-
Добро пожаловать на инвестиционный форум!
Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!
Впрочем, для начала надо зарегистрироваться! -
🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
-
📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
-
Внимание! Правила форума о Forex
Вопрос-ответ - Страница 79
- Автор темы ХЫШНИК
- Дата начала
Re: вопрос-ответ
прибыльность спреда на сделках зависит от таймфрейма:
При мелких масштабах ТС выдает торговые сигналы, естественно, чаще, но при этом:
а) матожидание сделки в пунктах пропорционально приблизительно корню квадратному из размера ТФ, т.е. тем больше, чем старше ТФ;
б) влияние спреда на доход в единицу времени обратно пропорционально количеству сделок, совершаемых системой в единицу времени.
Совершенно естественно возникло предположение о том, что зависимость средней доходности в единицу времени от выбранного ТФ не так проста, и вообще говоря, может иметь и экстремумы.
Есть простенький скриптик, выполняющий следующий подсчет в предположении, что ТС совершает сделки с некоторой постоянной средней интенсивностью trade_intensity ("средняя доля баров, на которых происходит открытие позиций", от 0 до 1) и поддерживает позиции в среднем в течение bars_per_trade баров. (где загрузить скрипт, напишите мне в ЛСссылку скину
)
1. Для заданного таймфрейма находится среднее за довольно большой промежуток абсолютное значение изменения цены в течение 1 бара. Эта величина будет прямо пропорциональна матожиданию единичной сделки на данном ТФ без учета спреда.
2. Далее рассчитываем матожидание прибыли за 1 час без учета спреда. Для этого умножаем полученную на предыдущем шаге величину на среднее за час количество сделок и на среднее время поддержания позиции в барах.
3. После этого учитываем влияние спреда, вычитая его размер, умноженный на среднее за час количество сделок.
Итак, результаты для некоторых инструментов (спред в пунктах задается в настройках скрипта, запускать надо на графике М1):
EURUSD, спред 18 пипс, сделки на каждом баре, время поддержания позы - 1 бар. Лучший ТФ - 4 минуты.
GBPUSD, спред 28 пипс, сделки на каждом баре, время поддержания позы - 1 бар. Лучший ТФ - 9 минут.
USDJPY, спред 28 пипс, сделки на каждом баре, время поддержания позы - 1 бар. Лучший ТФ - 49 минут.
EURUSD, спред 18 пипс, сделки раз в два бара (интенсивность = 0.5), время поддержания позы - 2 бара. Лучший ТФ - 1 минута.
GBPUSD, спред 28 пипс, сделки раз в два бара, время поддержания позы - 2 бара. Лучший ТФ - 3 минуты.
USDJPY, спред 28 пипс, сделки раз в два бара, время поддержания позы - 2 бара. Лучший ТФ - 11 минут.
Общие выводы
1) Зависимость среднего профита в единицу времени от таймфрейма имеет вполне конкретный максимум
2) Значение наиболее выгодного для торговли ТФ - это не недели и дни, а минуты, в лучшем случае - часы. "Долговременные инвесторы" могут обломиться - они зарабатывают меньше.
3) Наиболее выгодный ТФ не зависит от интенсивности торговли что, в целом, и ожидалось, но
4) Наиболее выгодный ТФ весьма таки зависит от размера спреда и среднего времени поддержания открытых позиций. Чем больше последнее, тем меньший ТФ стОит использовать, при этом зависимость близка к обратно пропорциональной квадратичной, т.е. при увеличении средней длины сделки (в барах) в 2 раза оптимальный ТФ уменьшается в 4 раза. В пределе для долгих открытых поз лучший выбор - М1. Расширение спреда, напротив, сдвигает оптимум в сторону старших ТФ.
Последнее редактирование:
Re: вопрос-ответ
конечно ДЦ не выгодно это, если будут постоянно трейдеры в прибыли, ДЦ развалится в этом случае, поэтому брокеры не любят успешных трейдеров, а так, трейдеры сливают, новички сливают и брокеры в шоколаде
Последнее редактирование:
Re: вопрос-ответ
получается так, брокер просто усложняет условия торговли, когда трейдер в плюсе брокер может закрыть прибыльный ордер, либо реквоты могут быть, уловки такие вот у ДЦ
Re: вопрос-ответ
с брокерами бороться...хм.....никак с ними не поборешься, здесь только выбирать брокера у которого условия торговли будут вас устраивать ( такие ДЦ есть), можно также торговать на ECN счетах это вообще самый идеальный вариант, преимуществ больше по сравнению с обычными счетами + почитайте статью в википедии про ECN будет полезна она вам
fxlionpromo
ТОП-МАСТЕР
Re: вопрос-ответ
Вы вводите людей в заблуждение своими словами. Брокеру ни к чему препятствовать трейдеру, сделки выводятся на биржу и брокер получает свою комиссию,следовательно,чем дольше торгует трейдер,тем больше прибыли он приносит брокеру.А вот ДЦ действительно могут препятствовать работе трейдера, тк основной заработок на сливе.И то, в топ компаниях,которые на слуху такого не может произойти априори.
Re: вопрос-ответ
Тренд можно и на глаз определить. А вот завершение тренда никак.
Я для целей тренда, как и для его завершения использую сетку Фибоначчи, если отнести ее к индикаторам, то ответ - помогают хорошо.
Этот анекдот уже есть в теме юмора на форекс.
Тренд можно и на глаз определить. А вот завершение тренда никак.
Я для целей тренда, как и для его завершения использую сетку Фибоначчи, если отнести ее к индикаторам, то ответ - помогают хорошо.
Этот анекдот уже есть в теме юмора на форекс.
Последнее редактирование модератором:
fxlionpromo
ТОП-МАСТЕР
Re: вопрос-ответ
А можно подробнее по этой теме?
1. Насколько это частая ситуация?
2. И что для брокера считается прибыльный трейдер, которого надо сливать, сколько для этого нужно зарабатывать, чтобы тебя начали сливать?
3. Если прибыльный ордер закрыли принудительно, есть ли способ пожаловаться, опротестовать такие действия брокера?
4. Что такое реквоты?
5. Помимо принудительного закрытия прибыльных сделок, к каким уловкам ДЦ нужно быть ещё готовым?
конечно ДЦ не выгодно это, если будут постоянно трейдеры в прибыли, ДЦ развалится в этом случае, поэтому брокеры не любят успешных трейдеров, а так, трейдеры сливают, новички сливают и брокеры в шоколаде
А можно подробнее по этой теме?
1. Насколько это частая ситуация?
2. И что для брокера считается прибыльный трейдер, которого надо сливать, сколько для этого нужно зарабатывать, чтобы тебя начали сливать?
3. Если прибыльный ордер закрыли принудительно, есть ли способ пожаловаться, опротестовать такие действия брокера?
4. Что такое реквоты?
5. Помимо принудительного закрытия прибыльных сделок, к каким уловкам ДЦ нужно быть ещё готовым?
Re: вопрос-ответ
Расскажите поподробнее, думаю что многим будет интересно.
Можно. Паттерн "Ловушка профессионалов"
Расскажите поподробнее, думаю что многим будет интересно.
Похожие темы
- Статья
- Статья
- Статья
- Статья
