zaharik1404
ТОП-МАСТЕР
Хочу поговорить о мани менеджменте. Знаю, что о нем много сказано, многие считают его абсолютно ненужным, пытаясь разогнать свой счет и стать миллионером. Но реальность такова, что на рынке все играет роль и, главное - верный выбор торгового лота. Трейдер может получать убыток за убытком при неблагоприятных условиях для своей системы и важно, чтобы депозит пережил такой период. О выборе оптимального риска будет идти речь.
Риск на сделку
Для начала разберемся с таким понятием, как риск сделки, основным в мани менеджменте. Измеряется он в процентах, подбирается статистически. Все классики не рекомендуют его выбирать выше трех процентов: их может потерять трейдер, если сделка его закроется по стоп лоссу. Если риск на сделку 2 процента, а депозит 1000 долларов, то в случае срабатывания стопа трейдер теряет 1000*2/100=20 долларов. Регулируется он объемом торгового лота, зависит от размера депозита и стоп лосса. Как вы понимаете, размер депозита у нас задан изначально, стоп лосс ставится строго по правилам торговой системы и его изменять тоже нельзя. Поэтому, чтобы войти в заданный процент риска, трейдер изменяет размер торгового лота.
Допустим, риск на сделку у нас 3 процента, депозит 10000 долларов, мы получаем сигнал на сделку по паре евро доллар, при этом стоп лосс у нас в 20 пунктов по четырехзнаку от текущей цены, нужно выбрать размер лота для открытия позиции. Сначала высчитываем, сколько мы можем потерять на этой сделке в деньгах. 10000*3/100=300 долларов. Это та сумма, которую, по условиям примера, трейдер может позволить себе потерять при срабатывании стоп лосса. Стоимость одного пункта на паре, при одном стандартном лоте, 10 долларов, значит мы берем такой вот расчет, 300/20/10=1,5 лота. То есть, в этом примере торговый объем будет размером 1,5 лота, чтобы все условия соблюдались. Кому лень считать, в своем блоге я выложил скрипт, который сам все высчитывает и открывает сделку нужным объемом, вам нужно лишь задать ему процент риска на сделку.
Подбираем риск на сделку статистически
Давайте разберемся, как именно подобрать оптимальный риск на сделку для своей торговой системы. Это очень важный вопрос и ему стоит уделить достаточно внимания. Дело в том, что если риск на сделку будет слишком высок, то депозит не переживет неблагоприятный период для торговой системы, а он будет обязательно, даже не сомневайтесь в этом. А слишком низкий риск, уменьшит прибыльность вашей системы. Подбираем его мы статистикой - гоняем торговую систему на различных парах и временных периодах с различными рисками на сделку, подбирая оптимальный. Лучше, конечно, написать хороший советник по системе, если есть такая возможность и подобрать риск в тестере метатрейдера, но не всегда это возможно, поэтому делайте это вручную. Оптимальный риск считается, когда просадка по торговле за все время находится в пределах 10-20 процентов. Но при этом не рекомендуется риск на сделку ставить выше трех процентов, пять процентов уже довольно агрессивная и рисковая торговля. Не ленитесь, тестируйте сигналы тщательно, собирайте статистику за год и больше истории. Обычно, торговый риск должен лежать в пределах 1-3 процентов, меньше - это уже не торговля, больше -слишком рискованно.
Психологический порог риска
Не забываем, статистика - это ведь чистая теория, которая прогоняется на истории, а реальная торговля посложней будет. Тут в дело включается еще и эмоциональность трейдера, которая может иметь серьезное влияние на результаты торговли.
К примеру, трейдер торгует с риском на сделку в 2 процента, но при депозите в 1000 долларов это будет 20 долларов, а если на счету 100 000 долларов, то 2000 риск. Да, относительно депозита риск не изменился. Но трейдер человек и, если он не привык торговать крупными депозитами, риск в одной сделке двумя штуками баксов будет вызывать у него дополнительный страх. Что окажет влияние на результаты торговли.
Статистически риск на сделку можно высчитать на истории и демо счету. Однако ваш психологический порог риска вы можете выбрать только в процессе реальной торговли. Просто попробуйте на полпроцента уменьшать риск на сделку, если результаты торговли ухудшились. Либо увеличивать, если чувствуете, что торговля может приносить больше прибыли. Изменили риск на пол процента, поторговали месяц-два, зафиксировали результаты, прибыльность и просадку. Таким образом изменяя риск в ту или иную сторону, выберите оптимальный для вас на этом депозите, при котором соотношение просадка прибыльность самое лучшее.
Если у вас депозит резко вырос - инвесторы хорошие появились или сами решили пополнить, то первым шагом установите самый минимальный риск на сделку, один процент и даже меньше. Поторгуйте некоторое время с таким риском, чтобы привыкнуть к депозиту и только потом начинайте увеличивать риск на сделку, постепенно, не более чем по пол процента. После каждого увеличения торгуйте не менее месяца, чтобы привыкнуть и таким образом выводите уровень риска на оптимальный для вашей торговой системы.
Александр Элдер по этому поводу говорил: "К деньгам нужно привыкать и это правильно, если трейдер до этого зарабатывал за месяц не более 500 долларов, а тут в одной сделке ему предлагают рисковать парой тысяч, то эффективность его торговли ухудшится и даже может стать минусовой. Не стоит относится наплевательски к выбору торгового лота и риска на одну сделку. Поверьте, для общего итога торговли, это имеет не меньшее значение, чем верное открытие сделки, постановка тейкпрофита и стоп лосса.
Торговля на Форексе - это игра вероятностей, нет никаких гарантий, что следующая сделка закончится прибылью. Цель трейдера - это положительный общий итог торговли, а для этого очень важно, чтобы депозит доживал до прибыльных сделок и не был потерян на убыточных. Если вы неверно выберите торговый лот, то он может и не дожить. Интересно было бы почитать, как вы выбираете размер торгового лота и что думаете о предложенных мной способах.
-------------------------------------------------
Автор: zaharik1404
Исключительные права на статью принадлежат MMGP.COM
Последнее редактирование модератором:
И более внимательно к ней присмотреться: используется там мартингейл или нет - не важно.
