Как и обещал чуть выше - разбираю ситуацию с проскальзывание ордера стоп-лосс на 53,6 пункта в мою сторону...
В пятницу по паре
GBPUSD позиция на продажу была закрыта так:
До стоп-лосса цена не дошла 7,3 пункта (по биду) и до тейк-профита не опустилась. С рынка я ее тоже не закрывал. В
логах терминала информация по данной операции
отсутствует. В дальнейшем цена таки дошла до уровня тейк-профита, но позиция уже была закрыта ((
В общем - одни непонятности. Надо разбираться.
На часовом графике эта ситуация выглядит следующим образом:
На минутках так:
Т.е. на свече, на которой и произошло закрытие ордера, расстояние от максимума свечи до стоп-лосса было 11,6 пункта. Наименьшее же расстояние до стопа было пару свечей назад – 7,3 пункта.
Но больше всего конечно же смутило отсутствие информации в логах по закрытию позиции.
В пятницу написал претензию в компанию. Сегодня, в понедельник, получил ответ. Привожу вам его дословно:
Здравствуйте, Роман.
Давайте попробуем детально изучить Ваш ордер под номером 6284097.
Согласно журналу сервера, данный ордер был изменен перед исполнением 2015.08.06 17:21:27.603:
2015.08.06 17:21:27.603 91.219.138.251 '150280': modified #6284097, sell 0.02 GBPUSD at 1.55184, sl: 1.55510 tp: 1.54620
Далее в пятницу после публикации важных данных по США уровень sl 1.55510 был задет рынком, о чем свидетельствуют ниже приведенные тики:
2015.08.07 15:29:54 1.55191 1.55312
2015.08.07 15:29:55 1.55200 1.55321
2015.08.07 15:29:55 1.55192 1.55313
2015.08.07 15:29:56 1.55198 1.55319
2015.08.07 15:30:02 1.55373 1.55475
2015.08.07 15:30:02 1.55373 1.55464
2015.08.07 15:30:02 1.55373 1.55492
2015.08.07 15:30:03 1.55373 1.55463
2015.08.07 15:30:03 1.55394 1.55515 – тик по которому активировался ордер стоп-лосс (мое пояснение)
2015.08.07 15:30:03 1.55347 1.55468
2015.08.07 15:30:03 1.55393 1.55514
2015.08.07 15:30:03 1.55352 1.55473
2015.08.07 15:30:03 1.55316 1.55437
2015.08.07 15:30:03 1.55356 1.55477
2015.08.07 15:30:05 1.55253 1.55374
2015.08.07 15:30:05 1.55330 1.55432
2015.08.07 15:30:05 1.55326 1.55432
2015.08.07 15:30:05 1.55375 1.55432
2015.08.07 15:30:05 1.55385 1.55432
2015.08.07 15:30:05 1.55385 1.55477
2015.08.07 15:30:06 1.55375 1.55477
2015.08.07 15:30:06 1.55305 1.55426
2015.08.07 15:30:06 1.55375 1.55462
2015.08.07 15:30:06 1.55375 1.55461
2015.08.07 15:30:06 1.55375 1.55462
2015.08.07 15:30:07 1.55237 1.55358
2015.08.07 15:30:07 1.55248 1.55369
2015.08.07 15:30:07 1.55233 1.55354
2015.08.07 15:30:07 1.55232 1.55353
2015.08.07 15:30:08 1.55195 1.55272
2015.08.07 15:30:08 1.55118 1.55231
2015.08.07 15:30:08 1.55126 1.55222
2015.08.07 15:30:08 1.55133 1.55200
2015.08.07 15:30:08 1.55133 1.55199
2015.08.07 15:30:08 1.55103 1.55160
2015.08.07 15:30:08 1.55103 1.55150
2015.08.07 15:30:09 1.55103 1.55149
2015.08.07 15:30:09 1.55094 1.55142
2015.08.07 15:30:09 1.55074 1.55102
2015.08.07 15:30:09 1.55053 1.55102
2015.08.07 15:30:09 1.55053 1.55092
2015.08.07 15:30:09 1.55054 1.55110
2015.08.07 15:30:09 1.55083 1.55131
2015.08.07 15:30:09 1.55058 1.55122
2015.08.07 15:30:10 1.55063 1.55132
2015.08.07 15:30:10 1.55055 1.55132
2015.08.07 15:30:10 1.55064 1.55132
2015.08.07 15:30:10 1.55060 1.55132
2015.08.07 15:30:10 1.55060 1.55131
2015.08.07 15:30:10 1.55062 1.55129
2015.08.07 15:30:11 1.55075 1.55129
2015.08.07 15:30:11 1.55060 1.55131
2015.08.07 15:30:11 1.55055 1.55131
2015.08.07 15:30:11 1.55060 1.55130
2015.08.07 15:30:11 1.55054 1.55129
