBH +39

На пакете US Shares операций совершено не было

Пакет Russian Shares


На прошлой неделе +1,26% от кривой доходности

Вторым номером после пакета российских фондовых индексов завершил прошлую неделю пакет российских акций. Результат вновь оказался позитивным.

Результаты недели

URKA +1922
TGKD +1500
PIKK +1447
AFLT +1065

Выводы

Важно будет наблюдать, как система поведет себя в последних месяцах уходящего года. Завершение будет важно для дачи оценок всему 12-месячному периоду прогнозирования. Но уже сейчас можно сделать вывод, что система крайне успешно показала себя на новых пакетах (особенно это касается российского сегмента). Возможно стоит именно на пакеты Russian Shares и Russian Stock Indices обратить более пристальное внимание, и в своем диверсифицированном портфеле выделить им кусочек по-больше.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Faunus Asset Management]

19.12.2011 – 25.12.2011

Пакет FOREX базовый (Major валютные пары)

На прошлой неделе на базовом пакете операций совершено не было.

Пакет FOREX Расширенный (Minor валютные пары)

На прошлой неделе +0,24% от кривой доходности.

Расширенный пакет был на отчетной неделе скуп на сигналы, но богат на качественные индикаторы. И даже в таком режиме он смог принести в общую копилку четверть процента прибыли.

USDHUF +289

Пакет Металлы (золото, серебро, платина, палладий)

На прошлой неделе на пакете металлов операций совершенно не было

Пакет российских фондовых индексов (ММВБ и РТС)

На прошлой неделе +2,16% от кривой доходности

Пакет российских фондовых индексов показывает высокую динамичную прибыльность уже 4-ую неделю подряд. Локомотивом успеха в этот раз стали прогнозы по индексам ММВБ. Даже практически минимальные объемы при таком количестве пунктов принесли более чем 2-ух процентнтую прибыль от кривой доходности.

Результаты недели (данные в пунктах)

MICEXCHM +391833
MICEXM&M +32758
MICEXPWR +11180
MICEXCGS +9147
RTSmm +5868
MICEXO&G +5695
MICEXTLC +5208

Пакеты мировых индексов (World indices)

На прошлой неделе -0,91% от кривой доходности
Индекс пражской биржи PX принес солидную прибыль, а вот другие индексы несколько подвели.

Результаты

PX +3910
WIG20 +541
NDX -9491
DJI -41527
WIG -69436

Пакет Exchange Traded Funds (ETF)

На пакете ETF операций совершенно не было

US SHARES

На прошлой неделе -0,28% от кривой доходности

Система долго присматривалась и примерялась к акциям крупнейших американских компаний индикаторами, и в итоге решила открыться. В результате система закрыла эти позиции с небольшой просадкой.

Результаты недели (данные в пунктах)

YHOO -33
DELL -47
OGKE -57
IBM -64
MSFT -102

Пакет Russian Shares

На прошлой неделе +1,15% от кривой доходности

В отличие от своего «американского коллеги» пакет российских акций был более успешен. Вообще после открытия этот пакет демонстрирует очень достойные результаты.

Результаты недели

OGKB +432
RTKM +414
AMAT +141
MTSS +119

Выводы

Ближе к концу года система улучшила как качество прогнозов, так и качество сигналов, увеличив тем самым общую прибыльность. Интересно также наблюдать не только динамику развития доходности отдельных проектов, но и также результаты сигналов и индикаторов по разным сегментам, сгруппированным не по пакетам.
Наблюдения позволяют обнаружить множество интересных корреляций, которые можно использовать для многостороннего анализа.

добавлено через 4 минуты
12.12.2011 – 19.12.2011


Пакет FOREX базовый (Major валютные пары)

На прошлой недел +0,03% от кривой доходности

Базовый пакет под конец года показал неплохую активность, активно прогнозируя majors с помощью достаточно стабильных индикаторов. В результате высокой активности было сформировано и несколько сигналов, давших в результате почти ровный результат.

Результаты недели (данные в пунктах)

GBPCHF +185
EURUSD +8
AUDCHF -37

Пакет FOREX Расширенный (Minor валютные пары)

На расширенном пакете на прошлой неделе операций совершенно не было.

