ребят понимаю вопрос глупый , за все 2 года на Форекс так чётко и не понял , что такое свопы , понимаю чем меньше тем лучше , а чёткой формулировки нет
Что такое СВОП, и с чем его едят. Методы начисления/списания.
Хочу затронуть вопрос об одной из статей трейдинга, относящейся к категории "издержки", а именно - свопах. Итак, что такое своп в условиях маржинального Форекса: своп - это плата за перенос позиции через ночь. По крайней мере так описывают своп большинство ДЦ.
Возникает закономерный вопрос: что, откуда и куда переносится? В беседе со службой поддержки одного из ДЦ мне объяснили, что приходится позицию принудительно закрывать перед полуночью, и снова открывать сразуже после полуночи. На вопрос - зачем закрывать и снова открывать, ведь позиции это всего лишь цифири на серверной стороне терминала - служба поддержки так ничего мне внятно ответить и не смогла. Поэтому - мне пришлось самостоятельно заняться изучением этого вопроса, результаты которого я здесь и освещаю.
Итак - своп. На самом деле - это начисляемые проценты за ЯКОБЫ данный вам кредит от ДЦ. Под кредитом понимается кредитное плечё 1:100 при открытии позиции. Допустим - открывается позиция 1 лот по евро/доллару. На счёте блокируется маржа в размере 1500 (примерно) долларов, а в терминале рисуются соответствующие цифирьки. Так вот: дилинг ведёт себя так, как будто ВЫДАЁТ НАМ РЕАЛЬНЫЙ КРЕДИТ В 150.000$, и покупает на них 100.000 евро на межбанковском рынке.
Думаю, никому не надо объяснять, что ни на каком межбанке евро за доллары не покупаются, тем более - в таких количествах. ДЦ просто ложит наши денежки себе в карман (на свой счёт в банке), при этом - НЕ НАЧИСЛЯЯ НИКАКИХ ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ, ведь фактически - это мы даём свои РЕАЛЬНЫЕ кровные дилингу на хранение. И при этом - ДЦ ещё имеет наглость СПИСЫВАТЬ С НАС ПРОЦЕНТ за якобы РЕАЛЬНЫЙ ВЫДАННЫЙ НАМ КРЕДИТ В РЕАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ!!! И при этом - прибавляя к процентной ставке по той или иной нац. валюте, установленной центробанком этой страны, свою собственную комиссию! В результате - и по коротким и по длинным позициям своп зачастую выходит отрицательный. Фактически - это узаконенный отъём денег.
Теперь - несколько слов о том, как именно начисляется своп. В вышеописанном примере с парой евро/доллар дилинг ЯКОБЫ выдаёт нам реальный кредит в размере 150.000 долларов и покупает на эту сумму на межбанке 100.000 евро и ложит на наш счёт (естественно - нигде ничего не покупается, на счёт ничего не ложится, открытая позиция - это всего лишь наша букмекерская ставка на тот или иной исход движения котировок цен, но это - уже отдельная тема). Допустим - процентная ставка ФРС США - 3% годовых, процентная ставка еврозоны - 5%. Своп начисляется след. образом: за кредит в 150.000$ с нас высчитывается 3% от этой суммы, делёное на 365 дней, равномерно каждый день. Т.к. в суботу/воскресенье торговля не ведётся, то в среду своп списывается в тройном размере (за среду, суботу и воскресенье). Получается (150.000*3%)/365, именно эта сумма списывается ежедневно за кредит плюс к ней - добавляются "комисионные" дилинга. За якобы купленные и положенные на наш счёт 100.000 евро наоборот, нам начисляются проценты (5%, процентная ставка центробанка еврозоны), но это лишь теоретически. А именно: 5% от суммы в 100.000 евро делится на 365 дней, полученное значение из евро переводится в доллары, умножаясь на текущую котировку (т.к. начисление получилось в евро, а депозит - в долларах, поэтому переводим в доллары). Именно эта сумма якобы зачисляется нам на счёт ежедневно (в среду - в тройном размере), МИНУС "комисионные" дилинга. В итоге: ((100.000*5%)/365)*текущую котировку EURUSD.
Зная метод расчёта свопа можно точно пересчитать, какие фактические "комисионные" дилинг прибавляет к списываемым суммам, и отнимает от начисляемых. После нескольких таких вычислений у некоторых ДЦ я пришёл к выводу, что свопы они назначают, что называется, от фанаря. И в большинстве случаев своп и по длинным и по коротким позициям - отрицательный. И это при том, что за открытие каждой позиции дилинг ещё и взимает СПРЕД! Так, фактически ничего НЕ затрачивая, дилинги дерут деньги со своих клиентов, за якобы выданные РЕАЛЬНЫЕ КРЕДИТЫ.
Пусть каждый сам для себя сделает выводы из данной статьи, а для меня появился ещё один критерий уровня честности того или иного ДЦ: метод начисления свопа, а точнее - КОМИСИОННЫЕ, которые этот ДЦ дерёт за ЯКОБЫ выданные реальный кредит в иностранной валюте.
Взято от
сюда
