О большое вам спасибо буду ждать от вас ссылок для скчивание
-
Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
-
Добро пожаловать на инвестиционный форум!
Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!
Впрочем, для начала надо зарегистрироваться! -
🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
-
📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
-
Внимание! Правила форума о Forex
Фрактальный анализ (введение) - Страница 4
- Автор темы Aisller
- Дата начала
О большое вам спасибо буду ждать от вас ссылок для скчивание
Индикатор Ctg-Structure-X
Давно наблюдал за разработчиками индикаторов Фрактального анализа chaostradinggroup, и, конечно, за их индикаторами, с 17 июня этого года они стали бесплатны (за что ребятам отдельное спасибо), поэтому этот раздел я посвящу этому вопросу.
Индикаторы весьма интересные, и на их основе, я думаю, при более глубоком изучении можно будет выстроить собственную ТС, используя один из самых перспективных, на мой взгляд, методов анализа рынка - Фрактальный анализ.
CTG-Structure-Х - индикатор Фрактального анализа.
Суть индикатора заключается в том, что на рынке, а именно на графиках цены существуют определенные центры, после которых, и относительно которых график, рынок начинает отображаться с наименьшим искажением.
Данный индикатор ищет такие центры, и прорисовывает нам дальнейшее приблизительное изменение цены, на основе найденной точки симметрии (точки отображения).
Рассмотрим рисунок, чтобы на примере разобрать работу индикатора (кстати на данный момент это актуальный прогноз по EUR/JPY, с точки зрения CTG-Structure-Х) :
EUR/JPY (ТФ = 1 день).
На рисунке наглядно видно, что после графика, индикатор дочертил барами возможный вариант развития поведения рынка, на основе отображения. Точку отображения он находит автоматически, в индикаторе можно настроить оптимальное отклонение при поиске симметрии, в данном случае отклонение стоит по умолчанию и равно 80%.
Вообщем то, работа индикатора практически ясна, в настройках, о которых я расскажу позже, можно настраивать и кол-во баров, анализируя которые индикатор должен найти точку симметрии и, следовательно, симметрические, относительно друг друга, фрагменты графика цены.
Теперь давайте подкрепим наш анализ сеткой Фибоначчи и попробуем все это привести к пятиволновому циклу. С ходу уже видна модель, она представлена на следующем рисунке:
EUR/JPY ТФ - 1 день
Теперь мы можем видеть пятиволновую модель (синии линии). Сразу оговорюсь, что она возможно еще не завершена, и что ТФ дневной, так что движение к 176% Фибо возможно, тем более CTG-Structure-Х, нам показывает, что может быть краткосрочный рывок вверх, но после, по барам это видно, чистая a-b-c коррекция.
Коррекция помечена красными линиями, как и возможная дивиргенция.
В этой публикации я разобрал один из индикаторов Фрактального анализа. Комментируйте господа, будем вместе разбираться!
Скачать: CTG-Structure-Х
Использование материала только при наличии ссылки на http://myfxblog.info
Давно наблюдал за разработчиками индикаторов Фрактального анализа chaostradinggroup, и, конечно, за их индикаторами, с 17 июня этого года они стали бесплатны (за что ребятам отдельное спасибо), поэтому этот раздел я посвящу этому вопросу.
Индикаторы весьма интересные, и на их основе, я думаю, при более глубоком изучении можно будет выстроить собственную ТС, используя один из самых перспективных, на мой взгляд, методов анализа рынка - Фрактальный анализ.
CTG-Structure-Х - индикатор Фрактального анализа.
Суть индикатора заключается в том, что на рынке, а именно на графиках цены существуют определенные центры, после которых, и относительно которых график, рынок начинает отображаться с наименьшим искажением.
Данный индикатор ищет такие центры, и прорисовывает нам дальнейшее приблизительное изменение цены, на основе найденной точки симметрии (точки отображения).
Рассмотрим рисунок, чтобы на примере разобрать работу индикатора (кстати на данный момент это актуальный прогноз по EUR/JPY, с точки зрения CTG-Structure-Х) :
EUR/JPY (ТФ = 1 день).
На рисунке наглядно видно, что после графика, индикатор дочертил барами возможный вариант развития поведения рынка, на основе отображения. Точку отображения он находит автоматически, в индикаторе можно настроить оптимальное отклонение при поиске симметрии, в данном случае отклонение стоит по умолчанию и равно 80%.
Вообщем то, работа индикатора практически ясна, в настройках, о которых я расскажу позже, можно настраивать и кол-во баров, анализируя которые индикатор должен найти точку симметрии и, следовательно, симметрические, относительно друг друга, фрагменты графика цены.
Теперь давайте подкрепим наш анализ сеткой Фибоначчи и попробуем все это привести к пятиволновому циклу. С ходу уже видна модель, она представлена на следующем рисунке:
EUR/JPY ТФ - 1 день
Теперь мы можем видеть пятиволновую модель (синии линии). Сразу оговорюсь, что она возможно еще не завершена, и что ТФ дневной, так что движение к 176% Фибо возможно, тем более CTG-Structure-Х, нам показывает, что может быть краткосрочный рывок вверх, но после, по барам это видно, чистая a-b-c коррекция.
Коррекция помечена красными линиями, как и возможная дивиргенция.
В этой публикации я разобрал один из индикаторов Фрактального анализа. Комментируйте господа, будем вместе разбираться!
Скачать: CTG-Structure-Х
Использование материала только при наличии ссылки на http://myfxblog.info
Ну вот теперь доступен для беплатного скачивания. Я, конечно, купил этот и другие индикаторы еще давно.
Народ, если кому понравился индикатор,просто скажите СПАСИБО кнопочкой, не постом, чтобы не захламлять ветку.
blewherself
Интересующийся
Пост к автору темы.
Простите, вы говорите, что стохастик - линейный анализ? Каким образом, если стохастический процесс, на котором построен индикатор, является случайным процессом, и относится, к разряду теории вероятностей. Или я чего-то не допонял!?
Еще такой вопрос возник по прочтению темы. Как вы относитесь к высказыванию "история повторяется"? Вопрос, конечно, философский из ряда "в одну воду дважды не войдешь", но все-таки фракталы полезны в анализе рынка именно самоподобием.
Вы говорите, что с помощью форумлы Веерштрасса-Мандельброта с параметрами b и d можно построить рыночную модель. Так и с Гауссовским распределением можно построить что-то подобное с подбором параметров. Вопрос в том, как подобрать эти параметры, чтобы построить хотя бы приближенную модель рынка. Это все равно что посадить дерево, подобрать его параметры и нарисовать то, во что оно превратиться через 30 лет, причем не просто приближенно, как ребенок риусет дерево, а так, чтобы оно совпадало до 0.000001 в каждой трещинке. Разрешаю использовать новейшие технологии, чтобы добиться заданной точности. )))
В целом, я обеими ногами за фрактальный анализ, поскольку меня не устраивает приблизительный анализ со всеми пренебрежениями бесконечно малыми и округлениями. Все-таки век на дворе 21й, а все измеряем длину кривой линейкой откидывая ничтожные величины, которые в динамическом пространстве играют таки довольно важную роль. Я только не могу в толк взять, как оперировать фракталами, без точной формулы или хотя бы определения. В любом случае, чтобы добиться качественно новой модели рынка придется учитывать ВСЕ факторы, которые на него влияют. А если такую модель удастся построить, то смысла торговать уже не будет.
Кстати, позволю себе вступиться за Вильмса. Важный критерий любой ТС - ее гибкость. Вильямс добился гибкости, хоть и использовал сразу несколько индикаторов (бытует мнение, что чем меньше используется индикаторов, тем более гибкой получается система). Но все они построены не на субъективизме уровней, а на фактах динамики цен. Кроме того, его фракталы, хоть они и не фракталы с математической точки зрения - таки сохраняю главное свойство самоподобия, а все остальное по сути нам не важно. Возможно, не стоит ограничиваться лишь пятью или тремя свечами для построения фракталов, но систематизировать их надо, поскольку в противном случае они будут представлять собой лишь фигуры разворота-продолжения тенденции.
А теперь объясните мне, ленивому студенту, что коренным образом отличает фрактальный анализ от "линейного" анализа.
Простите, вы говорите, что стохастик - линейный анализ? Каким образом, если стохастический процесс, на котором построен индикатор, является случайным процессом, и относится, к разряду теории вероятностей. Или я чего-то не допонял!?
Еще такой вопрос возник по прочтению темы. Как вы относитесь к высказыванию "история повторяется"? Вопрос, конечно, философский из ряда "в одну воду дважды не войдешь", но все-таки фракталы полезны в анализе рынка именно самоподобием.
