Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD - Страница 15

[Volfram]

на купленный стрэнгл этой недели продать стрэнгл со страйками 115 и 117 октябрьской экспирации

Да, мы продаем пут на 115 и продаем колл на 117.
При этом самый зарабатываем на временном распаде. Можно просто через ночь переносить и если цена не двинулась сильно, то мы заработали на временном распаде. При этом наша основная пара тоже потеряла в цене, но мы это компенсировали (достаточно ли? вот вопрос) и не ясно до конца, как потом действовать с такой позицией?

Есть смысл сделать наоборот: купить дальний по времени и продать ближний стрэнгл. Мы можем такой фокус сделать в пятницу. Я по пятницам это делаю на стоячий рынок. Очень выгодно

Не совсем понимаю, где здесь доход? Ближний стренгл дешевле, дальний дороже. Плюс мы, по сути, фиксируем убыток от текущей пары, разве нет?

 

[Speculant]

Да, мы продаем пут на 115 и продаем колл на 117.
При этом самый зарабатываем на временном распаде. Можно просто через ночь переносить и если цена не двинулась сильно, то мы заработали на временном распаде. При этом наша основная пара тоже потеряла в цене, но мы это компенсировали (достаточно ли? вот вопрос) и не ясно до конца, как потом действовать с такой позицией?

Да, давайте сегодня прогоним такую продажу. Она получается кредитовая и не требует денег.

Не совсем понимаю, где здесь доход? Ближний стренгл дешевле, дальний дороже. Плюс мы, по сути, фиксируем убыток от текущей пары, разве нет?

Смотрите, в пятницу на открытии опционы ATM, которые экспирируют, содержат премию в соответствии с IV. Если их продать и цена не выйдет за пределы проданных страйков, то на конец дня все деньги от продажи останутся у продавца. Но для спокойствия души следует купить дальний стэнгл и создать календарную комбинацию, то есть продать гамму.
После экспирации проданных опционов, а если цена БА была между страйками проданных, то прибыль от продажи достанется продавцу, на руках остается длинная комбинация и, пока она еще не сбросила три дня времени в виде 15-20% своей стоимости, ее тоже следует закрыть, чтобы наслаждаться отдыхом в выходные
особая прелесть состоит в том, что в некоторых случаях это удовольствие вообще бывает бесплатным - с кредитом.
Для примера я покажу, как это может выглядеть, если вот сегодня вязть и устроить такую календарную комбинация на акциях FEYE/

Вот дельтанейтральный стрэнгл:

А вот как это будет, если мы продадим на тех же страйках стрэнгл с экспирацией октября. Позиция тоже почти дельтанейтральная.

Зона прибыли залита сиреневым. Этот вулканчик, торчащий над поверхностью убытков, бывает очень даже высоким и прибыльным при условии, что цена БА закроется близко к страйкам. Тогда доходность будет +21-+25%. Но и так - тоже ничего себе: высокая вероятность получить доходность в +16-+18%.

 

[andrewryh]

Зона прибыли залита сиреневым. Этот вулканчик, торчащий над поверхностью убытков, бывает очень даже высоким и прибыльным при условии, что цена БА закроется близко к страйкам. Тогда доходность будет +21-+25%. Но и так - тоже ничего себе: высокая вероятность получить доходность в +16-+18%.

Доходность очень сильно зависит от маржинальных требований отдельного брокера для продажи опционов... У IB, например, они драконские, больше 1-2% на сделку не получится...

 

[Volfram]

А не имеет ли смысла делать такое на низковолатильных инструментах?

Доходность очень сильно зависит от маржинальных требований отдельного брокера для продажи опционов... У IB, например, они драконские, больше 1-2% на сделку не получится...

Не совсем понятно, как доходность зависит от маржинальных требований.

Мы же зарабатываем стоимость проданных опционов, которые "сгорают" к концу дня (пятницы). При этом они у нас "закрыты" опционами истекающими позже.
Можете пояснить?

 

[Speculant]

Доходность очень сильно зависит от маржинальных требований отдельного брокера для продажи опционов... У IB, например, они драконские, больше 1-2% на сделку не получится...

Разве они не учитывают, что есть на проданные опционы купленные? Позиция открывается целиком.

