Торговля на основе дневной волатильности

[tanrad]

Есть у меня одна выстраданная стратегия на основе дневной волатильности и среднего хода для любой валютной пары.
Возможно, где-то и существует более осознанная и проработанная ТС на основе волатильности. Но то, что буду описывать здесь - это личный опыт по итогам 13-летней торговли.
Подробности буду описывать позже. А сейчас предлагаю глянуть сайт в котором есть раздел с необходимой статистикой - https://www.mataf.net

Forex Volatility - в этом разделе можно найти данные по любой валютной паре: среднечасовой, среднедневной и средненедельной статистикой.

 

[tanrad]

Возьмем самую популярную пару - евродоллар.
Как видно из графика дневной волатильности, средняя свеча по паре 70-75 пунктов в понедельник и вторник и 100-120 в остальные дни.
Один из вариант использования этой информации: если дневная свеча (с хвостами) к вечеру составляет 40-50 пунктов, то очень высока вероятность того, что до конца дня пара пройдет еще 20-40 пунктов в ближайшую сторону. То есть, скорее всего, свеча будет увеличена.
Если же уже к середине дня пара прошла больше ста пунктов, то нужно искать возможности и уровни для дневной фиксации.

Но это - основная идея. При осмыслении информации по дневным свечам нужно смотреть еще и на нижний график. Там видно, как сильно может меняться волатильность в зависимости от времени года и определенного цикла.
К примеру, полтора года назад волатильность была минимальная и дневной размах был не более 50 пунктов. А полгода назад она составляла уже 150 пунктов.

 

[tanrad]

если дневная свеча (с хвостами) к вечеру составляет 40-50 пунктов, то очень высока вероятность того, что до конца дня пара пройдет еще 20-40 пунктов в ближайшую сторону. То есть, скорее всего, свеча будет увеличена.

Так как мы торгуем вероятности, то "стопудовых" ситуаций на рынке мы не увидим. И это правило тоже выполняется не всегда, а "чаще всего".
К примеру, вчера, в последний день осени, дневная свеча была не более 40 пунктов и логично было ожидать продолжения движения вниз.
Но здесь стоит учесть еще два фактора. Пара уперлась в очень сильный уровень поддержки и без новостей продавить его было очень сложно. Плюс вялый понельник, когда медведи уже не хотели, а быки еще не могли.
Так что в любом случае, для окончательного решения необходимо учитывать несколько составляющих.

 

[tanrad]

Не совсем понимаю, интересна ли данная тема форумчанам.
Если интересна, то я продолжу анализ по другим валютным парам.

 

[tanrad]

Еще один пример применения дневной свечи.
Текущий скрин с графика:

Ниже распишу.

 

[tanrad]

Если после значимой новости цена упала не достаточно сильно, то велика вероятность того, что к концу дня спекулянты дорисуют свечу длиной в фигуру. Если взять наш пример, то пара упала всего 50 пунктов и это - недостаточно для новостной среды.
Значит стоит ждать, что пара упадет еще. Как минимум к сильной поддержке. Ну или если новость вообще улетная, то по инерции сквозанет еще на 50-100 пунктов - до следующего сильного уровня. Вероятность: 80-90%
Конкретно в нашем примере падение сдерживает ожидание завтрашних сильных новостей. Но для того, чтобы спекулянты дорисовали стандартную дневную свечу, цену все равно нужно куда-нибудь дотолкать. И рост пары против новостей на фигуру выглядит более фантастическим, чем падение на 30-50 пунктов.
В любом случае, стоит дождаться вечера и затем по ситуации принимать решение: фиксить неудачный вход, взять логичный дневной профит или перенести стоп в безубыток в ожидании дальнейшего падения.
Так работают среднесрочники. А пипсовщики а-ля старых топов ФТ уже бы отщипнули свои 20 пунктов с рынка и сбежали бы на неделю, подсчитывая виртуальные барыши.

 

[VeterMir]

Я вот не могу понять - почему все пишут о поддержке и сопротивлении отталкиваясь от ровных цифр и почему при недостаточном движении с новостей цену обязательно догонят до какого-либо круглого значения? Откуда это, от любви людей округлять и постановке sl и tp на круглых ценах?

 

[tanrad]

Откуда это, от любви людей округлять и постановке sl и tp на круглых ценах?

Да. Плюс психологически важные уровни, которые оканчиваются на 000 и 500. Цена их сразу не проходит, а отскакивает пунктов на 20.
На самом деле сильные уровни находятся в других местах, но круглые уровни все равно остаются магнитом для цены.

 

[VeterMir]

И действительно, сегодня наблюдал, как цена несколько раз упиралась в 500 и разворачивалась на 15 пунктов в среднем. Взял на этом профит.

 

[tanrad]

Мне нравится высокая волатильность на рынке. Она позволяет хорошо зарабатывать на импульсах и иногда "кормит" обе стороны. Хотя тренд, конечно, лучше. Но я уже начал забывать, что это такое.
С приходом осени многие ожидают оживления рынков и повышения волатильности. Но рынок как будто привязан за веревочку к узким диапазонам, а пара евро-доллар вообще "умерла". Стандартные для нее дневные свечи в 80-120 пунктов стали большой редкостью даже в новостные дни.
И все же предстоящие 8 ноября выборы в Штатах должны начать оказывать на рынки все большее воздействие. Вряд ли в это время доллар сможет укрепиться. Скорее всего, евро с золотом и валюты-убежища смогут подрасти в этот период.
Движение остальных валют очень сильно завязано на том, кто из кандидатов будет лидировать. Но пока силы кандидатов примерно равны, это будет вносить свой элемент нестабильности в индекс доллара.
Сможем ли мы увидеть мощные движения в этот период? Как правило, да. Но наиболее сильные импульсы случаются после выхода самых неожиданных или даже невероятных новостей. Так что, ловим волну.

 

[VictorSamus]

Вряд ли в это время доллар сможет укрепиться.

Очень сомневаюсь, что будет укрепляться. Больше прогноз на падения, пока будет неизвестный процесс с выборами, также долг сейчас очень большой и суммы только на выплаты по кредитам составляют триллионы. Как по мне, будет очень волатильно и увидим хорошие движения.

 

[tanrad]

Что еще хочу добавить по волатильности?
Если, к примеру, мы находимся в тренде и за день пара проходит около фигуры, то ловить отскоки - плохое занятие.
Но бывают ситуации, когда тренд истощается. Дневные свечи становятся все короче, а уровни - все упрямее. В это время могут появиться сигналы на коррекцию (чем больше разных сигналов, тем лучше). Так вот в случае коррекции, может произойти "эффект карточного домика", когда закрытие профитных позиций совпадает с открытием новых на коррекцию. В этом случае, волатильность может значительно увеличиться, а дневная свеча - вырасти в 2-3 раза от стандартной. Часто такое бывает в новостные дни или в дни окончания квартала (года).

 

[materialist]

Возьмем самую популярную пару - евродоллар.
Как видно из графика дневной волатильности, средняя свеча по паре 70-75 пунктов в понедельник и вторник и 100-120 в остальные дни.
Один из вариант использования этой информации: если дневная свеча (с хвостами) к вечеру составляет 40-50 пунктов, то очень высока вероятность того, что до конца дня пара пройдет еще 20-40 пунктов в ближайшую сторону. То есть, скорее всего, свеча будет увеличена.
Если же уже к середине дня пара прошла больше ста пунктов, то нужно искать возможности и уровни для дневной фиксации.

Но это - основная идея. При осмыслении информации по дневным свечам нужно смотреть еще и на нижний график. Там видно, как сильно может меняться волатильность в зависимости от времени года и определенного цикла.
К примеру, полтора года назад волатильность была минимальная и дневной размах был не более 50 пунктов. А полгода назад она составляла уже 150 пунктов.[/quote]
Средний размер свечи - полдела. Это как средняя температура по больнице. Надо еще знать, каков разброс значений. Потому что при средней = 50 разброс может быть, например, и от 10 до 90, и от 45 до 55, и от 45 до 200 и так далее. И во всех этих случаях надо применять разные стратегии.

 

[tanrad]

Средний размер свечи - полдела. Это как средняя температура по больнице.

Средний размер - это точка опоры, от которой можно начинать вычисления.
Потом нужно понять, к какой фазе находится недельный график. В коридорной или низковолатильной стадии можно увеличивать риски и искать отскоки... ну и так далее.
А разброс значений стоит смотреть не очень глубоко в историю, потому что рынок постоянно меняет свои колебания.

 

[realnotstory]

Торговля по волатильности продолжается до первого кризиса. Мне вспомнилось открытие пары EUR/USD с гэпом в 200 пунктов на новости о закрытии банков Кипра. Стопы бы не спасли, власти Кипра приняли свое решение на выходных. В условиях 2008 года, статистические данные по волатильности были другие.

 

[mokol]

разброс значений стоит смотреть не очень глубоко в историю

Немножко покопался, но так и не понял: откуда взяты данные по волатильности (и, соответственно, насколько им можно верить). Использовать этот инструмент, считаю, конечно же надо. Он во многом может помочь понять, где зайти/выйти и чего когда можно ожидать. Но. Я вот тут вручную начал было собирать статистику по этому вопросу (ну нету как-то доверия к обобщенным данным, как к таковым), ну, немножко, скажем так, разбегается. Смотрю день, т.к. интрадей.

 

[zaharik1404]

Торговля по волатильности продолжается до первого кризиса. Мне вспомнилось открытие пары EUR/USD с гэпом в 200 пунктов на новости о закрытии банков Кипра. Стопы бы не спасли, власти Кипра приняли свое решение на выходных. В условиях 2008 года, статистические данные по волатильности были другие.
__________________

А разве кто то заставляет переносить сделки через выходные? Вообще то если переносить сделку через выходной, то там уже абсолютно неважно по волотильности она открыта или по сапогу. при появлении гепа стоп может не спасти. Так что не понимаю, причем тут именно волотильность?