Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD - Страница 15

Volfram · 07.10.2014

Speculant написал(а):
на купленный стрэнгл этой недели продать стрэнгл со страйками 115 и 117 октябрьской экспирации

Да, мы продаем пут на 115 и продаем колл на 117.
При этом самый зарабатываем на временном распаде. Можно просто через ночь переносить и если цена не двинулась сильно, то мы заработали на временном распаде. При этом наша основная пара тоже потеряла в цене, но мы это компенсировали (достаточно ли? вот вопрос) и не ясно до конца, как потом действовать с такой позицией?

Speculant написал(а):
Есть смысл сделать наоборот: купить дальний по времени и продать ближний стрэнгл. Мы можем такой фокус сделать в пятницу. Я по пятницам это делаю на стоячий рынок. Очень выгодно

Не совсем понимаю, где здесь доход? Ближний стренгл дешевле, дальний дороже. Плюс мы, по сути, фиксируем убыток от текущей пары, разве нет?

Speculant · 08.10.2014

Volfram написал(а):
Да, мы продаем пут на 115 и продаем колл на 117.
При этом самый зарабатываем на временном распаде. Можно просто через ночь переносить и если цена не двинулась сильно, то мы заработали на временном распаде. При этом наша основная пара тоже потеряла в цене, но мы это компенсировали (достаточно ли? вот вопрос) и не ясно до конца, как потом действовать с такой позицией?

Да, давайте сегодня прогоним такую продажу. Она получается кредитовая и не требует денег.

Volfram написал(а):
Не совсем понимаю, где здесь доход? Ближний стренгл дешевле, дальний дороже. Плюс мы, по сути, фиксируем убыток от текущей пары, разве нет?

Смотрите, в пятницу на открытии опционы ATM, которые экспирируют, содержат премию в соответствии с IV. Если их продать и цена не выйдет за пределы проданных страйков, то на конец дня все деньги от продажи останутся у продавца. Но для спокойствия души следует купить дальний стэнгл и создать календарную комбинацию, то есть продать гамму.
После экспирации проданных опционов, а если цена БА была между страйками проданных, то прибыль от продажи достанется продавцу, на руках остается длинная комбинация и, пока она еще не сбросила три дня времени в виде 15-20% своей стоимости, ее тоже следует закрыть, чтобы наслаждаться отдыхом в выходные

особая прелесть состоит в том, что в некоторых случаях это удовольствие вообще бывает бесплатным - с кредитом.
Для примера я покажу, как это может выглядеть, если вот сегодня вязть и устроить такую календарную комбинация на акциях FEYE/

Вот дельтанейтральный стрэнгл:

А вот как это будет, если мы продадим на тех же страйках стрэнгл с экспирацией октября. Позиция тоже почти дельтанейтральная.

Зона прибыли залита сиреневым. Этот вулканчик, торчащий над поверхностью убытков, бывает очень даже высоким и прибыльным при условии, что цена БА закроется близко к страйкам. Тогда доходность будет +21-+25%. Но и так - тоже ничего себе: высокая вероятность получить доходность в +16-+18%.

andrewryh · 09.10.2014

Speculant написал(а):
Зона прибыли залита сиреневым. Этот вулканчик, торчащий над поверхностью убытков, бывает очень даже высоким и прибыльным при условии, что цена БА закроется близко к страйкам. Тогда доходность будет +21-+25%. Но и так - тоже ничего себе: высокая вероятность получить доходность в +16-+18%.

Доходность очень сильно зависит от маржинальных требований отдельного брокера для продажи опционов... У IB, например, они драконские, больше 1-2% на сделку не получится...

Volfram · 09.10.2014

А не имеет ли смысла делать такое на низковолатильных инструментах?

andrewryh написал(а):
Доходность очень сильно зависит от маржинальных требований отдельного брокера для продажи опционов... У IB, например, они драконские, больше 1-2% на сделку не получится...

Не совсем понятно, как доходность зависит от маржинальных требований.

Мы же зарабатываем стоимость проданных опционов, которые "сгорают" к концу дня (пятницы). При этом они у нас "закрыты" опционами истекающими позже.
Можете пояснить?

Speculant · 09.10.2014

andrewryh написал(а):
Доходность очень сильно зависит от маржинальных требований отдельного брокера для продажи опционов... У IB, например, они драконские, больше 1-2% на сделку не получится...

Разве они не учитывают, что есть на проданные опционы купленные? Позиция открывается целиком.

добавлено через 3 минуты
Кстати, чего-то опять нет моего отчета по GLD.

