Разгон депозита от Профитмастера - Страница 34

[Профитмастер]

Жесть
Вот это ребята вытворяют.
Профитмастер как вы с нервами, сильных проблем это не доставляет?

примерно так:

в этом и кроется интуиция трейдера
это и есть консервативная торговля
вам так подсказывает опыт,которые неоднократно видел резкие перемены настроения рынка
это лучше чем стоплосс

Консервативная торговля - это открылся одним процентом от депозита с целями в 10 фигур, и высиживаешь неделями и месяцами, авось пойдет цена куда надо. Заглядываешь в терминал раз в три дня на пару минут.
Годовая доходность в процентах к депозиту - ниже плинтуса, но за то без нервов.

А что касательно интуиции - это да, интуиция основана на нашем опыте в прошлом.

А я все продолжаю покупать AUDUSD

Вот только австралиец как то принципиально не хочет на север. либо крупняк разгружается, либо консолидация перед дальнейшим медведом.

ЗЫ

У меня сегодня черный денек...
С понедельника начал разгонять новый депозит. За сутки сделал порядка 500% прибыли. Счет был, как с картинки, красивый до неприличия. Дальше случилось вот что:

Мораль сей басни такова - при скальпинге нельзя бросать терминал в ответственные моменты, как бы ни был уверен в рыночной тенденции. Такси отправить вместо себя обошлось бы в тысячу раз дешевле...
Был бы на месте, совершено спокойно успел бы перевернуться и либо заработать, либо выйти в БУ. Разворот был совершенно очевиден.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[FairyPrince]

Разворот был совершенно очевиден.

В каком месте и почему стало бы очевидно что росту хана и будем падать дальше ?

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Профитмастер]

В каком месте и почему стало бы очевидно что росту хана и будем падать дальше ?

Разворот получился очень подлым, без малейшего намека на окончание роста, без сигналов и признаков. Я бы однозначно не воспринял бы его всерьёз. Но начало падения было слишком характерным. Сильный направленный тренд вниз, крупные и цельные минутные свечки - это серьёзный повод задуматься. В любом случае закупался я на протяжении всего движения вверх и пунктов 20 до безубытка у меня в запасе было бы. Так что думаю, что в БУ я бы выскочил, а может и заработал бы.
На самом деле рынок довольно паршивый. Ликвидности - как грязи, мошных срывов стопов, столь обожаемых мной со старых добрых времен - днем с огнем не сыскать. В результате ни полноценных трендов, ни мощных откатов... Не мой рынок.
Я так ждал начала откатов по йене. В итоге дождался, а вместо удовлетворения и кучи заработанных денег - одни лишь разочарования.
Раньше, когда тренды по йене заканчивались срывами стопов минутными свечками по 50-70-100 пунктов, и откаты от них были по трети размера свечи, при чем безоткатно, когда сделки, со стопами в 5-6 пунктов, продолжительностью в пол минуты-минуту приносили удвоения-утроения депозита, похоже канули в лету безвозвратно...
Много ликвидности на рынке - благо для эмитентов валют и маркетмейкеров, и зло для инвесторов, ибо избыточная ликвидность убивает волатильность напрочь.
По сути целая куча ценнейших наработок, уходящих истоками в 2008-2011 годы, осталась за бортом...
Большинство моих знаний и умений - найти правильную точку входа и взять безоткат по тренду максимальным процентом от депо. Но сейчас это почти перестало работать...
Надо перестраиваться на текущую рыночную ситуацию. А она очень не дружелюбна. Как по мне, то рынок всё ближе и ближе к идеальной модели, когда продолжительные периоды с очень низкой волатильностью перемежаются с редкими, но исключительно резкими и очень длинными и безоткатными ценовыми выбросами, но не на срывах стопов, а вымучанными, продавленными с трудом. В итоге если торговать каналы всякими сетками да мартышками - 95% времени будешь в шоколаде, но потом тебя оставит без штанов безоткат. Либо сидеть неделями на заборе в ожидани тренда, дёргаясь при каждом ложном пробое канала. Тоже не вариант. В общем враждебен нынче рынок как никогда...
Но надо что то думать.
Решил на досуге заняться "творчеством". Хочу сесть да поизучать текущий рынок с разных сторон. Запарился вручную пахать как проклятый, без сна и с натянутыми как струна нервами и крайне не стабильным результатом.
Хочу робота. Пусть неказистого, пусть в 5 раз хуже, чем могу сам руками, но чтобы без нервов и бессонных ночей.
Устал...

