Анализ отчетов CME и COT - Страница 5

Asal · 31.03.2020

Тимон написал(а):
то где такое можно скачать? А то что-то не понял с этими балансами пока))

Внутри дня не всегда вроде возврат к балансу... Если только рынок без резких колебаний.

Балансы Павла гуглите)

Тимон · 01.04.2020

Asal написал(а):
Балансы Павла гуглите)

Для открытого доступа не нашел, но я хотел бы сам понять, как баланс вычислить. Пока в стадии "объем умножить на премию" и осталось понять, какой объем брать... В общем пока лес в этом направлении. Время бывает свободное, исчу инфу.

добавлено через 11 часов 30 минут

ArinaF написал(а):
Если бы все было так просто

И не говорите)) Мозг кипит, самоизоляция... есть время для познания опционной торговли.

И три вопросах, не только к вам, как к специалисту по опционной торговле, но и ко всем кто читает. Как рассчитать форвад поинт без регистраций где-то? Нужен фп в расчете цены от страйка? И как баланс рассчитать самостоятельно?

ArinaF · 02.04.2020

Тимон написал(а):
И три вопросах, не только к вам, как к специалисту по опционной торговле, но и ко всем кто читает. Как рассчитать форвад поинт без регистраций где-то? Нужен фп в расчете цены от страйка? И как баланс рассчитать самостоятельно?

1Рассчитать самостоятельно это надо одномоментно сравнить положение цены на фьючерсах и на форексе.

Я лет семь назад это делала и до сих пор пользуюсь этой поправкой.. небольшие сдвижки не существенны, т..к. уровни обычно проторговываются +-10 -15 п. Чтобы вам не парится.. вот сдвиги для евро это -0,0008, фунта +0,0009.

Какой баланс вы хотите рассчитать?

Тимон · 03.04.2020

ArinaF написал(а):
Какой баланс вы хотите рассчитать?

Баланс дня для фунта. Ноя так понял расчет как-то делают только по отчетам CME.

ArinaF · 03.04.2020

Тимон написал(а):
Баланс дня для фунта. Ноя так понял расчет как-то делают только по отчетам CME.

Я не очень понимаю, что такое баланс, т.е. как его считают и как это используют для торговли.

Есть открытый интерес, есть изменения открытого интереса , есть премия, есть изменение премии, есть мертвые хеджевые страйки, есть паритетные страйки, есть страйки, на которых меняется интерес....

Например, пара страйков со сменой интересов можно назвать балансом. Можно диапазон, который они ограничивают взять на вооружение для дневной торговли.

На скрине желтым закрашен этот диапазон для фунта

Alexor · 04.04.2020

ArinaF,

вам для информации по поводу разметок и не читабельности PDF форматов.
Вот тут уже всё есть:
https://www.cmegroup.com/trading/fx...optionExpiration=8116-J0&tradeDate=04/02/2020

ArinaF · 04.04.2020

Alexor написал(а):
ArinaF,

вам для информации по поводу разметок и не читабельности PDF форматов.
Вот тут уже всё есть:
https://www.cmegroup.com/trading/fx...optionExpiration=8116-J0&tradeDate=04/02/2020

Спасибо, да я знаю что по частям есть в виде различных таблиц. В этой таблице есть премии но объемы представлены не удобно Есть объем торговли в течение дня, а вот ОИ представлен объемами предыдущего дня. Сравните, например, данные за пятницу с отчетами. Т.е. в этой таблице нет информации, как изменился ОИ по результатам торгов. Здесь удобство в том, что вы сразу видите где кол , где пут. Но, для меня, это мелочи.. я и в отчете вижу. Мне важно видеть динамику на страйках. Сколько торговалось в течение дня не столь важно, важно как изменился результат по закрытию дня.

Еще один момент, временной, вся эта инфа появляется на сайте на два-три часа позже чем выкладываются отчеты. А это бывает важно. С отчетами у меня к открытию европейской сессии уже все готово

Alexor · 05.04.2020

ArinaF написал(а):
Есть объем торговли в течение дня, а вот ОИ представлен объемами предыдущего дня. Сравните, например, данные за пятницу с отчетами.

Да, это прямо таблице подписано, обратил внимание.

Я пока разрабатываю стратегию и мне важна только аккуратность данных. Это у вас есть многолетняя история, а мне надо набрать статистику здесь и сейчас, ручками размечать месяцы данных - ещё то занятие...
По PDF файлам я получил автоматизированно порядка думаю 99+% точность, но иногда бывает мало данных и однозначно понять что есть что не получается.

ArinaF написал(а):
Еще один момент, временной, вся эта инфа появляется на сайте на два-три часа позже чем выкладываются отчеты.

Понимаю о чём вы, но есть не нулевая вероятность что это не совсем так. В понедельник проверю.

Alexor · 12.04.2020

ArinaF,

я уже читал выше что вы не учитывает форвард поинты, тем не менее может быть вы знаете теорию и прокомментируете тогда.

Смотрите, вот тут (http://overtonfx.ru/threads/quikstrike-raschet-opcionnyx-urovnej.612/) нашёл простой способ рассчитывать форвард поинт на текущий момент: смотрим спотовую цену и смотрим здесь (https://www.cmegroup.com/trading/fx...ons.html#optionProductId=8116&strikeRange=ATM) цену соответствующего опционного контракта. Разница как раз есть форвард поинт.

Из определения форвард поинта, такой способ судя по всему вполне правильный (по крайней мере как я понимаю определение ФП, хотя может и ошибаюсь). Однако, если я беру вот прям сейчас (воскр 16.21мск - то есть в реальности я смотрю закрытие 10.04) для майского контракта эту разницу, то она составляет 1.09318-1.09465 = 0.00147, что вообще говоря существенная поправку к опционному уровню, а следовательно её надо учесть.

Вопросы:
1. что думаете по такому расчёту ФП?
2. 147 поинтов не слишком ли много? (выше вы помню писали где-то что мол обычно это +-10)

PS: да, я понимаю что цена не обязательно прям пипс в пипс "должна" дойти до рассчётного уровня, но 147 рассчитанные выше как то уж совсем много..

ArinaF · 12.04.2020

Alexor, немного не так... Я учитываю поправку, но, скажем так, в среднем варианте (вычислена экспериментальным путем), т.е. в мои индикаторы эти поправки забиты в виде константы. Многолетняя история показывает, что этого достаточно. Как я уже писала выше, для евро это -0.0008.

Alexor · 12.04.2020

ок...

Вы ещё писали, что перед евро сессией уже понимаете вероятное движение, а в среднем каков у вас процент попаданий?

Я сделал несколько моделей и прогнал их на 1 квартале 2020 (больше у меня нет данных). Получилось для среднесрочной торговой стратегии ~61% правильно опред движений дня только на основании анализа CMЕ отчётов.
Если добавить ещё пару вещей, то получается уже приличные 76%.

Честно говоря ожидал большего

Это ещё при том что 1кв был динамичный :biggrin2:

PS: попробую теперь на интрадее откуп трендовых просадок/отбоев. по ощущением результат в % к депозиту должен быть лучше...

ArinaF · 12.04.2020

У меня индикаторы охватывают практически все составляющие. ОИ, изменение ОИ, соотношение денежных объемов, уровни фьючерсов. Если говорить о среднесрочной, направление движения для недели определяю с точность 80%. Момент входа смотрю по дневным.

Alexor написал(а):
Я сделал несколько моделей и прогнал их на 1 квартале 2020 (больше у меня нет данных)

если хотите могу дать отчеты за любой период от 2017 года

Тимон · 16.04.2020

Alexor написал(а):
Смотрите, вот тут (http://overtonfx.ru/threads/quikstri...x-urovnej.612/) нашёл простой способ рассчитывать форвард поинт на текущий момент: смотрим спотовую цену и смотрим здесь (https://www.cmegroup.com/trading/fx/...trikeRange=ATM) цену соответствующего опционного контракта. Разница как раз есть форвард поинт.

Из определения форвард поинта, такой способ судя по всему вполне правильный (по крайней мере как я понимаю определение ФП, хотя может и ошибаюсь). Однако, если я беру вот прям сейчас (воскр 16.21мск - то есть в реальности я смотрю закрытие 10.04) для майского контракта эту разницу, то она составляет 1.09318-1.09465 = 0.00147, что вообще говоря существенная поправку к опционному уровню, а следовательно её надо учесть.

То же вопрос интересует с форвад поинтами, сунулся в первый раз, так там информация на платных ресурсах... В общем смотрю как другие расчет делают и в итоге, вроде не так важен уж точный расчет, насколько видно по движению цены, то прям тютелька в тютельку не идет цена. Вот думаю дальше углубиться или простой расчет оставить.

ArinaF · 16.04.2020

Тимон написал(а):
Вот думаю дальше углубиться или простой расчет оставить.

Самый существенный сдвиг для пары австралиец доллар. И Ауси вообще не очень работает по опционам, промаявшись несколько лет я отказалась от этой пары. Для евро, фунта, йены и када они не значительные. В 90% случаях уровень обрабатывается, поэтому , на мой взгляд, достаточно установить среднюю поправку (для евро и фунта писала выше, если хотите могу дать и для йены и када).

Alexor · 23.04.2020

ArinaF написал(а):
У меня индикаторы охватывают практически все составляющие. ОИ, изменение ОИ, соотношение денежных объемов, уровни фьючерсов. Если говорить о среднесрочной, направление движения для недели определяю с точность 80%. Момент входа смотрю по дневным.

Очень круто!

Пока у меня не выходит грааль

В лучшем случае получается 0.46 коэф корреляции на 3х месяцах данных между суммарным ОИ, объёмами колл-путов и дневным изменением цены след дня... Смотрю отношения, изменения за день и к пред дню, и пр.

Т.к. 0.46 мало, то от суммарных значений по колам-путам перешёл к анализу объёмов и ОИ в разрезе страйков. Вроде как видно какие уровни вероятно будут удержаны, а какие проходятся, однако это не даёт информации о направлении (пока?). Думается можно построить на этом стратегию выкупа просадок/продаж выносов... Пока ещё разбираюсь..

Вместе с этим понял что плохо понимаю опционы

и чтение в инете оставляет вопросы. Пара вопросов если можно:
- в чём смысл проходящих объёмов по страйкам вне денег? Если страйк вне денег, в чём смысл использовать право покупки/продажи стоящих на этом страйке открытых контрактов? Если проходящий объём это не использованное право, то что это?
- аналогично, если в деньгах, но far from the money.
Может есть хороший материал почитать....

ArinaF написал(а):
если хотите могу дать отчеты за любой период от 2017 года

Спасибо за предложение, пока нет необходимости - надо сперва на имеющихся 3х (уже почти 4х) месяцев получить хотя бы 70% модель.

ArinaF · 23.04.2020

Alexor, я не смогу вам подсказать, по тонкостям работы опционов. Для меня основной аксиомой является то, что опционы отражают ожидания. Мой подход к теме был экспериментальным. Я просто по всякому крутила данные отчетов. Пришла к варианту трех индюков и последние полтора года ничего не добавляю и не меняю. Недельный (ОИ +изменение ОИ), Дневной 1(ОИ +изменение ОИ), Дневной 2 (Максимумы ОИ, Максимумы - денег, Прирост-деньги, фьючерсы), На каждую пару три окна, т.к. поставить все в одно окно - графика не увидишь. Ну и два монитора для удобства.

Деньги -это условное название. считается просто объем умножаем на премию.

ArinaF · 23.04.2020

Вот что я предлагаю вам попробовать сделать, т.к. вы можете автоматизировать процесс

Попробуйте сделать индюк и посмотреть на истории по следующим уровням.

1. Пограничные страйки ( те где меняется перевес) - отрисуйте кол и пут - это будет четыре уровня. Не всегда это соседние страйки, между ними могут быть и еще один, два.. берите те после которых уже перевес не меняется

2 Возьмите страйк с максимальным ОИ кол и страйк с максимальным ОИ пут, отрисуйте колы и путы этих страйков - тоже 4 уровня

Это база.. дальше уже сможете что-то добавлять

Alexor · 24.04.2020

ArinaF написал(а):
Alexor, я не смогу вам подсказать, по тонкостям работы опционов. Для меня основной аксиомой является то, что опционы отражают ожидания. Мой подход к теме был экспериментальным. Я просто по всякому крутила данные отчетов. Пришла к варианту трех индюков и последние полтора года ничего не добавляю и не меняю. Недельный (ОИ +изменение ОИ), Дневной 1(ОИ +изменение ОИ), Дневной 2 (Максимумы ОИ, Максимумы - денег, Прирост-деньги, фьючерсы), На каждую пару три окна, т.к. поставить все в одно окно - графика не увидишь. Ну и два монитора для удобства.

да, я не сообразил посмотреть на недельном таймфрейме...

то есть скажем если смотрим на среду, сравниваем вторник тек недели к вторнику пред недели?

1. Пограничные страйки ( те где меняется перевес)

Перевес по ОИ?

ArinaF · 24.04.2020

Alexor написал(а):
то есть скажем если смотрим на среду, сравниваем вторник тек недели к вторнику пред недели?

не очень поняла вопрос. Что вы имеете ввиду. Неделя это индюк построенный по данным результата пятничных торгов по отношению к пятницы предыдущей недели. Такой индикатор строится один раз и работает всю неделю.

Вот для примера индюк евро по последним трем неделям. Серое поле и коричневые метки это как раз уровни пограничных страйков, а желтое поле -это пут от максимума по колам и кол от максимума по путам. Остальные отметки и уровни это уже более сложно объяснять.

Alexor написал(а):
Перевес по ОИ?

ДА

Alexor · 24.04.2020

теперь понятно о каких вы индюках говорите

))
Спасибо!

Я уже построил такие. Действительно за период за 2020 выходит 60-86% точность направления движения (смотря на что смотреть, комбинации). Завтра ещё в деталях посмотрю..

Анализ отчетов CME и COT - Страница 5

Модератор раздела "Форум инвесторов"

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

Вложения

Интересующийся

МАСТЕР

Интересующийся

Интересующийся

МАСТЕР

Интересующийся

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

Интересующийся

МАСТЕР

МАСТЕР

Интересующийся

МАСТЕР

Вложения

Интересующийся

Похожие темы