Локирование на форекс - или все что Вы хотели узнать о локировании но боялись спросить.
Приветствую Вас Друзья, коллеги и просто интересующиеся темой данной статьи.
Я постараюсь переложить на бумагу знания и опыт по локированию, стратегиям с использованием встречных позиций по одной валютной паре, плюсам и минусам использования лока в торговле на форекс.
Попробую передать информацию в сжатом виде, так как предмет объемный и в рамках одной статьи просто не уместится.
Естественно я не претендую на истину в последней инстанции, аксиом и железных правил не существует, но я постараюсь изложить то, что формировалось у меня в голове за последние 9 лет работы со встречными позициями.
На десятках форумов, многие годы, тема лока вызывает серьезные дискуссии, «остроконечники» и «тупоконечники» ведут бесконечный спор о полезности и вреде лока и локовых стратегий.
Под остроконечниками, я имею в виду, сторонников жестких стопов, а под тупоконечниками – сторонников лока. И так же как в сказке про Гулливера, их спор, по моему личному мнению так же бесперспективен.
На мой взгляд, тут больше бы подошло высказывание одного из героев фильма «Брат» - «Что русскому хорошо – немцу смерть».
Корни споров о вреде или пользе лока растут из фондового рынка. И я понимаю негодование и пренебрежительное отношение фондовиков к локам. Ведь действительно, акцию же невозможно одновременно купить и продать, но форекс - это несколько иное.
Так же в некоторых банках не представлена возможность открытия встречных позиций, но мы будем говорить о ритейл торговле через терминал МТ4.
Давайте зададим себе вопрос: «почему я не могу иметь в кошельке 100 фунтов и 100 долларов одновременно?» Тем более сам МТ4 позволяет управлять встречными позициями и вести учет активов в любой валюте имеющейся у брокера.
Думаю, данный вопрос сведет на нет возможные дискуссии о целесообразности локирования, ибо, что не запрещено, то разрешено.
Теперь перейдем непосредственно к локу и нюансам его использования в торговле.
Форекс локирование:
Простое определение лока гласит, что это открытие встречных позиций по одной валютной паре.
Как это выглядит на языке форекс?
Выглядит все просто, но это лишь на первый взгляд, ведь математически данное «уравнение» не имеет смысла, точнее это отображение отсутствия нетто позиции.
Да, все верно, математически лок=стоп (если лок отрицательный) и лок=тэйк профит (если лок положительный).
Отсюда возникает естественный вопрос – зачем лок, если математически это эквивалент стоп лосса? Для чего применять форекс локирование если это отсутствие позиции?
На самом деле лок, это больше психологический костыль, удобство, в нем нет волшебных бобов, чтобы как то получить святой грааль. Но открою тайну нам грааль и не нужен.
Спешу обрадовать, спектр использования встречных позиций выходит далеко за рамки уравнения лок=стоп/тейк.
Стратегия локирования подходит для более простого управления нетто позицией при мульти таймфреймовой торговле.
Например:
Есть стратегия, использующая сигналы с 4 ТФ (Н4, Н1,М15,М5). Н4 и Н1 среднесрочный стратегический уровень.
М15 и М5 тактический или интрадей уровень принятия решений.
Если не использовать лок, то придется учитывать разные сигналы, суммировать направления сигналов, вычислять совокупный лот и открываться чистой нетто позицией.
Не вопрос можно и так поступать, но есть другой выход – использовать возможности терминала, чтобы управлять нетто позицией по выбранному торговому инструменту.
При МТФ торговле часто возникают ситуации, когда сигналы с нижних ТФ служат защитой для сигналов с более высоких ТФ.
На рисунке 1 отмечено, как могут сигналы с ТФ М15 защищать сделку с более высокого ТФ (Н4)
Это лишь схематический пример, показывающий некоторые возможности форекс локирования.
Так же локирование применяется как альтернатива стопу при защите открытых позиций и нетто позиции.
Примечание: нетто позиция это совокупность сделок по валютной паре в одну сторону.
Бай 1 лот и селл 0,5 лота это экспозиция, разность между бай и селл сделками это нетто позиция.
Бай1-селл 0,5=бай 0,5 – нетто позиция 0,5 бай.
Стратегия локирования – защита нетто позиции:
Рассмотрим лок как способ защиты позиций при движении цены против открытой позиции.
Пример:
Сигнальная стратегия показала бай по паре фунт доллар по цене 1,30880
Наш Мани менеджмент не разрешает получать убыток по открытой позиции более 70 пп, поэтому выставляется защитный селл стоп в 70 пп от открытой позиции.
При движении против открытой сделки и взятии селл стопа мы фиксируем просадку по средствам (эквити) в размере 70пп * лот.
В данном случае мы получаем ситуацию лок=стоп, мы не даем расти убытку.