Пакет Металлы (золото, серебро, платина, палладий)

На прошлой неделе на пакете металлов операций совершенно не было

Пакет российских фондовых индексов (ММВБ и РТС)

На прошлой неделе -0,18% от кривой доходности

После полнценного месяца сплошных прибылей пакет российских фондовых индексов впервые показал небольшой минус. Впрочем, результат никак нельзя считать удручающим. Система «оперировала» очень большим объемом выигрышных / проигрышных пипов при традиционно маленьких объемов, и в общем-то косвенно через маленькую просадку только подтвердила, что именно пакет российских индексов под конец года вышел на серьезные обороты.
Результаты недели (данные в пунктах)

MICEXCHM +36265
RTSSIB +3272
MICEXCGS +3126
RTScr +2698
RTSeu +861

Пакеты мировых индексов (World indices)

На прошлой неделе +0,36% от кривой доходности

В этот раз польский индекс WIG не был так удачен. Но в отличии от него сигналы по развитию индексов других бирж принесли в общую копилку несколько тысяч пунктов прибыли.

Результаты

NDX +6339
SPX +3930
PX +2906

Пакет Exchange Traded Funds (ETF)

На прошлой неделе -0,06

ETF был также как и базовый скорее интересен самими прогнозами (индикаторами). Как и всегда, для хорошо разбирающихся в специфике этого инструмента, результаты (именно индикаторов) дали много пищи для анализа.

Результаты недели (данные в пунктах)

HHH -42
LKOH -55

US SHARES

На прошлой неделе -2,65% от кривой доходности

А вот пакет US Shares точно не „поймал своего потока». Напряженная ситуация на мировых рынках, со слишком часто меняющимися поводами для нервного поведения инвесторов негативно сказывается на многих сегментах вот уже в течение нескольких месяцев. В этот раз система не слишком удачно открывалась на пакете американских акций.

Результаты недели

YHOO -187
EBAY -328
IBM -1698
GOOG -4644

Пакет Russian Shares

На пакете российских индексов на прошлой неделе операций совершено не было.

Выводы
Предпоследняя в уходящем году торговая неделя хоть и оказалась убыточной, но не испортила общего впечатления – к концу года система набрала серьезные обороты. Это отчасти можно объяснить более прогнозируемым рынком, с другой стороны очевидно, что четкая и упорная реализация системой торговой стратегии принесла на долгосрочном периоде свои плоды. Начало 2011 не было столь удачным (по сравнению с 2010, например), но как видно, принцип грамотного ММ и диверсификации имеют шансы успешно функционировать практически в любых условиях.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Faunus Asset Management]

Годовой отчет.

Важные факторы.

2011 год завершился, и время подводить общегодовые результаты работы системы. Для полноценной и всесторонней оценки необходимо сразу же обратить внимание на самые важные факторы, которые существенно по результатам года повлияли на финальные цифры (не только общая прибыльность в разрезе инструментов / пакетов, но и относительные показатели вроде интенсивности торговли в разное время, бóльший объем торгов на отдельных пакетах, кол-во задействованных инструментов итд.).

1). Первое – это по-прежнему очень сильное реальное влияние фундаментальных факторов на поведение всех без исключения субъектов рынка. Важно отметить, что разные субъекты реагируют на фундаменты по-разному. Кто-то обладает инсайдом, кто-то наоборот получает недостоверную информацию, еще кто-то постоянно страдает из-за ассиметрии информации. В совокупности с учетом наличия в прошедшем году факторов или новостей, вызывавших слишком бурные движения, такое положение дел реально влияло не только на поведение инвесторов, но и заставило многих из них менять свои стратегии.

Исключением не стали и многие автоматизированные стратегии и системы. Фундаментальные факторы, безудержные волны экономических новостей и политических заявлений, повисшее на волоске евро и напряженность в международной политике в 2011 году «перетряхнул» эти стратегии не меньше, чем в пресловутую осень 2008.

Как станет понятно далее, система Faunus сумела практически безболезненно «избавиться» от чрезмерного давления фундаментов, и продолжила «гнуть свою линию».

2). Второе – это появление большого количества новых пакетов, которое позволило системе на протяжении долгосрочного периода в 12 месяцев довести идеалы диверсификации практически до оптимальной состояния. Система стабильно месяце за месяцем получала в «общий расчет» новые и новые контрольные точки, на которые сразу же появилась возможность опираться.

3). Третье - плавно вытекающее из второго фактора – открывшийся более широкий простор для эффективного «тусования» стратегий через торговли тех или иных пакетов, инструментов / изменение относительных границ стоп-уровней / торгуемых объемов.

Много раз в недельных отчетах подчеркивалось, что эти казалось бы базовые приемы корректировки несчетное количество раз ограничивали убытки там, где существовали серьезные угрозы, и максимализировали прибыль тогда, когда условия к этому располагали.

