Можно ли торговать вообще без убытков, или кто как хеджируется?

[Дмитрий Manager]

Вопрос к "знатокам": все мы знаем и бурно обсуждаем эффективность или не нужность "замков"/"локов". Но ведь можно хеджироваться другими способами: на других инструментах, даже на других счетах (у других брокеров/ДЦ). Может еще как-нибудь. У многих есть свои торговые стратегии, у некоторых они прибыльные в определенный период - многие хотели бы минимизировать свои минуса. С убытками бороться надо, кто бы что не говорил о том что минус - неотъемлемая часть ТС - я согласен, однако это не значит что ее нельзя уменьшить. Кто и как с этим борется?

PS. Возврат спреда - опускаем как общеизвестный способ.

PS.PS. К модераторам, думал разместить в "торговые стратегии", но написал здесь. Если не туда написал, сорри - перенесите

 

[Kreol]

как правило процесс хеджирования намного труднее самой ТС
А потому чаще всего встречается у крупных компаний ... там для этого специальные дядьки сидят .... которые поддерживают портфель, смотрят коэффиценты ... дельту, бету, волатильность ... подразумеваемую волатильность ... на фьючерсах ещё открытый интерес, объёмы торгов .... много чего ... так что я думаю все хотели бы минимизировать риски, но это не так-то просто :\

p.s лично я локи и замки хеджированием не считаю.... это просто механическая операция, а грамотный хедж - исскуство.

 

[Tomcat]

Пожалуй, соглашусь с Kreol'ом - чтобы грамотно захэджироваться надо "перелопатить" очень много исходных данных. Впрочем, это важно и для успешной торговли. Но если торговля успешна, то зачем страховка? Поэтому... для меня лучший хэдж - это толковая ТС. МТС (без эмоций).

 

[phela]

для меня лучший хэдж - это толковая ТС

Я в принципе начинал с хеджирования. Да, локирование позиций минимизирует потери и сохраняет депозит. Но прибыли не приносит. Это работа ради работы. Но опыт хеджирования всё же пригодился. Я сейчас применяю, когда цена идёт в моём направлении, но вот вот выдохнется, но я не уверен когда. Тогда я хеджирую, но с разными стопами. И прямая получит хоть небольшую прибавочку. И момент разворота не пропущу на обратной позиции.

 

[Дмитрий Manager]

Я в принципе начинал с хеджирования. Да, локирование позиций минимизирует потери и сохраняет депозит. Но прибыли не приносит. Это работа ради работы. Но опыт хеджирования всё же пригодился. Я сейчас применяю, когда цена идёт в моём направлении, но вот вот выдохнется, но я не уверен когда. Тогда я хеджирую, но с разными стопами. И прямая получит хоть небольшую прибавочку. И момент разворота не пропущу на обратной позиции.

А вот это уже ближе к теме - спасибо за интересную мысль, сам иногда так делаю, довольно интересная тактика, в моем случае еще не доработанная

 

[phela]

В продолжение темы добавлю. Я ещё хеджирую, когда на учебном счёте выставляю индикаторы. Чем дольше работают индикаторы, тем более оптимальная информация. Поэтому даже на учебном стараюсь не сливать быстро депозит а локировать для экономии. А уж явные тренды локирую двойными лотами, т.к. если индикатор даже пошёл в убыток, его трогать нельзя. Потеряется объективность.

 

[Kreol]

Товарищи, не нужно приравнивать хедж к локу... это совершенно разные вещи. Кстати видел я где-то на просторах интернета тактику про локи ... локовый спредогрыз вроде бы ... рекомендую почитать.

 

[Дмитрий Manager]

локовый спредогрыз

класс - поищу обязательно

 

[phela]

Товарищи, не нужно приравнивать хедж к локу... это совершенно разные вещи. Кстати видел я где-то на просторах интернета тактику про локи ... локовый спредогрыз вроде бы ... рекомендую почитать.

Вот бы объяснили в чём отличие. Я новичёк. Поэтому пользуюсь терминологией, которую читаю на форумах. И понял так что это одинаковые или схожие понятия. По крайней мере ведь речь идёт об открытии встречных позиций? Теперь я озадачен, что это совершенно разные вещи. Буду благодарен, если подскажете отличие.

