Обзоры от начинающего трейдера - Страница 3

[Paul van Reyn]

Инвестирование в трейдинг, как выбрать управляющего?​

Сегодняшняя тема является по сути продолжением темы «Возможно ли пассивное инвестирование в трейдинг?», которую я выложил 13 марта. Если вы решили инвестировать в трейдинг, то закономерно встанет вопрос какого трейдера выбрать в качестве управляющего. На некоторых платформах может быть несколько тысяч трейдеров, которые предлагают свои услуги. У некоторых впечатляющая доходность – сотни, а то и тысячи процентов. У других уже есть множество инвесторов – другие же не могут ошибаться, не правда-ли? Третьи торгуют уже не первый год и так далее.​

​

Попробуем разобраться в проблеме по порядку.
Прежде всего инвестора интересует прибыльность – это понятно, не для того люди приходят со своими деньгами, чтобы довольствоваться единицами годовых процентов. Вот тут доверчивого инвестора подстерегает первая ловушка и готовит её жадность. Опыт показывает, что огромные проценты прибыли, которые выставляют напоказ трейдеры практически всегда, без исключений связаны с высокими рисками. Я попытаюсь объяснить с точки зрения торгующего трейдера. Как можно увеличить процент прибыли – самый простой способ увеличить процент прибыли это увеличить размер позиции. Я всё время буду приводить примеры из собственной торговли, так что не обессудьте. Нормальная торговля предполагает риск в одну сделку в размере 1-2%, таким образом трейдер даёт себе запас по количеству убыточных сделок, которые он может пережить, не нанося катастрофического убытка депозиту. Если трейдер торгует прибыльно, то средний размер его прибыльной сделки примерно в 3 раза больше среднего размера убыточной. Т.е. предполагаемая прибыль, если сделка будет прибыльной, будет 3-6 %. А представьте, что в сделке вы рискуете 20 % депозита, потенциальный выигрыш 60% в одной сделке – впечатляет не правда-ли? Но всегда нужно помнить, что не все сделки будут прибыльными и при таком риске всего пять сделок (на самом деле немного больше, т.к. депозит постоянно уменьшается и 20 % всё время становятся меньше в денежном выражении) приведут к полному исчезновению депозита. Мне кажется не о такой судьбе вы мечтаете для своих сбережений. Надеюсь с гигантской прибыльностью немного разобрались.
Второй параметр, на который нужно обращать внимание – это максимальная величина просадки. Тут всё немного проще и этот показатель несёт больше объективности – чем меньше величина просадки, тем лучше. Конечно мечта инвестора максимальная прибыль при максимальной просадке – но это ограничивается физическими возможностями трейдера. Во всяком случае величина просадки служит более объективным критерием для выбора трейдера, чем величина прибыли.
Я отложу некоторые пугающие факты напоследок, чтобы напугать вас посильнее.
Остальные параметры, которые обычно указываются на платформе в рейтинге трейдеров имеют меньшее значение, но их сочетание может быть сильным аргументом в пользу того или иного трейдера.

Перечислю эти параметры с кратким пояснением.
Срок существования управляющего счёта. С одной стороны, хорошо, когда счёт существует давно и показывает прибыльность при умеренной просадке. С другой стороны, можно пропустить хорошего трейдера, который недавно пришёл на платформу в поисках инвестора. К тому же как обычно пишут в дисклеймерах: «наличие каких-то результатов в прошлом, не гарантирует повторение подобных результатов в будущем». Косвенным показателем может служить проверка количества управляющих счетов у трейдера, некоторые сливая один счёт открывают другой и продолжают сливать.
Количество инвесторов и сумма инвестиций. К этому параметру тоже нужно относиться с осторожностью. Во-первых, может быть множество инвесторов с минимальными депозитами или наоборот один инвестор с большим депозитом и множество мелких. В общем тут может быть множество вариантов и мы не можем узнать реальное состояние дел.
Количество сделок. Этот параметр позволяет с лёгкостью определить манеру торговли трейдера. Если количество сделок намного больше количества дней существования счёта, значит трейдер занимается скальпингом и возможно автоматической торговлей при помощи робота. Кстати несколько слов по поводу алгоритмической торговли. Так как вы не можете знать, а иногда и сам трейдер не знает по какому принципу совершаются эти автоматические сделки, то это может обернуться неожиданными просадками. Если вы отсортируете рейтинг трейдеров, эта функция обычно присутствует, по максимальной просадке или по количеству сделок – обычно они друг другу сопутствуют, хотя конечно есть и те, кто теряет депозит всего в нескольких сделках, это отсылает нас к вопросу завышения риска для достижения прибыльности.
Теперь, наверное, самое время приступить к пугалкам. Начнём с самой грубой мошеннической схемы. Сговор трейдера с брокером. Брокер рисует трейдеру привлекательные параметры в рейтинге, проверить их достоверность вы не можете. Доверчиво инвестируете, когда наберётся достаточная сумма или количество инвесторов у «трейдера» начинается «полоса неудач», а ваш депозит начинает таять. В зависимости от жадности брокера вы можете лишиться всех денег, а может быть вам дадут вывести остаток денег, второй вариант более изощрённый, т.к. всё можно списать на плохого управляющего, а брокер как бы и не причём. Второй вариант вы натыкаетесь на кликбейтную рекламу, в которой фотографии яхт, вилл, дорогих автомобилей и пачек денег – это обязательный атрибут – и привлекательными цифрами прибыли, ежедневно или ежемесячной и много слов о гарантированном доходе. Это наживка, вы переходите по ссылке, может быть регистрируетесь и вносите депозит. Куда, что девается, а депозит тает. Я вообще всю подобную рекламу отношу к мошеннической. Запомните! Трейдинг и инвестиции — это высоко рискованное дело. Гарантировать вам никто ничего не может, вы можете рассчитывать ТОЛЬКО на то, что, рискуя частью своих средств, вы можете, при правильном выборе управляющего, получить более высокую прибыль, чем при других способах инвестирования. Но полосы убыточных сделок, не только возможны, но и необходимы, если нет убыточных сделок это ложь. Важно, чтобы прибыльные сделки были больше убыточных, тогда ваш депозит доверенный управляющему трейдеру будет понемногу расти.
Ещё один вариант на который попадаются неопытные инвесторы – это инвестиция на волне прибыльных сделок, инвестор видит, что у трейдера идут подряд прибыльные сделки и он инвестирует, а тут начинается полоса убыточных сделок и депозит уменьшается. Чтобы избежать такой ситуации инвестировать нужно как раз в полосе убыточных сделок, т.к. если вы проверили торговлю трейдера убыточная полоса сменится прибыльной.
Как же всё-таки найти управляющего трейдера, который не находится в сговоре с брокером и не является мошенником другого рода? Ответ очень прост – это должен быть ваш знакомый. Это самый надёжный результат. Не у всех есть знакомые, родственники или друзья, умеющие торговать, как быть в таком случае? Можно запросить статистику торговли с какого-нибудь независимого ресурса, типа myfxbook или ему подобных. Обычно прибыльно торгующий трейдер не скрывает результатов своей торговли и всегда предоставляет ссылку на независимый мониторинг. Последите некоторое время за торговлей выбранного трейдера. Обращайте внимание не на прибыльность, а на минимизацию просадки и объём торговой позиции. Если этот вариант для вас недоступен, по тем или иным причинам, выберите несколько трейдеров в рейтинге брокера, обращая внимание на минимальность просадки, среднюю прибыльность от 2 до 20 % в месяц и отсутствие автоматической торговли, также можно посмотреть на странице трейдера результаты торговли и посчитать насколько прибыльные сделки были больше убыточных. После этого разделите свои средства поровну между этими трейдерами. В сумме ваши средства будут преумножаться, но на большую прибыль рассчитывать не стоит.
Конечно в выборе управляющего трейдера для ваших инвестиций есть множество нюансов, оставшихся за рамками этой статьи, на вопросы я с удовольствием отвечу в комментариях. Если статья вам понравилась не забудьте поставить лайк (это не деньги , поделиться с друзьями и подписаться на этот блог.

 

[Paul van Reyn]

Фунт не любит спешки​

Две недели назад я в последний раз делал обзор пары #GBPJPY, тогда пара находилась в месте, показанном синей стрелкой. Пара тогда только что поднялась над многолетней зоной сопротивления и приостановилась, в тот день цена так и не определилась с направлением дальнейшего движения. Но на следующий день пара вышла из задумчивости и вновь двинулась вверх, пройдя почти половину расстояния до следующего сопротивления на уровне 156,598. И вновь остановилась и уже пятый день находится в узком торговом диапазоне. При этом цена находится выше обоих дневных скользящих средних, которые продолжают рост, тем самым свидетельствуя о наличии бычьего уклона на дневном графике. Складывается впечатление, что фунту постоянно требуется передышка перед началом сильного движения.
Какие варианты дальнейшего движения возможны? Более вероятным мне представляется возобновление роста, показано зелёными стрелками. Менее вероятным начало отката и только потом возобновление роста. Если вы обратили внимание на дневном графике этой пары откат обычно происходит сразу, а не после консолидации. Посмотрим!

Переходим на часовой график и рассматриваем ситуацию под увеличением. Мы видим как ведёт себя пара в консолидации - первая попытка отката привела цену ниже 100-часовой скользящей средней (малиновая линия) и отскочила. В принципе это была прекрасная точка входа, но я её пропустил, пропустил я и следующую точку входа, которая была позавчера, когда цена опустившись опять в пространство между часовыми SMA вышла выше 100-часовой. Вошёл в покупки я только вчера, после того как пара отбилась от 100-часовой SMA, но я совершенно упустил из виду, что банк Японии принимал решение по процентной ставке, что вызвало сильное нисходящее движение, впрочем это движение не смогла преодолеть 200-часовую скользящую среднюю (синяя линия), а мне пришлось расплачиваться большим размером стопа. Тем не менее цена находится выше 200-часовой SMA, а значит на часовом графике тоже как и на дневном присутствует бычий уклон, пусть и слабый, значит потенциал роста всё ещё сохраняется.

Вернёмся на месяц назад в 19 февраля и посмотрим как тогда я оценивал возможные движения пары:

Пробившись в конце января выше сопротивления на уровне 142,706 и превратив его в поддержку пара продолжила рост и почти достигла нижней границы многолетней зоны сопротивления на уровне 147,947. Сможет ли пара сходу преодолеть это сопротивление? Сомнительно. Обычно возле таких сопротивлений, перед ними, располагается множество лимитных ордеров, т.к. большинство участников рынка могли посчитать, что раз сопротивление многолетнее и от него цена уже несколько раз отбивалась - то оно стало ещё прочнее и в этот раз тоже оттолкнёт цену. Но это только один из возможных вариантов развития событий. Если вы посмотрите на другие сопротивления или поддержки, то, возможно, обратите внимание, что рано или поздно они пробиваются всё-равно. И если вы посмотрите внимательней, то возможно заметите, что именно чем больше отбоев, тем вернее следующее движение приведёт к пробою. Так что вполне может быть, что вскоре наступит именно это событие.

Как видим предположение полностью оправдалось, при этом откат начался не до пробития сопротивления, а сразу же после.
Что же произойдёт дальше, мы узнаем в самом ближайшем времени.

 

[Paul van Reyn]

Полетали - пора на посадку​

Если мы посмотрим на недельный график пары #NZDUSD, то практически сразу становится понятно, что в конце февраля был достигнут некий потолок в виде зоны сопротивления с границам 0,73744...0,75576 выше которой пара была последний раз в 2015 году и судя по стремительности отскока в ближайшее время поход выше этой зоны не предвидится.

