Билл Вильямс и его «Торговый Хаос»
Билл Вильямс и его «Торговый Хаос»
Имя Билла Вильямса широко известно в среде трейдеров. Он сам торговал на рынке, а также разрабатывал технические индикаторы, которые и сегодня имеют большой успех. Многие из них вошли в стандартный инструментарий различных платформ, используемых участниками рынка во всем мире.
Американский трейдер родился в 1928 или 1932 году (разные источники приводят разные даты), а его долгий и тернистый путь в трейдинг начался не сразу, только в 1959 году, когда он работал преподавателем в штате Флорида. Вильямс узнал о фондовой торговле от своего друга, вместе с которым и работал первое время. После 21 года такой деятельности он принял решение пуститься в одиночное плавание, но самостоятельная торговля принесла ему одни разочарования. К счастью, это его не остановило, и в поисках своей стратегии он пришел к одному очень важному открытию, которое заключалось в том, что законы рынка хаотичны и потому бессмысленно пытаться спрогнозировать события. Зато Вильямс был уверен на все сто процентов, что можно найти определенные закономерности, позволяющие сориентироваться в торговом хаосе.
Эта идея дала материал для его книги, которая так и называлась – «Торговый Хаос». В ней Билл Вильямс рассуждает о неэффективности традиционных способов оценки рынка и предлагает использовать законы фрактальной геометрии. Принцип этой теории объясняется тем, что любой большое явление состоит из множества таких же явлений, только поменьше. Торговая стратегия, к которой пришел Вильямс, получила название Profitunity.
Американский трейдер родился в 1928 или 1932 году (разные источники приводят разные даты), а его долгий и тернистый путь в трейдинг начался не сразу, только в 1959 году, когда он работал преподавателем в штате Флорида. Вильямс узнал о фондовой торговле от своего друга, вместе с которым и работал первое время. После 21 года такой деятельности он принял решение пуститься в одиночное плавание, но самостоятельная торговля принесла ему одни разочарования. К счастью, это его не остановило, и в поисках своей стратегии он пришел к одному очень важному открытию, которое заключалось в том, что законы рынка хаотичны и потому бессмысленно пытаться спрогнозировать события. Зато Вильямс был уверен на все сто процентов, что можно найти определенные закономерности, позволяющие сориентироваться в торговом хаосе.
Эта идея дала материал для его книги, которая так и называлась – «Торговый Хаос». В ней Билл Вильямс рассуждает о неэффективности традиционных способов оценки рынка и предлагает использовать законы фрактальной геометрии. Принцип этой теории объясняется тем, что любой большое явление состоит из множества таких же явлений, только поменьше. Торговая стратегия, к которой пришел Вильямс, получила название Profitunity.
Описание системы
Описание системы
Стратегия Profitunity работает на любой платформе со всеми валютными парами, что превращает ее в очень удобную систему. Кроме того, стратегия может быть использована на каком угодно временном интервале, хотя сам автор рекомендует брать дневной график (D1). Время торговли не привязано ни к одной из сессий, поэтому может проводиться в любое время суток.
Чтобы разобраться в принципах работы стратегии, следует понимать, что в ее основе лежит идея Вильямса о том, что рынок – это не что иное, как совокупность мнений всех его участников. Каждый трейдер смотрит на складывающуюся ситуацию по-своему, в зависимости от того, какие цели он преследует и какие способы для этого выбирает. То есть у каждого участника рынка формируется своя картина, что является следствием возникновения разных движений и трендов.
Автор убежден в том, что все движения меняются, ориентируясь на более высокое фрактальное число, то есть все временные интервалы тесно связаны между собой. Изменение тренда, согласно этому выводу, вначале происходит на более низком таймфрейме, а затем – на высоком.
Чтобы разобраться в принципах работы стратегии, следует понимать, что в ее основе лежит идея Вильямса о том, что рынок – это не что иное, как совокупность мнений всех его участников. Каждый трейдер смотрит на складывающуюся ситуацию по-своему, в зависимости от того, какие цели он преследует и какие способы для этого выбирает. То есть у каждого участника рынка формируется своя картина, что является следствием возникновения разных движений и трендов.
Автор убежден в том, что все движения меняются, ориентируясь на более высокое фрактальное число, то есть все временные интервалы тесно связаны между собой. Изменение тренда, согласно этому выводу, вначале происходит на более низком таймфрейме, а затем – на высоком.
Правила работы со стратегией
Правила работы со стратегией
Как уже было сказано выше, для работы подойдет любая платформа и, собственно, любой график, хотя сам Билл Вильямс советует брать дневной (D1). Состав системы характеризуется наличием в ней трех индикаторов, которые также были разработаны самим автором. Речь идет об инструментах «Alligator», «Awesome Oscillator» и «Фракталы». Кроме того, для торговли также понадобится паттерн разворота тренда, который называется «Бычий/Медвежий разворот».
Торговая стратегия Вильямса дает три разных сигнала для входа на рынок, и каждый из них автор называет «мудрецом». Действительно, для начала работы можно использовать любой из них, однако самыми эффективными являются те, которые подают паттерн разворота и индикатор «Awesome Oscillator».
Торговая стратегия Вильямса дает три разных сигнала для входа на рынок, и каждый из них автор называет «мудрецом». Действительно, для начала работы можно использовать любой из них, однако самыми эффективными являются те, которые подают паттерн разворота и индикатор «Awesome Oscillator».
«Alligator»
«Alligator»
Этот инструмент состоит из трех скользящих средних (МА – Moving Average) голубого, зеленого и красного цветов. Первая представляет собой 13-барную МА с 8-барным сдвигом, показывающую предполагаемое местонахождение цены, если бы на графике не наблюдался так называемый хаос. Вторая – 8-барная, ее сдвиг составляет 5 баров, а цель данной скользящей – отображение равновесия для младшего временного интервала, который должен быть равен примерно 1/5 того графика, на котором осуществляется торговля. Если трейдер работает на D1, то данная линия показывает ситуацию на Н4. Третья линия – 5-барная МА с 3-барным сдвигом, которая меньше предыдущей в 5 раз, то есть она является отображением ситуации на часовом (Н1) или тридцатиминутном (М30) графике.
Соединяясь вместе, эти разноцветные линии становятся похожими на челюсть аллигатора. Сомкнутая пасть (пересечение всех трех МА) свидетельствует о его «спящем состоянии» и большой вероятности скорого начала нового тренда.
Соединяясь вместе, эти разноцветные линии становятся похожими на челюсть аллигатора. Сомкнутая пасть (пересечение всех трех МА) свидетельствует о его «спящем состоянии» и большой вероятности скорого начала нового тренда.
«Мудрецы» стратегии
«Мудрецы» стратегии
Паттерн бычьего/медвежьего разворота
Этот сигнал будет первым «мудрецом», зовущим совершить вход на рынок. Бычий разворот указывает на более низкую минимальную точку по сравнению с предыдущим баром, а его закрытие происходит выше середины. О чем это может сказать? О том, что, когда бар начал формироваться, сильными были продавцы, но после этого расстановка сил переменилась, и покупатели стали главными.
Есть и зеркальный паттерн, который называется медвежьим. Для него характерны обратные условия: он указывает на максимальную точку по сравнению с предыдущим баром, а его закрытие происходит ниже середины. Интерпретация такой ситуация тоже противоположна, она означает, что сначала перевес сил был на стороне покупателей, но затем продавцы изменили ситуацию в свою пользу.
Для этого паттерна есть обязательное условие относительно его местоположения. Важно, чтобы он находился на значительном расстоянии от МА индикатора «Alligator». Еще один нюанс в том, что угол, который образует цена, обязан превосходить по величине угол, формируемый линиями индикатора. Вход на рынок, чтобы продавать, осуществляется немного ниже, чем минимальная точка медвежьего разворота, а stop-loss находится выше максимальной точки.
Для бычьего разворота нужны обратные условия: вход будет выше максимальной точки разворота, а stop-loss пониже минимальной точки.
«Awesome Oscillator»
Это второй «мудрец», который разрешает открывать сделку. Он занимается замером импульса в пределах последних пяти баров, а потом проводит сравнение полученного результата с последними 34 барами. Билл Вильямс рекомендует использовать этого «мудреца» в качестве дополнительной информации, чтобы «долить» к уже открытой позиции, но сигнал вполне может быть самостоятельным, если взять меньший размер лота.
В чем заключается суть этого «мудреца»? В появлении трех последовательных баров, окрашенный в одинаковый цвет. Их можно увидеть на графике осциллятора, который приведен внизу. Когда третий элемент закрывается, на нем следует выставить отложенный ордер. Важно отмечать цвет баров, потому что зеленый свидетельствует о необходимости покупок, а красный – о продажах.
Фракталы
Фракталы могут быть восходящими и нисходящими. Каждый из них представляет собой пять и больше последовательных свечей, среди которых максимальная точка идет в сопровождении двух минимальных по бокам или наоборот, минимальная точка находится между двух максимальных.
Когда появляется этот «мудрец» (мы рассматриваем восходящий вариант), необходимо установить отложенный ордер на покупку, причем важно обратить внимание на его местоположение – строго за пределами красной (второй) линии индикатора «Aliigator». Когда фрактал срабатывает, вход повторяется до тех пор, пока не будет осуществлено 5 ордеров. Stop-loss будет у точки low либо на максимальных точках последних трех-пяти свечей.
Собрание «мудрецов» воедино
Когда все три сигнала собираются вместе, следует идти по четкому алгоритму, указанному Вильямсом в описании стратегии Profitunity. Первый «мудрец», согласно его утверждению, должен сформироваться на значительном расстоянии от индикатора «Alligator». Его цель – вход в позицию с минимальными потерями. После благополучного открытия сделки нужно найти благоприятное место для доливки. Если цена продолжает движение в том же направлении, можно обратиться к показателям «Awesome Oscillator».
Итак, когда второй «мудрец» сработал, нужно приступить к поискам третьей точки входа, то есть наблюдениям за образованием фрактала. Как только он появился, следует становить стоп-ордер за экстремумом и stop-loss на самом низком/высоком экстремуме за последние 3–5 баров.
