Что- то я не понил что вы написали? Кто такой F11? Какие аки и кредитные сервисы? Это вы так перед спамиловом разминаетесь, отписывая ерунду как в других темах ?
-
Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
-
Добро пожаловать на инвестиционный форум!
Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!
Впрочем, для начала надо зарегистрироваться! -
🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
-
📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
-
Внимание! Правила форума о Forex
Я новичок на Forex - Страница 8
- Автор темы gizik
- Дата начала
боже мой, мне такое еще и в голову не приходило)
Видите ли, существует такое понятие как масштаб.
А практически каждый трейдер желает иметь прогноз будущего.
Связка таймфреймов М1 и М как раз таки и дает некоторую возможность прогнозирования)
Или вы считает, что на рынке присутствует лишь один баланс вероятности - 50\50?
Очень возможно (спорить не буду), что это ошибочное представление.
Дело в том, что кроме того, что рынок может вырасти или упасть, он не обделен флэтом)
А в данном случае соотношение вероятности уже иное 33\33\33.
И потому имея прогноз в 50\50 на большем фрейме вы уже отыгрываете 17% вероятности.
Мало? Как знать…
Видите ли, я уже давно не утруждаю себя вопросом, какой % от депо в сделке.
А считаю лишь, сколько убытка (в % выражении от депо) может мне принести сделка - думаю это правильней.
Последнее редактирование:
Да вы что? Вы и впрямь красавец
куда мне до вас ....так вы грамотно вероятности просчитали....аж....зависть взяла
И даже без разницы какой размер депо,
наверно 100%....высший пилотаж, да еще по месяцу- ТФ и без стопов.
Нормально.
Настойщий грааль. Удачи 33-33-33
куда мне до вас ....так вы грамотно вероятности просчитали....аж....зависть взялаИ даже без разницы какой размер депо,
наверно 100%....высший пилотаж, да еще по месяцу- ТФ и без стопов.Нормально.
Настойщий грааль. Удачи 33-33-33)))
спасибо)
ф11, давайте сделаем предположение)
Есть система.
Убыточные сделки по системе возникают величиной в 200-300 пунктов.
Если торговать одной парой, то убыточных сделок подряд более 7 не возникает.
Убыточные сделки генерирует только флэт.
Т.е. принимая фундаментальные факторы возникновения флэта во внимание, стараемся избежать вариантов непрогнозируемого флэта.
Однако 100% от этого избавиться невозможно.
Далее пытаемся подстраховаться: величину убыточной сделки для расчетов увеличиваем до 500 пунктов (в два раза), количество убыточных сделок подряд для расчета до 20 (в три раза).
К примеру, у вас 1000$
1000 делим на 20 - сделка должна иметь убыток не более 50$
50$ делим на 500 пунктов - получаем стоимость пункта 10 центов.
Ну а далее выбираем подходящий лот)
Заметьте я высчитал величину сделки от депо в итоге, но не оперировал ей изначально.
Нет, если у кого есть желание посвятить части жизни изучению ММ, то ради бога.
Я смотрю Вы больше трейдер-теоретик, чем практик. Про маржин колл то забыли!
Допустим у меня в ДЦ это 85%. Но в расчетах лучше оперировать 60% максимальной просадки, оставляя 20% на непредвиденные обстоятельства.
Я из этого вижу, что это только минутный и месячный график. На минутном целая жизнь проходит, резкие взлёты и падения, а месячный стоит и не движется, ему как бы пофиг эта внутридневная суета.
Где тут между ними связь?
Все эти вероятности у каждой системы разные и их только две: вероятность профита и вероятность лосса. А так во многих книжках написано, что флет составляет где 60%, а где 70% времени. Поэтому уже не 33%.
BDP молодец !, редко так говорю (не люблю хвалить ).
Действительно вероятность нужно оценивать как итог срабатывания или профита или стоп-лосса.
Или у нас сработает профит или сработает убыток. Поэтому вычисление вероятности идет именно как 50 на 50( в общем понятии) ...или то или другое.
Флет не какой роли не играет, это лишь состояние рынка, а не итог закрытия нашей сделки. Тем более флет ...понятие растяжимое.
Колебание "в бок" на разных ТФ тоже состоит из движение цены вверх или вниз в итоге. Если брать чистый флет как движение цены практически без колебаний...это бывает на ТФ 1минута....то на нашу вероятность срабатывания профита или убытка....это не как не повлияет --ну стоит цена возле одного место, да и фиг на нее, можно считать что сделка еще не дает результат нашего прогноза.
50 на 50 ...это лишь просто вершина понимания, как у айсберга, --так ...просто сразу разделить исход сделки (при равных условиях)...
Сама вероятность прогноза сделки вообще просчитывается не от этого "принципа".
).Действительно вероятность нужно оценивать как итог срабатывания или профита или стоп-лосса.
Или у нас сработает профит или сработает убыток. Поэтому вычисление вероятности идет именно как 50 на 50( в общем понятии) ...или то или другое.
Флет не какой роли не играет, это лишь состояние рынка, а не итог закрытия нашей сделки. Тем более флет ...понятие растяжимое.
Колебание "в бок" на разных ТФ тоже состоит из движение цены вверх или вниз в итоге. Если брать чистый флет как движение цены практически без колебаний...это бывает на ТФ 1минута....то на нашу вероятность срабатывания профита или убытка....это не как не повлияет --ну стоит цена возле одного место, да и фиг на нее, можно считать что сделка еще не дает результат нашего прогноза.
50 на 50 ...это лишь просто вершина понимания, как у айсберга, --так ...просто сразу разделить исход сделки (при равных условиях)...
Сама вероятность прогноза сделки вообще просчитывается не от этого "принципа".
Последнее редактирование:
А мне и ненужно чтоб вы раскрывали свои тайны, объясните сам принцип, от чего отталкиваться
Поделитесь принципами
Торгую интрадей (зато сплю спокойно), таймфрейм М5. Утром делаю отбор по парам, в 8.00(по терминалу) открывается биржа во Франкфурте-на-Майне, в 9.00 в Лондоне в 14.30 в США - они задают движение, направление по валютам - бывает и ложные. И уже на основе этого по уровням выставляю отложники, т.к считаю что цена сама должна подойти, редко открываюсь по рынку. Около монитора не сижу, на все это трачу 5-10 минут. Маржа(залог) сделки 5-10% от депо, моя цель 50-100% в месяц.
Здесь главная фишка - уровни, и главное в них не ошибиться.Валютные пары в основном мажоры. Очень сильно помогают объемы СМЕ, использую Volfix(можно просматривать объемы по истории), иногда NinjaTrader. Отталкиваюсь либо пробиваю именно от этих уровней. Никаких индикаторов не использую, т.к. перерисовываются и за ними надо следить.Ну что еще сказать, может чего забыл?
Очень наглядно это можно увидеть через ХО (крестики-нолики). Обычно стратегии с временем сделки редки, поэтому только вниз или вверх.
BDP ) о каком маржин-колле вы говорите?)
То, что для вас звучит как теория) для меня года два уже практика)
Без каких-либо маржин-коллов.
BDP, проблема то, как раз в том, что вы видите только то, что на поверхности.
Старайтесь на любой процесс, любое действие и т.п. взглянуть, как на определенную систему.
Между прочим, этому способствует т.н. теория.
Возможно, это каким-либо образом вам пригодиться)
BDP, вы верите этому?
Киньте на месячном тф среднюю EMA12 на паре евро\доллар и потом скажите, сколько времени занимает флэт
В принципе, я не пытаюсь и не нуждаюсь в том, чтобы вас в чем-то убедить)
добавлено через 17 минут
Уважаемый, ф11, если вам это действительно нужно, то я не хочу вам вас в чем-либо переубедить.
Попытайтесь найти систему, которая построена на вариабельности движения цены, выбора открытия позиции.
Дело в том, что имея в наличии подобную систему, вам будет без разницы, куда пойдет цена: вверх или вниз.
Вам будет без разницы: торгуете вы против тренда или по тренду.
Вам будет без разницы, получите ли вы убыток, т.к. следующая сделка с лихвой покроет его.
И подобная система у меня настроена на тренд - потому флэт и волатильность единственные причины убытков.
Последнее редактирование:
О том маржин-коле который придёт неожиданно
Вы расчёт как делали, 100% - это 20 сделок, а это в корне не верно. Вначале находится максимальная историческая просадка по системе и принимается равной 60% от депозита. Т.е. максимально мы готовы потерять 60% депозита, но рынок меняется поэтому у нас в запасе имеется ещё 20% резерва.Ну тут были люди и с 10-летним трейдерским стажем
Поэтому ваше скромные 2 года особо не впечатляют.Неужели не слили не одного депозита и сразу в плюс стали торговать?
Я исходил из ваших слов, как написали так и понял. Какая именно теория способствует?
Да мне без разницы сколько он занимает, важны лишь показатели системы.
Спор произошел из того, что я в своих расчетах опустил показатель «используемый % от депозита».
По моим расчетам мой лот от 1000$ составил 0.01 (при гипотетической равности 1 пункта 10 центам).
Приведите, пожалуйста, ваш расчет исходя из 1000$ депо.
Надеюсь встретить для себя нечто новое, что возможно в прошлом пропустил.
добавлено через 1 час 3 минуты
а-ля Сафин "Пять баллов" ?
для интрадея - вариант
Последнее редактирование:
Спор произошел из за того, что Вы считаете 20 сделок максимальной просадкой и своей системой хотите её выдержать, сделать Вы этого не сможете так как есть маржин-колл и в итоге это сумма из 1000$ будет только 850$, что просоответствует только 17 сделкам при неизменном риске.
Я исхожу из того, что Вы написали
кхм, вообще, я говорил так - "Если торговать одной парой, то убыточных сделок подряд более 7 не возникает."
И, BDP, я ведь не мальчик.
Я вам задал конкертный вопрос -
по той причине, что вы в чем-то меня пытались убедить.
Вы можете предложит конкретный расчет моих условий?
Если исходить из ваших слов, что семь подряд убыточных сделок и есть максимальная историческая просадка и у нас есть 1000$.
То тогда эти 7 сделок принимаем как убыток в 60% от депо. Риск по каждой сделки должен соответствовать 60/7=8.57% от депо или же 85.7$. Я не пользуюсь лотами в своём ДЦ, поэтому допустим для покупки валютной пары EUR/USD используем величину позиции равную 8570 при риске 100пп.
0.01 лота - это 1000 долларов в "игре". Получается при депо в 1000 долларов вы играете без плеча. Короче, при таких рисках можно стопов и не ставить
.P.S. Это по поводу вопросов о стопах на месячных ТФ
BDP, а можно узнать, в каком ДЦ вы торгуете?
Последнее редактирование:
)
кто бы сомневался
добавлено через 2 минуты
вероятно 857 долларов
но все равно не понял, чем этот расчет проще или "правильней" моего
Последнее редактирование:
Нет для 100пп именно 8570. Можете сами поиграться на калькуляторе.
А разница существенна. У Вас есть 7 максимально убыточных сделок и Вы легко оперируя числами доводите максимум до 20 это говорит о том:
1) Система не была протестирована должным образом на достаточно длительном периоде и большом количестве сделок.
2) При правильном выполнении пункта 1, если у Вас в реале действительно происходит количество сделок намного больше чем 7, то это говорит о том что рынок изменился и у Вас нет уже того преимущества которое делает система.
3) Если Вы делаете это сознательно, то опять же неправильно. Вы недополучаете прибыль. Недополученная прибыль это практически тоже что и убыток, т.к. система это получение маленьких преимуществ везде где только можно путём сокращения потерь и максимизации прибыли.
Я думаю рано или поздно Вы к этому придёте.
BDP, мне бы очень хотелось выяснить, чему вы пытаетесь меня обучить, на что вы желаете обратить внимание.
Но дается мне это с трудом.
1. Трудно понять, откуда взялась цифра 8570. Если депо всего лишь равно 1000$.
2. Как можно утверждать, что система не протестирована, если уже 2 года она приносит прибыль? С количеством сделок перевалившем за 50.
Меня впрочем, совершенно не трогает ваше мнение о прибыльности или убыточности системы, единственное, хотелось бы понять, как вы связываете тестирование системы и её прибыльность.
3. Еще раз хочу сказать, что количество убыточных сделок подряд по одной паре не превышает 3. Семь было выбрано, как вариант подстраховки. Убытки возникают только во флэте продолжительностью 1-3 и более месяца. И то если флэт возник не из прогнозируемых фунд.причин: лето, январь-февраль.
4. А про недополученную прибыль - рассказывайте эти сказки будущим «трейдерам» - для меня синица в руках предпочтительней, чем журавль в небе.
Поясните, пожалуйста, обоснованно ваши расчеты.
Похожие темы
