Балансы Павла гуглите)
-
Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
-
Добро пожаловать на инвестиционный форум!
Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!
Впрочем, для начала надо зарегистрироваться! -
🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
-
📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
Анализ отчетов CME и COT - Страница 5
- Автор темы Тимон
- Дата начала
Для открытого доступа не нашел, но я хотел бы сам понять, как баланс вычислить. Пока в стадии "объем умножить на премию" и осталось понять, какой объем брать... В общем пока лес в этом направлении. Время бывает свободное, исчу инфу.
добавлено через 11 часов 30 минут
И не говорите)) Мозг кипит, самоизоляция... есть время для познания опционной торговли.
И три вопросах, не только к вам, как к специалисту по опционной торговле, но и ко всем кто читает. Как рассчитать форвад поинт без регистраций где-то? Нужен фп в расчете цены от страйка? И как баланс рассчитать самостоятельно?
Последнее редактирование:
1Рассчитать самостоятельно это надо одномоментно сравнить положение цены на фьючерсах и на форексе.
Я лет семь назад это делала и до сих пор пользуюсь этой поправкой.. небольшие сдвижки не существенны, т..к. уровни обычно проторговываются +-10 -15 п. Чтобы вам не парится.. вот сдвиги для евро это -0,0008, фунта +0,0009.
Какой баланс вы хотите рассчитать?
Баланс дня для фунта. Ноя так понял расчет как-то делают только по отчетам CME.
Я не очень понимаю, что такое баланс, т.е. как его считают и как это используют для торговли.
Есть открытый интерес, есть изменения открытого интереса , есть премия, есть изменение премии, есть мертвые хеджевые страйки, есть паритетные страйки, есть страйки, на которых меняется интерес....
Например, пара страйков со сменой интересов можно назвать балансом. Можно диапазон, который они ограничивают взять на вооружение для дневной торговли.
На скрине желтым закрашен этот диапазон для фунта
Вложения
-
фунт.PNG
ArinaF,
вам для информации по поводу разметок и не читабельности PDF форматов.
Вот тут уже всё есть:
https://www.cmegroup.com/trading/fx...optionExpiration=8116-J0&tradeDate=04/02/2020
вам для информации по поводу разметок и не читабельности PDF форматов.
Вот тут уже всё есть:
https://www.cmegroup.com/trading/fx...optionExpiration=8116-J0&tradeDate=04/02/2020
Спасибо, да я знаю что по частям есть в виде различных таблиц. В этой таблице есть премии но объемы представлены не удобно Есть объем торговли в течение дня, а вот ОИ представлен объемами предыдущего дня. Сравните, например, данные за пятницу с отчетами. Т.е. в этой таблице нет информации, как изменился ОИ по результатам торгов. Здесь удобство в том, что вы сразу видите где кол , где пут. Но, для меня, это мелочи.. я и в отчете вижу. Мне важно видеть динамику на страйках. Сколько торговалось в течение дня не столь важно, важно как изменился результат по закрытию дня.
Еще один момент, временной, вся эта инфа появляется на сайте на два-три часа позже чем выкладываются отчеты. А это бывает важно. С отчетами у меня к открытию европейской сессии уже все готово
Последнее редактирование:
Да, это прямо таблице подписано, обратил внимание.
Я пока разрабатываю стратегию и мне важна только аккуратность данных. Это у вас есть многолетняя история, а мне надо набрать статистику здесь и сейчас, ручками размечать месяцы данных - ещё то занятие...
По PDF файлам я получил автоматизированно порядка думаю 99+% точность, но иногда бывает мало данных и однозначно понять что есть что не получается.
Понимаю о чём вы, но есть не нулевая вероятность что это не совсем так. В понедельник проверю.
Последнее редактирование:
ArinaF,
я уже читал выше что вы не учитывает форвард поинты, тем не менее может быть вы знаете теорию и прокомментируете тогда.
Смотрите, вот тут (http://overtonfx.ru/threads/quikstrike-raschet-opcionnyx-urovnej.612/) нашёл простой способ рассчитывать форвард поинт на текущий момент: смотрим спотовую цену и смотрим здесь (https://www.cmegroup.com/trading/fx...ons.html#optionProductId=8116&strikeRange=ATM) цену соответствующего опционного контракта. Разница как раз есть форвард поинт.
