Re: InvestFlow.ru - мониторинг ПАММ-счетов (ForexTrend, Panteon Finance)
Добрый день.
Михаил, как и обещал я провел полный сравнительный анализ данных фт и данных вашего ресурса.
Результаты вы можете посмотреть в прикрепленном эксель файле на примере рассмотренного в нем счета "Floringo 5000813". Выбран он не случайно, т.к. содержит и пустые недели и самый длинный ТП (равный 8 неделям).
Общие замечания:
1. найдены ошибки на отдельной странице счета в инвесторской доходности по счету Floringo 5000813 в неделях
30.09.2013 - 06.10.2013 (на сайте 17.99%, должно быть 18.27%)
07.10.2013 - 13.10.2013 (на сайте 0.84%, должно быть 0.90%)
14.10.2013 - 20.10.2013 (на сайте 2.60%, должно быть 2.82%)
21.10.2013 - 27.10.2013 (на сайте -1.85%, должно быть -2.01%)
Эти недели у меня в таблице выделены оранжевым.
2. Если берется статистический период за последний год (52 недели) и самая первая неделя, с которой необходимо брать статистику, не попадает на начало ТП счета, тогда доходность до конца этого ТП искажается (чтобы выйти на правильный результат). В итоге искажаются данные по средней и суммарной доходности. Эта область в таблице так же отмечена оранжевым на странице "Floringo за год с текущей нед"
3. Сравнительный анализ был сделан для того, чтобы показать, что адаптированные данные под условный реинвест с ТП в одну неделю соответствуют только в части полной доходности с реинвестом (т.к. они были адаптированы именно таким образом). И естественно при одинаковой доходности с реинвестом данные отличаются по средней недельной доходности и суммарной недельной доходности. Вызвано это именно тем, что реинвест по этим неделям является исключительно условным (искуственным) т.к. физически инвестор внутри тп не может снять прибыль чтобы ее реинвестировать или вывести. Именно поэтому расчеты по средней доходности на адаптированных данных за неделю являются заниженными чем они есть на самом деле (это видно на всех 3х листах).
Статистика сделанная на основе данных ФТ показывает реальные цифры средней недельной доходности, суммарной доходности и реинвеста. В то время как адаптированные данные (под ТП в 1 неделю) правильно показывают только реинвест, занижая данные по средней недельной доходности и суммарной доходности (что абсолютно логично, потому что перемножение (читай реинвест) происходит искусственно гораздо чаще, чем есть на самом деле).
И как я уже писал ранее, адаптированная доходность, на счетах с длинным ТП искажает показатели работы управляющего, что я стремлюсь оценивать в первую очередь (для этого данные и собираются чтобы проанализировать)
Добрый день.
Михаил, как и обещал я провел полный сравнительный анализ данных фт и данных вашего ресурса.
Результаты вы можете посмотреть в прикрепленном эксель файле на примере рассмотренного в нем счета "Floringo 5000813". Выбран он не случайно, т.к. содержит и пустые недели и самый длинный ТП (равный 8 неделям).
Общие замечания:
1. найдены ошибки на отдельной странице счета в инвесторской доходности по счету Floringo 5000813 в неделях
30.09.2013 - 06.10.2013 (на сайте 17.99%, должно быть 18.27%)
07.10.2013 - 13.10.2013 (на сайте 0.84%, должно быть 0.90%)
14.10.2013 - 20.10.2013 (на сайте 2.60%, должно быть 2.82%)
21.10.2013 - 27.10.2013 (на сайте -1.85%, должно быть -2.01%)
Эти недели у меня в таблице выделены оранжевым.
2. Если берется статистический период за последний год (52 недели) и самая первая неделя, с которой необходимо брать статистику, не попадает на начало ТП счета, тогда доходность до конца этого ТП искажается (чтобы выйти на правильный результат). В итоге искажаются данные по средней и суммарной доходности. Эта область в таблице так же отмечена оранжевым на странице "Floringo за год с текущей нед"
3. Сравнительный анализ был сделан для того, чтобы показать, что адаптированные данные под условный реинвест с ТП в одну неделю соответствуют только в части полной доходности с реинвестом (т.к. они были адаптированы именно таким образом). И естественно при одинаковой доходности с реинвестом данные отличаются по средней недельной доходности и суммарной недельной доходности. Вызвано это именно тем, что реинвест по этим неделям является исключительно условным (искуственным) т.к. физически инвестор внутри тп не может снять прибыль чтобы ее реинвестировать или вывести. Именно поэтому расчеты по средней доходности на адаптированных данных за неделю являются заниженными чем они есть на самом деле (это видно на всех 3х листах).
Статистика сделанная на основе данных ФТ показывает реальные цифры средней недельной доходности, суммарной доходности и реинвеста. В то время как адаптированные данные (под ТП в 1 неделю) правильно показывают только реинвест, занижая данные по средней недельной доходности и суммарной доходности (что абсолютно логично, потому что перемножение (читай реинвест) происходит искусственно гораздо чаще, чем есть на самом деле).
И как я уже писал ранее, адаптированная доходность, на счетах с длинным ТП искажает показатели работы управляющего, что я стремлюсь оценивать в первую очередь (для этого данные и собираются чтобы проанализировать)
Последнее редактирование:
