Да, совершенно верно. Спасибо, поправлю.
Мы торгуем гэп. Вообще, работы для опционов на рынке очень много.
SPY, AAPL, QQQ, TSLA, VXX для всех можно строить похожие стратегии. Но каждого есть особенности. Сейчас могут начаться гэпы ны QQQ, VXX, SPY... и прочих активах, связанных с фьючерсами и индексами. На AAPL лучше "ходить" на трех "ногах" внутри дня.
добавлено через 25 минут
За неделю цель по прибыли достигнута (+13%), но удовлетворения от работы нет. Три дня от 2 сентября до 5 сентября выявили самое уязвимое место данной стратегии: цена на акцию не меняется или меняется недостаточно интенсивно и купленные опционы дешевеют. В этих условиях требуется менять тактику и принципы работы.
Как известно, ошибки учат лучше, чем успех. Если бы я хотел показать максимальный риск по данной стратегии, то лучшего примера привести трудно.
Это очень важно: понять и оценить основной риск.
Новостной фон (решение ЕЦБ, выход статистики по занятости) обещал значительные движения цены GLD, но этого не случилось. Причина, почему этого не произошло, не имеет значения: рынок всегда прав. Для трейдера важны только факты. Потому что рынок непредсказуем, а задача трейдера использовать непредсказуемость и в условиях этой непредсказуемости взять то, чего он у рынка взять намерен. Рынок безжалостен и неумолим, он не принимает никаких объяснений. Поэтому тому, кто хочет иметь прибыль на рынке, следует действовать так же безжалостно по отношению к своим заблуждениями и ошибкам.
Если трейдер намерен торговать ценовой разрыв (гэп), то именно это он и должен делать. Остальные рассуждения и доводы следует отрезать так, как действует хороший хирург, вырезая то, что мешает организму быть здоровым. Самое простое – эту убедить себя в том, что нужно подождать. Это свойственно человеческой психологии: надеяться на лучшее. Но опционы – это инструмент, в котором мы торгуем время. Время – это деньги, потеря времени - главный риск, включенный в нашу работу. Время дает нам прибыль и забирает ее у нас.
Поэтому контролируя время, мы предпринимаем попытки контролировать денежный поток и инвестиционный риск.
На рынке нет места трем вещам: вере, надежде и любви. Нельзя верить, что рынок даст прибыль легко; нельзя надеяться, что цена пойдет в нужную сторону; нельзя любить и не любить акции. Что выгодно, то и хорошо - такова мораль рынка. Деньги и эти три психологические вещи несовместимы.
На рынке есть расчет и предположение. И все имеет свою цену. За расчет и предположение всегда нужно платить деньги. Важно заплатить за них меньше, чем получить в результате своих действий. Банально, но успешная работа на фондовом рынке всегда сводится именно к одной простейшей аксиоме: купить дешевле, чем продать. Можно сперва купить дешевле, а потом продать дороже, можно сперва продать дороже, а потом купить дешевле: последовательность этих действий не важна, важно условие – цена покупки статистически должна быть ниже цены продажи.
И так, формулируем задачу: торгуем гэп, обрезаем убытки, если гэпа нет, фиксируем прибыль, если она образовалась, и на этом зарабатываем минимально 10% еженедельно.
Для этого требуется.
Капитал минимальный для работы по данному методу $2000. Размер счета ниже Day Trading Rules потребует отдельной тактики работы. Но это решаемо. Об этом я напишу специальный материал, посвященный этому требованию FINRA.
Готовность действовать беспрекословно сообразно выбранному алгоритму: открывать позицию в расчете на гэп и, если гэпа нет, безжалостно ее закрывать, не терять время, уговаривая себя, что завтра цена таки двинется куда-то. Позиция закрывается в первые часы торгов каждый день.
Почему не стоит оставлять позицию на весь день.
Если движения цены нет и цена дрейфует в течение сессии медленно вверх или медленно вниз, или медленно вверх и вниз, рисуя «пилу», то это всегда приводит к двум одновременным процессам, которые никак не идут на пользу открытой "длинной" комбинации:
• взаимно растут в цене коллы или путы и уменьшаются путы или коллы;
• происходит одновременное удешевление и путов, и коллов за счет разрушения временной стоимости и отсутствия движения цены БА.
Позиция всегда открывается на ближних страйках опционов ATM. Я буду сообщать о своих действиях, но если по каким-то причинам не успеваю сообщить сразу, то ясно, что я действую по сформулированному выше правилу: закрывать, если нет гэпа.
Внутри сессии комбинация в расчете на следующий гэп вновь открывается уже на новых ценах опционов ближних страйках ATM. Это в любом случае статистически выгоднее, чем держать убытки и ждать прибыли. Чтобы прибыль появилась внутри сессии, движение должно быть достаточно большим, а такие движения чаще всего происходят до или в начале сессии, за исключением тех дней, когда публикуется решение ФРС или протоколы ФРС. Непредсказуемые вещи мы не предсказываем, к гадалкам не ходим
, Если какие-то соображения возникнут, я еще допишу по ходу жизни.
Последнее редактирование:
