Да это все понятно, но вы, видимо, не совсем понимаете что я хочу сказать. Ну я же знаком с системным подходом. Теперь смотрите, у вас есть некая статистика сделок, хорошо, допустим прибыльных в данном подходе 50 процентов и вас это устраивает. Но вот в чем прикол, вот вы показали мне где стоит входить в бай, а где в селл. Теперь такой вопрос, вы пробовали просчитать статистику, если вы будете открывать сделки не в бай и селл, а только в бай, или только в селл, пропуская другие, ну пусть банальную машку прикрутить к системе, если она показывает что падаем, то только продаем, если что растет, то только покупаем. Вы не думали о том, что при таком подходе статистика может стать более интересной, чем 50 на 50? Хотя, может вы уже и пробовали нечто подобное, я ж не знаю.
На самом деле 50% прибыльных сделок это фактически грааль на дистанции, у меня пока не получается получить на большой дистанции такое соотношение.
Если глубже рассмотреть нашу с вами беседу, то получается что у нас разное видение на процессы. Мы смотрим фактически на одно и то же, но под разными углами.
По поводу машки, к сожалению статистика по машкам крайне не устойчива. Взять машки в торговую стратегию это наверное самое первое что приходит в голову.
Я же использую более глубокое управление сделками, не могу сказать что оно идеально и тем более я не могу сказать что, мой подход чем то лучше вашего.
Там где я показал селл и бай, это места где я буду смотреть вероятности и думать как и куда торговать, опираясь на волатильность, и сформировавшийся у тех уровней профиль рынка (график цен), а там как кривая выведет.