добавлено через 3 минуты
Кстати, чего-то опять нет моего отчета по GLD.

У меня сейчас на руках стрэнгл
Колл 117.0 за 0.86 + Пут 116.5 за 0.35 = 1.21

Золото опять нас обманывает

добавлено через 49 минут
Однако я закрыл свой стрэнгл за 1.37, получив прибыль в 0.16 (0.13), что составляет + 10.7%

 

[andrewryh]

Разве они не учитывают, что есть на проданные опционы купленные? Позиция открывается целиком.

Да, вы оба правы... Option trader в IB названия данной комбинации не дал, но и залог не попросил... Значит определил как календарный спред....

 

[Speculant]

Писал, но не вижу, где мои сделки за три дня.
Поэтому сведу все тут для порядка.
Понедельник 6 октября
Продан Колл 115.0 за 1.32 + Пут 114.5 за 0.80 = 2.12 - 0.09 (-0.11) - 4.9%
Куплен Стрэддл на 116.0 страйке за 1.82:
Колл 116.0 за 0.96 + Пут 116.0 за 0.86 = 1.82
Вторник 7 октября
Продан стрэддл 116.0 за 1.63: Колл 0.99+ Пут 0.64 -0.19 (-0.21) - 11.5%
Куплен стрэддл 116.0: Колл за 1.10 + Пут 0.65 = 1.75
Среда 8 октября
Продан стрэддл 116.0: Колл 0.88 + Пут 0.81 = 1.7 - 0.5 (-0.7) - 4%
Куплен Стрэнгл Колл 117.0 за 0.86 + Пут 116.5 за 0.35 = 1.21

Сегодня сделаю календарный стрэддл или стрэнгл. При стоячем рынке это очень репрезентативно.

 

[ThePPP]

неделя по GLD удалась...

отбил всё что ранее терял на ком-сия, пока знакомился с терминалом и даже уже вышел в плюс...

вопросик: у кого как - у меня в терминале нет опционов на 17 число, только на 24 и 31... это только у меня так?

 

[Speculant]

вопросик: у кого как - у меня в терминале нет опционов на 17 число, только на 24 и 31... это только у меня так?

Я уже всем объяснял: 17 октября экспирируют октябрьские опционы. Каждую третью пятницу месяца - экспирация месячных опционов. Недельные опционы появились в природе только несколько лет назад. Раньше их не существовало, но месячные опционы были всегда.
Поэтому экспирация октября 2014 - это 17 октября.

Поздравляю, что вы вышли в плюс. Очень рад!

 

[Speculant]

Отчет за неделю 29 сентября - 3 октября 2014 года

Понедельник 29.09.2014. Цена 1.05. не реализована, перенос на вторник 30.09.2014 $3990
Вторник 30.09.2014. Цена 1.05. Закрыта 1.32, + 0.27 (+0.24), + 22.8%, $3990, + $912.
Среда 1.10.2014. Цена 1.60. Закрыта 1.62, +0.02 (-0.01), - 0.6%, $4000, -$25.
Четверг 2.10.2014. Цена 1.50. Закрыта 1.41, - 0.09 (-0.11), - 7.3%, $3900, - $286.
Пятница 3.10.2014. Цена 1.37. Закрыта 1.87. +0.5 (0.47) + 34.3%, $3973, + $1363

Итог недели с 29 по 3 октября 2014 года. Максимальная сумма инвестирования $4000, минимальная $3900. Суммарная чистая прибыль на максимальную сумму составила $1964 или + 49.1%.

Итог за период с 8 сентября по 3 октября составил +$2862 или +71.5%

Убыточная неделя с 6 по 10 октября 2014 года

Понедельник 06.10.2014. Цена 2.21. Закрыта 2.12 - 0.09 (-0.12) - 5.4% $3978 -$216
Вторник 07.10.2014. Цена 1.82. Закрыта 1.63, -0.19 (-0.22) - 12% $4004, - $484.
Среда 08.10.2014. Цена 1.75. Закрыта 1.70, - 0.05 (-0.08) - 4.7% , $3910, -$184.
Четверг 09.10.2014. Цена 1.21. Закрыта 1.37, + 0.16 (+0.13), + 09.4%, $3993, +$429.
Пятница 10.10.2014. Цена 1.21. Закрыта 1.07. -0.14 (0.17) - 16.9%, $3993, - $561

Итог недели с 6 по 10 октября 2014 года. Максимальная сумма инвестирования $4004, минимальная $3910. Суммарный чистый убыток на максимальную сумму составила $1016 или - 25.3%.