 

[Kreol]

Вот бы объяснили в чём отличие. Я новичёк. Поэтому пользуюсь терминологией, которую читаю на форумах. И понял так что это одинаковые или схожие понятия. По крайней мере ведь речь идёт об открытии встречных позиций? Теперь я озадачен, что это совершенно разные вещи. Буду благодарен, если подскажете отличие.

Если вы собираетесь торговать только на форексе, то отличия знать не обязательно ....

 

[phela]

Если вы собираетесь торговать только на форексе, то отличия знать не обязательно ....

Так значит нельзя сказать что это совершенно разные вещи? Да уж ладно с этой терминологией. Мне важна суть вопроса. Я применяю открытие позиций по встречным направлениям цены. Когда с одинаковыми лотами, когда с разными. В зависимости от ситуации. А назвать это можно как угодно и хеджирование, и локирование, и замок. Сможете подсказать отличие - подскажите. Нет? Разберёмся сами.

 

[Kreol]

Так значит нельзя сказать что это совершенно разные вещи? Да уж ладно с этой терминологией. Мне важна суть вопроса. Я применяю открытие позиций по встречным направлениям цены. Когда с одинаковыми лотами, когда с разными. В зависимости от ситуации. А назвать это можно как угодно и хеджирование, и локирование, и замок. Сможете подсказать отличие - подскажите. Нет? Разберёмся сами.

Я же вам сказал, что если вы собираетесь торговать на форексе, то для вас это совершенно одинаковые вещи .... чтож вы такой непонятливый ... а если в общем, то хеджирование предполагает под собой использование одного или нескольких деривативов на базисный актив , а лок - это просто механическая операция ...

 

[Tomcat]

phela, хэджирование - это страховка от риска недополучения прибыли. Т.е. вы приобрели какой-то актив и цена на него стабильно растёт. Вас такая ситуация полностью устраивает и вы с удовольствием наблюдаете, как растёт ваш профит (прибыль). Тут ситуация на рынке начинает меняться, и вам начинает казаться, что скоро может наступить разворот и снижение стоимости вашего актива. Вы решаете, что поскольку ситуация двоякая, то нет большого смысла продавать актив. Но в тоже время зачем терять прибыль? И принимаете решение открыть встречную позицию по этому же активу, т.е. встать в "замок". Таким образом, цена на актив может меняться, но ваша прибыль остаётся неизменной.
Такие "фокусы" проходят во многих ДЦ, но не во всех. Некоторые ДЦ запрещают локирование. Кроме того, такие манипуляции неприемлемы при серьезной торговле через банк, или, например, на фондовом рынке. В этом случае хэджирование производится через производные инструменты, например, через фьючерсные контракты или опционы.
phela, еще тема локов/хэджа обсуждалась здесь: https://mmgp.com/showthread.php?t=45256&page=49

 

[phela]

Я же вам сказал, что если вы собираетесь торговать на форексе, то для вас это совершенно одинаковые вещи .... чтож вы такой непонятливый

Да потому и не понятливый, что здесь обсуждение вроде Форекса, а тут звучит фраза что это совершенно разные вещи. Я ещё раз внимательно просмотрел посты про хеджирование и везде применяется терминология как хеджирование, так и локирование, хотя речь всегда идёт об одном и том же. Возьмите хотя бы предыдущий пост от Tomcat. Вот сижу и думаю, или все такие непонятливые, или я один.

добавлено через 4 минуты
Tomcat, Спасибо за сообщение. Но я в принципе это знаю. Тут просто речь идёт о принципиальном отличии хеджирования от локирования.

 

[tanrad]

Пост Tomcat - это теория. В реалии же плюсовых локов практически не встречается. В основном локируют отрицательные сделки, лелея мысль о том, что когда-нибудь им удастся решить эту головоломку)))
Хедж не имеет ни какого отношения к локированию, потому что применяется на различных инструментах. Много раньше, когда у ДЦ не хватало пар (в среднем было около восьми), трейдеры хеджировали к примеру евро сырьевыми валютами. Но в идеале, более осмысленный хедж должен включать в себя не только валютные пары, но и индексы с металлами.

