Отчеты по торговле на фондовом рынке США

Приветствую, в этой теме я ставлю эксперимент по предоставлению в управление моего счета на фондовом/товарно-сырьевом рынке США. Управляет им многим здесь известный форумчанин под ником Спекулянт. Мне захотелось воочию убедится в феноменальных возможностях трейдера, который за последний месяц получил доходность в сотни процентов.
Исходные данные:
брокер - IB
начальная сумма - 2370$.
Цель - 25000$
Инструменты на выбор управляющего, но Спекулянт консервативен - как и в его оригинальной теме это фьючерсный контракт на австралийский доллар, соевую муку и высоколиквидные опционы американских компаний.
Я не буду (или буду не всегда) в этой теме выкладывать сделки заранее, но в качестве отчетности предоставлю скрины из моего кабинета, а впоследствии <если будет реальный интерес и мы со Спекулянтом добьемся поставленный цели> сделаю спец. аккаунт с возможностью посмотреть сделки непосредственно у моего брокера - IB

Итак, день первый - 17.11.2014.
На счету/начало дня - 2370$
На момент окончания торгов - 2530$.
Торговый инструмент - фиючерс на AUD, фьючерс на соевую муку торговать не получилось из-за высокой маржи, поставленной моим брокером - более 3000$ (надеюсь ещё поторгуем)

Хочу добавить, что трудно переходить на другой интерфейс, и я вчера въезжал на практике в чужую платформу. Но мне интересно узнавать новое.
Мы начали работу в второй половине дня и многие вещи приходилось понимать на реальном рынке "под страхом" потерь, но нам с TWS и vasis28 удалось согласовать свои усилия.

Платформа при всей, на мой взгляд, перегруженности лишним, дает некоторые приятные моменты: главный - сразу видно, сколько заработано за день
Отмечу, что требования по марже сильно отличаются от ОЕ. Пример - соевая мука, которая оказалась на 1500 дороже, чем у ОЕ. Вчера в другой теме была информация, что на рубль у IB контракт 12000 при неполных 8000 от биржи.
Я всегда считал, что просто так льготных условий не бывает и если какой-то брокер берет низкие комиссии, то он обязательно отжимает в другом месте.

А разве у IB минималка не 10K$ для открытия счета?

Для открытия - да, для торговли достаточно минимума в 2000$

vasis28 написал(а):

Для открытия - да, для торговли достаточно минимума в 2000$

Нажмите для раскрытия...

Разве для торговли не открывается счёт? Или какая там схема?

По правилам IB для осуществления торговли нужна сумма на счете не менее 2000$ (если счет маржинальный). Открываете счет на 10000$, далее можете часть денег вывести ну или потерять в ходе торговли

День второй - 18.11.2014.
Сложный день, не все так просто было с платформой TWS (выставление и срабатывание трейлинг стоп ордеров у IB достаточно оригинально сделано). Плюс не смогли поторговать опционами AAPL по причине недовольства IB - говорил нарушение day pattern rules - хотя по факту заявка на покупку (помимо фьючерсов) была первой и ничего нарушить мы априори не могли. Ну и австралийский доллар так просто не сдавался, тем не менее - день в плюсе
На счету/начало дня - 2530$
На момент окончания торгов - 2577$.

vasis28 написал(а):

Сложный день, не все так просто было с платформой TWS (выставление и срабатывание трейлинг стоп ордеров у IB достаточно оригинально сделано).

Нажмите для раскрытия...

Это связано с тем, что IB по какой-то своей заморочке считает торговым днем только часы работы рынка: с 9.30 AM до 4.00 PM ЕТ. При этом закрытие фьючерсного рынка он отмечает вообще в 22.00 мск или в 2.00 РМ ЕТ. Поэтому, когда мы торгуем с трейлингом днем, то требуется для его срабатывания обязательно ставить этот флэш, чтобы снять ограничения по времени только рамками торговой сессии, которая по мнению брокера невесть, когда начинается и когда заканчивается. Попав в противоход с рынком без рабочего трейлинга, я уже вынужден был рисковать и основывать свое поведение только на знании рынка.
Максимум по счету был на уровне, близком к 2700. Мы наколотили свыше 30, а может и 40, сделок за день.
Это очень полезный опыт, показывающий, как сильно брокеры отличаются по внутренней философии. Они отличаются не только размером комиссионных. Авторитарная волюнтаристическая политика IB vs либеральной и разумной политики OE. Маржа IB просто огромна! Я понимаю, каждый предприниматель по-своему строит свой бизнес. Но я оцениваю с точки зрения трейдера. Для трейдера IB приемлем, только если у трейдера нет другого решения для организации работы.

