Анализ текущей ситуации - Страница 16

[realnotstory]

Сделал пробную продажу на 1274.80, планирую нарастить (если пойдем) на 1282-84.
Первая цель 1251.40

Уровень сместился выше, в течение недели - это верный знак продолжения роста.

Я поставил на вход в шорт отложенный по 1301,2, но эта сделка обречена на краткосрочность((( Ругаю золото постоянно - мало сделок с начала года. Но не худа без добра - освоил торговлю валютой)))

 

[ArinaF]

Итак, вчера был рывок по фунту.

Если основанием являлось высказывание, о котором сообщил, уважаемы Klod,

Фунт резко вырос а послужила этому вот такая новость:

вопрос -это повод для начала укрепления фунта или кратковременный прострел.

Рассмотрим ситуацию с точки зрения опционов и фьючерсов.

На скрине текущий квартал

1. С каким приоритетом формировался пик фьючерсов?

Я бы сказала, что нейтрально.

2. Долговые зоны

Медвежья - в диапазоне 19-20 фигуры
Бычьи сформированные еще осенью на брексите
29-30, 33-34

Готов ли фунт идти их закрывать?

По расстановке мне кажется сомнительным.

3. Посмотрим цветовую карту дня

Сегодня дипазон пограничных страйков по ОИ сильно расширился 1265-1240

Есть очень сильный вход покупателей на 1282, но мы уже там, а выше рынок не равновесный, чтобы двигаться именно за счет взаимодействий покупателей и продавцов, т.е. если север, то движение скорее будет определять маркет.

А вот обратный путь к 25 фигуре вполне рыночный.

4. Премия

ПГ премии сегодня с фортелем.

Мало того, что улетела вверх, но еще и встала на границе рынка.
А ПГОИ подняла верхнюю границу в том же направлении.

По имеющейся у меня истории, такие прыжки характеры для золота, а у фунта это аномалия.

Моя расстановка.

На скрине отмечены ордера.

Отложки стоят под варианты.

1. Идем закрывать первую долговую зону быков (29-30)
2. Отрабатываем диапазон прострела.(при пролете недельной зоны рынок, как правило, возвращается ее отработать)
3. Идем закрывать медвежий долг.

 

[Klod]

вопрос -это повод для начала укрепления фунта или кратковременный прострел.

Все возможно конечно, но склоняюсь в пользу роста. Дело в том, что когда инструмент пробил уровень 1.2775, явно были сбиты стопы крупных "игроков" (это было видно по движению цены).

Не думаю что крупные "игроки" срочно начнут "отыгрываться" входя еще раз на продажу.. Если и могут возобновить продажи то предполагаю не ниже 1.3240 - 1.3340 - со стоп-лоссом выше 1.3500..

Пока-же думаю стоит искать покупки "с глубины" где-то из 200-т пунктовой зоны 1.2650 - 1.2450..
ИМХО конечно..))

 

[ArinaF]

пунктовой зоны 1.2650 - 1.2450..

ну так у меня там отложка и стоит.... Я "матрешку" строю. Разыгрывать уже буду при более четкой картине.

Точнее она стоит на 2644

На сегодня это дневная цель и паритетный уровень

 

[ArinaF]

Немного о евродоллар.

Премия пошла вверх, на данный момент цена на очень сильном недельном сопротивлении

Два очень крупных входа покупок на 1.1140 и 1.1222.
Но эти страйки в зоне маркета, поэтому,может быть защита.

Не пропорционально большой рост покупок по всему контракту сегодня (среда 19.04) несет риск сброса.

Моя расстановка

 

[ArinaF]

На сегодня (четверг 20.04) по всем инструментам, которыми я занимаюсь, пазл сложился в пользу бакса. Т.е. , если работать против него, то с крайней осторожностью. ИМХО

Особенно, хочется отметить фунт. Сегодня 18:30 и 19:30 (МСК) выступление банкиров.

По карте дня очень напряженная картинка.

Против продолжающего нарашивания покупок на 1310 страйке медведи выставили почти 4000 контрактов на 1250 и он сразу стал максимальным по ОИ продаж, но , что важно сохранил рыночное соотношение игроков, в отличии от 1310. А вот страйк с максимумом ОИ покупок опустился с 1300 к 1280.

ПГ премии тоже сдвинулся на юг, ПГ ОИ ему на встречу.

Там где цена находится сейчас надо обратить внимание на зеленый недельный уровень. Именно он относится к 1280 страйку по покупкам и нюанс, на нем поставили 338 контрактов продаж.

Возможны ложные пробои.

Я свою расстановку не меняю, т.к. она позиционная.

 

[ArinaF]

Под конец недели пару слов о йенадоллар

Кто работает с этой парой знает, как на долго она может застрять на месте, а потом резко рвануть.

Эту неделю я ее не торговала, а наблюдала.

13.04 по премии прошел сигнал, ознаменовавший остановку.
С 18.04 ПГ премии замерла внизу диапазона ПГОИ.

А в это время, интересная комбинация разворачивалась на 890 страйке.

С понедельника там постоянно наращивались покупки и этот страйк стал максимумом быков.

На сегодня ему соответствует 112.78, что чудным образом совпадает с верхней границей VA зоны профиль объемов по фьючерсам (на идикаторе граница между светло серым цветом и темно).

Предполагаю, что попытка туда пробиться может быть предпринята сегодня.

Преградой могут стать паритеты ( на скрине, с дневной расстановкой, отмечены буквой П)

Отмена всего сценария пробой 108.40 и закрепление на/под 108.

 

[ArinaF]

.....

С понедельника там постоянно наращивались покупки и этот страйк стал максимумом быков.

На сегодня ему соответствует 112.78, что чудным образом совпадает с верхней границей VA зоны профиль объемов по фьючерсам (на идикаторе граница между светло серым цветом и темно).

Предполагаю, что попытка туда пробиться может быть предпринята сегодня.

... и все-таки набор покупок был не просто так... вот и прыгнули...

В пятницу, я рискнула оставить открытой покупку.

Геп на открытии принес сверхприбыль в размере около 50 п.

 

[ArinaF]

Аусси (AUDUSD)

Исходя из динамики опционных входов, у меня сложилось впечатление, что в паре нет спекулянтов.

Такое чувство, что на нее забили, а все движение организует регулятор, типа ЦБ.

Конечно, это шутка, но в каждой шутке…

Посмотрим общую ситуацию.

1. Профиль фьючерсов без четко выраженного пика, в виде гребенки.
По такому профилю пара может с легкостью бегать туда сюда.

2. С одной стороны, цена находится ниже ПГОИ ( розовые метки на скрине), с другой, на верху аж 4 долговые зоны быков.
Такого я даже не припомню.

Моя расстановка.

В пятницу сделала небольшой положительный лок из встречек.

Конечно, маленький получился, но т.к. у меня по другим инструментам оставались ордера в рынке, для страховки прикрыла.

Отложки расставлены по краям.

Если пойдем закрывать долги, возможно, подкорректирую продажу.

С точки зрение ухода выше, риск есть, т.к. имеется августовская долговая зона на 0.7840

 

[ArinaF]

Золото...

Вчера была экспирация опционов.

Я оставалась в рынке

По моему разумению, пора рассматривать продажи.

Пг премии прыгнула вверх, обновила максимум положения, но без фиолетовой метки, ПГОИ осталось на месте
Прыжок произошел при достижении недельных целей.

Максимум покупок ОИ контракта до сегодняшнего дня был на 1266-70 сейчас сместился на 1298 (риск), но это в зоне маркет.

Сделал пробную продажу на 1274.80,

это ордер закрыла вчера 1164.40

еще чуток продала на 1285.17.

остается открытым.

Тп пока нет, тк. по расстановке есть шанс полететь дальше, но точечная защита 1254, может остановить, поэтому, если не пробьем слету или развернемся и закрепимся над розовыми метками, закрою.

 

[ArinaF]

Йенадоллра

А в это время, интересная комбинация разворачивалась на 890 страйке.

С понедельника там постоянно наращивались покупки и этот страйк стал максимумом быков.

На сегодня ему соответствует 112.78, что чудным образом совпадает с верхней границей VA зоны профиль объемов по фьючерсам (на идикаторе граница между светло серым цветом и темно).

Тема остается актуальной и на этой неделе.

Сегодня на второй недельной цели быков 112.80 находится самое сильное дневное сопротивление, но т.к. выше быки увеличили ОИ точно на такой же объем и дневные цели выше , отложку не ставлю.

Кроме того, сигнал по премии пока не говорит об остановки.

 

[ArinaF]

Евродоллар.

ПГ премии уже прилично ушла от ПГОИ и обновила максимум контракта

На мой взгляд, можно начинать потихоньку наращивать продажи.

Первая уже открылась, следующая на второй цели.

Не исключаю мощный прострел к дневным целям (в зону маркета), если таковое случится будет третья.

 

[ArinaF]

Евродоллар четверг 27.04

Расстановка, сигналы, все еще больше сдвинулись в пользу медведей.

Возможно, пойдем закрывать геп.

Основное препятствие 1.0821, которое усилено дневной поддержкой.

В рамках конца месяца риск развода и сбора стопов медведей, но, по всей картинке, это скорее кратковременная шпилька ИМХО.

Посчитав свои капиталы и возможности ММ, я еще чуток продала, еще одна отложка стоит на 1.1036.

Вместо ТП стоит отложка покупки на 1.7420

 

[ArinaF]

Итак, друзья, выборы во Франции…

Посмотрим, через призму опционов и фьючерсов, как планируют отреагировать игроки.

Начну с евродоллара, постараюсь к концу дня пройтись по всем парам.

Временные границы.

В пятницу была экспирация европейских валютных опционов.

Начался последний месяц жизни американских.

9.06 экпирация и переход на новую систему.

19.06 экспирация фьючерсов.

Недельный индикаторов опционов находится в восходящем положении.

График цен - в агрессивном .
Почему в агрессивном?

Две недели обрабатывался только верх диапазона, цену не пустили даже к первой поддержки.

При таком варианте разворот может быть резким.

Расстановка на предстоящую неделю

1. По результатам пятницы Быки нарастили 2467 контрактов, медведи - 1935.

Но, весь прирост быков в зоне маркета, а медведи в рынке во всем диапазоне до 1.0790 где находится нижняя граница паритета.

2. Цена выше профиля фьючерсов.

VA виде гребенки с множеством пиков, предполагает возврат до экспирации.

3. Дельта на протяжении двух недель в пользу продаж.

Премия.

ПГ премии выше ПГ ОИ, но то, что ПГОИ идет следом , а на понедельник ПГ премии совпала с ПГ прироста ОИ , также, несет риск разворота.

Поддержки и сопротивления.

1. Сильнейшая зона сопротивления 1.1040-1.1087
Внутри этой зоны находятся верхние границы паритета и ПГОИ.

2. Не менее сильным является блок защиты 1.0930-1.0886.
Пробой, скорее всего, поведет пару к закрытию гепа.

Варианты начала недели.

Если в планах продолжить рост. И, что очень вероятно, рынок откроется гепом.
По идеи, должны перепрыгнуть блок сопротивления и закрепится в районе 11 фигуры. Если при этом варианте сразу вернемся в диапазон под второе сопротивление, то более вероятным сценарием недели будет попытка вернуться в VA профиля.

Если на открытии не будет большого гепа, а останемся между первой поддержкой и сопротивлением...дальнейшее развитие пока не дает преимуществ ни одной из сторон.

Если геп будет вниз до первой поддержки и последует отскок с уходом выше первого сопротивления. Более вероятным, станет неделя под флагом быков.

Моя расстановка.

Продажи двухнедельной давности я закрыла на прошлой неделе с небольшим общим профитом.

В рынке находится отложка продаж, которую я поставила в конце недели между барьером и первой целью. На понедельник она оказалась под вторым сопротивлением.

Расчет таков, если будет геп, должна открыться выше

 

[ArinaF]

Долларйена

Недельный индикаторов опционов находится в восходящем положении.

График цен в агрессивном .

В этой паре, также, две недели обрабатывался только верх диапазона , кроме того, к концу торгов цена оставалась в районе контрольного барьера (бирюзовая).

Т.е. риск резкого разворота, также, присутствует.

Расстановка на предстоящую неделю

1. По результатам пятницы Быки нарастили 902 контракта, медведи 1274.

Но, здесь, наоборот, весь прирост медведей в зоне маркета, а быки в рынке до 114.76.

И нюанс - на страйках выше вновь начинается рыночное соотношение игроков, что дает теоретический шанс уйти к 16 фигуре.

2. Профиль фьючерсов с ярок выраженным пиком, расположился между нижней границей диапазона и барьером 111.30-110.92, которые на предстоящую неделю являются совмещенными ПГОИ контракта и прироста.

Таким образом, данный диапазон - принципиальная поддержка, отвечающая за продолжение восходящего движения.

На конец недели цена находится на границе VA зоны.

В отличии от евро, у профиля йены есть верхнее продолжение с маленьким пиком на уровне целей и гепом. Что облегчает движение пары наверх для проторговки.

3. Дельта на протяжении двух недель в пользу покупок.

Премия.

ПГ премии плавно прошила всю ПГОИ и третий день замерла на месте.
Нижняя граница ПГОИ подтянулась, что не в пользу бычьего настроения.
Но, аномальных сигналов пока нет и максимум 10.03 не обновлен

Поддержки и сопротивления.

1. О принципиальной поддержке я сказала выше. Подход к ней защищен двумя сильными уровнями 111.85, 111.60

2. Про сопротивления нельзя сказать, что их как-то дополнительно усиливали.
Но, между ними находится верхняя граница паритете 113.14. , а это само по себе сильно.

Варианты начала недели..

Не вижу какой-то четкой картинки.
Йена может и всю неделю протоптаться на месте.

У меня стоит отложка продаж.

Но, возможно, она не очень удачная.
Если на открытии не зацепят, скорее всего перемещу.

По многим параметрам пара находится под властью быков, но все уже на каких-то границах, поэтому, покупки буду рассматривать, только, в варианте теста поддержек и конкретного разворота.

Т.е. если зависаем, остаюсь на заборе.

 

[ArinaF]

Фунтдоллар

Недельный индикаторов опционов находится в восходящем положении.

Расстановка на предстоящую неделю

1. По результатам пятницы Быки нарастили 2364 контракта, медведи 870.

Аналогично евро весь прирост быков в зоне маркета, продажи в рынке.

2. Профиль фьючерсов с ярок выраженными пиками и глубоким гепом между 28 и 25 фигурами.

Первый пик в VA зоне расположился между опционными уровнями 2830-2775, последний -нижняя граница баланса ОИ.

Данный диапазон - принципиальная поддержка.

Пик за пределами VA находится на уровне низа недельного диапазона и верхней границы баланса ОИ.

Граница зонs VA -в районе паритета опционов.

Таким образом, 2925-2785 можно оценить, как диапазон противостояния.
Если пара не пробьет его резко, то не однократно может туда вскакивать и выскакивать.

На конец недели цена находится за пределами профиля.

3. Дельта на протяжении двух недель в пользу продаж.

Премия.

ПГ премии обновила максимум 1.05.
Нижняя граница совпала с верхней ПГОИ, которая подпрыгнула.

Положение не для покупок, но еще и не для немедленных продаж.

Поддержки и сопротивления.

1. О поддержках сказала выше.
2. С уровня 3084 начинается зона маркета.

На нем ставлю первую отложку продаж, вторую на самой нагруженной цели 3136

 

[ArinaF]

2. Не менее сильным является блок защиты 1.0930-1.0886.
Пробой, скорее всего, поведет пару к закрытию гепа.

Думаю, что от покупок пока надо воздержаться.

Диапазон вчера прошли хорошей 4-х часовой свечей. Застряли на нижнем уровне.

Сегодня расстановка ориентирована на закрытие гепа. Премия тоже повернулась.

Что останавливает меня немедленно продать -это широкий пик у профиля, который располагает к зависанию и прострелам.

Печалька, мою отложку на открытии в понедельник не зацепили.

 

[ArinaF]

Йенадоллар

Йена остается под властью быков, но уже началось наращивание продаж в районе 13 -12.5., т.е на границе VA зоны.

Вчера, пока я праздновала День Победы, открылась первая отложка, которую , как планировала, переставила на открытии.

Следующая на второй цели и третья планируется в районе 16 фигуры.

 

[ArinaF]

Золото с медведями, но уже ряд параметров говорит о близости дна.

Премия в понедельник и вторник дала двойной сигнал, но у золота есть особенность задерживаться с разворотом.

Пока стоит классическая отложка покупки под второй целью.

 

[ArinaF]

Внимание к аусси и каду.

Ситуация близка к развороту в коррекцию.

У када за последней целью (3938) рынка нет, у аусси за последней поддержкой (7262)

Прирост ОИ против бакса.

С точки зрения системы, удерживать может: желание евро закрыть Геп, золото взять недельные цели , и йена, которая хочет дотянуться до 16 фигуры.

С учетом того, что все находятся достаточно близко к своим целям, произойти может все быстро.

КАД

АУССИ