StepkaStep
Новичок
Сомневаюсь если честно что составт конкуренцию.. Иначе вплоть до дневного графика был бы шум как на минутках. Да и на форексе, где ворочат свои дела банки, сложно толпе конкурировать, даже по сговору я думаю сложно будет.
Но таких комариков миллионы, а крупных мало и поэтому могут составить конкуренцию большим игрокам))
А кто ещё так думает?Вы хоть думаете что пишите валютный рынок это и есть форекс.
Валютный рынок и есть форекс. А что касается указанной вами статистики то это насколько я помню процент ритейл (клиентских) компаний (брокеров, дц отрывающих счета физлицам) на этом рынке от всего оборота форекса. Основные обороты это банки и фонды между собой.Уже не помню, где то читал статистику, что форекс составляет 2-3% от валютного рынка.
В русском языке термин Форекс обычно используется в более узком смысле — имеется в виду исключительно спекулятивная торговля валютой через коммерческие банки или дилинговые центры, Это в Википедии.
Хотите стоп, ставте обратный ордер, если сработает, то можете закрыть встречные сделки на спокойном рынке, цена вопроса 1 спред , зато без проскальзывания.
Определение слова "Форекс" никак не относится к теме "Куда поставить стоп-лос?"
Стопы - это не зло. Зло - это трейдер без стопов.
Я достаточно часто встречал топики, в которых повествуется, что стопы зло и приводятся чуть ли не Семь Доказательств Существования Кукла (который ходит специально за этими стопами, и именно за Вами конкретно) в оправдание этим действиям.
Не знаю кто как, но, напрмер, в 2008 году я раскрыл тему торговли без стопов как следует настоящему инвестору, то есть пересидел без стопов. К сожалению, пересидел я только до маржин кола… или пересЕдел.
Поэтому что не распыляться на словестные высказывания и полную очевидность, о том что кто-то там торгует без стопов и весь в прибыли офигенной просто приведу цифры. Может быть кто-то только что пришедший на рынок прочтет этот топик и не совершит тех, ошибок, которые я совершал когда… хотя это конечно сомнительно: 80% рынка это психика и ее контроль и одним топиком ее контролировать не научишься.
Так вот берем простую торговую систему:
— Контртрендоваястратегия на основе индикатора CCI.
— Вход и выход на развороте сигнальной линии индикатора.
— 10-минутный таймфрейм.
— Инструмент индекс РТС.
— Операции шорт и лонг(одинаковы по объему).
— Позиции переносятся через ночь.
— Прибыль в пунктах на один контракт.
Расчет я вел с февраля 2012 года, потому что данные у меня в аналитическом терминале с этой точки, а закачивать дополнительно не хотелось. Но думаю, что для 10 минутного графика 1.5 года истории вполне достаточно. Рассчеты велись методом Walk-Forward, поэтому приближены к реальности.
Результаты:
Выводы:
Столь любимые всеми инвесторам лонги без стопов показали «инвестиционную» результативность по сравнению с системой, использующей стопы. Доходность, конечно, не впечатляет, но разница очевидна: в системе со стопом и доходность больше и волатильность меньше.
Лукавые спекулянсткие шорты без стопов и со стопами за данное время показали единый результат и даже сплелись в едином экстазе под конец. Однако, волатильность и просадка системы без стопов оставляет желать лучшего...
Результат сравнения двух систем на третьем графике говорит сам за себя. Даже при условии небольшой итоговой доходности (20000 пп за 1.5 года), очевидно что система использующая стопы гораздо эффективнее.
А это зависит от ММ каждого трейдера. Так что не нужно говорить о полном сливе.Ставить конечно надо.Не ставить-значить подвергнуть весь свой депозит к полному сливу.
Это вам и мне очевидно, но молодняк почемуто активно разводят, что стопы это зло. )))очевидно что система использующая стопы гораздо эффективнее.
Желательно ждать вход в рынок чтобы можно было зайти с коротким стопом.Это понятно поэтому нужно риски контролировать и не просто так ставить стопы куда попало.