Вы говорите, что с помощью форумлы Веерштрасса-Мандельброта с параметрами b и d можно построить рыночную модель. Так и с Гауссовским распределением можно построить что-то подобное с подбором параметров. Вопрос в том, как подобрать эти параметры, чтобы построить хотя бы приближенную модель рынка. Это все равно что посадить дерево, подобрать его параметры и нарисовать то, во что оно превратиться через 30 лет, причем не просто приближенно, как ребенок риусет дерево, а так, чтобы оно совпадало до 0.000001 в каждой трещинке. Разрешаю использовать новейшие технологии, чтобы добиться заданной точности. )))
В целом, я обеими ногами за фрактальный анализ, поскольку меня не устраивает приблизительный анализ со всеми пренебрежениями бесконечно малыми и округлениями. Все-таки век на дворе 21й, а все измеряем длину кривой линейкой откидывая ничтожные величины, которые в динамическом пространстве играют таки довольно важную роль. Я только не могу в толк взять, как оперировать фракталами, без точной формулы или хотя бы определения. В любом случае, чтобы добиться качественно новой модели рынка придется учитывать ВСЕ факторы, которые на него влияют. А если такую модель удастся построить, то смысла торговать уже не будет.
Кстати, позволю себе вступиться за Вильмса. Важный критерий любой ТС - ее гибкость. Вильямс добился гибкости, хоть и использовал сразу несколько индикаторов (бытует мнение, что чем меньше используется индикаторов, тем более гибкой получается система). Но все они построены не на субъективизме уровней, а на фактах динамики цен. Кроме того, его фракталы, хоть они и не фракталы с математической точки зрения - таки сохраняю главное свойство самоподобия, а все остальное по сути нам не важно. Возможно, не стоит ограничиваться лишь пятью или тремя свечами для построения фракталов, но систематизировать их надо, поскольку в противном случае они будут представлять собой лишь фигуры разворота-продолжения тенденции.
А теперь объясните мне, ленивому студенту, что коренным образом отличает фрактальный анализ от "линейного" анализа.
Постараюсь ответить на каждый вопрос:
Вы просто приравниваете название индикатора Стохастик и стохастического процесса из Теории вероятности. Стохастик никакого отношения к этому не имеет, по крайней мере с точки зрения вычисления.
Например:
А процесс называется стохастическим, если он описывается случайными переменными, значения которых меняются во времени. Как видно из формулы, приведенной выше такого нет
У фракталов не история повторяется, а паттерны, модели, из которых и состоит рынок. Из таких моделей сшит как бы весь график, они преобразованны, модифицированны, если говорить математически то изменены с помощью аффинных преобразований, но зачастую видны даже не вооруженным глазом.
Вообщем в этом есть доля сходства. И в мат. книгах по Фрактальной геометрии Гаусовскому расспределению, показателю Херста также отводится место.
Я писал выше диапозон изменения параметров D и B.
После завершения работы над своим блогом, что в пождписи, я собираюсь доделать программу Генератор моделей рынка именно по этой формуме, и отвести этому отдельный сайт, где буду принимать советы.
Смысл:
1. Программа грузит из МТ4 котировки и выстраивает на их основе график, как в МТ4, не свечной, а что-то между между свечным и линейным.
2. После этого по формуле начинает выстраиваться модель (с любыми параметрами) и происходит сравнение выстраенной модели с ситуацией на рынке (загруженные котировки).э Вычисляется коэффициент сходства. После чего меняются параметры в модели и вычисляется след. коэф. сходства, ну и естественно выбирается наиболее высокий. Это в двух словах по работе генератора.
Я не против Вильмса, я лишь подчеркивал, что его понятия фрактала никакого отношения к математическому не имеет, он лишь назвал локальный минимум (максимум) в пяти свечах можным словом фрактал.
Самоподобие лишь одно из свойств фракталов, но не самое важной на мой взгляд. Важно учитывать соотношения начальных условий и конечных, это выражается соотношением Фибоначчи.
Вот прочтите, станет немного яснее моя мысль: http://myfxblog.info/?p=42
Использование не линейных Формул при построении моделей.
Вы просто приравниваете название индикатора Стохастик и стохастического процесса из Теории вероятности. Стохастик никакого отношения к этому не имеет, по крайней мере с точки зрения вычисления.
Например:
А процесс называется стохастическим, если он описывается случайными переменными, значения которых меняются во времени. Как видно из формулы, приведенной выше такого нет
У фракталов не история повторяется, а паттерны, модели, из которых и состоит рынок. Из таких моделей сшит как бы весь график, они преобразованны, модифицированны, если говорить математически то изменены с помощью аффинных преобразований, но зачастую видны даже не вооруженным глазом.
Вообщем в этом есть доля сходства. И в мат. книгах по Фрактальной геометрии Гаусовскому расспределению, показателю Херста также отводится место.
Я писал выше диапозон изменения параметров D и B.
После завершения работы над своим блогом, что в пождписи, я собираюсь доделать программу Генератор моделей рынка именно по этой формуме, и отвести этому отдельный сайт, где буду принимать советы.
Смысл:
1. Программа грузит из МТ4 котировки и выстраивает на их основе график, как в МТ4, не свечной, а что-то между между свечным и линейным.
2. После этого по формуле начинает выстраиваться модель (с любыми параметрами) и происходит сравнение выстраенной модели с ситуацией на рынке (загруженные котировки).э Вычисляется коэффициент сходства. После чего меняются параметры в модели и вычисляется след. коэф. сходства, ну и естественно выбирается наиболее высокий. Это в двух словах по работе генератора.
Я не против Вильмса, я лишь подчеркивал, что его понятия фрактала никакого отношения к математическому не имеет, он лишь назвал локальный минимум (максимум) в пяти свечах можным словом фрактал.
Самоподобие лишь одно из свойств фракталов, но не самое важной на мой взгляд. Важно учитывать соотношения начальных условий и конечных, это выражается соотношением Фибоначчи.
Вот прочтите, станет немного яснее моя мысль: http://myfxblog.info/?p=42
Использование не линейных Формул при построении моделей.
blewherself
Интересующийся
Тогда не могу понять, почему индикатор назвали стохастиком.
Я вчера довольно долго изучал все, что нашел и осилил по теме. Жутко интересно. Меня интересует в первую очередь, как находятся центры, начиная с которых рынок начинает отражать сам себя. Есть ли где-нибудь выкладки или руководство?
Этого не знаю, индикатор лишь просто показывает момент затухания импульса цены (так говорит и сам Лейн). Но после этого не обязательно будет разворот, возможно будет в ту же сторону импульс с новой силой.
Если Вы про индикатор, что я выкладывал выше, то в нем происходит пробежка по 610 барам (по умолчанию, можно и по большем поставить в настройках), после чего бары сравниваются перебирая точки центра, компьютер делает это достаточно быстро.
blewherself
Интересующийся
Я про скрипт, который позволяет отражать рынок в любой точке. Я так понял, что это по сути одно и то же, только индикатор находит центры самостоятельно. Мне просто интересен принцип нахождения центров.
Если Вы про тот индикатор. что я выложил ранее и описал, то его работу в принципе в двух словах я рассказал. Это просто перебор точек по очереди, если какая либо подходит, то отображается дальнейшее развитие с точки зрения симметрии.
blewherself
Интересующийся
Ну, индикатор от скрипта отличается по определению, это не столь важно. Просто есть скрипт, который настраивается вручную, а есть индикатор, который Вы выкладывали.
Точки перебираются тоже только по принципу симметрии? Т.е. центрами циклов считаются точки, из которых выходит отражение приближенно совпадающее с рынком?
Индикатор и есть скрипт, настройки скрипта, если он на MQL4, всегда можно вынести в настройки индикатора. Бывает, что кидают закрытый, откомпилированный скрипт, который не поправить. Ну да ладно, это в принципе не важно.
Немного не понял вопроса.
Суть: берутся например 20 баров назад от текущего, на 21 баре ставится как бы точка и проверяется является ли след. 20 баров симметричны отночительно первых взятых. Если нет, то берется в качестве точки 22-ой бар и проверяются теперь по 21-у бару.
Для дальних точек, для экономии времени и ресуров, используют МА, в качестве проверки симметрии.
здравствуйте ...Я вернулся с командировки .... многое пропустил .....но не чё доганю.....
К автору скиньте пожайлуста индикаторы в на какойнибудь файлообменик .. ПРОСТО САЙТ ИХ ЗАБЛОКИРОВАн
К автору скиньте пожайлуста индикаторы в на какойнибудь файлообменик .. ПРОСТО САЙТ ИХ ЗАБЛОКИРОВАн
здравствуйте ...Я вернулся с командировки .... многое пропустил .....но не чё доганю.....
К автору скиньте пожайлуста индикаторы в на какойнибудь файлообменик .. ПРОСТО САЙТ ИХ ЗАБЛОКИРОВАн
Ок, привет! Также вернулся из отпуска. Будет сделано в течении суток!
Индикатор вышеописанный, ссылка: http://myfxblog.info/wp-content/uploads/2008/06/ctg-structure-x_setup.zip
Ответ: Фрактальный анализ (введение)
Кому нужен электронный вариант книги "Алексей Алмазов "Фрактальная теория. Как поменять взгляд на финансовые рынки"" - пишите в личку или ICQ.
Кому нужен электронный вариант книги "Алексей Алмазов "Фрактальная теория. Как поменять взгляд на финансовые рынки"" - пишите в личку или ICQ.
Ответ: Фрактальный анализ (введение)
Да, книга не плохая, правда это переработка и систематизация трудов Петерса, но все равно одна из лучших в данной области среди русскоязычных.
Алмазов все собирался выпустить вторую книгу, но так и не собрался, а решил сделать диск. С его содержанием можно ознакомиться на сайте: Диск.
Да, книга не плохая, правда это переработка и систематизация трудов Петерса, но все равно одна из лучших в данной области среди русскоязычных.
Алмазов все собирался выпустить вторую книгу, но так и не собрался, а решил сделать диск. С его содержанием можно ознакомиться на сайте: Диск.
Ответ: Фрактальный анализ (введение)
Здравствуйте. Прочитал форум почерпнул много интересного. Увлекся фракталами недавно, торговать пока с помощью данной теории неполучается. Если возможно может что подскажите? В каком направлении двигаться?
Здравствуйте. Прочитал форум почерпнул много интересного. Увлекся фракталами недавно, торговать пока с помощью данной теории неполучается. Если возможно может что подскажите? В каком направлении двигаться?
Ответ: Фрактальный анализ (введение)
Здравствуйте Aisller. Поделитесь опытом, плиз. Как Вы боретесь с шумом на форексе, например: на графике нарисовались начальные условия и цена вот-вот пробьёт уровень фибо - 100.0. В таких случаях тени часто цепляют отложеный ордер и разворачиваются к стопам Я ставлю отложенные ордера с отступом от уровня пробоя два спреда + 1п. Моет быть имеются способы поэффективнее?
Здравствуйте Aisller. Поделитесь опытом, плиз. Как Вы боретесь с шумом на форексе, например: на графике нарисовались начальные условия и цена вот-вот пробьёт уровень фибо - 100.0. В таких случаях тени часто цепляют отложеный ордер и разворачиваются к стопам
Я ставлю отложенные ордера с отступом от уровня пробоя два спреда + 1п. Моет быть имеются способы поэффективнее?
Ответ: Фрактальный анализ (введение)
Yury, рыночные шумы - это примерно 15-20 пунктов... поэтому 2 спреда +1 пункт маловато.я обычно наверняка ставлю, пунктов на 25-30. ложных входов намного меньше... тем более если работать по Н4, то может возникнуть профит до 200, а то и более пипсов. смысла в такой ситуации жалеть десяток пунктов я не вижу...
Yury, рыночные шумы - это примерно 15-20 пунктов... поэтому 2 спреда +1 пункт маловато.я обычно наверняка ставлю, пунктов на 25-30. ложных входов намного меньше... тем более если работать по Н4, то может возникнуть профит до 200, а то и более пипсов. смысла в такой ситуации жалеть десяток пунктов я не вижу...
Ответ: Фрактальный анализ (введение)
Да, пунктов 20-25, но также учитывая время на рынке. Если пробитие во время новостей, то естественно подальше, так как на шуме перед новостями могут задеть.
А в большей степени, сторонние индикаторы при пересечении уровня Фибо увеличивают или уменьшают вероятность пробоя. Если есть пробой и индикатор как бы согласен, то открываться можно при меньшем кол-ве пунктов от пройденной цели.
Да, пунктов 20-25, но также учитывая время на рынке. Если пробитие во время новостей, то естественно подальше, так как на шуме перед новостями могут задеть.
А в большей степени, сторонние индикаторы при пересечении уровня Фибо увеличивают или уменьшают вероятность пробоя. Если есть пробой и индикатор как бы согласен, то открываться можно при меньшем кол-ве пунктов от пройденной цели.
Похожие темы
