Всем доброго времени суток. Зовут меня Руслан, я являюсь участником проекта ТСТ Вектор и хотелось бы поделиться с вами наработками проекта. Проект располагает немалым количеством индикаторов по различным парам, но здесь в частности хотелось бы рассмотреть одну торговую систему под кодовым названием "ТС Холдер" 
Суть системы достаточно проста. Ниже я приведу несколько скриншотов, на которых на пальцах постараюсь объяснить суть системы, если останутся какие-то вопросы - смело задавайте.
Сразу скажу, что индикаторы эти не бесплатные, за их использование каждый месяц приходится платить, но тем не менее для посетителей форума я могу выкладывать скриншоты с примерами сделок. По возможности буду делать это в моменте, чтобы не возникло сомнений, что я сам ничего не подрисовываю. Если будут желающие сможем завести чат в скайпе, чтобы я мог показывать ситуацию в моменте, т.к. там мне гораздо проще размещать скриншоты. Но это на будущее, если будут желающие. Сразу оговорюсь, что торговля ведется ТОЛЬКО по фунту. На другие пары подобной индикации не предоставляется, но это не мешает зарабатывать и на одной паре.
Итак
1. Точка входа ищется непосредственно на таймфрейме М1 (но речь пойдет не о скальперской системе). Перед тем как искать точку входа, на таймфреймах Н1 и М15 анализируется ситуация по другим индикаторам, а именно индикаторам CASH_ZONES, индикатору месячных зон (месячка) и индикатору по простому называющемуся сигнальщик, данные индикаторы являются направляющими, т.е. показывают куда вероятнее всего пойдет цена. Вот как это выглядит на графике:
Индикатор кэш-зон
Сигнальщик:
Месячка
По кэш-зонам смотрим где цена находится относительно зон (розовая зона коллов, серая - зона путов). Индикатор строится на начало дня и его данные можно трактовать следующим образом: если колловая зона шире путовой (как на скрине) и цена находится в колловой зоне, то будем стремится из этой зоны выйти вниз. Для путов - все зеркально. Но данные индикаторы Это если в двух словах. Далее буду показывать конкретные примеры сделок, укажу еще на несколько нюансов по данному индикатору.
По месячке все похоже на кэш-зоны, у него есть красные уровни, зеленые и уровень белой и желтой месячки. Если мы находимся в красной зоне - цена будет стремится вниз к белой и желтой месячке, если мы в зеленой зоне - вверх к тем же белой и желтой линии.
По сигнальщику смотрим собственно куда сигналит нам индикатор. Оранжевые и бирюзовые квадраты называются ахтунгами и показывают нам, что на данной свече было какое-то действие направленно против цены. Т.е. если цена растет и получает оранжевый ахтунг, значит кто-то тут либо зафиксировал покупки, либо продал. Тоже самое, если не вдаваться в подробности можно приписать и маленьким и большим стрелкам от данного индикатора. Если после получения первого сигнала цена все равно продолжает идти как шла, то мы ждем второй такой же сигнал, если и после него прем дальше, то еще один. Такие паттерны на данном индикаторе получили название паттерна 1-2-3, после получение 2-4 сигналов в одну сторону очень вероятен возврат к первому сигналу. Данный факт также учитывается при открытии позиции в данной ТС,
Данные 3 индикаторы являются направляющими и показывают куда цена ВЕРОЯТНЕЕ всего пойдет. Во флете данные варианты отрабатывают практически всего, но если идет тренд, то эти условия могут не соблюдаться и поэтому роль этих индикаторов дать понимание где мы сейчас относительно сторон света и в случае чего куда можем дойти, т.е. до какого уровня.
2. После анализа кэш-зон и сигнальщика смотрим на индикатор называемый Левелс. Это диапазонный индикатор, у него есть верхняя и нижняя граница опционного канала (сокращенно ОК), баланс дня (математическая середина между границами ОК) и может быть обязательная зона (ОЗ), иногда ее нет и данный факт тоже учитывается в анализе дня. Ниже привожу список паттернов по данному индикатору. Т.е. с самого утра я смотрю, что нам показывают кэш-зоны, месячка сигнальщик и левелс, после чего делаю предположение о том, куда может пойти цена и от этого уже веду свою торговлю и предполагаю какую лотность использовать при входе в бай и в селл.
Свойства Левелса:
1. Цена открылась в начале дня под ОЗ – селловая ситуация.
2. Цена открылась на начало дня над ОЗ – баевая ситуация.