Переходим на дневной график и попробуем представить дальнейшие варианты движения этой пары. Когда две недели назад я делал предыдущий обзор пара находилась примерно в месте, показанном синей стрелкой. Хотя сейчас на дневном графике наблюдается наличие бычьего уклона, т.к. цена находится выше обоих растущих скользящих средних, тем не менее пара уверенно приближается к 100-дневной SMA (малиновая линия), а после её пересечения уклон сменится на медвежий. Наиболее вероятное движение я показал на графике зелёными стрелками, менее вероятное по моему мнению красными. При любом варианте развития событий паре придётся некоторое время поторговаться в диапазоне, вопрос только в том - до пробития (красные стрелки) или после пробития (зелёные стрелки)?

Переходим на часовой график и рассмотрим ситуацию под увеличением. Мы видим, что последние 11 торговых дней пара фактически торгуется в диапазоне и наметившийся было откат не привёл к сколько-нибудь заметному росту. При этом цена колеблется вверх и вниз относительно уже ставших горизонтальными часовых скользящих средних. Сегодня цена опустилась ниже часовых SMA, следовательно на часовом графике у нас появился медвежий уклон. Попытки пройти ниже поддержки 0,71498 (практически 0,715) пока не удаются, упрямые покупатели надеются, что пара вновь возобновит ралли. Но боюсь, что для покупателей у меня печальная новость, когда соберётся необходимая ликвидность - пара пойдёт вниз "стремительным домкратом" (с). Пока хорошей точки для входа я не вижу, придётся подождать.

Вернёмся на месяц назад и посмотрим какие из тогдашних предположений оправдались, или нет:

Позавчера цена не смогла дойти до нижней границы торгового диапазона и начала расти. Сегодняшнее движение, ещё до начала американской сессии уже составило 907 пипсов, что практически в 1,5 раза больше чем среднее дневное движение за пол года. При этом обе дневные скользящие средние продолжают рост, что указывает на наличие бычьего уклона на дневном графике.

Как видим моё предположение о продолжении роста оправдалось ровно до той поры, пока пара не дошла до зоны сопротивления. Надо почаще заглядывать на более старшие таймфреймы.
Что произойдёт в дальнейшем, мы узнаем в самом ближайшем времени.

 

[Paul van Reyn]

5 шагов к успеху на Форекс. Шаг 2 – правила торговли.​

В прошлый раз мы перешли ко второму шагу из наших 5 на пути к успешной торговле, правилам торговли, первое из которых называлось «Не усложнять». Сегодня я расскажу о следующем правиле, которое называется «Не открывать сделки без причины».​

Правило очень важное и от его усвоения сильно зависит ваше дальнейшее продвижение к заветной цели – стать успешным трейдером. В 4 блоке фундамента торговли я описывал возможные причины для входа в сделку и их важность, сейчас настало время рассказать об этом подробнее.

Прежде всего нужно понять, что наличие чёткой, однозначно определяемой причины для входа в сделку сильно упрощает торговлю и делает возможным измерение риска, а также придаёт трейдеру больше уверенности. Причина для входа в сделку также работает и как причина для выхода из сделки, например, вы вошли в продажи, потому, что цена закрылась за граничной линией (о граничных линиях я тоже упоминал в первом шаге), всё прекрасно – у вас есть причина для входа, цена отошла от граничной линии и вернулась, закрывшись по другую её сторону, очевидно, что причина для входа в сделку исчезла, но появилась другая причина – причина для выхода. В реальной торговле всё не так однозначно, но главное понять принцип. Как я уже сказал, при наличии причины для торговли, появляется возможность измерить риск и если такой риск устраивает трейдера, то очевидно, что уменьшается один из самых страшных врагов трейдера – страх. В самом худшем случае вы потеряете ту сумму, которую наметили как устраивающий вас риск в одной сделке, я считаю, что этот риск не должен быть больше 1-2% вашего депозита.
Если же трейдер входит в сделку только потому, что цена движется в какую-то сторону, то нужно понимать, что такой вход не является причиной, так как цена как может продолжить движение в одну сторону, так на той же свече или на следующей цена с таким же успехом может пойти и в другую сторону. Такой вход трейдеры часто совершают на эмоциях, вызванных страхом упустить выгодную сделку и определить параметры сделки – где поставить стоп, рассчитать риск не представляется возможным.
На часовом графике я покажу вам пример того как причина для торговли помогает совершить сделку.

На графике малиновой линией проведена 100-часовая простая скользящая средняя, которая и будет использоваться в качестве граничной линии. Пока цена пары была ниже этой скользящей средней, уклон был медвежьим, как только очередная свеча закрылась выше её, уклон стал бычьим и у нас появилась причина для входа, это место показано стрелкой 1 зелёного цвета. При этом стоп мы бы расположили немного ниже скользящей средней с запасом для колебаний. В данной ситуации сделка пошла в нашу сторону, если бы этого не случилось, и цена опять опустилась бы ниже 100-часовой скользящей средней, наша причина для входа в сделку исчезла бы, и вы худшем случае мы получили бы убыток по стопу примерно в 250 пипсов. Зелёной стрелкой 2 показано место, где сошлись две причины – одна причина для выхода, а другая для входа. Чёрная свеча закрылась немного ниже скользящей средней – причина для выхода, если бы у нас не хватило терпения (как усилить уверенность и уменьшить нетерпеливость я буду рассказывать дальше) и следующая свеча опять закрылась выше скользящей средней – опять появилась причина для входа и опять мы можем измерить риск, который составил бы примерно 300 пипсов. Такие ситуации можно использовать для пирамидинга, если вам интересен такой метод разгона депозита. Следующая причина, теперь уже для выхода появилась в районе красной стрелки под номером 3. Мы видим, что цена опять закрылась ниже 100-часовой скользящей средней, значит уклон опять сменился на медвежий и причина по которой мы входили в сделку – исчезла. В этой сделке можно было бы заработать примерно 3230 пипсов. Почему я выбрал именно эту точку для выхода, а не продолжил находиться в сделке – я буду также рассказывать дальше, когда мы будем более подробно изучать торговые инструменты.
В этом простом примере я постарался проиллюстрировать как причина помогает в торговле не только взять приличную прибыль, но и уменьшить страх. Если бы мы попытались торговать на том же самом графике без причины, а только потому, что цена идёт вверх или вниз, то не имели бы чёткой картины происходящего и не могли бы ни определить точку входа и точку закрытия сделки. Любое корректировочное движение могла привести к преждевременному взятию прибыли или большим убыткам в надежде пересидеть откат. А не имея инструментов для определения направления движения трейдер вполне мог бы войти в обратном направлении, приняв откат за разворот.
Почему я выбрал для определения границы между бычьим и медвежьим уклоном именно скользящую среднюю, более подробно я буду рассказывать почему я выбрал этот инструмент и какие особенности скользящих средних приносят трейдерам пользу, дальше, в статье о применяемых инструментах, пока скажу только, что среднее значение цены за определённый период является объективной оценкой стоимости инструмента, который имеет свойство возвращаться к некоему среднему значению, а валюты безусловно относятся именно к таким активам. Если вы посмотрите хотя бы на месячный график любой валютной пары вы увидите, что если цена сильно отклонилась в какую-то сторону, то со временем она возвращается к некоему среднему значению, а потом по инерции проходит в другую сторону. Практически валютные пары всегда возвращаются к среднему значению и это знание мы и используем в своей торговле.
Безусловно, причиной для входа в сделку и выхода из сделки могут быть и показания других инструментов, помимо тех о которых я буду писать дальше. Трейдеры должны понимать, что любой индикатор не имеет в качестве исходных данных ничего, кроме прошлых значений цены. Нет, некоторые индикаторы пытаются использовать объёмы, правда на Forex объёмы имеют малое значение, так как валютный рынок децентрализован и получить точные данные о реальных объёмах торговли не представляется возможным, на Forex используются так называемые тиковые объёмы, которые фактически показывают количество сделок, но не их объём в лотах. Хотя пытаются притянуть фьючерсные объёмы для определения объёмов Forex, но нужно помнить, что это не более чем аналогия. Для успешной торговли важно всегда помнить: именно причина для входа в сделку и выхода из неё, является основным и достаточным аргументом, определяющим торговлю конкретного трейдера. Если наша причина помогает нам определить тренд, направление торговли, найти точку входа для торговли по тренду и найти точку выхода по завершении тренда, то такая торговля будет успешной и принесёт прибыль. А как мы знаем именно торговля по тренду даёт возможность трейдеру заработать максимальную прибыль с минимальным риском.
Успешные трейдеры всегда имеют причину для совершения сделки, а неуспешные входят в сделки, не имея веской причины. Способность идентифицировать эту причину сильно увеличивает потенциал прибыли, максимально ограничивает риск и снижает страх. Если риск в сделке превышает приемлемое для вас значение – вы просто не входите в такую сделку, что самое приятное во всей этой торговле по причине – вы заранее знаете какой риск будет в каждой сделке. Есть в такого рода торговле один нюанс, вы не знаете, когда может завершиться сделка, поэтому не используете тейк-профит. Так как вы входите и выходите по причине, вы не ограничиваете свою прибыль тейк-профитом. Как в примере на рисунке выше если бы в первой сделке вы ограничили свою прибыль 1:3 к стоп-лоссу, то заработали бы 750 пипсов, а как мы увидели сделка могла принести 3230 пипсов, что больше в четыре с лишним раза. Подумайте, какой подход вам нравится больше?
На этом я заканчиваю со вторым правилом торговли и в следующую пятницу расскажу о третьем правиле, которое называется «требование к инструментам для торговли». Если статья вам понравилась не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на мой блог.

 

[Paul van Reyn]

Распространённые ошибки в техническом анализе.​

Технический анализ может быть, как искусством, так и наукой, в зависимости от того, как вы его используете. Очень легко стать слишком закостенелым, применяя теханализ и не увидеть новых возможностей, полагая, что он может стать хрустальным шаром для предсказаний, или слишком гибким и видеть не объективную картину, а то, что вы хотите увидеть.​