добавлено через 3 минуты

vasis28 написал(а):

Плюс не смогли поторговать опционами AAPL по причине недовольства IB - говорил нарушение day pattern rules - хотя по факту заявка на покупку (помимо фьючерсов) была первой и ничего нарушить мы априори не могли. Ну и австралийский доллар так просто не сдавался, тем не менее - день в плюсе

Нажмите для раскрытия...

Это вообще находится за пределами логики! По счету просто невозможны сделки с опционами под предлогом, что такого рода сделка может привести к формированию дей трейдинг шаблону. так рождение человека может привести его к смерти, и что же теперь совсем не жить?!
Австралиец нас обманул - свалился-таки. У меня была мысль ставить его на ночь, но я закрыл продажу перед уходом с рынка.

добавлено через 2 часа 57 минут
Есть одна немаловажняа деталь: IB некорректно исполняет трейлинг, допуская исполнение не за 0.0005, а за 0.0006. Учитывая большое количество трейлингов, можно получить убытки только на это факторе. 0.0001 на 10 трейлингах дает 100 долларов. Это обнаруживается при параллельной торговле с ОЕ.

vasis28 написал(а):

Я не буду (или буду не всегда) в этой теме выкладывать сделки заранее

Нажмите для раскрытия...

а в чем проблема? это ведь даже не ваша интеллектуальная собственность.

Никакой проблемы нет - Спекулянт делает это и так в соседней ветке. Просто нет времени, как видите из стейта сделок очень много

добавлено через 10 минут

Speculant написал(а):

Есть одна немаловажняа деталь: IB некорректно исполняет трейлинг, допуская исполнение не за 0.0005, а за 0.0006. Учитывая большое количество трейлингов, можно получить убытки только на это факторе. 0.0001 на 10 трейлингах дает 100 долларов. Это обнаруживается при параллельной торговле с ОЕ.

Нажмите для раскрытия...

Точнее так - некорректно это не совсем правильное слово. Мы выставляли заявки trail market. Т.е. по достижению цены заявка выводится на маркет - по какой цене она будет исполнена - это вопрос, цена у OE лучше чем IB. В общем "проскальзывание" у IB больше

vasis28,
а исходя из каких соображений был выбран айби?

.

Андрей 38 написал(а):

а в чем проблема? это ведь даже не ваша интеллектуальная собственность.

Нажмите для раскрытия...

У человека есть право этого не делать. Это как раз его собственность.

Speculant написал(а):

.

У человека есть право этого не делать. Это как раз его собственность.

Нажмите для раскрытия...

спасибо,но человек уже сам ответил,что собственно и правильнее.

IB - самый дешевый по комиссиям плюс быстро и дружелютно открыли счет. Но, как видите, есть нюансы

Speculant написал(а):

Это связано с тем, что IB по какой-то своей заморочке считает торговым днем только часы работы рынка: с 9.30 AM до 4.00 PM ЕТ. При этом закрытие фьючерсного рынка он отмечает вообще в 22.00 мск или в 2.00 РМ ЕТ. Поэтому, когда мы торгуем с трейлингом днем, то требуется для его срабатывания обязательно ставить этот флэш, чтобы снять ограничения по времени только рамками торговой сессии, которая по мнению брокера невесть, когда начинается и когда заканчивается.

Нажмите для раскрытия...

(Из сообщения не ясно о каком флеше вы пишите... возможно о том же самом, что мне ответили в поддержке
Что бы в IB's TWS активировать возможность установки трейлинг-стопа вне торговой сессии нужно:
"You must configure your Trader Workstation to allow futures orders to work outside of regular trading hours (RTH). Go to the Edit menu at the top of the TWS and select Global Configurations. In the new window on the left side find the word Presets and click the black plus sign to the left. Now below Presets click on the word Futures. With Futures highlighted go to the top and middle of the window and in the Timing section put a check in the box which reads "Allow order to be activated, triggered or filled outside of regular trading hours". Then click the apply button. Futures stops you place from that point forward will work at all hours the product trades and not just during liquid U.S. hours."

Да, мы это уже сделали

А графики (того же фьючерса на AUD) отражают цены (свечи, бары) только в интервале времени с 9:30 по 16:00 CST, или вам удалось их настроить на отображение цен за все время суток?
Как, к примеру, отображает finance.yahoo.com
http://finance.yahoo.com/echarts?s=ADZ14.CME+Interactive#
(сверху установить 5d для недельного графика)

за все время - насройки графика Edit->Chart Parameters-> Show data outside.... (галочку надо выставить)

День третий - 19.11.2014.
Сегодня день был не проще вчерашнего, торговали только австралийским долларом, с утра уходили в минус, но в конце дня Спекулянт вывел счет почти в безубыток по сравнению со вчерашним
На счету/начало дня - 2577$
На момент окончания торгов - 2530$.
При этом проданный фьюч на AUD оставили на ночь.