3. Цена открылась далеко от ОЗ, возможно, попытается вернуться к ОЗ в течение дня.
4. Цена открылась под/над ОЗ, но в течение дня пробила ОЗ и закрепилась с другой стороны ОЗ – разворот тренда.
5. Цена открылась под нижней оранжевой ОК – продолжаем идти вниз.
6. Цена открылась над верхней оранжевой ОК – продолжаем идти в верх.
7. Цена открылась под ОЗ, а над ОЗ, прям ее касается верхний оранжевый ОК – очень понятная, часто отрабатываемая ситуация в селл.
8. Зеркальная ситуация п.7 в бай.
9. Отсутствует ОЗ, тренд попытаются развернуть.
10. ОЗ – это сильная зона поддержки и сопротивления, поэтому используем ОЗ как место, за которое можно прятать стоп-лоссы.
11. На оранжевых ОК часто происходят отскоки. Используем их как цели.
12. Широкий ОЗ и цена открылась внутри – вероятен флет в этой зоне.
Вот как левелс выглядит на графике:
Эти паттерны опять же не граальные, но чаще всего отрабатывают.
3. И теперь непосредственно таймфрейм М1, где мы ищем точку входа.
Здесь у нас есть еще 3 индикатора, которые обновляют данные поминутно, поэтому и точку входа ищем именно на минутном тамфрейме.
Первый индикатор, которые показывает нам какая у нас сейчас тенденция - HOLDER_TREND_POWER, в проекте мы его называем Усилок. У него есть 2 пограничных состояния - бай и селл (синий и красный соответственно), а так же есть промежуточные, слабо красный и слабо синий - когда тенденция начинает ослабевать и совсем бледно-синий и бледно-красный, когда тенденция на грани смены. Для простоты обозначаем самые крайние состояние как 4-4, средние как 1-4 и самые слабые как 0-4. Подробнее расписывать сейчас не буду. Когда буду давать конкретные сделки опишу как на них смотреть с точки зрения системы.
Второй индикатор называет HOLDER_T, он является фильтром сигналом и входы осуществляются только в ту сторону, куда показывает именно этот индикатор.
Третий индикатор стрелочный, HAPPY_MOMENT выдает нам стрелки на которых мы уже смотрим входить или нет, стрелки эти я буду называть Хэппиками.
Четвертым можем так же считать МАшку с периодом 511, необязательным но желательным условием является получение хэппика в районе +-20 пунктов от этой машки, таким образом отсекаются входы после резких импульсов.
Вот как это все выглядит на графике:
Итак теперь как это все читать на примере торговли на 02.02.2018
1. По месячке мы очень высоко, поэтому по ней ждем движение вниз (Обновление данных по месячке было на этих выходных, поэтому в пятницу работали еще с данными за январь)
По кэшам мы глубоко в коллах, значит тоже ждем движение вниз. На скрине отметил красную плашку, это уровень запредела для кэшей, от него как правило очень хорошо отбиваемся, но если пробиваем, то можно отмечать эту зону как долг и к нему как правило цена всегда возвращается рано или поздно.
2. По сигнальщику в 7:30 у нас вышел селловый ахтунг, а чуть позже баевая стрелка, т.е. по нему имеем неопредленность на момент получения баевой стрелки. По левелсу мы открылись выше ОЗ, значит более вероятен рост либо сразу с открытия сессии, либо спуск к ОЗ и оттуда рост.
3. Теперь непосредственно рабочий график на М1. Примерно вместе с сигнальщиком в селл получаем баевый хеппик. ХТ у нас баевый, усилок 4-4, поэтому можем входить в бай. Система предусматривает вход как с рынка так и отложками, я предпочитаю второй способ, где-то на 2-3 пункта выше текущей цены, либо за недавно образованный хай или лоу. В данном случае это спасает нас от входа и как следствие небольшого минуса при выходе по противоположному хеппику (в оригинале).
Предположим, что я поставил отложку и по ней не вошел, значит можно двигать отложку пониже ко второму хеппику, но в этот момент у нас меняется ХТ, значит в бай мы больше входить не можем, отложку убираем.
4. После того как получили первый селловый хеппик у нас по системе начинаются вариации (да, система не стопроцентно механическая). Те, кто торгует консервативно не входят в продажи, если усилок 1-4 или 4-4, только если он 0-4. Я же вхожу и на 0-4 и на 1-4, т.е. по моей вариации я ставлю первую отложку на 2-3 пункта от цены. В моменте тогда я этот момент вообще не расторговывал, но если бы я поставил отложку на 2 пункта, то первый ордер не зацепило бы, тогда бы я поставил его после выхода второго хеппика под образованную до этого иголку и вот я в рынке. Стоп я использую 20 пунктов, его бы не зацепило и мы пошли вниз. Но я тут тоже не заходил, т.к. опять же не был у компа, поэтому идем дальше.
