Что такое торговля на форекс, основные методы работы трейдера - Страница 30

[zaharik1404]

То что вам кажется суперприбыльным в итоге оказывается никаким, а может быть и наоборот, что казалось убыточным, на самом деле будет давать прибыль стабильно. Чтобы знать это нужно проверять любой метод торговли на длительном промежутке истории, тестировать, записывать.

 

[zaharik1404]

Я сейчас вспоминаю случай из своей практики, придумал я как то несколько алгоритмов для торговли на форекс. Они мне казались вполне годными и прибыльными, тем более что были очень простыми, посмотрел на графиках, на небольших участках, вроде все четко, все работает.

 

[zaharik1404]

Решил, создам советника по алгоритму и пусть работает. ну вот тут и начались проблемы. как только код был написан и система запустилась на тест на длительном промежутке времени, сразу стала видна ее несостоятельность и безперспективность. То есть чтобы проверить алгоритм вам недостаточно увидеть несколько сделок.

 

[zaharik1404]

Вам все равно нужно протестировать будет кучу сигналов от данной системы, чтобы получить реальную статистику и что либо понять. Я не могу сказать о промежутке времени, на котором нужно получать статистику для оценки алгоритма, потому что он зависит от того, на каких промежутках система получает сигналы, скальпинг это или среднесрок.

 

[zaharik1404]

Ну то есть к чему я это говорю, часто встает вопрос, сколько времени нужно торговать, чтобы понять, что торговая система годная или не годная. Так вот. мое мнение, что время тут вообще не принципиально, просто мы привыкли все измерять пройденным временем, опыт например, чем больше времени за терминалом, тем выше опыт.

 

[zaharik1404]

Но чтобы получить статистику торговой системы, нам нужно не время, нам нужно количество сигналов, которые дала эта торговая система. Из них мы уже делаем выборку, количество профита и количество убытка, которое они принесли и уже на основании простеньких подсчетов делаем выводы.

 

[zaharik1404]

Допустим нам нужно не менее сотни сигналов системы, чтобы на их основании сделать выводы. Как вы понимаете, чем сигналов больше мы проверим, тем лучше, тем надежней статистику мы получим, но пусть для примера будет сотня. То есть мы от торговой системы ждем сто сигналов и проверяем ее.

 

[zaharik1404]

Так разве мы можем сказать, сколько времени нам понадобиться на получение этих сотни сигналов, чтобы сделать выводы? Нет конечно, не сможем. Ведь торговые системы есть разные, они дают частые сигналы, другие редкие, одна может дать сотню сигналов за пару месяцев, другая за пару лет.

 

[zaharik1404]

Для примера хочется привести торговые системы Полара и Лион трейдера. управляющих компании Ice Fx. Оба управляющих торгуют довольно стабильно пока в профит, но торговые системы у них очень сильно отличаются. Если у Полара она дает сигналы приблизительно раз в неделю, то у Лиона почти каждый день.

 

[zaharik1404]

Вот и делаем выводы, чтобы получить статистику системы на основании сотни сигналов, у Полара нам придется прогнать систему на участке истории около двух лет, а у Лион трейдера мы можем увидеть результат тех же ста сигналов на участке истории в несколько месяцев. Хотя, фактор времени все таки имеет влияние, на мой взгляд, но об этом позже.

 

[zaharik1404]

То есть о чем я хотел сказать, когда говорил, что фактор времени имеет значение при тестировании торговой системы. То есть конечно, на первом месте у нас стоит количество сигналов. Но есть еще один нюанс, я бы назвал его фазы рынка. Я не раз говорил, что рынок может быть либо благоприятным для торговой системы. либо нет.

 

[zaharik1404]

А отсюда стоит сделать вывод, на чем более длительном периоде времени мы протестируем торговую систему, тем больше шансов что мы захватим и плохой и хороший периоды для торговой системы. То есть такое тестирование будет более объективным и покажет лучше чего стоит на самом деле торговая система.

 

[zaharik1404]

То есть если мы берем скальпинговую торговую систему. которая дает по несколько сигналов в день, тестируем ее на протяжении месяца, получая нужные нам сотню сигналов и проверяя их. Мы не получаем объективную картину. может так статься, что мы попали на месяц мощного тренда, в котором система чувствует лучше. А что она покажет на флетовых участках рынка, мы не протестировали.

 

[zaharik1404]

Да и вообще, чтобы понять полностью торговую систему очень важно проверить как она переживает неблагоприятный период. Да собственно это касается не только самой системы, но и трейдера. Неважно как много он нахапал профита, когда цена была благосклонна к нему, нужно знать, сохраниться ли этот профит.

 

[zaharik1404]

Да, именно так, важнейшая задача трейдера это не просто взять профит, рынок периодически дает это сделать абсолютно всем, с любой торговой системой, эта задача заключается в том, чтобы этот профит сохранить и приумножить. Именно потому и с управляющими так, не видел как он переносит просадку, не инвестируй.

 

[zaharik1404]

Стоит заметить, что во время просадки трейдер нервничает, он видит, что рынок не дает профит, появляются сомнения в себе, в торговой системе, в такие моменты можно открывать сделки не по совсем четким сигналам, либо вообще без них, просто из желания скорей взять профит, который давно не посещает чего то.

 

[zaharik1404]

Вообще проблема поспешных входов это реальная проблема трейдинга. Мне немного непонятен страх упустить профитную сделку. хотя я сам реально замечал у себя такой страх много раз. ну ведь совершенно очевидно, что рынок продолжит двигаться, что он никуда не денется, что сделки будут еще, так откуда берется этот страх, упустить профит?

 

[zaharik1404]

Так же для меня вполне очевидно, что для того чтобы быть прибыльным трейдером, нужно максимально четко выбирать время для сделки. ну то есть, сделка открытая раньше времени это проблема, чаще всего. но и сделка открытая позже тоже может быть проблемой. Но давайте попробуем разобраться, что же хуже, войти раньше или опоздать?

 

[zaharik1404]

Забегая наперед, сразу выскажу свое мнение, я думаю лучше открыть сделку чуть позже, чем чуть раньше. Попробую обосновать, почему именно я так считаю. Думаю ни для кого не секрет, что при входе в сделку трейдер ставит стоп лосс, чтобы ограничить убытки, если цена пойдет не в его сторону.

 

[zaharik1404]

Вот тут и кроется причина, на мой взгляд, если войти раньше чем положено, то вполне можно еще получить остаточную шпильку за уровень, которая выбьет вам стоп лосс, а если позже, ну максимум мы получаем более плохое соотношение стоп профит, а стоп лосс получим только в том случае, если цена реально пойдет против нас.