​

Вот несколько распространённых ошибок, которые люди совершают в практике технического анализа.
Существует два типа технического анализа: прогнозный технический анализ пытается увидеть или предвидеть, что рынок будет делать в будущем, на основе текущего паттерна, расчётов или индикаторов на графике. Реактивный технический анализ использует текущие сигналы, паттерны или показания индикаторов как триггер для принятия решений о покупке и продаже, чтобы реализовать хорошее соотношение риска и прибыли и пойти в направлении текущего тренда.
Технический анализ не является волшебной палочкой или на 100% правильным методом для определения дальнейших событий, это просто способ взглянуть на движение цены при помощи инструментов, математики, паттернов или логики, чтобы увидеть текущие модели и будущие возможности для входа в рынок.
Технический анализ не хрустальный шар предсказателя, а скорее весы для взвешивания вероятностей того или иного развития событий, не стоит предсказывать, нужно взвешивать.
Поддержка и сопротивление имеют некоторое значение только в торговом диапазоне, они рано или поздно пробиваются, какими бы прочными они не казались. Распространённое мнение, что чем больше тестируются поддержка или сопротивление, тем они сильнее, является довольно распространённой ошибкой. В конце концов можно сказать, что на рынке нет ничего постоянного и всё достаточно зыбко. Восходящие тренды не имеют долгосрочного сопротивления, а нисходящие не имеют долгосрочной поддержки.
В тренде поддержка и сопротивление могут переходить друг в друга, поддержка может стать сопротивлением, а сопротивление поддержкой, и большую роль играют скользящие средние и линии тренда.
Скользящие средние могут быть отличным инструментом для торговых трендов, но могут стать бесполезными в торговых диапазонах и на очень волатильных рынках, если их применять неправильно.
Ни один индикатор не даст вам преимущества в торговле, преимущество может дать только знание устройства рынка и понимание побудительных мотивов участников рынка.
Паттерны Price Action не волшебное средство, а всего лишь подмеченные статистические закономерности. Сложные много свечные паттерны чаще подводят трейдеров, чем помогают. Чем проще ваш подход – тем лучше.
Если вы слишком сильно верите в рассказы аналитиков или слишком склоняетесь к медвежьей или бычьей точке зрения, не учитывая реальное состояние инструмента, это может создать мысленную предвзятость, когда вы видите только то, что хотите видеть на графике, который подтверждает вашу собственную умозрительную систему убеждений, старайтесь сохранять объективность.
Не привязывайтесь к сделке – её дело дать вам прибыль или принести убыток, при этом если вы ошиблись, то ошиблись, всякое бывает. Бывает также, что плохой вход приносит прибыль, а хорошая как по учебнику сделка приносит убыток, здесь нет вашей вины, ваша работа зайти по правилам вашей торговой системы и по этим же правилам выйти. Всё остальное пусть делает рынок.
Индикаторы перекупленности и перепроданности не имеют смысла в сильных трендах. Рынок с сильным трендом может просто становиться все более перекупленным или перепроданным и ни один из осцилляторов вам не скажет, когда эта перекупленность или перепроданность закончится.
Ни один индикатор не может вам дать информации больше чем график. Никаких других данных ни один индикатор не получает, кроме данных о прошлых ценах. Просто разные индикаторы используют разные математические формулы, чтобы представить ценовый график в каком-то другом, кому-то показавшемся более удобном виде. Соответственно поиски индикатора, который даст вам преимущество – бессмысленны. Гораздо полезнее научиться получать преимущество за счёт более правильной интерпретации сигналов индикатора.
Выводы из технического анализа на разных таймфреймах часто не совпадают. Вы можете видеть разные паттерны на дневных, дневных, недельных и месячных графиках, поэтому важно сосредоточиться на временном интервале, в котором происходит ваша сделка, но не упускать из виду и информацию от более старших таймфреймов. Часто влияние старших таймфреймов недооценивается, хотя оно имеет определяющее значение для долговременных движений.
Мозг человека устроен таким образом, что если вы совершили некое действие, например, вошли в сделку, вы теряете объективное отношение к ней, поэтому старайтесь все расчёты, определение места установки стоп-лосса, причины входа и выхода готовить до входа в сделку.
Технический анализ должен быть гибким, и по мере изменения модели или тенденции вы должны менять свою оценку.
Несмотря на то, что вы контролируете точку входа, не меньшее значение имеет точка выхода, не забывайте про сделку, даже если цена идёт в вашу сторону, сопровождение сделки в положительной зоне поможет получить максимально возможную прибыль.
Торговля без установки стоп-лосса рано или поздно приведёт к потере депозита. Не надейтесь на то, что разворот случится вот-вот. Всегда помните выражение Джона М. Кейнса: «Рынок может оставаться иррациональным гораздо дольше, чем вы платёжеспособным».
Никогда не применяйте усреднение, усреднение погубило больше депозитов, чем ошибки входа. В этом пункте находятся все варианты систем Мартингейла и сеток.
Если вы видите на графике хороший повод войти в сделку в определённом направлении, подумайте, может быть эта картина создана для того, чтобы вы вошли в этом направлении, тем самым дав ликвидность для другой стороны сделки.
Никогда не применяйте технику «замка» или локирование. Вместо уменьшения убытка при неправильном входе вы можете получить убытки по обоим сделкам. Если вы не уверены в каком направлении пойдёт цена – воздержитесь от сделки, вы всегда должны точно представлять куда пойдёт цена и почему.
Никогда не отодвигайте стоп-лосс, в надежде на то, что цена вот-вот развернётся. Вас всё равно выбьет, только убыток будет больше.
Не входите в сделку если размер необходимого стоп-лосса больше вашей терпимости к риску.
Торговля в диапазоне может сыграть с вами дурную шутку при выходе из него.
Если вы применяете какие-то индикаторы прежде всего определите, дают ли эти индикаторы однозначную интерпретацию своих результатов.
90% технического анализа показывает, в каком направлении движется цена, остальные 10% - это повествование и очень часто это повествование затмевает остальные 90%. Вообще в техническом анализе прогноз носит сугубо вспомогательную функцию, совершенно не важно до какого уровня дойдёт цена, гораздо полезнее для прибыльной торговли не конечная цель, а само движение. Буквально по Конфуцию: цель ничто, движение всё.
Технический анализ лучше всего использовать не для прогнозов, а как инструмент для прибыльной торговли. Лучший способ быть прибыльным на рынках - иметь небольшие убытки и большие выигрыши. Технический анализ может помочь вам создать хорошее соотношение риска и прибыли, глядя на важные граничные уровни. Это также может помочь вам разместить сделку в направлении наименьшего сопротивления, чтобы иметь хорошие шансы поймать тренд. Все остальное - только мнения и прогнозы.
Конечно все ошибки технического анализа трудно сразу вспомнить и описать, здесь представлена, возможно, только малая их часть. В вашей практике торговли вы сами найдёте множество ошибок, проблема не в ошибках, а в том, чтобы мы извлекали из них урок.
Если статья вам понравилась не забывайте поставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на этот блог.

 

[Paul van Reyn]

Превращение малого счета форекс в большой, часть 1.​

Эта статья в двух частях представляет собой перевод материала портала forexmentoronline с некоторыми добавлениями. Следующая часть будет опубликована в следующее воскресенье.​

Это будет первая из двух статей, в которых я расскажу о некоторых методах получения прибыли, которые вы сможете использовать для быстрого и безопасного увеличения размера вашего торгового счета. Превратить маленький счет в большой - мечта многих трейдеров форекс, к сожалению, для большинства трейдеров это так и останется мечтой. Большинство рекомендаций по торговле, которые можно найти в Интернете и в книгах, защищают определённые принципы торговли, которые на первый взгляд звучат как хороший совет, но в действительности, когда они применяются к вашей личной ситуации, оказываются на самом деле глупостью. Безусловно вам понадобится значительное умение торговать, чтобы на практике применять некоторые приёмы из этой статьи.

Как заработать миллион на форексе​

Чтобы заработать миллион на одной сделке, вам необходимо выставить позицию на 1000 лотов. Это означает, что за каждые 100 пипсов, которые рынок движется в вашу пользу, вы будете зарабатывать 10000 фунтов стерлингов, так как мы хотим заработать миллион, нам нужно, чтобы рынок переместился на 10000 пипсов. Позвольте мне дать вам представление о том, как далеко это.

Весь этот нисходящий тренд по #EURUSD составляет всего 3500 пунктов. Если бы вы разместили позицию в 1000 лотов на самом верху в начале этого нисходящего тренда, а затем совершили бы выход на минимуме (что было бы невозможно), вы бы получили £ 350 000, что, хотя и много денег, все ещё не тот миллион, который мы хотим. Единственный способ заработать миллион от такого движения - это объединить несколько сделок в одно движение. Таким образом, мы увеличиваем размер нашей прибыли, даже если рынок движется на меньшее расстояние. Если бы у нас было три сделки по 1000 лотов, размещённых в нисходящем тренде выше, мы бы получали £ 350 000 за каждую сделку, что составляет чуть более 1 миллиона.
Проблема заключается в том, что большинство трейдеров, когда смотрят, не имеют средств, необходимых для размещения 100 позиции из лотов, не говоря уже о 1000 лотах. Чтобы я мог разместить сделку в 100 лотов, мне нужно иметь 400 фунтов стерлингов на моем торговом счёте, это, вероятно, больше, чем то, с чем большинство людей начинают торговать. Тогда есть проблема стоп-лосса. Стоп-лосс в 10 пипсов в сделке с 1000 лотами работает с риском £ 1000, поэтому, прежде чем мы сможем даже подумать о размещении сделок такого размера, нам нужно масштабироваться от меньших сумм.

Масштабирование​

Увеличение масштаба требует, чтобы мы нашли ранее существовавший тренд или движение на рынке, а затем разместили несколько сделок в этом тренде, причём каждая последующая сделка была размещена на большую сумму, чем предыдущая. Этот метод начинается достаточно невинно, наша первая сделка будет иметь типичный размер сделки, с которым мы обычно торгуем, затем, когда прибыль начинает расти в нашей первой сделке, мы заберём часть прибыли с позиции и используем её для размещения другой сделки в том же направлении с более высоким кредитным плечом. Теперь у нас есть две сделки на рынке, которые приносят нам прибыль, важно помнить, что вторая сделка, которую мы разместили, принесёт больше денег, чем первая, за более короткий промежуток времени, что означает, что мы можем разместить нашу третью сделку раньше, чем позже и на ещё более высоком кредитном плече.
Получив ещё большую прибыль от наших первых двух сделок, мы можем разместить нашу третью сделку. Размер третьей сделки будет зависеть от прибыли, которую мы сняли с предыдущих двух сделок. Посмотрите на нижний график:

Давайте разберёмся, как бы вы масштабировали, используя приведённый выше пример. Наша первая сделка была бы на пин-баре, отмеченном на графике крестиком под х. Это то, что мы называем начальной сделкой. Начальная сделка всегда берётся с тем же размером сделки, который вы обычно используете на всех других ваших сделках.
Сделка, которую мы заключаем на втором пин-баре, будет размещена с использованием части прибыли, которую мы получили по первой сделке. Посмотрев на изображение, вы можете увидеть расстояние, на которое рынок переместился от первого пин-бара ко второй, составляет около 500 пипсов. Это соответствует прибыли около £ 500, если вы торгуете на минимально возможной сумме. Когда мы видим этот новый пин-бар, мы перемещаем стоп нашей первой сделки к цене, по которой мы получаем прибыль в £ 250, это отмечено красной линией на графике. Теперь, что бы ни случилось, мы получили 200 фунтов стерлингов. Мы собираемся использовать эти 200 фунтов стерлингов на нашей второй сделке с недавно сформированной булавкой. Расстояние стопа от входа на втором пине составляет 80 пипсов, то есть размер этой сделки составит 3 мини-лота: £ 250 ÷ 80 = 3. Мы размещаем сделку на 3 мини-лота, важно отметить, что у нас все ещё есть первая сделка, так как рынок продолжает расти, и эта сделка принесёт нам дополнительную прибыль.

Последняя сделка​

В третьей и последней сделке мы собираемся использовать прибыль от обеих предыдущих сделок, чтобы разместить ещё большую торговую позицию. Когда появляется этот 3-й и последний пин-бар, наша первая сделку имеет прибыль около 1270 фунтов стерлингов, а вторая сделка - прибыль 2400 фунтов стерлингов, даже эти две сделки сами по себе принесли нам действительно хорошую прибыль, поэтому мы хотим только использовать общую сумму денег, заработанную в первой сделке, чтобы решить, какое более высокое кредитное плечо использовать в этой третьей и последней сделке. 50% от £ 1270 = £ 635
Таким образом, £ 635 - это максимум, который мы собираемся разместить в этой последней сделке. Теперь расстояние стоп-лосса на последнем пине составляет 100 пипсов. Это означает, что мы можем разместить сделку на 6 мини-лотах, вдвое больше, чем вторая сделка! Не забывайте, у нас также есть первые две сделки, которые приносят нам деньги! Третья сделка размещается, и через 7 дней прибыль уже превысила 1800 фунтов стерлингов, поэтому стоит подумать о фиксации прибыли на последних двух сделках. Обе они принесут вам 5200 фунтов, и это без учёта первой сделки!
Я бы посоветовал вам при закрытии двух последних сделок, оставить первую сделку включённой, чтобы, если вы видите больше точек входа, вы можете продолжать использовать прибыль от первой сделки, а затем снова увеличивать её, повторяя описанные мной выше подходы. Этот метод можно использовать на всех таймфреймах. Пример, приведённый выше, лучше всего подходит для долгосрочного трейдера, например, для кого-то, использующего дневной график, а дневной трейдер может видеть трендовое движение на 5-минутном графике и точно масштабировать его. Как описано выше, при реализации этого метода вы можете столкнуться с бесконечными вариациями.

Почему наличие нескольких позиций даёт вам больше свободы​

Ещё одно преимущество масштабирования в том, что оно даёт вам возможность немного поиграть с вашими торговыми методами. Даже если у вас есть только одна сделка, размещённая в трендовом движении, возможности, которые она откроет вам, безграничны, например, вместо того, чтобы ставить вторую сделку с более высоким кредитным плечом, чем у вашей первой, почему бы не разместить её на той же сумме? Подумайте об этом. Вместо размещения двух сделок, одной большой и одной маленькой, вы можете иметь множество мелких сделок, которые выполняются одновременно. Если вы размещаете десять сделок с наименьшим доступным кредитным плечом, это в основном эквивалентно тому, чтобы одна позиция на 10 лотов работала в любом случае. Это даёт вам больше свободы, потому что индивидуальный риск по каждой из этих сделок с 1 лотом все ещё очень мал, но вы получаете эквивалентную прибыль с одной сделкой с 10 лотами! Ещё одно преимущество одновременного запуска нескольких сделок - это влияние на вашу психологию. Я думаю, что большинство трейдеров торгуют таким образом, что они размещают одну сделку и ждут результата, прежде чем заключать другую сделку. Обычно им не приходит в голову мысль разместить больше сделок, их глаза будут прикованы к экрану с текущей сделкой, чтобы оценить результат. Дя получения уверенности, что они не проигрывают в текущей сделке. Если вы находитесь в выигрышной сделке, вам следует размещать больше сделок в одной и той же валюте в одном и том же направлении, но вы можете использовать полученную прибыль, чтобы увеличить размер стоп-лосса в новой сделке, поэтому, хотя другая используемая вами точка входа может не появиться на рынке, вы все равно можете разместить сделку, основанную на чем-то другом, просто чтобы разместить другую сделку.

Резюме​

Превратить маленький счет в большой - нелёгкое дело, как правило, не так много возможностей для масштабирования сделок, как я показал вам в этой статье, однако я разработал и усовершенствовал ещё одну технику, которую вы можете использовать для увеличения своего аккаунта. Этот метод не требует, чтобы у вас было много денег на вашем счету, и при этом вам не нужно размещать много сделок, все, что вам нужно, это чтобы вы могли выиграть две сделки подряд, чтобы он стал успешным. Об этом методе пойдёт речь во второй части статьи.
Безусловно к такому методу увеличения торгового счёта нужно подходить с большой осторожностью и если вы не уверенны в том, куда пойдёт цена дальше, то применять любые методы, предполагающие быстрое увеличение счёта не стоит.
Если статья вам понравилась не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на этот блог.

 

[Paul van Reyn]

Золото не хочет расти в цене​

Две недели назад я делал обзор этого жёлтого металла #GOLD/#XAUUSD, тогда статья называлась "Закат золотой звезды", цена тогда находилась в месте, показанном синей стрелкой. Что изменилось за прошедшие две недели? Цена на золото успела подняться до 50 % восстановления Фибоначчи, но дальше не пошла и проведя несколько дней в консолидации сегодня начала опять опускаться. При этом цена находится ниже обоих дневных скользящих средних, тем самым показывая наличие медвежьего уклона. Если сегодняшняя дневная свеча сможет закрыться ниже 38,2% восстановления Фибоначчи, то есть все шансы опять опуститься к поддержке на уровне 1676,70, которая оттолкнула цену 8 марта. По какому сценарию из обозначенных на графике пойдёт развитие движение, пока не очень ясно, но пока цена золота не смогла дойти до 61,8 % восстановления Фибоначчи вариант, показанный зелёными стрелками представляется более оптимистичным.

Переходим на часовой график и смотрим на ситуации под увеличением. Мы видим как попытки покупателей поднять цену всё время наталкивались на противодействие продавцов и сегодня продавцы смогли опустить цену ниже 100-часовой скользящей средней (малиновая линия), что сменило уклон на часовом графике с бычьего на медвежий и учитывая медвежий уклон на дневном графике золото, видимо продолжит падать в цене. Сейчас цена споткнулась о 200-часовую скользящую среднюю, если продавцы смогут продавить ниже, то следующей целью станет минимум прошлого четверга на уровне 1719,14, а затем минимум 12 марта на уровне 1699,11 (практически 1700). После преодоления этого "магического" рубежа откроется прямая дорога к уровню 1 сентября 2019 года на отметке 1556,94.

Вернёмся на месяц назад в 22 февраля и посмотрим, оправдались ли мои тогдашние предположения:

Сегодня покупатели продолжают попытки пойти выше и с утра двигают котировки вверх, к настоящему моменту цена находится в районе 1794. На сколько велики силы покупателей и смогут ли они вернуть цену выше 200-дневной SMA? Пока на этот вопрос ответить трудно, сначала нужно преодолеть сопротивление на уровне 1802,97, а вот после новые покупатели постараются присоединиться к этому движению. Хотя учитывая медвежий уклон на дневном графике такое развитие событий вызывает сомнение. Вполне вероятно, что подъём котировок остановится в районе сопротивления и психологического уровня 1800 за унцию и продавцы опять возьмут движение цены под свой контроль.

Как видим предположение полностью оправдалось и заголовок того обзора "Дойдёт ли цена золота (#GOLD, #XAUUSD) до 1700 $ за унцию?" получил утвердительный ответ.
Что произойдёт дальше с ценой, мы узнаем в самом ближайшем будущем.

 

[Paul van Reyn]

Восхождение продолжается​

Две недели назад пара #AUDJPY торговалась в районе, показанном синей стрелкой. Тогда цена уже несколько дней не могла сдвинуться с места и казалось, что покупателям уже не на что надеяться, но уже на следующий день пара тронулась вверх. Хотя это движение не смогло стать началом длительного ралли, но всё-таки преодолело как сопротивление на уровне 84,529, так и предыдущий максимум от 25 февраля на уровне 84,941. При этом цена находится гораздо выше обоих дневных скользящих средних и значит сохраняется бычий уклон. Оба возможных варианта развития событий я обозначил на графике стрелками, зелёными более вероятный сценарий, красными менее вероятный. Возможно, что следующее сопротивление на уровне 86,010 явится непреодолимым препятствием, по крайней мере на некоторое время, а может быть паре предстоит отправиться в длительный откат, Посмотрим!

Переходим на часовой график. Несмотря на то, что цена находится ниже обоих часовых скользящих средних, она двигается вверх и уже пересекла 200-периодную скользящую среднюю на 5-минутном графике (тонкая синяя линия). Я даже открыл сделку в направлении часовых скользящих средних со стопом ниже 200-пятиминутной скользящей средней и перспективой до максимума 18 февраля (примерно 1200 пипсов). Кстати, желающие научиться торговать и видеть как зарождается тренд и как на нём прокатиться - обращайтесь в личку.

Вернёмся на месяц назад и посмотрим, какие из моих предположений оправдались, а какие нет:

Если покупателям удастся пройти зону сопротивления, то пара вполне может пойти ещё выше, может быть даже до уровня 86,010, но это, конечно не дело даже нескольких дней.

Как видим, предположение полностью оправдалось, я наверное прекращу обращаться к обзорам месячной давности, т.к. практически все предположения оправдываются, Впрочем эту неделю я ещё буду хвастаться, а со следующей уже закончу. Отчёты же будут как и прежде выходить регулярно два раза в день.
Что же случится на самом деле, мы узнаем в самом ближайшем будущем

 

[Paul van Reyn]

Торговля по уровням​

В трейдинге масса базовых понятий без которых осмысленная техническая, основанная на техническом анализе, торговля не представляется возможной. Одним из таких понятий является уровень или другими словами уровень поддержки или сопротивления.​

Что же такое уровень, какие они бывают и как их можно использовать для понимания возможного движения цены.

Начнём с определений. Вообще уровнем называется горизонтальная линия, проведённая на какой-то величине цены. Если вы обратили внимание, я часто в обзорах пишу – цена на таком-то уровне, это означает, что если через текущее значение цены мы проведём горизонтальную линию, то на боковой шкале мы увидим это самое значение цены. В терминале MT4 можно включить инструмент «перекрестие» и горизонтальная линия на шкале покажет это значение.
Поддержка – это такое значение цены, которое является препятствием для дальнейшего движения цены вниз. Сопротивление – это такое значение цены, которое является препятствием для дальнейшего движения цены вверх. Следовательно, если цена отскакивает от какого-то значения вверх – мы считаем, что цена нашла поддержку, а если цена отскакивает от некоего значения вниз, значит мы считаем, что цена встретила сопротивление.
Не секрет, что все уровни пробиваются, было замечено, что, если пробито некое сопротивление или поддержка, они часто превращаются в свою противоположность, т.е. поддержка может стать сопротивлением, а сопротивление – поддержкой. Это происходит не всегда, но довольно часто, чтобы трейдеры обратили на это внимание. Такой «перевернувшийся» уровень называют «зеркальным». Есть ещё так называемые «естественные» уровни – это уровни в которых много нулей или пятёрок.
Почему же появляются уровни и чем они могут нам помочь в торговле? Дело в том, что человеческий мозг устроен таким образом, что ему всегда нужно некое обоснование для принятия решения. Круглые числа привлекательны, их легко запомнить, от них легко считать дистанции – вот мы и получили «естественные» уровни. Что же касается остальных уровней, то с ними немного проще и одновременно сложней. Иногда трейдеры опираются на предыдущие минимумы и максимумы цены – так возникают все другие уровни. Благодаря такой особенности нашего мозга искать опору для принятия решений постепенно график заполняют множество горизонтальных линий. Некоторые уровни держатся недолго, некоторые могут сработать через годы, заранее определить, какой уровень будет сразу пробит, а какой отразит цену – невозможно, чтобы ни говорили разного рода предсказатели. Так как уровни являются отражением ментального состояния всего многообразия трейдеров в конкретных исторических и экономических условий, заранее предсказать как поведёт себя цена возле уровня – невозможно, как невозможно повторить все условия, которые создали этот уровень ранее. Иногда цена проскакивает уровень, но спотыкается дальше, дело в том, что рынок обладает инерцией, поэтому все действия происходят неравномерно и считать уровни линиями – было бы ошибкой. Скорей уровень — это некая зона, большей или меньшей ширины, в которой происходит проявление действий различных участников рынка. Для лучшего понимания что же происходит в этой области возле уровней, нужно дать некоторые пояснения о том, какие ордера располагаются возле всех и всяческих уровней.
Надеюсь все знают, что такое лимитный ордер? Тем не менее дам пояснение, лимитным ордером называется ордер на продажу или покупку установленный в таком месте, где предполагается окончание движение цены, т.е. движению цены устанавливается лимит. Естественно, что предполагаем мы, а устанавливают лимитные ордера те, у кого хватает финансовых возможностей двинуть цену в нужную сторону. Если мы с вами будем ставить лимитные ордера, мы будем надеяться на то, что кто-то из «умных» денег тоже поставит в этом месте лимитный ордер и двинет цену в нужном нам направлении. Так как доступа к внутренней информации «умных» денег у нас нет, то установка лимитного ордера для нас – попытка поймать случайную удачу, а это не может гарантировать прибыль. Запомним, что до уровня располагаются лимитные ордера. А какие ордера расположены за уровнем? А там располагаются так называемые стоп ордера. Хорошо всем известные стоп-лоссы и может менее известные селл-стоп или бай-стоп. Что происходит при подходе цены к уровню – первыми срабатывают лимитники и пытаются оттолкнуть цену, так как всегда они направлены против текущего движения цены. Если у лимитных ордеров не хватает сил остановить движение, цена проходит за уровень и вызывает срабатывание стоп ордеров, которые толкают цену в направлении продолжения движения. Возможны два варианта развития событий – первый, цена продолжает движение за уровень, те кто поставил лимитные ордера терпят убыток, срабатывают стоп-лоссы фиксируя убыток других трейдеров, а те, кто поставил бай или селл стоп ордера считают прибыль. Второй вариант – цена, зайдя за уровень и вызвав срабатывание стоп-ордеров начинает движение в обратную сторону и возвращается за уровень и начинает стремительно от него удаляться. Чтобы понять это явление, стоит задаться вопросом, вернее двумя вопросами, первый – где расположены стопы тех, кто поставил стоп ордер на продолжение первоначального движения, а поставили они их недалеко от уровня по другую сторону и возврат цены может вызвать их срабатывание и соответственно усиливает движение от уровня. Второй вопрос почему цена, зайдя за уровень вдруг вернулась? Дело в ликвидности, вернее в недостатке ликвидности для «умных» денег. Розничные трейдеры никогда практически с нехваткой ликвидности не сталкиваются, если только замечают увеличение спреда в отдельные моменты. А представьте, что вам нужны встречные заявки на объём 1 миллиард долларов или 10000 лотов, значит если вы хотите продать по какой-то цене, вам нужно, чтобы в этот момент на рынке был такой же объём заявок на покупку. Как быть? Применяется так называемая «нарезка», т.е. большой объём дробится на множество более мелких частей. И они поступают на рынок вызывая небольшое движение, а так как до этого было бычье движение, всё новые заявки на покупку поступают в рынок, тем самым давая возможность «умным» деньгам набрать встречную ликвидность. Некоторые воспринимают небольшой откат как хорошую возможность войти по лучшей цене и ещё добавляют ликвидности. Ну и последний вариант – вызвать срабатывание стоп-ордеров. В нашем примере стоп-лоссы продавцов, которые стоят за уровнем – это ордера на покупку, которые нужны «умным» деньгам.
Некоторые трейдеры жалуются, что за их стопами охотятся, это так, но не за лично вашими, а за всей кучей стопов, которые стоят там, где всех учат и собственно все знают где находится скопище ордеров. Т.е. действия умных денег состоят из нескольких частей: ставится лимитный ордер или несколько на подходе к определённому уровню (мы не узнаем где этот уровень, пока цена от него не оттолкнётся), ордера не большого объёма, чтобы не вызвать сильного движения. Если поступает достаточное количество встречных ордеров, цена от уровня отталкивается, и мы это видим. Такие движения могут продолжаться несколько раз и вот вам консолидация. Иногда несмотря на торговлю в консолидации встречных ордеров не хватает, тогда снимаются лимитные ордера и рыночным ордером цену толкают за уровень, другие участники, видя, что цена пробила уровень, начинают присоединяться, также срабатывают стоп-ордера, вот ещё ликвидность. И ещё один очень действенный вариант получить ликвидность – это реакция на новости. Вы наверно замечали, что новость вышла положительная, а цена идёт в другую сторону, это «умные» деньги рыночным ордером рисуют нужную им картину, вызывая эмоциональную реакцию у других участников рынка и… забирают их деньги. В конце концов цена показывает нормальную реакцию на новость. Т.е. рынок манипулируем, но не фальсификацией котировок, как думают многие, а учётом реакции «тупых» денег на имеющуюся картинку.
Как разобраться куда цена действительно пойдёт, а куда нас заманивают для получения ликвидности? На самом деле особых сложностей нет, если понимаем, что большинство торгующихся валютных пар всегда возвращаются к среднему значению. Если цена отклонилась от среднего значения вверх – жди возврата и прохода ниже среднего значения, а потом обратно. Из-за различных экономических, политических и прочих событий это среднее значение тоже смещается то выше, то ниже, но при взгляде на крупный таймфрейм, недельный или месячный, и нанесённую скользящую среднюю этот процесс прекрасно виден.
В заключение я хочу познакомить вас с одним индикатором, который производит разметку уровней в автоматическом режиме, он называется Univsrt. В маркете его нет, но можно найти на просторах интернета или обратиться ко мне в личку. Индикатор рисует уровни по всем таймфреймам начиная с месячного. Кстати на картинке его работа. Попробуйте, мне нравится.
Если статья вам понравилась не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на мой блог.

 

[Paul van Reyn]

Сможет ли евро победить оззи?​

Последний раз я делал обзор пары #EURAUD две недели назад, тогда цена находилась в месте, показанном синей стрелкой. С того времени пара успела сходить вниз в безуспешной попытке пробиться ниже минимума от 25 февраля на отметке 1,52521 и отскочила да так, что четвёртый день движется вверх и уже достигала сопротивления на уровне 1,55390. При этом цена всё ещё находится ниже обоих нисходящих скользящих средних, а значит сохраняется медвежий уклон на дневном графике. Сможет ли цена взять предыдущий минимум - от этого зависит перспектива дальнейшего движения. Пока всё выглядит так, будто поддержка составила непреодолимое препятствие и нам предстоит долгое или нет колебание в диапазоне - я обозначил этот вариант красными стрелками, или мы увидим глубокий откат и, может быть даже разворот, так как ниже цена была последний раз в 2017 году. Мне вариант с глубоким откатом представляется более вероятным, поэтому я обозначил это движение зелёными стрелками.

Переходим на часовой график и смотрим не представится ли возможность входа с минимальным риском. Здесь мы видим три пропущенные возможности для входа в покупки - первая и самая лучшая 18 марта, когда пара закрылась выше 200-пятиминутной скользящей средней (тонкая синяя линия), второй - когда цена закрылась выше 100-часовой скользящей средней (малиновая линия) и третий - когда цена подтвердила рост и закрылась выше 200-часовой скользящей средней. Эти три возможности были мною упущены. Хотя моменты были прекрасные размер стопа не превысил бы 300 пипсов (в первом случае) и гораздо меньше во втором и третьем. Целью текущего движения является максимум 5 марта и если он будет преодолён, то, возможно нас ждёт разворот и длительное ралли.

Вернёмся на месяц назад и посмотрим на тогдашнюю оценку движения:

Если мы посмотрим на недельный график пары #EURAUD, то мы увидим, что пара находится перед последней поддержкой перед большим пустым пространством в котором пара не торговалась с 2017 года. Если паре удастся пройти ниже этой поддержки то не исключён сценарий дальнейшего падения пары вплоть до поддержки от 1 апреля 2015 года на уровне 1,36759.

Как видим пройти ниже поддержки паре, по крайней мере пока, не удалось, но этот сценарий нельзя упускать из виду пока цена действительно не развернётся.

 

[Paul van Reyn]

Выздоровеет ли оззи?​

Две недели назад я в последний раз делал обзор пары #AUDCAD, та статья называлась "Неужели снова пойдём вверх?" И действительно за это время цена пары попыталась вернуться к росту, оттолкнувшись от 100-дневной скользящей средней (малиновая линия), положение цены двухнедельной давности показано синей стрелкой. При этом нужно отметить, что обе дневные скользящие средние продолжают рост, а значит сохраняется бычий уклон на дневном графике. Что может произойти дальше? Хотя сегодня продолжается движение вниз, но предыдущий минимум от 17 марта пока не преодолён, и если этого не произойдёт в ближайшее время - будет реализовываться сценарий, показанный зелёными стрелками. Если паре всё-таки удастся преодолеть минимум 17 марта, то следующим препятствием станет 200-дневная скользящая средняя(синяя линия), если и это препятствие будет преодолено, то нас ждёт вариант, показанный красными стрелками. Впрочем, учитывая зависимость луни от цены на нефть, которая продолжает падать, больше шансов у зелёного варианта.

Переходим на часовой график и рассматриваем ситуацию под увеличением. Мы видим как цена пары взаимодействует с 100-дневной и часовыми скользящими средними. Пока цена находится ниже этих линий на часовом графике присутствует медвежий уклон, но неспособность преодолеть минимум 17 марта на отметке 0,96091 говорит о слабости этого уклона. Возможные сценарии я описал выше, что же произойдёт в действительности, мы узнаем в самом ближайшем будущем.

Посмотрим какие предположения по дальнейшему движению этой пары я высказывал ровно месяц назад 23 февраля:

Пока же мы видим, что бычий уклон не подвёл и цена вышла выше верхней границы зоны сопротивления на уровне 0,99214. Само событие произошло в пятницу вчера пробой подтвердился, а сегодня мы видим остановку, откатом такое движение назвать трудно, пока пройдено всего 300 пипсов из среднедневных 630.

И в этом случае опора на простые скользящие средние не подвела и предположение оказалось верным. Хотите научиться торговать - обращайтесь!

 

[Paul van Reyn]

Стоит ли обучаться трейдингу у брокера?​

Все новички, приходящие на финансовые рынки, испытывают недостаток информации. Попытки разобраться в множестве порталов, блогов форумов и других свалок «народной» мудрости только сильнее запутывают своей бессистемностью и отсутствием пошаговых инструкций. Да ещё и множество инфоцыган, которые забивают своей рекламой всё и вся, разжигают жадность пачками долларов, шикарными авто, яхтами и обещаниями чуть ли не мгновенного обогащения. Перебрав различные курсы и даже потратив деньги, но не научившись торговать, новички натыкаются на предложение пройти бесплатное обучение у брокера и это зачастую служит тем мёдом, на который слетаются... осы.

Сегодня я попытаюсь осветить эту проблему именно со стороны начинающего трейдера и ответить на вопрос, вынесенный в заголовок.
Для начала попробуем посмотреть на брокера как на бизнес. В чём состоит главная цель бизнеса? Правильно, приносить прибыль бенефициарам, владельцам бизнеса. За счёт чего бизнес брокера получает прибыль? Чтобы правильно ответить на этот вопрос нужно разобраться с тем как вообще работает рынок и в частности Форекс. Допустим вы хотите купить пару #EURUSD по определённой цене, для того, чтобы ваша сделка произошла вам необходима другая сторона, т.е. другой участник, который продаст вам эту пару в нужном объёме по желаемой вами цене. Просто если другой стороны не будет ваша сделка не состоится. А потом, когда вам нужно забрать прибыль (мы считаем, что поступили правильно, купив пару и дальнейшее движение подтвердило нашу правоту и мы получили прибыль), вам нужно будет продать пару и по этой более высокой цене, также должна быть другая сторона, участник, желающий купить по этой более высокой цене. Пока сделка не закрыта, прибыль не зафиксирована и не имеет физического выражения. Т.е. всегда сделка состоит из двух этапов: покупки и последующей продажи, и продажи, и последующей покупки. Кто же находится на другой стороне сделки? Чаще всего это ваш брокер, компания в которой вы открыли торговый счёт. Не секрет, что новички чаще всего делают неправильные выводы и входят в неправильном направлении, соответственно брокер, просто занимая другую сторону сделки в большинстве случаев будет оказываться прав и будет забирать деньги новичков. Я здесь не буду говорить о спредах, свопах и комиссиях, которые для брокера просто являются вишенкой на торте, основную прибыль брокер получает от потерь новичков – а теперь ответьте сильно ли брокер заинтересован в том, чтобы вы научились торговать? Вопрос стал риторическим.
Допустим вы умеете торговать и в большинстве случаев получаете прибыль в сделках. Значит брокеру, чтобы не отдавать вам часть своих денег, а он привык, что все деньги на счетах трейдеров его, только некоторые ещё не в его распоряжении, придётся хеджировать ваши сделки, выводить их на межбанк и может быть платить комиссию за доступ к межбанковской системе. В конечном итоге прибыльные трейдеры выгодны брокеру, так как лишая его части денег внутри его системы, также забирают деньги из межбанковской системы. Но к сожалению, большинство брокеров так далеко не заглядывают, тем более от межбанковского рынка брокер получит только часть спреда, а внутри себя все деньги новичков. Тем более, что поток желающих поплескаться в денежном море и разбогатеть за пару шагов всё ещё не ослабевает.
Безусловно, какую-то информацию вы получите и большая часть её будет и правильной, и полезной, но речь то идёт о том, чтобы научиться торговать и, естественно, прибыльно. Вам покажут одну, три, пять или даже десять стратегий из тех, которые давно на слуху, научат пользоваться платформой и полагаться на индикаторы. Вы даже можете сделать несколько домашних заданий на истории, которые дадут вам уверенность, что выход в плюс уже виден. И вы с надеждой пополняете реальный счёт и начинаете торговать. Может быть даже несколько сделок будут и в плюс, но не забываем, что брокерство — это бизнес, рабочим материалом являются деньги, которые пока ещё ваши, но должны не сильно задерживаясь перейти в собственность брокера. Может быть вам дадут какой-нибудь бонус или пообещают награду в конкурсе, но всё это служит одной цели – деньги должны быстрее перейти к брокеру. А вы, окрылённые положительным результатом на истории и/или плюсом на демо-счёте, начинаете завышать риск или получив убыток опять увеличиваете лотность, чтобы быстрее вернуть потерянное и… вот он и первый слитый депозит. Вас это не останавливает, интернет полон историями о самых крутых трейдерах, которые поначалу сливали депозиты, но у вас появляется ореол ветерана и на форумах можно писать об этом с усмешкой бывалого трейдера. И этот процесс продолжается до одного из двух возможных результатов – или вы всё-таки научитесь торговать, но тут придётся потратить кучу энергии сил и времени, перелопатить огромное количество информации и большую часть её отбросить как ложную, пережить множество приступов отчаяния и возрождения надежды, или вам всё это надоест и вы рано или поздно бросите, и будете писать «форекс – лохотрон», потому что человеку очень тяжело признаться в одной вещи, что он не смог справиться со своими комплексами, страхами и жадностью и признать свою несостоятельность в овладении не самым сложным навыком. Всегда проще обвинить кого-то другого, отсюда ведут своё происхождение легенды о «кукловодах», злобных маркетмейкерах и охотниках за стопами.
Конечно, рынок манипулируем, но не больше, чем ребёнок манипулирует вами в попытке получить поощрение, конфету или лишний час в компьютерной игрушке. Как писал Александр Сергеевич: меня обманывать не трудно, я сам обманываться рад. Также и трейдеры, чтобы их обмануть, не требуется больших усилий, немного побольше финансов и небольшое знание человеческой психологии, и они идут в ту сторону которую им показали, потому, что не обладают фундаментом для своей торговли, не соблюдают правила, применяют негодные инструменты, да и их применяют абы как. Что касается маркетмейкеров, то их обязанность только балансировать рынок и занимать другую сторону сделки, если на той стороне не хватает участников, т.е. за счёт собственных средств добавлять ликвидность на рынок. Стопы – это просто куча встречных ордеров, которые только и ждут, что их заберёт, кто-то, кто обладает достаточными финансовыми возможностями.
Возвращаясь к трейдерским курсам брокеров, могу добавить, что пройти их можно, хотя и осторожно, так как ложные нарративы, которыми вам там забьют голову, могут потребовать много времени на исправление. Проблема в том, что новички, почти ничего не понимая в трейдинге судят не по результатам торговли ведущего курс, а по его «солидности», «раскрученности», «крутизне» и прочим не имеющим к трейдингу ни малейшего отношения вещам, а судить нужно только по результатам торговли учителя, которые можно мониторить по независимым источникам, типа myfxbook или ему подобным. В одной из следующих статей я дам подробный разбор принципам выбора учителя трейдингу и постараюсь ответить на вопрос, стоит ли посещать платные курсы и сколько за них имеет смысл платить.
Если статья вам понравилась, не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями, а также подписаться на этот блог.

 

[Paul van Reyn]

Конец нефтяной эпохи​

Сегодня я начну обзор графика нефти #BRENT с месячного таймфрейма, хотя котировки ранее мая 1997 года и не отражаются, но представление о текущем состоянии рынка нефти мы можем получить. Для наглядности я провёл трендовую линию, чтобы подчеркнуть явно выраженный тренд на снижение котировок. Как мы видим цена нефти движется по классической теории Чарльза Доу - каждая следующая вершина ниже предыдущей и каждая следующая впадина также ниже предыдущей. Кроме этого цена находится ниже обоих месячных скользящих средних и значит на месячном графике мы имеем медвежий уклон. Переход на зелёную энергетику и развитие электротранспорта не оставляют надежд на восстановление потребления ископаемого топлива и, следовательно на рост цен. Нефтяная эпоха заканчивается и вместе с ней заканчивается эпоха петрократий, надеюсь наш мир станет чище во всех смыслах.

Во время прошлого обзора две недели назад цена находилась в месте обозначенном синей стрелкой. Цена находится выше обоих скользящих средних и значит на дневном графике сохраняется бычий уклон, но достигнув максимума 8 марта на отметке 71,35, цена довольно резко обвалилась и сейчас торгуется возле отметки 61,89 за бочку. Поднявшись до максимума цена сильно оторвалась от средней цены и, видимо, наступил период возврата к скользящим средним. При этом обращаем внимание, что структура восходящего движения была сломана, когда цена в нисходящем движении опустилась ниже минимума от 19 февраля на отметке 61,34. Как обычно я обозначил возможные варианты дальнейшего движения: зелёными стрелками более вероятное - падение в район 100-дневной скользящей средней (малиновая линия), затем отбой и дальнейшее движение к 200-дневной скользящей средней; красными стрелками менее вероятное - небольшой откат и только потом дальнейшее движение вниз. Какой вариант изберёт рынок, мы вскоре увидим.

Переходим на часовой график и ищем возможности для входа в сделку. Здесь красными кружками я обозначил возможные варианты входов, которые увы пропущены: 1 вариант - цена пересекла вниз 100-часовую SMA - не самый удачный, так как сильный возврат мог выбить наш стоп, если бы он был невелик; 2 вариант - цена отбилась вниз от 100-часовой SMA и стоп вполне приемлем; 3 вариант - похож на 2, тоже отбитие от 100-часовой SMA; 4 вариант пробитие вниз 200-часовой скользящей средней подтвердил медвежий уклон на часовом графике и после этого мы наблюдаем стремительное падение цены - самый лучший вариант.

Вернёмся на месяц назад и посмотрим какие из тогдашних предположений оправдались, а какие нет:

Пока правда цене не удалось превзойти предыдущий максимум начала 2020 года, и в целом график выглядит как нисходящий тренд. Максимум 2018 года также является пока не достижимым. Немного настораживает резкий подъём и пересечение недельных скользящих средних без откатов, очень часто такое однонаправленное движение прерывается сильным движением в обратную сторону. Критерием дальнейшего роста или падение будут служить два типа поведения цены: подъём выше максимума 2020 года и неспособность отката опустить цену ниже 200-недельной SMA (синяя линия), последовательность событий может быть любой в этом случае можно ожидать дальнейшего подъёма к максимумам 2018 года, а это всего лишь 87,08 $. На предыдущий подъём к этой цене понадобилось почти три года, в текущем подъёме прошёл всего год. Так что заявления о росте нефти в этом году до 100 $ по меньшей мере слишком оптимистичны.

Пока всё сказанное в том обзоре не теряет своей актуальности и предсказания о цене за бочку в 100$ продолжают скрываться в тумане неопределённости.
Что произойдёт с ценой нефти в ближайшем будущем, мы узнаем в самом скором времени.

 

[Paul van Reyn]

И в упорной борьбе победа достаётся - Оззи!​

Две недели прошло с последнего обзора пары тихоокеанских валют #AUDNZD, тогда пара находилась в месте показанном синей стрелкой. Прошлый обзор назывался "Тихоокеанские качели" потому что пара тогда находилась в широком диапазоне, колеблясь выше и ниже дневных скользящих средних, которые двигались горизонтально, указывая на неопределённость на рынке. И хотя тогда 10 марта цена находилась выше обоих скользящих средних, что подразумевает наличие бычьего уклона на дневном графике, участники торгов никак не могли определиться с дальнейшим движениям и пара шестой день практически стояла на месте. А вот на следующий день покупатели нашли в себе силы и двинули пару вверх, после оглашения данных о ВВП Новой Зеландии, пару подбросило сразу на значительное расстояние. Дальнейшие варианты развития событий показаны на графике. Зелёные стрелки показывают, по моему мнению, наиболее вероятный сценарий - рост, затем откат и дальнейший рост к максимумам прошлого года на уровне 1,10424. Красные стрелки - более консервативный вариант - сначала откат, а уже потом рост к максимуму 2020 года.

Переходим на часовой график и рассматриваем возможности для входа в сделку. Мы видим, что цена достаточно сильно поднялась над обоими часовыми скользящими средними и сейчас возможностей для входа с минимальным риском отсутствует. Красным кружком обведено место моего входа в сделку 9 марта, пара сначала резво взяла старт, но опять вернулась к часовым SMA и только 17 марта начала подрастать и 22 марта совершила рывок вверх. Потенциально пара может достигнуть максимума 2020 года и я смогу заработать максимально около 2700 пипсов (если конечно не приближу сильно стоп-лосс в положительной зоне и меня не выбьет или начнётся сильное откатное движение), при этом первоначальный риск составлял 221 пипс, если всё пойдёт как задумано соотношение R/R составит больше 1/12.

Вернёмся на месяц назад и посмотрим, что я писал про эту пару 24 февраля:

Перед нами, учитывая подтверждение бычьего уклона пробитием 200-дневной скользящей средней, опять два варианта:

Отбой от 200-дневной SMA и продолжение роста.

Пробитие вниз 200-дневной SMA и поход в сторону 100-дневной SMA (малиновая линия).

Первый вариант представляется более оптимистичным.

Как видим первый, оптимистичный вариант полностью реализовался. Что произойдёт дальше с ценой этой пары, мы узнаем в самом ближайшем будущем.

 

[Paul van Reyn]

Что мы можем контролировать в трейдинге?​

Весь опыт нашей жизни говорит, что мы не можем контролировать всё на свете, к сожалению нашему контролю поддаётся только малая часть событий, происходящих с нами. Тем не менее мы как-то приспосабливаемся и рано или поздно понимаем, что не в состоянии контролировать множество событий и продолжаем жить уже испытывая меньше беспокойства.​

​

Почему же приходя в трейдинг, все пытаются держать под контролем максимальное количество вещей. Мы лихорадочно читаем экономические новости ища подсказку – что нам делать дальше, продавать или покупать. Вспомните многочисленные вопросы в чатах и на форумах: а почему евро пошло вверх, а что случилось с канадским долларом и так далее. Мы перебираем сотни или тысячи индикаторов в надежде найти «тот самый», который магическим образом принесёт нам кучу прибыли «так как даёт самые точные сигналы», не зная или не обращая внимания, что вся информация любым индикатором берётся из графика цены. Мы перебираем десятки стратегий в надежде отыскать «самую надёжную», которая гарантированно принесёт прибыль, и отбрасываем, не давая себе труда поторговать ею, хотя бы несколько десятков сделок. Мы лихорадочно читаем откровения «гуру» от трейдинга, пытаясь отыскать зёрна истины в многословных рекламах очередных курсов. Такие метания могут продолжаться недели, месяцы, иногда годы. Никто или почти никто, почему-то не задумывается, что большая часть метаний продиктована только нашим желанием контролировать наши сделки от начала и до конца.
Иногда новички понимают, что всё контролировать невозможно и рынку плевать, что вам очень нужны деньги и вы встали в лонг, думая, что цена пойдёт вверх, а она как назло идёт вниз. Когда это понимание приходит некоторые начинают задумываться, а что на самом деле можно контролировать в трейдинге и вообще можно ли контролировать хоть что-нибудь или все надежды на слепую удачу – повезёт или нет. И вот тогда начинаются осмысленные поиски той информации, которая может привести к успеху в торговле. Как выясняется в процессе этих поисков контролировать мы можем только две вещи: точку входа и точку выхода. Только эти две вещи напрямую зависят от нашего действия. Всё остальное не в нашей власти. Пойдёт цена вверх или вниз, сколько она пройдёт, застрянет в консолидации или день начнётся с гэпа – всё это от нас не зависит. Нам приходится принимать решение при недостатке данных.
Самое интересное, что каждый день мы принимаем множество решений, не обладая все полнотой знаний о событиях, но почему-то именно в трейдинге этот вопрос, контроля, не даёт покоя. Я приведу примеры: идя в магазин за хлебом, вы не обладаете полной информацией о том есть ли ваш любимый сорт в этом магазине; отправляясь в поездку в автомобиле вы не знаете попадёте в пробку или проколете колесо; записываясь на курсы вы не знаете будет ли от них толк или будет впустую потрачено время. Во всех этих случаях мы принимаем решение, не обладая всей полнотой информации и тем не менее это нас не очень беспокоит. Подумайте, почему в жизни это нормальная ситуация, а в трейдинге доставляет кучу беспокойства. Вернусь к примерам: если нужного сорта хлеба не окажется вы или купите другой, или прогуляетесь до соседнего магазина; если попадёте в пробку или постоите (что делать, такова участь жителя большого города) или найдёте путь объезда, проколов колесо – замените его или вызовете эвакуатор: не понравились курсы – покинете их. Почему бы не применять эту же логику к трейдингу. Вошли в покупки, а цена пошла вниз – почему бы не выйти из плохой сделки. Попали в консолидацию – может просто подождать или опять-таки выйти, гэп – против вас, можно выйти и поискать другую сделку. Во всех этих действиях вы сохраняете контроль над тем, что вам действительно подвластно: точками входа и выхода.
Сейчас я поподробнее остановлюсь на двух этих моментах.
Точка входа – это то место на графике цены где вы сначала планируете, а затем осуществляете вход в сделку. Она должна однозначно определяться вашей торговой системой, нельзя чтобы точка входа растягивалась на 100 или 200 пипсов. Для однозначного определения точки входа нужно применять инструменты, которые не допускают расширенных толкований, типа «перепроданности» или «перекупленности», все относительные инструменты нужно убрать, так как они вносят сомнение там, где места сомнению быть не должно. Какие это инструменты – я рассказываю в своём курсе «5 шагов к успеху на Форекс» статьи из которого публикую каждую пятницу. Но вы можете подобрать свой набор инструментов.
Точка выхода – в каждой сделке их может быть две – одна в случае если сделка пошла против вас и вторая для случая, когда сделка пошла в вашем направлении. Причём обе эти точки вы должны для себя определить до входа в сделку, т.к. после входа у трейдера меняется отношение к сделке, и он уже не в состоянии объективно оценивать развитие событий. Точкой выхода при неблагоприятном развитии событий должен служить стоп-лосс, иногда реальный иногда ментальный по определённому правилу. Я считаю, вы можете со мной не соглашаться, что реальный стоп-лосс лучше, так как для ментального нужна высокая дисциплина и постоянное присутствие возле терминала. Реальный стоп-лосс более жёстко ограничивает ваш убыток при неудачном развитии событий, но вам ничто не мешает отодвинуть его и получить больший убыток. Что же касательно тейк-профита, который может являться точкой выхода при благоприятном для вас развитии сделки то тут я наоборот сторонник ментального подхода, т.е. выхода из плюсовой сделки по определённому правилу. Такой подход позволяет не ограничивать свой доход какой-то величиной, а получать из трендового движения максимум. Впрочем, и это не более чем рекомендация.
Конечно каждая сделка обладает ещё целым рядом свойств, которые могут и должны контролироваться трейдером, объём сделки, величина стоп-лосса и так далее, хотя именно точки входа и выхода являются тем Граалем, который с таким энтузиазмом ищут трейдеры. Контролируя точку входа по правилам торговой системы, вы уменьшаете вероятность ошибочного входа – статистика на вашей стороне и пусть всегда есть исключения, математика объективна и в целом ваша торговля будет обладать преимуществом. Контролируя точку выхода, вы увеличиваете соотношение риск/прибыль и делаете вашу торговлю максимально прибыльной при выбранной вами торговой системе. Я уже приводил пример с подбрасыванием монетки: контролируя точку выхода при плохом развитии сделки, вы теряете меньше чем выигрываете в хорошем случае. Контролируя точку выхода при удачном развитии событий, вы увеличиваете величину выигрыша. В случае с монеткой при большой выборке устанавливая стоп-лосс вы уменьшаете потери при неправильном угадывании до 1 R, а контролируя точку выхода при правильном угадывании вы получаете 2-3-5-10 R. Посчитайте сами будет ли прибыльной такое угадывание если минус уносит единицу, а плюс приносит в несколько раз больше, если вероятность выпадения той или другой стороны монетки равна 50% при достаточно большом количестве бросков.
Если статья вам понравилась не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на этот блог.

 

[Paul van Reyn]

Подходит ли к концу космическая одиссея 2021?​

Месяц назад я назвал обзор пары #CADJPY "Луни взлетает в космос". Пара достигла максимума 18 марта на уровне 88,068 и с тех пор торгуется ниже. Сегодня я попытаюсь разобраться закончился ли стремительный взлёт канадского доллара или мы ещё увидим продолжение. Две недели назад, когда я делал предыдущий обзор этой пары она находилась в месте, показанном синей стрелкой и только прошла зону сопротивления. Казалось ничто не может удержать пару от продолжения ралли. Так и было пока 18 марта цены на нефть не обвалились почти на 10%, что не могло не сказаться на котировках канадского доллара. Пара продолжила снижение и после несмотря на слабость йены. Хотя котировки опустились до 86,070, но цена всё ещё находится выше обоих растущих дневных скользящих средних, а значит бычий уклон на дневном графике сохраняется. К тому же пара пока не достигла даже 38,2% восстановления Фибоначчи, так что пока быкам особенно беспокоится нечего, но осторожность не помешает. Я обозначил два варианта возможного дальнейшего движения пары. Зелёными стрелками более вероятный вариант - снижение до 61,8% восстановления Фибоначчи, потом период консолидации и дальнейшее снижение. Красными, менее вероятный, но вполне возможный вариант, снижение до 50% восстановления Фибоначчи и новая попытка роста, которая если не сможет преодолеть максимум 18 марта, послужит сигналом к распродаже и движению котировок вниз.

Переходим на часовой график и смотрим есть ли возможности для входа в сделку. Здесь первые три красных кружка показывают упущенные возможности для входа в продажи. Синий и красный кружки, помеченные вопросительными знаками показывают места потенциальных входов, причём от поведения цены в этих зонах зависит возможное дальнейшее движение и соответственно направление входа. При этом цена пробилась выше 100-часовой скользящей средней (малиновая линия) и уклон сменился на бычий. В этом случае цена должна идти в сторону 200-часовой скользящей средней (синяя линия), если этого не произойдёт - сценарий отменяется. Более подробно о том как определять дальнейшее движение цены я описываю в курсе "5 шагов к успеху на Форекс". Пока же цена находится между часовыми скользящими средними и это вносит некоторую неопределённость.

Вернёмся на месяц назад и посмотрим, что было в том обзоре:

В прошлый раз начало пандемии Covid-19 резко сбросило цену ниже минимумов 2016 года, ровно через год пара пробивается выше. И сейчас торгуется возле уровня 85,000. Обе дневные скользящие средние находятся ниже цены и растут, что свидетельствует о сильном бычьем уклоне на дневном графике. Немного выше текущего уровня цены расположено ещё одно сопротивление на отметке 85,227. Как поведёт себя цена? Возможно назрел откат, т.к. такой резкий взлёт цены сильно увёл пару от дневных скользящих средних и кто-то решит зафиксировать прибыль. А может быть пара всё-таки сначала пройдёт выше сопротивления на уровне 85,227 и только потом начнёт откат?

Как видим, цена прошла выше зоны сопротивления и только потом начала откатываться.
Что произойдёт дальше, мы узнаем в самом ближайшем будущем.

 

[Paul van Reyn]

Выход из туннеля длительностью 4 месяца​

Вот всё-таки, чтобы ни говорили, а даже такие пары как #USDRUB, где рубль полностью манипулируем, подчиняются законам рынка. Посмотрите как произошёл этот самый выход из туннеля в котором пара пребывала с конца ноября - сначала поход на юг, при этом цена опустилась ниже предыдущих минимумов и получив дополнительную ликвидность стремительно рванула вверх. Две недели назад пара находилась в месте, показанном синей стрелкой, и тогда казалось, что дальнейшее движение не поддаётся определению, хотя в том обзоре я писал, что неспособность опустить цену ниже 200-дневной скользящей средней (синяя линия) говорит о слабости продавцов и скорее пойдём вверх, собственно так и оказалось.
Так как цена поднялась выше обоих скользящих средних уклон сменился на бычий и дальнейшее движение мне представляется таким: зелёные стрелки (оптимистичный вариант) - рост, откат и продолжение роста; красные стрелки (менее вероятный) - откат и продолжение роста. Посмотрим, что произойдёт на самом деле.

Переходим на часовой график и рассмотрим возможные точки входа.
Здесь можно обнаружить целых шесть потенциальных точек входа с минимальным риском. Я эту пару не торгую, а вы могли бы попробовать войти в этих ключевых точках. Сейчас пара застряла в узком диапазоне и если прорыв состоится вверх, то развитие событий пойдёт по сценарию зелёных стрелок на дневном графике. Если же продавцы соберутся с силами и опустят пару до 100-дневной скользящей средней (ступенчатая малиновая линия) - то перед нами сценарий красных стрелок.

Вернёмся на месяц назад и посмотрим на те предположения, которые озвучивались в том обзоре:

Всё это свидетельствует о наличии медвежьего уклона в этой паре, но неспособность пройти ниже поддержки говорит о слабости этого уклона. Возможно колебательные движения в узком диапазоне продолжатся ещё некоторое время, после чего и будет сделан выбор в пользу того или иного направления движения.

Как видим пара сделала выбор в пользу роста, хотя ещё целый месяц пребывала в нерешительности.
Дальнейшее развитие событий мы вскоре увидим на наших графиках.

 

[Paul van Reyn]

К какому типу трейдеров вы относитесь?​

Очень часто людей сравнивают с различными животными, по сходству внешнего вида, поведению или привычкам. Про собачников вообще ходит байка, то ли собачник подбирает собаку под свой внешний вид, то ли собаки настолько приручили людей, что выбирают хозяев похожих на себя. Трейдерам издавна приписывают свойства отдельных животных, конечно по манере поведения, а не по внешнему сходству. И если про быков и медведей слышали все, то про остальных участников рынка мало кто знает.​

Сегодня я приоткрою занавес над этими и другими прозвищами и в конце немного расскажу о других характеристиках трейдеров.

«Быки» и «медведи» – общепринятое в биржевых кругах название участников рынка, которые играют на повышение или понижение курсов валют или ценных бумаг. Изначально эти два понятия использовались лишь для рынков акций. Позже, ввиду популярности такого сравнения, стали применять в отношении любых других участников финансовых рынков.

«Быки» (англ. bull) – торговцы ценными бумагами, пытающиеся заработать на росте стоимости активов. В основу названия заложено представление о том, что бык, атакуя противника, поднимает его своими рогами вверх.
«Медведи» (англ. bear) – участники торгов, которые зарабатывают деньги на падении рынка. В данном случае считается, что при нападении на врага медведь, наоборот, прижимает его к земле.