Упорное достижение таких результатов тем не менее безусловно было обусловленно ядром системы – высоким качеством вероятностных прогнозов.
Анализ динамики показателей по пакетам.

Пакет «Forex Базовый» финишировал по итогам года на втором месте с конца. По-видимому, с точки зрения прогнозируемости и наличия стабильных показателей наиболее ликвидные валютные пары не явлились лучшим объектом для инвестирования. В основном, они выполняли ограниченное кол-во функций – с одной стороны являлись объектом сиюминутных лихих спекуляций с переливанием средств (часто кредитных), с другой – когда ситуация на рынках чересчур напрягалась инвесторы пытались «бросаться» то в одну валюту, то в другую. С третьей стороны исправлять все это приходилось панически интервирующим ЦБ. В такой ситуации система с одной стороны снизила свою активность на базовом пакете (6741 операций по сравнению с 9965 в 2010 году), а с другой в определенном периоде позволила себе несколько большие объемы. В результате более или менее ровное распределение результатов по месяцам сильно разбавили «минусовые» февраль (-3,98 ), август (-2,65%) и октябрь ( -2%). Общий годовой результат составил -7,74% от кривой доходности.

С другой стороны, Расширенный пакет принес в общую годовую копилку +17,2% от кривой доходности, практически не изменив основные характеристики прогнозирования и торговли. Прибыльность и количество операций сократились по сравнению с 2010 практически вдвое, но это скорее результат «внимания» системы вновь открытым пакетам. Можно предположить, что экзотические валюты трясло в 2011 году действительно гораздо меньше, чем majors. Система поэтому в штатном режиме зарабатывала на расширенном пакете в течение нескольких месяцев, исключение составили март и июль, в которых в общей сложности было заработано около 20% годовых.

А вот пакет драгоценных металлов был в ушедшем году очен скромен. Заработва в итоге 3,88% годовых, он тем не менее вел себя гораздо аккуратнее в объемах. По сравнению с 2010 годом на пакете металлов было совершено больше операций ( 1834 против 1311), но на гораздо более аккуратных объемах. Отдельно стоит выделить сигналы по золоту (XAU) – не смотря на все взлеты, перегревы и падения система прошла всю годовую дистанцию очень ровно, без стремительных взлетов и падений. В общем, пакет драгоценных металлов скорее дал обширную пищу для анализа на будущее.

Абсолютным рекордсменом по прибыльности по итогам прошедшего года стал пакет российских фондовых индексов, принесший в общей сложности за год +70,38% от кривой доходности, наибольший кусок пирога из всех пакетов.

В общей сложности 19 инструментов лихо меняя стили и стратегии торговли (изменяя стоп-уровни, тасуя продолжительность держания открытых позиций, меняя объемы и целевые группы, по которым открывались позиции ) наторговали на 25 431 операцию. С одной стороны сложно выделить какой-то один инструмент, поскольку столь высокий результат обеспечен «диверсификацией в диверсификации», то есть реализацией принципа «не клади все яйца в одну корзину» внутри самого пакета (который в свою очередь сам является одной из корзин в большой охапке Faunus).

Более того, если посмотреть на распределение результатов по месяцам, то видно, что худший результат - +0,15% в июле. Лучший - +12,92% в январе.

Для инвесторов, ориентирующихся исключительно на российские биржи ММВБ и РТС сигналы от Фаунуса представляют реально уникальную возможность для очень серьезного заработка. Не стоит также забывать про индикаторные прогнозы, на основе которых создается вся система сигналов. Только отслеживанием относительных показателей надежности индикаторов можно делать эффективные самодостаточные выводы о ситуации на российских рынках (учитывая успешность сигналов).

Открывшийся для широкой публики пакет мировых индексов также был крайне успешен, принеся в общую копилку +35,36% годового дохода. При этом худший месяц – август, закрывшийся просадкой в -3,15%. Все остальные месяцы закрывались в плюсе, при этом в марте данный пакет принес почти 11% прибыли.

Данный пакет крайне интересен не только с точки зрения общей концепции «одной из корзин», но и для инвесторов, ориентирующихся на международные биржи. Важно при этом отметить, что общий «вклад» в прибыльность отдельных инструментов распределен также достаточно ровно. Индексы польских (WIG и WIG20) и пражской (PX) бирж можно сравнить по относительной доходности с высокодоходными ПИФами (от 4 до 8% годовых). При этом количество совершенных операций не является экстремальным, и позволяет инвестору достигать таких цифр даже торгуя с помощью API в фоновом режиме.