2015.08.07 15:30:12 1.55053 1.55126
2015.08.07 15:30:12 1.55054 1.55126
2015.08.07 15:30:12 1.55064 1.55121
2015.08.07 15:30:12 1.55054 1.55121
2015.08.07 15:30:12 1.55104 1.55141
2015.08.07 15:30:12 1.55093 1.55156
2015.08.07 15:30:12 1.55093 1.55151
2015.08.07 15:30:13 1.55095 1.55149
2015.08.07 15:30:13 1.55104 1.55161
2015.08.07 15:30:13 1.55095 1.55151
2015.08.07 15:30:13 1.55083 1.55149
2015.08.07 15:30:14 1.55063 1.55121
2015.08.07 15:30:14 1.55054 1.55121
2015.08.07 15:30:14 1.55054 1.55120
2015.08.07 15:30:14 1.55066 1.55114
2015.08.07 15:30:14 1.55064 1.55122
2015.08.07 15:30:14 1.55065 1.55122
2015.08.07 15:30:15 1.55065 1.55121
2015.08.07 15:30:15 1.55065 1.55120
2015.08.07 15:30:15 1.55065 1.55118
2015.08.07 15:30:16 1.55065 1.55112
2015.08.07 15:30:16 1.55084 1.55141
2015.08.07 15:30:16 1.55063 1.55129
2015.08.07 15:30:16 1.55063 1.55112
2015.08.07 15:30:16 1.55054 1.55111
2015.08.07 15:30:16 1.55053 1.55111
2015.08.07 15:30:17 1.55054 1.55109
2015.08.07 15:30:17 1.55052 1.55110
2015.08.07 15:30:17 1.55049 1.55107
2015.08.07 15:30:17 1.55049 1.55110
2015.08.07 15:30:17 1.55050 1.55110
2015.08.07 15:30:18 1.55048 1.55110
2015.08.07 15:30:18 1.55048 1.55107
2015.08.07 15:30:18 1.55048 1.55109
2015.08.07 15:30:18 1.55050 1.55110
2015.08.07 15:30:18 1.55050 1.55107
2015.08.07 15:30:19 1.55050 1.55105
2015.08.07 15:30:19 1.55048 1.55102
2015.08.07 15:30:19 1.55047 1.55102
2015.08.07 15:30:19 1.55025 1.55056
2015.08.07 15:30:19 1.55006 1.55061
2015.08.07 15:30:19 1.55006 1.55060
2015.08.07 15:30:20 1.55003 1.55052
2015.08.07 15:30:20 1.54994 1.55050
2015.08.07 15:30:20 1.54974 1.55050
2015.08.07 15:30:20 1.54953 1.54992
2015.08.07 15:30:20 1.54928 1.54987
2015.08.07 15:30:20 1.54923 1.54971
2015.08.07 15:30:20 1.54924 1.54975
2015.08.07 15:30:21 1.54924 1.54974 – тик, по которому и закрылся ордер (мое пояснение)
2015.08.07 15:30:21 1.54924 1.54971
2015.08.07 15:30:21 1.54943 1.54975
2015.08.07 15:30:21 1.54954 1.54984
2015.08.07 15:30:22 1.54963 1.55010
2015.08.07 15:30:22 1.54963 1.55011
2015.08.07 15:30:22 1.54963 1.55002
2015.08.07 15:30:22 1.54954 1.54992
2015.08.07 15:30:23 1.54953 1.54992
2015.08.07 15:30:23 1.54953 1.55001
2015.08.07 15:30:23 1.54983 1.55019
Однако, ввиду большого скопления ордеров в это время, Ваш ордер был исполнен позже в порядке очереди на 22 секунде по рыночной цене на тот момент времени:
2015.08.07 15:30:22.900 46.161.67.203 '522': close order #6284097 for '150280', sell 0.02 GBPUSD at 1.54974 completed (1.54954 / 1.54992) []
Таким образом, произошло проскальзывание ордера в Вашу пользу на 53,6 пункта.
К сожалению, на сильных данных может быть небольшая задержка в исполнении ордеров, связанная с большим потоком ордеров в это время, что и произошло в Вашем случае.
После приведения тикового графика картина становится ясной:
1. спред расширяется до 22,1 пункта, что выше ордера стоп-лосс на 0,5 пункта.
2. поступает приказ на закрытие позиции.
3. пока очередь доходит до закрытия моего ордера - цена "убегает" и позиция закрывается через практически 20 сек. по актуальной на тот момент цене.
Что-то типа вывода:
Это конечно хорошо, что обработали приказ по актуальной на момент закрытия ордера цене, а не по цене стоп-лосса. Но такое расширение спреда, с моими небольшими размерами ордеров ограничения убытков, настораживает.
Короче не понятно что в такой ситуации делать -радоваться или огорчаться...