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[ewqas]

Много ликвидности на рынке - благо для эмитентов валют и маркетмейкеров, и зло для инвесторов, ибо избыточная ликвидность убивает волатильность напрочь.

Профитмастер, волатильность по йене за последние 2-3 недели на высоте. На прошлой неделе даже помоему было историческое обновление хаев около 9%. А инвесторы сейчас богатеют не подетски. Другое дело что доходность систем по типу mean-reversion (откат после всплеска волатильности) (насколько я понял вы используете этот прием) теряют доходность из-за фронт-раннинга - рынок все-таки импульсный. В вашем случае лучше делать замеры суточной волатильности и торговать аномальную волатильность когда цена прошла усредненное значение - это как возможный фильтр, к тому же робота несложно написать по такому алгоритму.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Профитмастер]

Профитмастер, волатильность по йене за последние 2-3 недели на высоте. На прошлой неделе даже помоему было историческое обновление хаев около 9%. А инвесторы сейчас богатеют не подетски. Другое дело что доходность систем по типу mean-reversion (откат после всплеска волатильности) (насколько я понял вы используете этот прием) теряют доходность из-за фронт-раннинга - рынок все-таки импульсный. В вашем случае лучше делать замеры суточной волатильности и торговать аномальную волатильность когда цена прошла усредненное значение - это как возможный фильтр, к тому же робота несложно написать по такому алгоритму.

Для меня понятие "волатильность", применительно к йене осталась во временах кэрритрейда, когда 2-3 фигуры в день на ралли для йены было чем-то само собой разумеющимся. Плюс два-три раза в год ночные "медведы" по 6-7-10 фигур.
То же, что я наблюдаю на рынке сейчас - это похоже на жалкую пародию...
Насчет Вашего предположения по поводу "откат после всплеска волатильности" - это несколько обобщенно. На самом деле в идеале - я очень люблю ловить откаты не просто от больших трендов ( это может быть чревато), предпочитаю резкие откаты после мощных срывов стопов и больших минутных свеч. То же, чем мне приходится сейчас заниматься - это скорее от безысходности, за неимением более достойных входов. Я уже забыл как выглядят по йене минутные свечки не то что по 100 пунктов, но даже по 30-50. А другие инструменты не обладают подобным откатным потенциалом. Вот и приходится рисковать, торгуя порою сомнительные входы.
А ведь раньше на откатах йены после срывов стопов было в порядке вещей взять откат пунктов в 100-150, пирамидясь увеличив депозит раз в 10 за несколько минут. Сейчас же цена перед откатом ещё по пол часа думает, двигаться ли ей дальше, или откатиться, или обмануть, поснимав стопы и там и сям. Ты же в это время сидишь на нервах, грызёшь ногти ...
Раньше я вообще был исключительно новостником. Мне хватало двух десятков новостей в месяц, по мажорам, чтобы чувствовать себя весьма кучеряво.
Что касательно Вашего предложения - я разрабатывал подобные стратегии ещё лет пять назад. Есть и роботы и т.д. Но стратегия мне не нравится без четкой точки входа. Без неё, основанная на усредненном фильтре волатильности, она рискована и опасна. Безоткат по йене за последние месяцы тому пример. Сколько там депозитов со всякими сетками-мартыхами-усредняшками и прочим полегло - страшно представить. А четкую точку входа роботу найти куда сложнее, чем мне самому. Кроме того робот, в отличии от человека, в случае ошибки не сможет правильно оценить конкретную ситуацию и в нужный момент перевернуться. Тут нужен интеллект и опыт. Потому и торгую руками. Но очень устал.
ЗЫ
Уж коль зашла речь и коль Вы в теме, если не сложно, прокомментируйте мои соображения:
Раньше, по моему разумению, ликвидности на рынке было куда меньше ( скажем 2008-2011 годы). В результате чего на рынке сработки стоп приказов могли спровоцировать появление минутных свечек размером до 100 и более пунктов. Сейчас на рынке ликвидности - как грязи ( на сколько я понимаю, во многом благодаря ХФТшникам), и те же стопы, на тех же объёмах, провоцируют движения цен в разы меньшие, чем раньше. ( раз предложение зашкаливает, то цена физически не может пойти дальше, пока не переварит всё то, что предлагают по пути). Следовательно избыточная ликвидность своей природой убивает резкие рыночные движения. Так? Если да, то по идее, учитывая коньюктуру современного рынка нет смысла ждать "праздника на нашей улице" ( возвращения полётов) и стоит попытаться смириться с таким рынком, какой он есть сейчас?
И если не сложно, разжуйте подробнее ваше высказывание:
"Другое дело что доходность систем по типу mean-reversion (откат после всплеска волатильности) (насколько я понял вы используете этот прием) теряют доходность из-за фронт-раннинга "
Мне интересен механизм ( что именно и на что влияет, и что портит жизнь любителям откатов)?
Буду весьма признателен.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[ewqas]

предпочитаю резкие откаты после мощных срывов стопов и больших минутных свеч.

правильно, это и есть mean reversion более подробно можно почитать здесь. _https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithmic_trading#Mean_reversion
Просто многие трейдеры используют вещи к которым приходят интуитивно, но не знают этому названия.
Хотя я возможно не совсем понимаю что вы имеете в виду под понятием "срывы стопов". Срывы стопов обычно происходят на проскальзываниях когда в рынке появляется большой маркет-ордер
который поглощает лимитные и стоп ордера по текущей цене и если он не заливается полностью, тогда начинает скользить по близлещащим ценам там где находятся стоп ордера, пока полностью не исполнится. Но срывы стопов происходят не преднамеренно а только потому что они находились на пути большого маркет ордера.

Что касательно Вашего предложения - я разрабатывал подобные стратегии ещё лет пять назад. Есть и роботы и т.д. Но стратегия мне не нравится без четкой точки входа. Без неё, основанная на усредненном фильтре волатильности, она рискована и опасна.

Да, но я говорил об этом, как о дополнтиельном факторе. Хотя если есть хороший программист, хороший софт и идеи то впринципе можно сделать робота, которому не нужно находить точку для входа самостоятельно он будет ее находить по вашему алгоритму.

Раньше, по моему разумению, ликвидности на рынке было куда меньше ( скажем 2008-2011 годы). В результате чего на рынке сработки стоп приказов могли спровоцировать появление минутных свечек размером до 100 и более пунктов.

Тут дело не только в ликвидности, а еще в экономических циклах, в макроэкономике. От этого зависит состав участников рынка, которые выбирают тот или иной рынок в зависимости от привлекательности активов. Или скажем так, активов которые сейчас в моде и которых могут принести больше прибыли. А у разных участников разный алгоритм работы от этого и зависит рыночная коньюктура. Т.е. может быть так что ликвидности мало но волатильность тоже слабая и наоборот. Короче очень много разных факторов. Например этим летом, ликвидность была на минимуме, рынок покинули много институциональных инвесторов, но волатильность тоже была практически на нуле...только осенью начали возвращаться несколько крупных фондов а волатильность выросла.

и те же стопы, на тех же объёмах, провоцируют движения цен в разы меньшие, чем раньше. ( раз предложение зашкаливает, то цена физически не может пойти дальше, пока не переварит всё то, что предлагают по пути). Следовательно избыточная ликвидность своей природой убивает резкие рыночные движения. Так?

Ну в какой-то степени так, но не вполне, будет зависеть от типа ликвидности. На форексе нету сильной волатильности не из-за того, что большая ликвидность а больше из-то того что ликвидность встречная. Например на emini ликвидности в разы больше чем на форексе а волатильности еще больше. Т.е. форекс специфический рынок - это экономики разных стран, это условный характер "справедливой цены" это деятельность центробанков главный враг которого это сильная волатильность и т.д. и т.п. Вообще тут очень много факторов всего не перечислить, для этого нужна целая книга.
А по поводу того, стоит ли ждать "полетов" кто его знает, будет зависить от макроэкономических условий. Вполне может быть и даже еще больше чем раньше. Была бы машина времени ответил.

Мне интересен механизм ( что именно и на что влияет, и что портит жизнь любителям откатов)?

Это конкуренция двух типов систем "возврата к справедливой стоимость" - это ваш откат после всплеска волатильности и "моментума" т.е. продолжения импульса. Фронт ранниг работает в тренде , т.е. таких систем больше, потому что участники "работают по тренду" из-за этого системы mean reversion недополучают прибыль или приносят убытки, как правило их отключают во время выраженных трендов потому что их просто выносят.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Профитмастер]

правильно, это и есть mean reversion более подробно можно почитать здесь. _https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithmic_trading#Mean_reversion
Просто многие трейдеры используют вещи к которым приходят интуитивно, но не знают этому названия.

Ну тут скорее нет, чем да. У меня нет понятия справедливой цены и я не пользуюсь какими бы то ни было индикаторами. ( машками в том числе).
Я просто знаю закономерность ( я её называю эффектом мячика, брошенного об пол. Чем сильнее и быстрее мы его бросим, тем быстрее и дальше он отскочит). Примерно так себя ведет йена, золото, киви. В меньшей мере остальные инструменты.
Если знать нужный момент для входа в рынок, то это стратегия с мизерными рисками и очень высоким профитом. Но нужны очень сильные быстрые, резкие движения цены на рынке.

Хотя я возможно не совсем понимаю что вы имеете в виду под понятием "срывы стопов". Срывы стопов обычно происходят на проскальзываниях когда в рынке появляется большой маркет-ордер
который поглощает лимитные и стоп ордера по текущей цене и если он не заливается полностью, тогда начинает скользить по близлещащим ценам там где находятся стоп ордера, пока полностью не исполнится. Но срывы стопов происходят не преднамеренно а только потому что они находились на пути большого маркет ордера.

Быть может я ошибаюсь, но разве сам по себе стоп ордер, в момент активации его ценой, не становится тем самым " большим маркет ордером", сметающим всё на своём пути?
И для его активации не нужны ни какие крупные рыночные ордера. Чтобы его триггернуть, достаточно, чтобы цена как нибудь доползла до него и коснулась. Далее стоп превращается в маркет и начинает разгонять цену в ту же сторону, в которую цена и двигалась, ну и соответственно активируя себе в помощь следующие по курсу стопы, и притормаживая об встречные маркеты и лимиты. Разве не так?

Да, но я говорил об этом, как о дополнтиельном факторе. Хотя если есть хороший программист, хороший софт и идеи то впринципе можно сделать робота, которому не нужно находить точку для входа самостоятельно он будет ее находить по вашему алгоритму.

Точек входа много и разных, кроме того многое зависит от текущей ситуации на рынке. В общем слишком много переменных. Сова получится изрядно тяжелая, и один хрен - очень тупая. Нужен искусственный интеллект...

Это конкуренция двух типов систем "возврата к справедливой стоимость" - это ваш откат после всплеска волатильности и "моментума" т.е. продолжения импульса. Фронт ранниг работает в тренде , т.е. таких систем больше, потому что участники "работают по тренду" из-за этого системы mean reversion недополучают прибыль или приносят убытки, как правило их отключают во время выраженных трендов потому что их просто выносят.

Ну, начнем с того, что на нынешнем дохлом рынке ( взять к примеру евробакс и сравнить его с ним же ещё года два назад), говорить о сколь нибудь значимых, выраженных трендах - весьма громко сказано. 22 часа в сутки вялый флет в канале 20п, и какое нибудь смещение вверх или вниз на 20-40п с вероятностью дальнейшего отката в прежний канал.

Фронт раннинг, если я правильно понимаю, пропихивание своего ордера вперед чьей-то крупной рыночной заявки, которая двинет цену ( то есть покатушки за чужой счет).
каким образом ордера фронт раннеров могут помешать крупному маркету скользануть по быстрому, а затем отскочить от удержавшего его уровня? (Это типа фронтраннеры могут накидать столько ордеров впереди паровоза, что сами своими объёмами могут провоцировать продолжение движения или топтание на месте возле поддержки/сопотивления, вместо резкого отката? Или я что-то не верно трактую?)

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[ewqas]

я её называю эффектом мячика, брошенного об пол. Чем сильнее и быстрее мы его бросим, тем быстрее и дальше он отскочит

Извините за возможную катавасию но мячик потому и отскакивает что он возвращается к "справедливой цене". Это как гравитация импульс не развивается в бесконечность, любое движение встречает противоход именно из за этой закономерности "обратного притяжения". Это как отлив после прилива, только это законы природы а это законы рынка. Одни игроки наращивают импульс, другие наращивают откат.

Быть может я ошибаюсь, но разве сам по себе стоп ордер, в момент активации его ценой, не становится тем самым " большим маркет ордером", сметающим всё на своём пути?
И для его активации не нужны ни какие крупные рыночные ордера. Чтобы его триггернуть, достаточно, чтобы цена как нибудь доползла до него и коснулась. Далее стоп превращается в маркет и начинает разгонять цену в ту же сторону, в которую цена и двигалась, ну и соответственно активируя себе в помощь следующие по курсу стопы, и притормаживая об встречные маркеты и лимиты. Разве не так?

Да, но если мы говорим о срывах стопов то тут нужно чтобы до каких то уровней цена удачно дошла (там где находятся эти стопы). Я может не очень удачно выразил мысль, но почему сказал что срывы стопов обычно бывают на проскальзываниях, потому что ММ может сужать ликвидность убирая близлежащие лимитники чтобы маркет ордер прошел дальше и полностью исполнился хоть и в нескольких десятках пунктах от текущей цены там где нужно снять стопы. В другом порядке очень трудно будет их сбить.

Ну, начнем с того, что на нынешнем дохлом рынке ( взять к примеру евробакс и сравнить его с ним же ещё года два назад), говорить о сколь нибудь значимых, выраженных трендах - весьма громко сказано. 22 часа в сутки вялый флет в канале 20п, и какое нибудь смещение вверх или вниз на 20-40п с вероятностью дальнейшего отката в прежний канал.

Вы путаете мягкое с холодным. То что волатильность низкая это одно. Но тренд у нас выраженный (мы говорили о йене вроде), но даже на евро с мая месяца. И не забывайте что рынок работает 24 часа в сутки все время не могут быть полеты, есть обычное понятие цикличности волатильности, как сезонной так и суточной. Вообще я бы перешел на вашем месте на emini там как раз то что вам нужно, сильные полеты внутри дня, плюс то что ночью можно спокойно отдыхать нормально планировать рабочий график. Правда издержки немного больше.

Фронт раннинг, если я правильно понимаю, пропихивание своего ордера вперед чьей-то крупной рыночной заявки, которая двинет цену ( то есть покатушки за чужой счет).
каким образом ордера фронт раннеров могут помешать крупному маркету скользануть по быстрому, а затем отскочить от удержавшего его уровня? (Это типа фронтраннеры могут накидать столько ордеров впереди паровоза, что сами своими объёмами могут провоцировать продолжение движения или топтание на месте возле поддержки/сопотивления, вместо резкого отката? Или я что-то не верно трактую?)

Что не дает развиваться откатам, то что в выраженном рынке доминируют системы продолжения тенденции, те. импульсные системы, системы моментума которые поддерживаются фрон раннингом, это очень быстрые роботы они первые берут импульсы, практически создают их, другие потом на подхвате. Потому "откатным" системам в таких условиях очень тяжело. Обычные условия конкуренции где одного типа систем больше чем других, потому они проигрывают и не очень оправданы в таких условиях.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[ewqas]

Кому интересно волатильность форекса с 2001 года.

По графикам jpmorgan вчера было обновление полторагодичных хаев по индексу волатильности 10%.
Похоже в 2015 пойдем на прирост. особенно если ФРС пойдет на повышение ставок в апреле , все бабки хлынут в доллар.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Nickma]

Для меня понятие "волатильность", применительно к йене осталась во временах кэрритрейда, когда 2-3 фигуры в день на ралли для йены было чем-то само собой разумеющимся. Плюс два-три раза в год ночные "медведы" по 6-7-10 фигур.

10% в день типично для товаров и акций, когда же на инструмент выходит массовая спекуляция с плечом, волатильность падает.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[officialboob]

10% в день типично для товаров и акций, когда же на инструмент выходит массовая спекуляция с плечом, волатильность падает.

Где логика?
И откуда такая странная инфа?

Потому как обычно, чем выше объемы ("массовая спекуляция"), тем выше волатильность.


Или с титулом "эксперт" теперь можно писать любую ерунду?
(Ничего личного, без обиняков)

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Nickma]

Где логика?
И откуда такая странная инфа?

Потому как обычно, чем выше объемы ("массовая спекуляция"), тем выше волатильность.

Раньше плечо было низкое, поэтому трейдерам нужно было брать большие цели в пунктах, и влияли они на рынок наравне с реальными потребителями, точнее, вообще не влияли, поскольку торговали малыми лотами с плечом 1к4. Массовый доступ с большим плечом повышает долю скальперов, которые могут ставить противоположные сделки в пределах 1 фигуры огромными лотами. В итоге рынок возле цены очень плотно наполнен большими ордерами. Рынок не может обвалиться, пока не скупит весь объем в пределах падения, поэтому эти спекулятивные объемы эффективно поглощают крупные вбросы.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[officialboob]

Раньше плечо было низкое, поэтому трейдерам нужно было брать большие цели в пунктах, и влияли они на рынок наравне с реальными потребителями, точнее, вообще не влияли, поскольку торговали малыми лотами с плечом 1к4. Массовый доступ с большим плечом повышает долю скальперов, которые могут ставить противоположные сделки в пределах 1 фигуры огромными лотами. В итоге рынок возле цены очень плотно наполнен большими ордерами. Рынок не может обвалиться, пока не скупит весь объем в пределах падения, поэтому эти спекулятивные объемы эффективно поглощают крупные вбросы.

Много слов.

Т.е. по-вашему мелкие скальперы-ритейлеры имеют влияние на рынок своими "большими" маркетами?
А лимитами скальперы практически не трейдят, чтобы создовать "увязающую" ликвидность.

Здесь уже упоминали о наплыве ликвидности от ХФТ и маркетмейкеров за последние годы + политика количественного смягчения, не находите в этом большей логики?

В общем, меньше слов, больше пруфов.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Профитмастер]

По графикам jpmorgan вчера было обновление полторагодичных хаев по индексу волатильности 10%.
Похоже в 2015 пойдем на прирост. особенно если ФРС пойдет на повышение ставок в апреле , все бабки хлынут в доллар.

Это что, типа есть шанс поюзать старые разработки? Или волатильность может возрасти, но не минутные полёты с импульсами, а чисто дневные ренжи вырастут?

И ещё. Раздумывал над Вашими словами по поводу природы больших резких движений на минутках. Типа если ММ убирает лимитники из стакана, то цена реально может улететь очень далеко.
В этой связи возникает вопрос: На бирже есть ММ, который вне новостей обязан поддерживать спред в определенном диапазоне, выставляя лимиты в непосредственной близости с бидом и аском. Во время новостей ММ имеет право ненадолго убирать свои ордера из стакана, дабы не нести избыточных рисков. Если цена движется в канале - ММ в жирном профите, если начинается тренд - ММ терпит убытки.
На сколько эта модель отражает ситуацию на форексе? Есть ли на форексе ММ, кому то что то обязанные?
И связанный вопрос: какая может быть природа чудовищных медвежьих ралли по йене в прошлые годы, когда за несколько часов евройена могла упасть на 6-8-10 фигур? Это огромные стопы? Или просто ММ играли в какие-то игры и убирали свои заявки, позволяя цене беспрепятствено падать на фоне отсутствующего спроса со стороны других участников?