У меня сейчас на руках стрэнгл
Колл 117.0 за 0.86 + Пут 116.5 за 0.35 = 1.21

Золото опять нас обманывает

добавлено через 49 минут
Однако я закрыл свой стрэнгл за 1.37, получив прибыль в 0.16 (0.13), что составляет + 10.7%

andrewryh · 09.10.2014

Speculant написал(а):
Разве они не учитывают, что есть на проданные опционы купленные? Позиция открывается целиком.

Да, вы оба правы... Option trader в IB названия данной комбинации не дал, но и залог не попросил... Значит определил как календарный спред....

Speculant · 10.10.2014

Писал, но не вижу, где мои сделки за три дня.

Поэтому сведу все тут для порядка.
Понедельник 6 октября
Продан Колл 115.0 за 1.32 + Пут 114.5 за 0.80 = 2.12 - 0.09 (-0.11) - 4.9%
Куплен Стрэддл на 116.0 страйке за 1.82:
Колл 116.0 за 0.96 + Пут 116.0 за 0.86 = 1.82
Вторник 7 октября
Продан стрэддл 116.0 за 1.63: Колл 0.99+ Пут 0.64 -0.19 (-0.21) - 11.5%
Куплен стрэддл 116.0: Колл за 1.10 + Пут 0.65 = 1.75
Среда 8 октября
Продан стрэддл 116.0: Колл 0.88 + Пут 0.81 = 1.7 - 0.5 (-0.7) - 4%
Куплен Стрэнгл Колл 117.0 за 0.86 + Пут 116.5 за 0.35 = 1.21

Сегодня сделаю календарный стрэддл или стрэнгл. При стоячем рынке это очень репрезентативно.

ThePPP · 10.10.2014

неделя по GLD удалась...

отбил всё что ранее терял на ком-сия, пока знакомился с терминалом и даже уже вышел в плюс...

вопросик: у кого как - у меня в терминале нет опционов на 17 число, только на 24 и 31... это только у меня так?

Speculant · 10.10.2014

ThePPP написал(а):
вопросик: у кого как - у меня в терминале нет опционов на 17 число, только на 24 и 31... это только у меня так?

Я уже всем объяснял: 17 октября экспирируют октябрьские опционы. Каждую третью пятницу месяца - экспирация месячных опционов. Недельные опционы появились в природе только несколько лет назад. Раньше их не существовало, но месячные опционы были всегда.
Поэтому экспирация октября 2014 - это 17 октября.

Поздравляю, что вы вышли в плюс. Очень рад!

Speculant · 12.10.2014

Speculant написал(а):
Отчет за неделю 29 сентября - 3 октября 2014 года

Понедельник 29.09.2014. Цена 1.05. не реализована, перенос на вторник 30.09.2014 $3990
Вторник 30.09.2014. Цена 1.05. Закрыта 1.32, + 0.27 (+0.24), + 22.8%, $3990, + $912.
Среда 1.10.2014. Цена 1.60. Закрыта 1.62, +0.02 (-0.01), - 0.6%, $4000, -$25.
Четверг 2.10.2014. Цена 1.50. Закрыта 1.41, - 0.09 (-0.11), - 7.3%, $3900, - $286.
Пятница 3.10.2014. Цена 1.37. Закрыта 1.87. +0.5 (0.47) + 34.3%, $3973, + $1363

Итог недели с 29 по 3 октября 2014 года. Максимальная сумма инвестирования $4000, минимальная $3900. Суммарная чистая прибыль на максимальную сумму составила $1964 или + 49.1%.

Итог за период с 8 сентября по 3 октября составил +$2862 или +71.5%

Убыточная неделя с 6 по 10 октября 2014 года

Понедельник 06.10.2014. Цена 2.21. Закрыта 2.12 - 0.09 (-0.12) - 5.4% $3978 -$216
Вторник 07.10.2014. Цена 1.82. Закрыта 1.63, -0.19 (-0.22) - 12% $4004, - $484.
Среда 08.10.2014. Цена 1.75. Закрыта 1.70, - 0.05 (-0.08) - 4.7% , $3910, -$184.
Четверг 09.10.2014. Цена 1.21. Закрыта 1.37, + 0.16 (+0.13), + 09.4%, $3993, +$429.
Пятница 10.10.2014. Цена 1.21. Закрыта 1.07. -0.14 (0.17) - 16.9%, $3993, - $561

Итог недели с 6 по 10 октября 2014 года. Максимальная сумма инвестирования $4004, минимальная $3910. Суммарный чистый убыток на максимальную сумму составила $1016 или - 25.3%.