 

[phela]

Ну полез уже в словарь трейдера. Вот нашёл.
Локированные позиции (Locked positions)
позиции, открытые на покупку и на продажу одного и того же инструмента с одинаковым объемом.
Хеджирование (Hedging)
операция страхования неблагоприятного изменения рынка посредством совершения встречных покупок или продаж активов.
Ну не вижу я здесь большой разницы. Разве что хеджирование это более общее понятие, а локирование подходит больше для форекса.

 

[Kreol]

Ну полез уже в словарь трейдера. Вот нашёл.
Локированные позиции (Locked positions)
позиции, открытые на покупку и на продажу одного и того же инструмента с одинаковым объемом.
Хеджирование (Hedging)
операция страхования неблагоприятного изменения рынка посредством совершения встречных покупок или продаж активов.
Ну не вижу я здесь большой разницы. Разве что хеджирование это более общее понятие, а локирование подходит больше для форекса.

Вам же написано, русским языком "покупок или продаж активОВ" ...
Запомните, локирование - один актив. Хедж - несколько.
Приведу пример хеджа на форекс.
1)Продажа базисного актива (в данном случае спот eur/usd) по цене x + ставим стоп.
2)Покупка call опционов по этой же цене.
В итоге если цена пойдёт вверх, то мы получаем прибыль по call опционам - (минус) наш стоп на споте.
Если цена идёт как и предполагалось вниз, то мы получаем прибыль по споту -(минус) премия по опционам.
Убытки ограничены в обе стороны, а прибыли не ограничены.
Сложность хеджирования в данном случае состоит в том, что необходимо поддерживать дельта, бета, гаммма, вега и т.д нейтральную позицию по опционам, потому что цена опциона имеет не 100% корреляцию с ценой базисного актива.
По сути локирование НЕВОЗМОЖНО на рынке. Это написано в ссылке tomcat , потому что невозможно одновременно купить и продать базисный актив.
Так что такое понятие встречается только у ДЦ, потому что они не выводят ваши сделки на рынок.

 

[FXKruizer]

Я тоже попробую вставить свое слово.
Если человеческим языком объяснять, то локирование- это открытие позиции в противоположном направлении от той, что открыта ранее тем же объемом и по тому же инструменту, тем самым ФИКСИРУЯ прибыль\убыток. Хеджирование - это открытие позиций по другим интсрументам, которые по мнению трейдера имеют взаимосвязь и могут (НО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО) служить для перекрытия отрицательного\положительного результата по ранее открытой позиции. При хеджировании прибыль\убыток может изменяться, а при локировании прибыль\убыток зафиксированны. Я так это понимаю.

 

[gregg]

Kreol, в случае с форексом вы не покупаете сами доллары или евро. Вы покупаете ЛОТ, а что в нём находится это уже не играет роли. И поэтому тот самый ЛОК еще как возможен. Покупая ЛОТ в одном направлении, вы отдаёте свои деньги на покупку этого ЛОТа, а для покупки ЛОТа в обратном направлении Вы снова отдаёте свои деньги, Ваши свободные средства (ДЕПОЗИТ) уменшаются на величину ЛОТа и тогда всё правильно. А вот те ДЦ которые локируют позиции без изменения Ваших свободных средств - и есть жулики, потому как это не сходится ни с логикой ни метематикой, ни с бугалтерией.
Если бы вы покупали без маржи, т.е. обменивали свои наличные на наличные, тогда могло не получаться и то не всегда, а только в случае если Ваш депозит в долларах или евро, а если в рублях то всё остаётся в силе. Ведь Центральный Банк России тоже страхует свои запасы бивалютной корзиной.

 

[Kreol]

gregg, 1 лот - это n (не помню точно сколько) единиц базовой валюты.
На рынке вы сделаете следующее - покупаете 1 лот. А когда захотите продать 1 лот, то продадите этот же. В итоге кол-во торгуемых лотов будет равно 0.
Я правда сам не очень разобрался, что произойдёт, если вместо обычного шорта вы займёте часть лотов ... с теоретической точки зрения это вполне может дать шанс на лок.