Пакет Exchange Traded Funds – один из самых интересных, и в тоже время сложных для освоения для инвесторов, которые что называется “не в теме». С другой стороны прошлый год оказался для многих индексных фондов очень сложным. С одной стороны коллективные средства собранные в фонды явились одной из целей для атак спекулянтов, с другой – для западных инвесторов они по-прежнему представляли разновидность выскодоходного / высокорискового инструмента, с которым можно было совершать (в отличие от ПИФов) большое количество операций. В течение года Фаунус уверенно пытался реализовывать определенную стратегию, даже не смотря на снижающуюся кривую доходности. Это может означать только одно – система накапливала данные для эффективного анализа. В будущем можно ожидать либо перестройку общего подхода, либо дальнейший «осторожный режим». В любом случае пакет ETF стал одним из немногих, закончивших год с просадкой - -9,41%.

А вот для инвесторов, ориентирующихся на американский рынок и акций американских компаний Фаунус в прошлом году также предложил много интересного. И хотя общий годовой результат пакете американских акций составил -0,5%, в целом в течение года на пакете можно было неплохо заработать, учитывая «волновую» кривую доходности.

На будущее этот пакет, и даже более того – отдельные инструменты представляют большую ценность для инвесторов, ставящих на акции конкретных компаний (например – на долгосрочный рост акций высокотехнологичных компаний). Сигналы и индикаторы в годовой динамике позволяют в итоге принимать более взвешанные решения и инвестировать более аккуратно.
Пакет, открывшийся широкой публике для торговле последним – пакет российских акций стал самым настоящим подарком для инвесторов. Принеся в общей сложности +22,16% к годовому доходу, он продемонстрировал как можно реально прогнозировать акций крупнейших российских компаний. Даже не смотря на то, что ряд из них прогнозировался менее успешно, в общем итоге перспективы этого пакета на следующий год реально огромны, и на него стоит обратить внимание.

Итоги и рекомендации.

Общий результат по итогам 2011 года по всем пакетам составил в совокупности +131,63% годовой доходности. Напомню, что этот результат уже учитывает виртуальные спреды, примерно соответствующие рыночным. Для достижения такого результата системе понадобилось 70 757 операций. Видно, что среднее влияние одной операции на баланс торгового счета ничтожно. Система ставит на систематичность, а не на редкие «удачные» ставки.

Если посмотреть на месячную доходность, то можно заметить, что в общем столь нестабильный год система прошла достаточно ровно. Кроме мая и июня все месяцы закрылись с общим плюсом, основная же прибыль была сделана в начале года (февраль, март и апрель принесли более 90% годового дохода).

Даже если предположить, что все до одной операции совершить в течение года было бы сложновато, с другой стороны кроме двух пакетов все остальные принесли прибыль, часто далеко превышающую реальные прибыли конкурентов. Учитывая наличие замониторенной статистики вот уже за 7 лет, остается лишь констатировать, что система в очередной раз реальными результатами подтвердила свою уникальность и высокую эффективность.

- Первый вывод, одновременно являющийся одной из причин успеха – это жесточайшее и упорное следование системой основных правил:
диверсификации, доведенной почти что до перфекционизма (8 пакетов инструментов, маленькие объемы, большое количество операций, позволяющих надежно оценить эффективность), строго установленными границами максимальной доходности / возможной просадки, постоянный анализ данных и 24-часовой онлайн-мониторинг рынков.

- Второй вывод, и главная новость прошедшего года – система сильно «поумнела». Во-первых, большое количество пакетов позволило ей в огромной степени более гибко реагировать на практически любые состояния рынков. В итоге она стала более устойчивой, поскольку накопленные в период с 2008 по 2011 годы данные хорошо описали почти самые экстремальные состояния рынков (и умов с душами инвесторов) – паника, крайняя нервозность, резкий уход из одной отрасли в другую, неадекватное поведения, неадекватная реакция на фундаментальные события. Фактически, высокий результат был достигнут в самых тяжелых с 1938 года условиях на мировых рынках.

Учитывая то, что наверняка в будущем будут предлагаться новые и новые пакеты инструментов, рекомендации, как это не удивительно можно оставить в общем плане.

- Уважать диверсификацию и объемы, верить числам и математике
- Если вы инвестор, ориентирующийся на конкретные инструменты / рынки – следовать тем же принципам, только в разрезе отдельного пакета.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