Итог за период с 8 сентября по 10 октября составил +$1846 или +46.15%
Полчается, что ~+10% в неделю

andd7272 · 13.10.2014

Speculant написал(а):
Убыточная неделя с 6 по 10 октября 2014 года

Понедельник 06.10.2014. Цена 2.21. Закрыта 2.12 - 0.09 (-0.12) - 5.4% $3978 -$216
Вторник 07.10.2014. Цена 1.82. Закрыта 1.63, -0.19 (-0.22) - 12% $4004, - $484.
Среда 08.10.2014. Цена 1.75. Закрыта 1.70, - 0.05 (-0.08) - 4.7% , $3910, -$184.
Четверг 09.10.2014. Цена 1.21. Закрыта 1.37, + 0.16 (+0.13), + 09.4%, $3993, +$429.
Пятница 10.10.2014. Цена 1.21. Закрыта 1.07. -0.14 (0.17) - 16.9%, $3993, - $561

Итог недели с 6 по 10 октября 2014 года. Максимальная сумма инвестирования $4004, минимальная $3910. Суммарный чистый убыток на максимальную сумму составила $1016 или - 25.3%.

Итог за период с 8 сентября по 10 октября составил +$1846 или +46.15%
Полчается, что ~+10% в неделю

Результат хороший, а главное честный! Так держать, Спекулянт!

Speculant · 14.10.2014

andd7272 написал(а):
Результат хороший, а главное честный! Так держать, Спекулянт!

Большое спасибо

Пятница стрэддл на 117 страйке: Колл 117.0 за 1.49 + Пут 117.0 за 0.91 = 2.40
Продан вчера за 2.47: Колл 2.05 + Пут 0.42. + 0.07 (+0.04) + 0.96%

На вторник куплен стрэддл на страйке 118.5 Колл 118.5 за 0.96 + Пут 118.5 за 0.9 = 1.86.

Сегодня выходят перед рынком отчеты трех крупных банков JPM, Citi, Wells Fardgo. Поэтому рынок может продолжить свои тектоническое движения

Speculant · 15.10.2014

Вчера не было движения на рынке золота. Я перенес позицию на сегодня.
Предполагаю, что цена достигла потолка и готова к снижению. Цена на мой стрэддл не сильно снизилась - всего на 0.13. Если текущая цена на золото удержится, а сейчас она показывает вниз $10.3, то акция GLD будет стоить на 1 доллар меньше и пут опцион даст возможность закрыть прибыль.

В целом рынок находится в готовности к отскоку вверх.

Андрей45 · 15.10.2014

Добрый день как переносится позиция на следующий день я проста не стал закрывать

Speculant · 15.10.2014

Андрей45 написал(а):
Добрый день как переносится позиция на следующий день я проста не стал закрывать

Да, именно так и переносится: просто не закрываем ее и все

Но это только до экспирации. Незакрытые позиции закрываются брокером, если вы забыли про них до 23.45 мск в пятницу. Обычно брокер присылает письма и предупреждает об экспирации со среды.

Андрей45 · 15.10.2014

Спасибо сегодня продолжим посмотрим что получится

Speculant · 15.10.2014

Закрыл стрэддл 118.5 за 2.03: колл за 1.5 + пут за 0.53 = 2.03 +0.17 (+0.14) + 7.5%

-Vetal- · 16.10.2014

Добрый день. А где ваша тема о клубе и 5% в месяц?

Speculant · 16.10.2014

-Vetal- написал(а):
Добрый день. А где ваша тема о клубе и 5% в месяц?

Снесли по жалобе, посчитали сомнительной по содержанию

Но клуб собираем, и 5% - тоже

Dos1 · 16.10.2014

Добрый вечер.вы всегда используете стрэдл?как относитесь с стренгу?получается если использовать стрэдл там идет двойная оплата премии и на call и на put и нам нужно не только подождать когда начнет двигатся в какую то сторону но и выйти из зоны убытка чтобы одно перекрыло другое и пошла уже прибыль..я правильно все понимаю? я только разбираюсь поэтому может немного путано спрашиваю))
еще хотел спросить насколько вы обычно ставите трейлинг или это по ситуации?
Спасибо!

Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD - Страница 15

Любитель

Профессионал

Вложения

Любитель

Любитель

Профессионал

Любитель

Профессионал

Профессионал

Профессионал

Профессионал

Специалист

Профессионал

Профессионал

Интересующийся

Профессионал

Интересующийся

Профессионал

Интересующийся

Профессионал

Любитель

Похожие темы