Рисунок 2 .Фиксация просадки при движении цены против позиции.
В данном случае мы фиксировали просадку, не нарушили ММ и можем спокойно торговать дальше.
Пытливый читатель спросит – «и что? Я так и со стопом могу!»
В принципе все верно, данный пример ничем не отличается от торговли со стопом, но как психологический костыль, лок вместо стопа, дает некоторый психологический комфорт.
Рассмотрим дальнейшие действия с применением защиты нетто позиции.
Поступил следующий сигнал на покупку и по стратегии необходимо открыть позицию и защитить ее. Рисунок 3.
При торговле локом это можно сделать 2-я способами:
Мы рассмотрим второй способ, так как способ номер 1 ничем не отличается от стоповой торговли.
На уровне поступления второго бай сигнала, мы вместо открытия новой позиции, закрываем защитный селл. Данное действие эквивалентно открытию новой бай позиции.
После закрытия селл позиции фиксируется балансовая прибыль. Прибыль от селл позиции «падает» на баланс.
Примечание:
При торговле с помощью локов основным параметром контроля рисков является эквити(графа средства в терминале). Баланс при торговле локами, это второстепенный параметр.
На рисунке цифрой 1 обозначен уровень, на котором убыток от открытой позиции будет равен нулю и при движении цены дальше вверх, будет идти прибыль.
Цифрой 2 обозначен уровень, когда чистая прибыль будет и по закрытой селл позиции и по открытой бай позиции. На этом уровне эквити и баланс будут равны, и счет будет получать чистую прибыль (при продолжении движения вверх).
Мы рассмотрели только 2 сигнала на покупку, но данный пример подойдет и для большего количества сигналов или при торговле дробным лотом.
Единственное отличие – уровни БУ по позициям будут располагаться иначе, и их точное значение будет зависеть от рисков, свопа и спреда, а так же комиссии (если она есть).
Сразу хочу предостеречь новичков от бездумного накидывания локов по графику- данная торговля не терпит суеты, прежде чем использовать локирование в реальной торговле потренируйтесь достаточное время на демо счете.
Так же в аттаче я прикреплю индикатор, который автоматически рассчитывает уровни БУ для всех открытых позиций.
Локирование позиций выход из замка:
Выше мы уже рассмотрели выход из одиночного замка, как же выйти из нескольких замков подряд?
Пример:Рисунок 4.
Открыта позиция бай с защитным локом на расстоянии 70 пп (4-х знак) от уровня входа.
Цена пошла против открытой позиции, и сработал защитный селл стоп (отрицательный лок).
Поступил сигнал на повторное открытие бай позиции, открыта бай позиция и так же выставлен защитный селл стоп.
Через некоторое время поступил сигнал на бай и принято решение на раскрытие лока, обе селл позиции закрываются, и у нас остается нетто позиция 2 бай.
Курсовая разница от селл позиции уходит на баланс счета. Далее идет расчет уровней безубытка для открытых баев, с учетом закрытых селл ордеров.
Уровень тейк профит стоит выше первого бай ордера, при достижении этого уровня, счет получит сверх прибыль, как от обеих бай позиций, так и от закрытых защитных селл позиций.
В реальной торговле эти уровни рассчитываются в автоматическом режиме, количество бай и селл позиций не имеет значения, так как индикатор лока показывает лишь 4 линии на графике.
Соответственно можно управлять нетто позицией состоящей из ЛЮБОГО количества встречных ордеров (разрешенных ММ конкретной торговой системы).
Выводы и рекомендации по форекс локированию:
Стратегия локирования является неотъемлемой частью блока риск менеджмента и управления рисками ТС.
Резюме:
Лок не является панацеей от всех бед трейдинга, это лишь один из способов управления рисками. Лок очень сложен в освоении и понимании, и как я писал выше - новичкам лучше провести достаточное время на демо счете , сразу применять локирование на реальном депозите чревато быстрыми и неконтролируемыми убытками, вплоть до полной потери депозита.
_______________________
Автор: PIRANHAfx
Исключительные права на статью принадлежат MMGP.COM
Приветствую Вас Друзья, коллеги и просто интересующиеся темой данной статьи.
Я постараюсь переложить на бумагу знания и опыт по локированию, стратегиям с использованием встречных позиций по одной валютной паре, плюсам и минусам использования лока в торговле на форекс.
Попробую передать информацию в сжатом виде, так как предмет объемный и в рамках одной статьи просто не уместится.
Естественно я не претендую на истину в последней инстанции, аксиом и железных правил не существует, но я постараюсь изложить то, что формировалось у меня в голове за последние 9 лет работы со встречными позициями.
На десятках форумов, многие годы, тема лока вызывает серьезные дискуссии, «остроконечники» и «тупоконечники» ведут бесконечный спор о полезности и вреде лока и локовых стратегий.
Под остроконечниками, я имею в виду, сторонников жестких стопов, а под тупоконечниками – сторонников лока. И так же как в сказке про Гулливера, их спор, по моему личному мнению так же бесперспективен.
На мой взгляд, тут больше бы подошло высказывание одного из героев фильма «Брат» - «Что русскому хорошо – немцу смерть».
Корни споров о вреде или пользе лока растут из фондового рынка. И я понимаю негодование и пренебрежительное отношение фондовиков к локам. Ведь действительно, акцию же невозможно одновременно купить и продать, но форекс - это несколько иное.
Так же в некоторых банках не представлена возможность открытия встречных позиций, но мы будем говорить о ритейл торговле через терминал МТ4.
Давайте зададим себе вопрос: «почему я не могу иметь в кошельке 100 фунтов и 100 долларов одновременно?» Тем более сам МТ4 позволяет управлять встречными позициями и вести учет активов в любой валюте имеющейся у брокера.
Думаю, данный вопрос сведет на нет возможные дискуссии о целесообразности локирования, ибо, что не запрещено, то разрешено.
Теперь перейдем непосредственно к локу и нюансам его использования в торговле.
Форекс локирование:
Простое определение лока гласит, что это открытие встречных позиций по одной валютной паре.
Как это выглядит на языке форекс?
- GBPUSD buy 1 lot
- GBPUSD sell 1 lot
Выглядит все просто, но это лишь на первый взгляд, ведь математически данное «уравнение» не имеет смысла, точнее это отображение отсутствия нетто позиции.
Да, все верно, математически лок=стоп (если лок отрицательный) и лок=тэйк профит (если лок положительный).
Отсюда возникает естественный вопрос – зачем лок, если математически это эквивалент стоп лосса? Для чего применять форекс локирование если это отсутствие позиции?
На самом деле лок, это больше психологический костыль, удобство, в нем нет волшебных бобов, чтобы как то получить святой грааль. Но открою тайну нам грааль и не нужен.
Спешу обрадовать, спектр использования встречных позиций выходит далеко за рамки уравнения лок=стоп/тейк.
Стратегия локирования подходит для более простого управления нетто позицией при мульти таймфреймовой торговле.
Например:
Есть стратегия, использующая сигналы с 4 ТФ (Н4, Н1,М15,М5). Н4 и Н1 среднесрочный стратегический уровень.
М15 и М5 тактический или интрадей уровень принятия решений.
Если не использовать лок, то придется учитывать разные сигналы, суммировать направления сигналов, вычислять совокупный лот и открываться чистой нетто позицией.
Не вопрос можно и так поступать, но есть другой выход – использовать возможности терминала, чтобы управлять нетто позицией по выбранному торговому инструменту.
При МТФ торговле часто возникают ситуации, когда сигналы с нижних ТФ служат защитой для сигналов с более высоких ТФ.
На рисунке 1 отмечено, как могут сигналы с ТФ М15 защищать сделку с более высокого ТФ (Н4)
Это лишь схематический пример, показывающий некоторые возможности форекс локирования.
Так же локирование применяется как альтернатива стопу при защите открытых позиций и нетто позиции.
Примечание: нетто позиция это совокупность сделок по валютной паре в одну сторону.
Бай 1 лот и селл 0,5 лота это экспозиция, разность между бай и селл сделками это нетто позиция.
Бай1-селл 0,5=бай 0,5 – нетто позиция 0,5 бай.
Стратегия локирования – защита нетто позиции:
Рассмотрим лок как способ защиты позиций при движении цены против открытой позиции.
Пример:
Сигнальная стратегия показала бай по паре фунт доллар по цене 1,30880
Наш Мани менеджмент не разрешает получать убыток по открытой позиции более 70 пп, поэтому выставляется защитный селл стоп в 70 пп от открытой позиции.
При движении против открытой сделки и взятии селл стопа мы фиксируем просадку по средствам (эквити) в размере 70пп * лот.
В данном случае мы получаем ситуацию лок=стоп, мы не даем расти убытку.
Рисунок 2 .Фиксация просадки при движении цены против позиции.
В данном случае мы фиксировали просадку, не нарушили ММ и можем спокойно торговать дальше.
Пытливый читатель спросит – «и что? Я так и со стопом могу!»
В принципе все верно, данный пример ничем не отличается от торговли со стопом, но как психологический костыль, лок вместо стопа, дает некоторый психологический комфорт.
Рассмотрим дальнейшие действия с применением защиты нетто позиции.
Поступил следующий сигнал на покупку и по стратегии необходимо открыть позицию и защитить ее. Рисунок 3.
При торговле локом это можно сделать 2-я способами:
- Открыть новую позицию с защитой в 70 пп
- Отработать с локом.
Мы рассмотрим второй способ, так как способ номер 1 ничем не отличается от стоповой торговли.
На уровне поступления второго бай сигнала, мы вместо открытия новой позиции, закрываем защитный селл. Данное действие эквивалентно открытию новой бай позиции.
После закрытия селл позиции фиксируется балансовая прибыль. Прибыль от селл позиции «падает» на баланс.
Примечание:
При торговле с помощью локов основным параметром контроля рисков является эквити(графа средства в терминале). Баланс при торговле локами, это второстепенный параметр.
На рисунке цифрой 1 обозначен уровень, на котором убыток от открытой позиции будет равен нулю и при движении цены дальше вверх, будет идти прибыль.
Цифрой 2 обозначен уровень, когда чистая прибыль будет и по закрытой селл позиции и по открытой бай позиции. На этом уровне эквити и баланс будут равны, и счет будет получать чистую прибыль (при продолжении движения вверх).
Мы рассмотрели только 2 сигнала на покупку, но данный пример подойдет и для большего количества сигналов или при торговле дробным лотом.
Единственное отличие – уровни БУ по позициям будут располагаться иначе, и их точное значение будет зависеть от рисков, свопа и спреда, а так же комиссии (если она есть).
Сразу хочу предостеречь новичков от бездумного накидывания локов по графику- данная торговля не терпит суеты, прежде чем использовать локирование в реальной торговле потренируйтесь достаточное время на демо счете.
Так же в аттаче я прикреплю индикатор, который автоматически рассчитывает уровни БУ для всех открытых позиций.
Локирование позиций выход из замка:
Выше мы уже рассмотрели выход из одиночного замка, как же выйти из нескольких замков подряд?
Пример:Рисунок 4.
Открыта позиция бай с защитным локом на расстоянии 70 пп (4-х знак) от уровня входа.
Цена пошла против открытой позиции, и сработал защитный селл стоп (отрицательный лок).
Поступил сигнал на повторное открытие бай позиции, открыта бай позиция и так же выставлен защитный селл стоп.
Через некоторое время поступил сигнал на бай и принято решение на раскрытие лока, обе селл позиции закрываются, и у нас остается нетто позиция 2 бай.
Курсовая разница от селл позиции уходит на баланс счета. Далее идет расчет уровней безубытка для открытых баев, с учетом закрытых селл ордеров.
- Цифра 1 на рисунке обозначает уровень безубытка с учетом закрытых селл позиций.
- Цифра 2 показывает уровень безубытка для открытых бай позиций с учетом свопа, спреда и комиссии.
- Цифра 3 обозначает уровень безубытка для всех открытых позиций. Это уровень когда баланс и эквити будут равны (когда плавающий профит/лосс будет равен нулю).
Уровень тейк профит стоит выше первого бай ордера, при достижении этого уровня, счет получит сверх прибыль, как от обеих бай позиций, так и от закрытых защитных селл позиций.
В реальной торговле эти уровни рассчитываются в автоматическом режиме, количество бай и селл позиций не имеет значения, так как индикатор лока показывает лишь 4 линии на графике.
- Уровень безубытка по всем открытым бай позициям с учетом спреда, свопа и комиссии.
- Уровень безубытка по всем селл позициям с учетом спреда, свопа и комиссии
- Уровень безубытка с учетом всех закрытых позиций с даты первого открытого ордера
- Уровень безубытка с учетом всех открытых позиций в терминале по данной валютной паре
Соответственно можно управлять нетто позицией состоящей из ЛЮБОГО количества встречных ордеров (разрешенных ММ конкретной торговой системы).
Выводы и рекомендации по форекс локированию:
Стратегия локирования является неотъемлемой частью блока риск менеджмента и управления рисками ТС.
- Рекомендуемый уровень загрузки депозита при торговле с использованием лока -20%
- Используйте брокера не берущего маржу со второй стороны лока.
- Не используйтебольшое количество встречных позиций (не перегружайте депозит), так как долговременные локи будут оказывать сильную расходную нагрузку на средства из за свопов.
- Баланс счета имеет второстепенное значение при локировании на форекс.
- Не имеет решающего значения конкретное ценовое позиционирование встречных позиций на графике цены. Некоторые позиции могут располагаться в 1000 пунктов от текущего рынка. Имеет значение только направление раскрытия лока и вектор нетто позиции.
- Контроль рисков и загрузки депозита даст преимущество на дистанции.
Резюме:
Лок не является панацеей от всех бед трейдинга, это лишь один из способов управления рисками. Лок очень сложен в освоении и понимании, и как я писал выше - новичкам лучше провести достаточное время на демо счете , сразу применять локирование на реальном депозите чревато быстрыми и неконтролируемыми убытками, вплоть до полной потери депозита.
_______________________
Автор: PIRANHAfx
Исключительные права на статью принадлежат MMGP.COM
Вложения
Последнее редактирование модератором:
