leshikvtumane
ТОП-МАСТЕР
Насколько помню - так учили в институте. Максимально и минимальное значение - случайные величины, не зависящие от ТС управляющего.
Это все сильно зависит от распределения случайной величины
Вот представьте что она колеблется плюс минус полпроцента от средней ? и вы просто убираете из ряда 2 вполне случайных и вполне рабочих для статистики значения.
Дальше, если управ один раз показал нам убыток минус 10% а остальные средние значения убытка 5% то риск нужно считать как 10% а не как среднее между 5 и 10.
Вообще самого подмывает почитать теорию вероятности и попробывать строить матмодели для инвестирования в ПАММ