Под сливом я имею ввиду несколько физических состояний счета, а именно:
1. Состояние ассиметрического воздействия прибылей и убытков на счет. (ММ% от средств), там важно иметь оптимум по плечу и лотности. Ниже оптимума хорошо, выше оптимала - плохо. Не путать с оптимальной Ф.
При ассиметрическом влиянии на эквити, можно получить большую просадку, вплоть до стопаута, когда счет вошел в неблагоприятные условия.
2. Попадание в состояние "зеро сумм гейм" -50/50 минус спред, где потери идут из за влияния спреда. Такое возможно, когда счет попал в длительную просадку, например из за изменения волатильности инструмента или увеличения спреда выше оптимума системы. Такое состояние характерно для систем с консерванивным мм но генерирующих большое количество сделок. При проскальзывании и расширении спреда, их Мо на дистанции будет стремиться к 50/50 -спред и чем больше дистанция, тем больше вероятность отстопиться по достижению макс просадки.
3. Применимо к мартингейлу любого класса, кроме мартини с ограничением убытков и колен - попадание в неблагоприятную среду (пример евро конца августа этого года. Безоткатный рост на 500 с копейками пунктов за 3 дня). Но это уже повезло/неповезло.
Такие движки бывают 1-2 раза в год и прибыль/убыток по мартин системе зависит от череды взаимосвязанных событий. А именно, было ли расширение спреда на открытии позы, было ли проскальзывание на открытии позы, было ли расширение спреда при подходе к тейку, ну и конечно был ли откат.