А Дальше у нас образоывается Усилок 4-4, тут уже если бы я вошел, то не закрывался бы, а поскольку не вошел, то отложку бы убрал вообще.
Когда усилок перекрился на 1-4 можно начинать думать над входом в селл, т.к. последний хеппик у нас селловый и ХТ все еще красный. Выставляем отложку и ее цепляет.
Но если торгуем очень уж консервативно, то ждем, когда усилок перекрасится на 0-4 и тогда выставляем отложку. И тут уже если брать стоп в 20 пунктов, с которым торгую я по этой ТС, то нас выбивает по стопу, если же взять лот поменьше и поставить стоп 30 пунктов, то стоп как раз пипа в пипу выдерживает и потом на нонках мы улетаем в правильном направлении. Но до этого у нас снова появляются варианты. У нас выходит аж 3 баевых хеппика. В бай по ним входить нельзя, т.к. ХТ у нас селловый, но вот в консервативном варианте на них надо крыться, даже если с убытком. Но если использовать как вариант частичное закрытие на противоположном хеппике, то опять же с 30 пунктами стопа мы в выигрыше.
По итогу цена дошла до нижней границы опционного канала, где можно смело крыть если не всю, то большую часть позиции. День сделан.
После окончания торгового времени по ТС был еще один сигнал, такие сигналы я беру уменьшенным лотом и стараюсь как можно быстрее перевести в БУ, но как показывает практика ближе к вечеру во время низколиквида такие сделки редко выгорают, поэтому это всегда на свой страх и риск.
Вот такая вот на первый взгляд сложная система. Но если не вдаваться в подробности что значат все эти стрелочки, квадратики, зоны и линии, то в целом по ней торговать очень просто.
Постараюсь каждый день здесь выкладывать сделки по системе, но хотелось бы обратной связи. На все вопросы буду рад ответить здесь или в скайпе sedric_strife
Для более глубокого понимания торговой системы, а также индикаторов входящих в нее рекомендую также ознакомиться с 4мя видео по данной теме:
добавлено через 7 минут
Анализ и сделки за вчерашний торговый день
Суть системы достаточно проста. Ниже я приведу несколько скриншотов, на которых на пальцах постараюсь объяснить суть системы, если останутся какие-то вопросы - смело задавайте.
Сразу скажу, что индикаторы эти не бесплатные, за их использование каждый месяц приходится платить, но тем не менее для посетителей форума я могу выкладывать скриншоты с примерами сделок. По возможности буду делать это в моменте, чтобы не возникло сомнений, что я сам ничего не подрисовываю. Если будут желающие сможем завести чат в скайпе, чтобы я мог показывать ситуацию в моменте, т.к. там мне гораздо проще размещать скриншоты. Но это на будущее, если будут желающие. Сразу оговорюсь, что торговля ведется ТОЛЬКО по фунту. На другие пары подобной индикации не предоставляется, но это не мешает зарабатывать и на одной паре.
Итак
1. Точка входа ищется непосредственно на таймфрейме М1 (но речь пойдет не о скальперской системе). Перед тем как искать точку входа, на таймфреймах Н1 и М15 анализируется ситуация по другим индикаторам, а именно индикаторам CASH_ZONES, индикатору месячных зон (месячка) и индикатору по простому называющемуся сигнальщик, данные индикаторы являются направляющими, т.е. показывают куда вероятнее всего пойдет цена. Вот как это выглядит на графике:
Индикатор кэш-зон
Сигнальщик:
Месячка
По кэш-зонам смотрим где цена находится относительно зон (розовая зона коллов, серая - зона путов). Индикатор строится на начало дня и его данные можно трактовать следующим образом: если колловая зона шире путовой (как на скрине) и цена находится в колловой зоне, то будем стремится из этой зоны выйти вниз. Для путов - все зеркально. Но данные индикаторы Это если в двух словах. Далее буду показывать конкретные примеры сделок, укажу еще на несколько нюансов по данному индикатору.
По месячке все похоже на кэш-зоны, у него есть красные уровни, зеленые и уровень белой и желтой месячки. Если мы находимся в красной зоне - цена будет стремится вниз к белой и желтой месячке, если мы в зеленой зоне - вверх к тем же белой и желтой линии.
По сигнальщику смотрим собственно куда сигналит нам индикатор. Оранжевые и бирюзовые квадраты называются ахтунгами и показывают нам, что на данной свече было какое-то действие направленно против цены. Т.е. если цена растет и получает оранжевый ахтунг, значит кто-то тут либо зафиксировал покупки, либо продал. Тоже самое, если не вдаваться в подробности можно приписать и маленьким и большим стрелкам от данного индикатора. Если после получения первого сигнала цена все равно продолжает идти как шла, то мы ждем второй такой же сигнал, если и после него прем дальше, то еще один. Такие паттерны на данном индикаторе получили название паттерна 1-2-3, после получение 2-4 сигналов в одну сторону очень вероятен возврат к первому сигналу. Данный факт также учитывается при открытии позиции в данной ТС,
Данные 3 индикаторы являются направляющими и показывают куда цена ВЕРОЯТНЕЕ всего пойдет. Во флете данные варианты отрабатывают практически всего, но если идет тренд, то эти условия могут не соблюдаться и поэтому роль этих индикаторов дать понимание где мы сейчас относительно сторон света и в случае чего куда можем дойти, т.е. до какого уровня.
2. После анализа кэш-зон и сигнальщика смотрим на индикатор называемый Левелс. Это диапазонный индикатор, у него есть верхняя и нижняя граница опционного канала (сокращенно ОК), баланс дня (математическая середина между границами ОК) и может быть обязательная зона (ОЗ), иногда ее нет и данный факт тоже учитывается в анализе дня. Ниже привожу список паттернов по данному индикатору. Т.е. с самого утра я смотрю, что нам показывают кэш-зоны, месячка сигнальщик и левелс, после чего делаю предположение о том, куда может пойти цена и от этого уже веду свою торговлю и предполагаю какую лотность использовать при входе в бай и в селл.
Свойства Левелса:
1. Цена открылась в начале дня под ОЗ – селловая ситуация.
2. Цена открылась на начало дня над ОЗ – баевая ситуация.
3. Цена открылась далеко от ОЗ, возможно, попытается вернуться к ОЗ в течение дня.
4. Цена открылась под/над ОЗ, но в течение дня пробила ОЗ и закрепилась с другой стороны ОЗ – разворот тренда.
5. Цена открылась под нижней оранжевой ОК – продолжаем идти вниз.
6. Цена открылась над верхней оранжевой ОК – продолжаем идти в верх.
7. Цена открылась под ОЗ, а над ОЗ, прям ее касается верхний оранжевый ОК – очень понятная, часто отрабатываемая ситуация в селл.
8. Зеркальная ситуация п.7 в бай.
9. Отсутствует ОЗ, тренд попытаются развернуть.
10. ОЗ – это сильная зона поддержки и сопротивления, поэтому используем ОЗ как место, за которое можно прятать стоп-лоссы.
11. На оранжевых ОК часто происходят отскоки. Используем их как цели.
12. Широкий ОЗ и цена открылась внутри – вероятен флет в этой зоне.
Вот как левелс выглядит на графике:
Эти паттерны опять же не граальные, но чаще всего отрабатывают.
3. И теперь непосредственно таймфрейм М1, где мы ищем точку входа.
Здесь у нас есть еще 3 индикатора, которые обновляют данные поминутно, поэтому и точку входа ищем именно на минутном тамфрейме.
Первый индикатор, которые показывает нам какая у нас сейчас тенденция - HOLDER_TREND_POWER, в проекте мы его называем Усилок. У него есть 2 пограничных состояния - бай и селл (синий и красный соответственно), а так же есть промежуточные, слабо красный и слабо синий - когда тенденция начинает ослабевать и совсем бледно-синий и бледно-красный, когда тенденция на грани смены. Для простоты обозначаем самые крайние состояние как 4-4, средние как 1-4 и самые слабые как 0-4. Подробнее расписывать сейчас не буду. Когда буду давать конкретные сделки опишу как на них смотреть с точки зрения системы.
Второй индикатор называет HOLDER_T, он является фильтром сигналом и входы осуществляются только в ту сторону, куда показывает именно этот индикатор.
Третий индикатор стрелочный, HAPPY_MOMENT выдает нам стрелки на которых мы уже смотрим входить или нет, стрелки эти я буду называть Хэппиками.
Четвертым можем так же считать МАшку с периодом 511, необязательным но желательным условием является получение хэппика в районе +-20 пунктов от этой машки, таким образом отсекаются входы после резких импульсов.
Вот как это все выглядит на графике:
Итак теперь как это все читать на примере торговли на 02.02.2018
1. По месячке мы очень высоко, поэтому по ней ждем движение вниз (Обновление данных по месячке было на этих выходных, поэтому в пятницу работали еще с данными за январь)
По кэшам мы глубоко в коллах, значит тоже ждем движение вниз. На скрине отметил красную плашку, это уровень запредела для кэшей, от него как правило очень хорошо отбиваемся, но если пробиваем, то можно отмечать эту зону как долг и к нему как правило цена всегда возвращается рано или поздно.
2. По сигнальщику в 7:30 у нас вышел селловый ахтунг, а чуть позже баевая стрелка, т.е. по нему имеем неопредленность на момент получения баевой стрелки. По левелсу мы открылись выше ОЗ, значит более вероятен рост либо сразу с открытия сессии, либо спуск к ОЗ и оттуда рост.
3. Теперь непосредственно рабочий график на М1. Примерно вместе с сигнальщиком в селл получаем баевый хеппик. ХТ у нас баевый, усилок 4-4, поэтому можем входить в бай. Система предусматривает вход как с рынка так и отложками, я предпочитаю второй способ, где-то на 2-3 пункта выше текущей цены, либо за недавно образованный хай или лоу. В данном случае это спасает нас от входа и как следствие небольшого минуса при выходе по противоположному хеппику (в оригинале).
Предположим, что я поставил отложку и по ней не вошел, значит можно двигать отложку пониже ко второму хеппику, но в этот момент у нас меняется ХТ, значит в бай мы больше входить не можем, отложку убираем.
4. После того как получили первый селловый хеппик у нас по системе начинаются вариации (да, система не стопроцентно механическая). Те, кто торгует консервативно не входят в продажи, если усилок 1-4 или 4-4, только если он 0-4. Я же вхожу и на 0-4 и на 1-4, т.е. по моей вариации я ставлю первую отложку на 2-3 пункта от цены. В моменте тогда я этот момент вообще не расторговывал, но если бы я поставил отложку на 2 пункта, то первый ордер не зацепило бы, тогда бы я поставил его после выхода второго хеппика под образованную до этого иголку и вот я в рынке. Стоп я использую 20 пунктов, его бы не зацепило и мы пошли вниз. Но я тут тоже не заходил, т.к. опять же не был у компа, поэтому идем дальше.
А Дальше у нас образоывается Усилок 4-4, тут уже если бы я вошел, то не закрывался бы, а поскольку не вошел, то отложку бы убрал вообще.
Когда усилок перекрился на 1-4 можно начинать думать над входом в селл, т.к. последний хеппик у нас селловый и ХТ все еще красный. Выставляем отложку и ее цепляет.
Но если торгуем очень уж консервативно, то ждем, когда усилок перекрасится на 0-4 и тогда выставляем отложку. И тут уже если брать стоп в 20 пунктов, с которым торгую я по этой ТС, то нас выбивает по стопу, если же взять лот поменьше и поставить стоп 30 пунктов, то стоп как раз пипа в пипу выдерживает и потом на нонках мы улетаем в правильном направлении. Но до этого у нас снова появляются варианты. У нас выходит аж 3 баевых хеппика. В бай по ним входить нельзя, т.к. ХТ у нас селловый, но вот в консервативном варианте на них надо крыться, даже если с убытком. Но если использовать как вариант частичное закрытие на противоположном хеппике, то опять же с 30 пунктами стопа мы в выигрыше.
По итогу цена дошла до нижней границы опционного канала, где можно смело крыть если не всю, то большую часть позиции. День сделан.
После окончания торгового времени по ТС был еще один сигнал, такие сигналы я беру уменьшенным лотом и стараюсь как можно быстрее перевести в БУ, но как показывает практика ближе к вечеру во время низколиквида такие сделки редко выгорают, поэтому это всегда на свой страх и риск.
Вот такая вот на первый взгляд сложная система. Но если не вдаваться в подробности что значат все эти стрелочки, квадратики, зоны и линии, то в целом по ней торговать очень просто.
Постараюсь каждый день здесь выкладывать сделки по системе, но хотелось бы обратной связи. На все вопросы буду рад ответить здесь или в скайпе sedric_strife
Для более глубокого понимания торговой системы, а также индикаторов входящих в нее рекомендую также ознакомиться с 4мя видео по данной теме:
добавлено через 7 минут
Анализ и сделки за вчерашний торговый день
Последнее редактирование:
