Зачем автоматизировать вашу стратегию?

Robin Bobin Barabek · 13.04.2023

Зачем нужна автоматизация?

Перевод любого процесса нашей жизни в автоматический режим всегда связан с его упрощением и облегчением. Помимо этого очевидного преимущества существует еще несколько причин того, зачем превращать вашу стратегию в умного и послушного робота.

Проверка эффективности выбранной торговой стратегии. Даже если ваша система сейчас приносит вам хорошую прибыль, ее обязательно нужно изучить. Знание того, как она проявляла себя раньше, дает необходимую информацию для того, чтобы спрогнозировать ее работу в будущем.
Вторая причина для автоматизации стратегии состоит в том, чтобы подобрать манименеджмент и оценить выбранную вами торговую систему. Это нужно для того, чтобы определить, какие риски и методы управления будут идеальными в вашем случае. Тестируя стратегию на исторических данных, вы получаете необходимые данные о том, какие были просадки на выбранном отрезке времени, какой была наибольшая и наименьшая прибыль. На основе этой информации можно сравнивать несколько систем и выбирать из них ту, которая наиболее полно отвечает вашим запросам.
Автоматизированная торговая система действует объективно, согласно четко построенному алгоритму. Это огромное преимущество для тех трейдеров, кто поддается своим эмоциям. Работа с реальными счетами подразумевает большую ответственность, и только человек с сильной психологической выдержкой способен адекватно реагировать на изменения ситуации на рынке.
Еще один фактор – это согласованность. В ходе тестирования вашей стратегии обнаруживаются все нюансы, которые влияют на систему, а также ее преимущества и недостатки. С установленными рисками, со строгими правилами для заключения сделки работать намного легче. Обладая знаниями о вашей торговой системе, вы можете подстраиваться под текущую рыночную ситуацию.
Автоматизация дает трейдеру свободу. Создание собственного робота (или, как его еще называют, советника) освобождает от необходимости быть задействованным в рабочий процесс весь день. Конечно, сама операция по написанию кода может занять несколько месяцев, а трейдеру все равно придется настраивать параметры и заниматься коррекцией работы своего советника, но это с лихвой компенсирует сэкономленное впоследствии время и усилия.

5 причин автоматизировать свою торговую стратегию

Как разработать своего торгового робота

Создание автоматизированного советника начинается с определенной идеи, которую необходимо четко сформулировать. Ваша фантазия может спроектировать абсолютно любой вариант, однако в нем непременно должно соблюдаться важнейшее условие – продуманные правила для точек входа и выхода. К строгим критериям входа относятся также правила управления прибылью и убытками.

После того как идея будет сформулирована, займитесь подбором необходимых инструментов для ее разработки. Правила для их применения должны быть однозначными, то есть не предполагать никаких вариантов.

Торговая стратегия должна опираться на построенный алгоритм. Его задача – сделать работу робота понятной и структурированной, чтобы вы могли контролировать все выполняемые им действия и вовремя корректировать их, если это необходимо. Написание кода можно выполнить самостоятельно, если вы обладаете нужными навыками, или доверить это специалисту, который имеет опыт такой работы.

Перед тем как применить советника в своей торговле, обязательно устройте ему тест на демонстрационной версии счета. Ежедневное наблюдение за его действиями позволить выявить ошибки, которые могли не проявиться ранее, а также оценить эффективность системы.

Если предыдущий пункт прошел успешно, не спешите давать своему роботу максимальную нагрузку. Поставьте его на настоящий, но маленький счет. Результаты работы сравните с данными, полученными в ходе первичного тестирования и после периода работы с демо-версией счета. При сравнительном анализе учитывайте все имеющиеся показатели.

Когда советник начнет работу на вашем основном счете, не забывайте контролировать его и фиксировать свои наблюдения. В процессе могут потребоваться изменения в коде или же вас может посетить отличная идея по улучшению функционала.

При создании автоматизированной торговой системы необходимо четко следовать каждому шагу и проверять работу на всех этапах. Если вы что-то упустите, все действия придется совершать заново.

Как узнать, стабильна ли ваша система

Определить данный параметр можно, выявив степень устойчивости торговли, которая ведется по вашему советнику. Выяснить это довольно просто: вам нужно отслеживать количество сделок, приносящих прибыль, и число сделок, которые влекут за собой убытки. Соотношение первых ко вторым – это то, на что необходимо обращать внимание.

Еще один фактор – это отклонение величины и продолжительности сделок. Есть определенный стандарт, в пределах которого этот показатель может меняться. Соответственно, чем меньше отклонение, тем более устойчивым является ваш советник.

Сколько может работать советник

Вполне естественно, что рынки постоянно меняются, и из этого следует вывод о том, что настройки торговых систем со временем устаревают и нуждаются в замене. Но это нюанс, с которым сталкиваются все советники вне зависимости от того, насколько они качественны.

При автоматизации своей торговой системы стремитесь к максимальной устойчивости, иначе ее срок годности будет крайне мал, к тому же она может требовать оптимизации несколько раз в год, что не совсем удобно и накладно для вашего бюджета.

Выводы

Многие трейдеры автоматизируют свою торговую систему, не задумываясь над тем, с какой целью это делается, и это в корне неверно. Перед тем как решиться на этот шаг, нужно определить для себя цели, которые вы хотите достичь с помощью советника.

Начинающие трейдеры могут использовать готовую модель автоматизированной стратегии, которая поможет успешно начать трейдинг и узнать, как нужно планировать свои действия.

Робот – не человек, он способен работать круглые сутки. Эта особенность позволяет трейдеру отдохнуть и собраться с мыслями, в то время как программа будет продолжать функционировать.

Это же преимущество обеспечивает стабильный доход. Даже с учетом возможных ошибок и технических трудностей система работает больше, чем любой трейдер, а значит, эффективна.

Большой плюс автоматизированной торговой стратегии состоит в том, что она действует, не опираясь на эмоции, как это делает человек. При заключении сделок трейдеру свойственно испытывать волнение и совершать ошибки – программа избавлена от этого недостатка, относится к текущей ситуации объективно и не принимает спонтанные решения.