Итог за период с 8 сентября по 10 октября составил +$1846 или +46.15%
Полчается, что ~+10% в неделю

 

[andd7272]

Убыточная неделя с 6 по 10 октября 2014 года

Понедельник 06.10.2014. Цена 2.21. Закрыта 2.12 - 0.09 (-0.12) - 5.4% $3978 -$216
Вторник 07.10.2014. Цена 1.82. Закрыта 1.63, -0.19 (-0.22) - 12% $4004, - $484.
Среда 08.10.2014. Цена 1.75. Закрыта 1.70, - 0.05 (-0.08) - 4.7% , $3910, -$184.
Четверг 09.10.2014. Цена 1.21. Закрыта 1.37, + 0.16 (+0.13), + 09.4%, $3993, +$429.
Пятница 10.10.2014. Цена 1.21. Закрыта 1.07. -0.14 (0.17) - 16.9%, $3993, - $561

Итог недели с 6 по 10 октября 2014 года. Максимальная сумма инвестирования $4004, минимальная $3910. Суммарный чистый убыток на максимальную сумму составила $1016 или - 25.3%.

Итог за период с 8 сентября по 10 октября составил +$1846 или +46.15%
Полчается, что ~+10% в неделю

Результат хороший, а главное честный! Так держать, Спекулянт!

 

[Speculant]

Результат хороший, а главное честный! Так держать, Спекулянт!

Большое спасибо

Пятница стрэддл на 117 страйке: Колл 117.0 за 1.49 + Пут 117.0 за 0.91 = 2.40
Продан вчера за 2.47: Колл 2.05 + Пут 0.42. + 0.07 (+0.04) + 0.96%

На вторник куплен стрэддл на страйке 118.5 Колл 118.5 за 0.96 + Пут 118.5 за 0.9 = 1.86.

Сегодня выходят перед рынком отчеты трех крупных банков JPM, Citi, Wells Fardgo. Поэтому рынок может продолжить свои тектоническое движения

 

[Speculant]

Вчера не было движения на рынке золота. Я перенес позицию на сегодня.
Предполагаю, что цена достигла потолка и готова к снижению. Цена на мой стрэддл не сильно снизилась - всего на 0.13. Если текущая цена на золото удержится, а сейчас она показывает вниз $10.3, то акция GLD будет стоить на 1 доллар меньше и пут опцион даст возможность закрыть прибыль.

В целом рынок находится в готовности к отскоку вверх.

 

[Андрей45]

Добрый день как переносится позиция на следующий день я проста не стал закрывать

 

[Speculant]

Добрый день как переносится позиция на следующий день я проста не стал закрывать

Да, именно так и переносится: просто не закрываем ее и все Но это только до экспирации. Незакрытые позиции закрываются брокером, если вы забыли про них до 23.45 мск в пятницу. Обычно брокер присылает письма и предупреждает об экспирации со среды.

 

[Андрей45]

Спасибо сегодня продолжим посмотрим что получится

 

[Speculant]

Закрыл стрэддл 118.5 за 2.03: колл за 1.5 + пут за 0.53 = 2.03 +0.17 (+0.14) + 7.5%

 

[-Vetal-]

Добрый день. А где ваша тема о клубе и 5% в месяц?

 

[Speculant]

Добрый день. А где ваша тема о клубе и 5% в месяц?

Снесли по жалобе, посчитали сомнительной по содержанию Но клуб собираем, и 5% - тоже

 

[Dos1]

Добрый вечер.вы всегда используете стрэдл?как относитесь с стренгу?получается если использовать стрэдл там идет двойная оплата премии и на call и на put и нам нужно не только подождать когда начнет двигатся в какую то сторону но и выйти из зоны убытка чтобы одно перекрыло другое и пошла уже прибыль..я правильно все понимаю? я только разбираюсь поэтому может немного путано спрашиваю))
еще хотел спросить насколько вы обычно ставите трейлинг или это по ситуации?
Спасибо!