Как только количество ордеров в работе достигнет 5, осуществляется выход после появления противоположного сигнала. Это значит, что должен появиться бар на разворот или три следующих друг за другом бара одного цвета на графике «Awesome Oscillator».
Обратная пирамида
Этот термин используется для обозначения системы расчета размера лота. Ниже приведен подход самого автора торговой стратегии, где значение «Х» представляет собой не более 0,5% от всего депозита. Итак, система расчета напоминает обратную пирамиду:
Этот сигнал будет первым «мудрецом», зовущим совершить вход на рынок. Бычий разворот указывает на более низкую минимальную точку по сравнению с предыдущим баром, а его закрытие происходит выше середины. О чем это может сказать? О том, что, когда бар начал формироваться, сильными были продавцы, но после этого расстановка сил переменилась, и покупатели стали главными.
Есть и зеркальный паттерн, который называется медвежьим. Для него характерны обратные условия: он указывает на максимальную точку по сравнению с предыдущим баром, а его закрытие происходит ниже середины. Интерпретация такой ситуация тоже противоположна, она означает, что сначала перевес сил был на стороне покупателей, но затем продавцы изменили ситуацию в свою пользу.
Для этого паттерна есть обязательное условие относительно его местоположения. Важно, чтобы он находился на значительном расстоянии от МА индикатора «Alligator». Еще один нюанс в том, что угол, который образует цена, обязан превосходить по величине угол, формируемый линиями индикатора. Вход на рынок, чтобы продавать, осуществляется немного ниже, чем минимальная точка медвежьего разворота, а stop-loss находится выше максимальной точки.
Для бычьего разворота нужны обратные условия: вход будет выше максимальной точки разворота, а stop-loss пониже минимальной точки.
«Awesome Oscillator»
Это второй «мудрец», который разрешает открывать сделку. Он занимается замером импульса в пределах последних пяти баров, а потом проводит сравнение полученного результата с последними 34 барами. Билл Вильямс рекомендует использовать этого «мудреца» в качестве дополнительной информации, чтобы «долить» к уже открытой позиции, но сигнал вполне может быть самостоятельным, если взять меньший размер лота.
В чем заключается суть этого «мудреца»? В появлении трех последовательных баров, окрашенный в одинаковый цвет. Их можно увидеть на графике осциллятора, который приведен внизу. Когда третий элемент закрывается, на нем следует выставить отложенный ордер. Важно отмечать цвет баров, потому что зеленый свидетельствует о необходимости покупок, а красный – о продажах.
Фракталы
Фракталы могут быть восходящими и нисходящими. Каждый из них представляет собой пять и больше последовательных свечей, среди которых максимальная точка идет в сопровождении двух минимальных по бокам или наоборот, минимальная точка находится между двух максимальных.
Когда появляется этот «мудрец» (мы рассматриваем восходящий вариант), необходимо установить отложенный ордер на покупку, причем важно обратить внимание на его местоположение – строго за пределами красной (второй) линии индикатора «Aliigator». Когда фрактал срабатывает, вход повторяется до тех пор, пока не будет осуществлено 5 ордеров. Stop-loss будет у точки low либо на максимальных точках последних трех-пяти свечей.
Собрание «мудрецов» воедино
Когда все три сигнала собираются вместе, следует идти по четкому алгоритму, указанному Вильямсом в описании стратегии Profitunity. Первый «мудрец», согласно его утверждению, должен сформироваться на значительном расстоянии от индикатора «Alligator». Его цель – вход в позицию с минимальными потерями. После благополучного открытия сделки нужно найти благоприятное место для доливки. Если цена продолжает движение в том же направлении, можно обратиться к показателям «Awesome Oscillator».
Итак, когда второй «мудрец» сработал, нужно приступить к поискам третьей точки входа, то есть наблюдениям за образованием фрактала. Как только он появился, следует становить стоп-ордер за экстремумом и stop-loss на самом низком/высоком экстремуме за последние 3–5 баров.
Как только количество ордеров в работе достигнет 5, осуществляется выход после появления противоположного сигнала. Это значит, что должен появиться бар на разворот или три следующих друг за другом бара одного цвета на графике «Awesome Oscillator».
Обратная пирамида
Этот термин используется для обозначения системы расчета размера лота. Ниже приведен подход самого автора торговой стратегии, где значение «Х» представляет собой не более 0,5% от всего депозита. Итак, система расчета напоминает обратную пирамиду:
- Первый ордер представляет собой размер, равный Х,
- Второй – 5Х,
- Третий – 4Х,
- Четвертый – 3Х,
- Пятый – 2Х.
Выводы
Выводы
Если более ранние версии стратегии заключались в полном следовании текущему тренду, то сегодня входы осуществляются гораздо раньше, почти на первых же признаках разворотного движения. Это связано с тем, что рынок стал более динамичным, а следовательно, нужно применять более агрессивные методы, чтобы следовать ему.
Последнее редактирование модератором:
