Вы думаете, если счет слит это означает убыток?
Нет я так не думаю, так как так думать было бы не правильно. Есть понятие риск менеджмента (глобального).
Это, опять таки, не более чем ваше личное мнение.В большинстве случаев сверхприбылей даже после слива итог выведенных во много раз больше вложенных, и на низком плече они бы получили намного меньше, даже если бы в итоге счет закончил не сливом, а просто большой просадкой. Как говорится "куй железо, пока горячо", если система хорошо работает, есть смысл торговать с большой загрузкой, и успеть до слива вывести хорошую прибыль, а не тянуть волныку, пока рынок не станет неприбыльным и в итоге неэффективно использовать хороший рынок.
Всегда есть альтернатива. Повторюсь, весь этот флуд идет только из за того, что Профитмастер преподносит работу с экстремальным плечем как истину, а это не так. Точнее есть много истин.
Если же трейдер работает на дистанцию и счет используется как некое портфолио, то ни о каком "куй железо" речи быть не может.
Хотя это мое мнение. Как гвориться рынок рассудит.
А пример с ЖЛ, как раз иллюстрирует ту "истину", когда при управлении чужими деньгами жах не айс совершенно.
На скальпинге периодические типы рынка сказываются особенно сильно, поэтому промедление там настолько же невыгодно, как и превышение рисков.
Тут полностью согласен, эксплуатировать нужно то что эффективно для ТС и всего то. Если для ТС и трейдера управляющего активами выгодно в какой то момент использовать все плече, то ясное дело нужно чтобы плече счета было масимально высоким.
Но все зависит от целей, если цели ориентир 100% годовых в среднем с просадкой не более 30%, то нужно одно плече. А если цели разгон, то плече нужно совсем другое.