Если на рынке преобладают «быки», то есть в торговой системе биржи стоят массированные заявки на покупку, а курс растёт, то такой рынок принято называть «бычьим». А если преобладают продавцы, а курс падает, то считается, что он «медвежий».
Кроме того, на рынке производных ценных бумаг продавцов контрактов принято называть «медведями», а покупателей – «быками».
Образ быков и медведей стал настолько популярным на рынке акций, что этим двум животным установили памятники. Самая известная скульптура быка - это Атакующий Бык (Charging Bull), который также известен как Wall Street Bull и Bowling Green Bull, и находится в Боулинг Грин парк (Bowling Green park), рядом с Уолл-Стрит (Wall Street) в Нью-Йорке.

Статуя из бронзы и нержавеющей стали весом 3,2 тонны, высотой 3,7 метров, длинной 4,9 метров и стоимостью 360 тыс. долларов - творение рук итальянского скульптора Артуро Ди Модика (Arturo Di Modica).
История быка начинается 15 декабря 1989 года, когда автор с товарищами глубокой ночью выгрузили статую под главной ёлкой напротив фондовой биржи NYSE (NYSE (Stock Exchange) ) в качестве рождественского подарка жителям города. Такой презент должен был поддержать дух американцев после обвала рынка акций 1987 года. Так как установка не была санкционирована властями, полиция изъяла скульптуру. Однако через несколько дней, под нажимом общественности, быка все-таки вернули, определив для него временное место недалеко от биржи.
С тех пор Charging Bull стал символом финансового оптимизма и процветания Америки, а по популярности догнал статую Свободы.
Критики часто иронизируют насчёт анатомических подробностей животного. И это понятно, потому, как только настоящий биржевик знает, что необходимо иметь по-мужски крепкие, если не стальные, … нервы, чтобы справиться с рыночными сюрпризами, с собой и остаться в игре.
Считается, что если потереть нос, рога или яички быка, то это непременно принесёт удачу в делах. Ведь как только бык появился на Уолл-Стрит, Доу-Джонса начал подниматься, сигналя о восстановлении фондовой биржи после биржевого краха.
Изображение скульптуры быка активно используется в СМИ, в рекламных материалах финансовых компаний, тиражируется в виде подарочных фигурок, так что создателю приходится периодически отстаивать свои авторские права в суде.

Но это не единственная скульптура, посвящённая «биржевым животным». Во Франкфурте-на-Майне пред зданием биржи, которая открывается на час раньше Лондона, установлены бронзовые скульптуры и быка, и медведя.

Перенесёмся в Азию. В рамках правительственного плана по превращению Шанхая в крупнейший международный финансовый центр к 2020 году, в мае 2010 года на набережной Bund установлен аналог Charging Bull - Shanghai Bull или Bund Bull.
Артуро Ди Модика учел пожелания заказчиков добавить в статую животного восточной специфики. Китайский бык молод, силен, мускулист и свирепо настроен, имеет примерно те же размеры, что и американец, но красноватый оттенок, правый, а не левый наклон туловища и более крутой изгиб хвоста.

В здании Шанхайской фондовой биржи также установлена скульптура быка, но уже из камня, для китайцев бык всегда был символом трудолюбия, упорства и богатства.

Но не только китайцы торгуют на бирже и вот перед вами Индия. Статуя быка была установлена на ступенях главного входа Бомбейской фондового рынка 12 января 2008 года по инициативе менеджмента площадки. Однако установка талисмана совпала с сильнейшим за последние несколько лет кризисом на рынке акций Индии.

В Европе есть ещё одна скульптура быка, установленная возле биржи Амстердама, к сожалению эту достопримечательность я не видел, когда был в этом прекрасном городе.

Но не только «быки» и «медведи» – признанные биржевые животные. Менее известны, но тем не менее существуют и другие сравнения. Иногда в биржевом мире обитают:
«Овцы» – наиболее трусливые или осторожные участники рынка, которые в результате позже всех определяются со своим выбором – покупать или продавать и конечно опаздывают, но дают возможность другим трейдерам понять, что тренд подходит к концу.
«Зайцы» - так называют игроков, пытающихся зарабатывать на небольших колебаниях курсов, покупая и продавая активы внутри одной торговой сессии, сюда относится большая группа трейдеров, начиная от скальперов и все разновидности дейтрейдеров – об этих группах в конце.
«Свиньи» – по английскому традиционному представлению о жадности этого животного, участники рынка, пытающиеся удержать выгодную позицию до самого последнего момента, даже тогда, когда на рынке общая тенденция уже изменилась. Фактически «свиньи» — это самая многочисленная группа трейдеров, которая является поставщиком денег и ликвидности для всех остальных участников рынка. Именно «свиньи» пересиживают в убыточных сделках, именно «свиньи» усредняются в убыточных сделках и применяют стратегии Мартингейла и сеток, именно свиньи привязываются к своим сделкам и не могут их закрыть в нужный момент. Как говорит старая поговорка: «Быки зарабатывают деньги, медведи зарабатывают деньги, а свиней режут». Но нужно сказать, что благодаря «свиньям» становятся возможны гигантские прибыли других участников рынка, по идее именно свиньям нужно ставить памятники, как самому полезному «биржевому животному».
Недавно всем известный Уоррен Баффет сравнил участников рынка со «стаей испуганных белок» и возможно ввёл в обиход ещё одну разновидность «биржевых животных».

В конце статьи я хочу коротко обозначить участников рынка не с зоологической точки зрения, а по таймфреймам на которых они торгуют, так как эта характеристика даёт более полное представление о их влиянии на движение котировок.
Начнём с младших таймфреймов.
Скальперы – трейдеры которые торгуют на самых мелких таймфреймах, начиная с тиковых, которые даже отсутствуют в терминале MT4. Какова верхняя граница скальпинга я не знаю, может быть 5 минутный интервал.
Дальше идут так называемые дейтрейдеры, они торгуют на всех таймфреймах от 1 минуты до 1 часа, но главной особенностью их является обязательное закрытие сделок до конца дня. Таким образом они не попадают на уплату свопа, но иногда им приходится закрывать потенциально прибыльные сделки в убытке. Эти две группы трейдеров очень любят брокеры, так как они открывают много сделок и, следовательно, платят много спредовых комиссий.
Характеристикой следующей группы является не рабочий таймфрейм, а рисунок графика – они называются свингтрейдерами, так как проводят свои сделки опираясь на локальные экстремумы цены на графике. Их сделки могут продолжаться от нескольких часов до нескольких дней.
Дальше идут так называемые среднесрочники их рабочими таймфреймами являются H4 и D1, очень редко заглядывают на H1. Сделки длятся от нескольких дней до нескольких недель.
Замыкают наш список доглосрочники их рабочим таймфреймом является D1 иногда W1 и сделки длятся от нескольких недель до нескольких месяцев и лет.
На этом я завершаю, если статья вам понравилась не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на этот блог.

 

[Paul van Reyn]

Киви устал​

Две недели назад я последний раз делал обзор пары #NZDJPY, тогда пара находилась в месте показанном синей стрелкой, тот обзор я назвал "Киви ещё себя покажет". И киви показал, с того времени пара поднялась ещё немного вверх, но не достигнув максимума 25 февраля на уровне 79,200 начала снижение. Плохие данные по ВВП в ночь на 23 марта подтолкнули падение и цена упала до уровня 75,621. Последние два дня покупатели пытаются вернуть пару к росту, но дело продвигается туго. Цена всё ещё находится выше обоих дневных скользящих средних, а значит на дневном графике сохраняется бычий уклон. Я обозначил стрелками возможные варианты дальнейшего развития событий: зелёные стрелки (более вероятный по моему мнению вариант) подъём цены до 38,2% или даже 50% восстановления Фибоначчи и потом продолжение снижения в сторону 100-дневной скользящей средней (малиновая линия); красные стрелки показывают менее вероятный вариант - подъём цены до 61,8% восстановления Фибоначчи и только затем продолжение снижения.

Переходим на часовой график и ищем возможности для входа в сделки. Я обвёл кружками возможные точки входа, две уже в прошлом, а последняя будет в ближайшее время - если цена закроется выше 100-часовой скользящей средней (малиновая линия), то можно войти в направлении 200-часовой скользящей средней (синяя линия), которая сейчас как раз находится на линии 50% восстановления Фибоначчи.

Вернёмся на месяц назад и посмотрим, что произошло на самом деле и какие предположения я высказывал тогда:

Когда две недели назад я делал обзор пары #NZDJPY, я задавался вопросом "Сможет ли киви подняться выше?" За прошедшее время ответ получен. Киви не только пробил сопротивления на уровнях 76,086 и 76,771, но и дошёл до сопротивления 78,857 пройдя за две недели почти 3700 пипсов. Попытка пройти выше сопротивления 78,857 пока не удалась и второй день продолжается откат. При этом цена находится выше обоих растущих скользящих средних, что говорит о наличии бычьего уклона. Пока откат довольно незначителен и возможно вскоре рост пары может продолжиться. Для того, чтобы этот откат превратился в разворот, необходимо чтобы пара откатилась больше чем на 61,8 % восстановления Фибоначчи.

Предположение полностью оправдалось и цена дошла до уровня 79,200. Что произойдёт дальше с этой парой мы увидим в самом ближайшем времени.

 

[Paul van Reyn]

Контрастный душ​

Две недели назад пара #BTCUSD подошла к предыдущему максимуму и остановилась в раздумье. Бурный рост стоимости пары должен был вызвать долгожданную коррекцию, но жадность покупателей была настолько велика, что на следующий день 13 марта цена смогла подняться ещё почти на 5000 $ до отметки 61726,88 $, но неизбежное произошло и 14 марта цена начала откатываться и сейчас торгуется в районе 52135 $. За две недели падение составило почти 10000 $. Тем не менее биткоин торгуется выше обоих дневных скользящих средних и значит бычий уклон всё ещё присутствует на дневном графике. Место где цена находилась две недели назад я пометил синей стрелкой. Также нанёс два возможных варианта развития событий - зелёным более вероятный, красным менее. Продавцы, если хотят обратить движение вспять прежде всего должны преодолеть минимум 28 февраля на отметке 42949,75 $. Хотя если посмотреть на последнее падение, преодолеть ещё 10000 $ - вполне возможно, но пока я всё-таки склоняюсь к росту, хотя с такой волатильностью очень трудно понимать логику движений.

Переходим на часовой график и ищем потенциальные точки для входа. Красным кружком я обозначил потенциальную точку входа, которая уже в прошлом. Обратите внимание на горизонтальную красную линию, которая показывает слом структуры движения вниз, фактически это граничная линия выше которой стоит рассматривать покупки. Следующей важной точкой будет преодоление 100-часовой скользящей средней (малиновая линия), после закрепления цены выше SMA можно входить в покупки с ближайшей целью 200-часовой скользящей средней (синяя линия).

В последний раз перенесёмся на месяц назад и посмотрим какие из тогдашних предположений оправдались:

Но после этого, новые покупатели разбили свои копилки и принесли деньги на рынок, подогретые заявлениям инвестиционных банков о неудержимом росте котировок до шестизначных величин. 21 февраля эйфория кончилась, это был последний день роста и после этого цена опустилась ниже уровня двухнедельной давности, ниже 38,2 % восстановления Фибоначчи. Дневные скользящие средние продолжают рост и бычий уклон пока не изменился. Величина отката в 38,2 % не является значительной и покупатели вполне могут развернуть цену и продолжить рост. Точкой входа в покупки может послужить закрытие цены выше 38,2 % восстановления Фибоначчи.

Как видим технический взгляд не подвёл и цена за месяц прошла практически 20000 $.
Что произойдёт с ценой биткоина дальше, мы узнаем в самом ближайшем будущем.