добавлено через 2 минуты

А лимитами скальперы практически не трейдят, чтобы создовать "увязающую" ликвидность.
.

Прошу прощения, что вмешиваюсь в ваш спор, но разве скальперы вроде Хрена и иже с ним, не лимитами ли мутили свой арбитраж с ярдами оборота?

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[officialboob]

Прошу прощения, что вмешиваюсь в ваш спор, но разве скальперы вроде Хрена и иже с ним, не лимитами ли мутили свой арбитраж с ярдами оборота?

Хрен торговал(-ует) стат. арбитраж. Синтетические эквити из нескольких инструментов.

А скальпинг подразумевает линейный актив (одна пара).




Коренная природа любых движений, когда маркетов съедающих лимиты больше лимитной ликвидности.
Чем больше будет торгующих маркетами и чем меньше будет лимитов в стаканЕ, тем больше будет волатильность.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Профитмастер]

Коренная природа любых движений, когда маркетов съедающих лимиты больше лимитной ликвидности.
Чем больше будет торгующих маркетами и чем меньше будет лимитов в стаканЕ, тем больше будет волатильность.

Это очевидно, но в одном случае цена проходит безоткатом 100 пунктов за день, в другом - за час, в третьем - за пару минут.
Вот природа подобных движений меня заботит больше всего, ибо от безотката за день может не быть отката вовсе, от безотката за час - в принципе тоже, а вот когда лупанет одной минутной свечой, то хочешь- не хочешь. а откат будет. По скольку мы не видим на форексе реального стакана с объёмами, не имеем возможности анализа ленты, то приходится искать прочие закономерности, и очень бы хотелось более детально знать их природу, чтобы лучше понимать рынок. В условиях полнейшего отсутствия достоверной профильной информации - приходится по крупицам собирать материал для дальнейшего анализа и возможного применения в ТС.
ЗЫ
Практически ко всему, что знаю и умею, пришел методом долгих проб, ошибок, шишек, многих лет наблюдений за рынком и т.д.
Забавно бывает впоследствии читать чьи-то книги, статьи и видеть, как людей учат тому же самому, к чему я пришел самостоятельно. Выходит зря терял время и силы. Надо было просто в чужих трудах уметь вычленить из огромных куч бесполезной, а порою и вредной инфы о рынке именно то, что является истинным и нужным.
Сейчас, к слову, пытаюсь почерпнуть для себя что то ценное от людей, знающих больше меня в тех или иных вопросах.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[officialboob]

Это очевидно, но в одном случае цена проходит безоткатом 100 пунктов за день, в другом - за час, в третьем - за пару минут.
Вот природа подобных движений меня заботит больше всего, ибо от безотката за день может не быть отката вовсе, от безотката за час - в принципе тоже, а вот когда лупанет одной минутной свечой, то хочешь- не хочешь. а откат будет. По скольку мы не видим на форексе реального стакана с объёмами, не имеем возможности анализа ленты, то приходится искать прочие закономерности, и очень бы хотелось более детально знать их природу, чтобы лучше понимать рынок. В условиях полнейшего отсутствия достоверной профильной информации - приходится по крупицам собирать материал для дальнейшего анализа и возможного применения в ТС.
ЗЫ
Практически ко всему, что знаю и умею, пришел методом долгих проб, ошибок, шишек, многих лет наблюдений за рынком и т.д.
Забавно бывает впоследствии читать чьи-то книги, статьи и видеть, как людей учат тому же самому, к чему я пришел самостоятельно. Выходит зря терял время и силы. Надо было просто в чужих трудах уметь вычленить из огромных куч бесполезной, а порою и вредной инфы о рынке именно то, что является истинным и нужным.
Сейчас, к слову, пытаюсь почерпнуть для себя что то ценное от людей, знающих больше меня в тех или иных вопросах.

Главная проблема цитат из интернета то, что все сразу начинают верить в их достоверность. (С) В. И. Ленин.

Безоткат означает, что цену толкали маркетами и за ней замыкали лимитами, которые противоположная сторона не могла пробить своими маркетами.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Профитмастер]

Главная проблема цитат из интернета то, что все сразу начинают верить в их достоверность. (С) В. И. Ленин.

Насчет "все"- не стоит так категорично. Это сбор информации для анализа.
Если пазл сложится - тогда да, если нет - то зацикливаться никто не собирается.

Безоткат означает, что цену толкали маркетами и за ней замыкали лимитами, которые противоположная сторона не могла пробить своими маркетами.

Это совершенно очевидно. Хотелось бы узнать побольше о природе этих движений. Взглянуть на эту кухню изнутри, глазами участников процесса, оказывающих непосредственное влияние на процесс.
На сколько я понял, товарищ ewqas принимал в процессе непосредственное участие. Посему пытаюсь извлечь что то полезное.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[officialboob]

Это совершенно очевидно. Хотелось бы узнать побольше о природе этих движений. Взглянуть на эту кухню изнутри, глазами участников процесса, оказывающих непосредственное влияние на процесс.
На сколько я понял, товарищ ewqas принимал в процессе непосредственное участие. Посему пытаюсь извлечь что то полезное.

Этот процесс формирует совокупность участников.
А не единичный кукл.

Потому нельзя узнать то, что знают все и не знает никто.


P.S. И на ночь глядя пятничное видео про аналитиков.
ЗЫРИТЬ ВСЕМ. ВНУТРИ СОЛЬ.

https://www.youtube.com/watch?v=ZNPtyvtuRWc&feature=youtu.be&t=6m52s

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Nickma]

На бирже есть ММ, который вне новостей обязан поддерживать спред в определенном диапазоне, выставляя лимиты в непосредственной близости с бидом и аском.

Сейчас эту роль выполняют торговые роботы скальперы и арбитражеры.

какая может быть природа чудовищных медвежьих ралли по йене в прошлые годы, когда за несколько часов евройена могла упасть на 6-8-10 фигур?

Если поторговать на товарах или акциях, то природа этих движений довольно ясна - чем менее наполнен стакан, тем более мелкие суммы сделок вызывают сильные колебания цены. Сильные движения часто формируют технические сигналы, вроде пробоев, которые видит очень много трейдеров и начинают добавлять импульс своими сделками.
На неликвидной акции это очень хорошо видно - можно сильно менять цену даже имея небольшой депозит.

Потому нельзя узнать то, что знают все и не знает никто.

У цены нет определенного среднесрочного будущего - куда цена идет, туда чаще всего показывают сигналы индикаторов и туда же входит большинство. Трейдеров мало интересуют сами валюты, их привлекательность в экономическом и инвестиционном плане - только направление их движения.
В 2012г. еврофранк был мертвым, USDCHF зеркально повторял EURUSD, однако, в мае по долларфранку сформировался флаг, а по евродоллару нет, в итоге, по еврофранку возник мощнейший геп без какой либо новости, и этот геп закончился ровно в ту минуту, когда цель флага USDCHF была взята. Это доказывает, что теханализ определяет цену, и данный случай уникален тем, что показал его работу в чистом виде - на еврофранк ничего другое не действовало, ни фундамент, ни теоретический "кукл", ни новости, ни рыночный шум.

Т.е. по-вашему мелкие скальперы-ритейлеры имеют влияние на рынок своими "большими" маркетами?
А лимитами скальперы практически не трейдят, чтобы создовать "увязающую" ликвидность.

На неликвидной акции это очень хорошо видно - можно сильно менять цену даже покупая на 500$. Если акция ликвидна, в стакане явно заметно, какие огромные объемы ставят скальперы, их сдвинуть очень непросто.
Лимиты не ставят только МТ-трейдеры, а их в общей массе немного, на реальной бирже почти весь объем торгов создается отложками. Кроме того, сами лимиты не важны, важно то, что трейдер намерился купить, а не то, с рынка это сделает или нет.

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