Из определения форвард поинта, такой способ судя по всему вполне правильный (по крайней мере как я понимаю определение ФП, хотя может и ошибаюсь). Однако, если я беру вот прям сейчас (воскр 16.21мск - то есть в реальности я смотрю закрытие 10.04) для майского контракта эту разницу, то она составляет 1.09318-1.09465 = 0.00147, что вообще говоря существенная поправку к опционному уровню, а следовательно её надо учесть.
Вопросы:
1. что думаете по такому расчёту ФП?
2. 147 поинтов не слишком ли много? (выше вы помню писали где-то что мол обычно это +-10)
PS: да, я понимаю что цена не обязательно прям пипс в пипс "должна" дойти до рассчётного уровня, но 147 рассчитанные выше как то уж совсем много..
я уже читал выше что вы не учитывает форвард поинты, тем не менее может быть вы знаете теорию и прокомментируете тогда.
Смотрите, вот тут (http://overtonfx.ru/threads/quikstrike-raschet-opcionnyx-urovnej.612/) нашёл простой способ рассчитывать форвард поинт на текущий момент: смотрим спотовую цену и смотрим здесь (https://www.cmegroup.com/trading/fx...ons.html#optionProductId=8116&strikeRange=ATM) цену соответствующего опционного контракта. Разница как раз есть форвард поинт.
Из определения форвард поинта, такой способ судя по всему вполне правильный (по крайней мере как я понимаю определение ФП, хотя может и ошибаюсь). Однако, если я беру вот прям сейчас (воскр 16.21мск - то есть в реальности я смотрю закрытие 10.04) для майского контракта эту разницу, то она составляет 1.09318-1.09465 = 0.00147, что вообще говоря существенная поправку к опционному уровню, а следовательно её надо учесть.
Вопросы:
1. что думаете по такому расчёту ФП?
2. 147 поинтов не слишком ли много? (выше вы помню писали где-то что мол обычно это +-10)
PS: да, я понимаю что цена не обязательно прям пипс в пипс "должна" дойти до рассчётного уровня, но 147 рассчитанные выше как то уж совсем много..
Alexor, немного не так... Я учитываю поправку, но, скажем так, в среднем варианте (вычислена экспериментальным путем), т.е. в мои индикаторы эти поправки забиты в виде константы. Многолетняя история показывает, что этого достаточно. Как я уже писала выше, для евро это -0.0008.
ок...
Вы ещё писали, что перед евро сессией уже понимаете вероятное движение, а в среднем каков у вас процент попаданий?
Я сделал несколько моделей и прогнал их на 1 квартале 2020 (больше у меня нет данных). Получилось для среднесрочной торговой стратегии ~61% правильно опред движений дня только на основании анализа CMЕ отчётов.
Если добавить ещё пару вещей, то получается уже приличные 76%.
Честно говоря ожидал большего
Это ещё при том что 1кв был динамичный 
PS: попробую теперь на интрадее откуп трендовых просадок/отбоев. по ощущением результат в % к депозиту должен быть лучше...
Вы ещё писали, что перед евро сессией уже понимаете вероятное движение, а в среднем каков у вас процент попаданий?
Я сделал несколько моделей и прогнал их на 1 квартале 2020 (больше у меня нет данных). Получилось для среднесрочной торговой стратегии ~61% правильно опред движений дня только на основании анализа CMЕ отчётов.
Если добавить ещё пару вещей, то получается уже приличные 76%.
Честно говоря ожидал большего
Это ещё при том что 1кв был динамичный PS: попробую теперь на интрадее откуп трендовых просадок/отбоев. по ощущением результат в % к депозиту должен быть лучше...
У меня индикаторы охватывают практически все составляющие. ОИ, изменение ОИ, соотношение денежных объемов, уровни фьючерсов. Если говорить о среднесрочной, направление движения для недели определяю с точность 80%. Момент входа смотрю по дневным.
если хотите могу дать отчеты за любой период от 2017 года
Последнее редактирование:
То же вопрос интересует с форвад поинтами, сунулся в первый раз, так там информация на платных ресурсах... В общем смотрю как другие расчет делают и в итоге, вроде не так важен уж точный расчет, насколько видно по движению цены, то прям тютелька в тютельку не идет цена. Вот думаю дальше углубиться или простой расчет оставить.
Самый существенный сдвиг для пары австралиец доллар. И Ауси вообще не очень работает по опционам, промаявшись несколько лет я отказалась от этой пары. Для евро, фунта, йены и када они не значительные. В 90% случаях уровень обрабатывается, поэтому , на мой взгляд, достаточно установить среднюю поправку (для евро и фунта писала выше, если хотите могу дать и для йены и када).
Очень круто!
Пока у меня не выходит грааль
В лучшем случае получается 0.46 коэф корреляции на 3х месяцах данных между суммарным ОИ, объёмами колл-путов и дневным изменением цены след дня... Смотрю отношения, изменения за день и к пред дню, и пр.Т.к. 0.46 мало, то от суммарных значений по колам-путам перешёл к анализу объёмов и ОИ в разрезе страйков. Вроде как видно какие уровни вероятно будут удержаны, а какие проходятся, однако это не даёт информации о направлении (пока?). Думается можно построить на этом стратегию выкупа просадок/продаж выносов... Пока ещё разбираюсь..
Вместе с этим понял что плохо понимаю опционы
и чтение в инете оставляет вопросы. Пара вопросов если можно:- в чём смысл проходящих объёмов по страйкам вне денег? Если страйк вне денег, в чём смысл использовать право покупки/продажи стоящих на этом страйке открытых контрактов? Если проходящий объём это не использованное право, то что это?
- аналогично, если в деньгах, но far from the money.
Может есть хороший материал почитать....
Спасибо за предложение, пока нет необходимости - надо сперва на имеющихся 3х (уже почти 4х) месяцев получить хотя бы 70% модель.
Alexor, я не смогу вам подсказать, по тонкостям работы опционов. Для меня основной аксиомой является то, что опционы отражают ожидания. Мой подход к теме был экспериментальным. Я просто по всякому крутила данные отчетов. Пришла к варианту трех индюков и последние полтора года ничего не добавляю и не меняю. Недельный (ОИ +изменение ОИ), Дневной 1(ОИ +изменение ОИ), Дневной 2 (Максимумы ОИ, Максимумы - денег, Прирост-деньги, фьючерсы), На каждую пару три окна, т.к. поставить все в одно окно - графика не увидишь. Ну и два монитора для удобства.
Деньги -это условное название. считается просто объем умножаем на премию.
Деньги -это условное название. считается просто объем умножаем на премию.
Последнее редактирование:
Вот что я предлагаю вам попробовать сделать, т.к. вы можете автоматизировать процесс
Попробуйте сделать индюк и посмотреть на истории по следующим уровням.
1. Пограничные страйки ( те где меняется перевес) - отрисуйте кол и пут - это будет четыре уровня. Не всегда это соседние страйки, между ними могут быть и еще один, два.. берите те после которых уже перевес не меняется
2 Возьмите страйк с максимальным ОИ кол и страйк с максимальным ОИ пут, отрисуйте колы и путы этих страйков - тоже 4 уровня
Это база.. дальше уже сможете что-то добавлять
Попробуйте сделать индюк и посмотреть на истории по следующим уровням.
1. Пограничные страйки ( те где меняется перевес) - отрисуйте кол и пут - это будет четыре уровня. Не всегда это соседние страйки, между ними могут быть и еще один, два.. берите те после которых уже перевес не меняется
2 Возьмите страйк с максимальным ОИ кол и страйк с максимальным ОИ пут, отрисуйте колы и путы этих страйков - тоже 4 уровня
Это база.. дальше уже сможете что-то добавлять
Последнее редактирование:
да, я не сообразил посмотреть на недельном таймфрейме...
то есть скажем если смотрим на среду, сравниваем вторник тек недели к вторнику пред недели?
Перевес по ОИ?
Последнее редактирование:
не очень поняла вопрос. Что вы имеете ввиду. Неделя это индюк построенный по данным результата пятничных торгов по отношению к пятницы предыдущей недели. Такой индикатор строится один раз и работает всю неделю.
Вот для примера индюк евро по последним трем неделям. Серое поле и коричневые метки это как раз уровни пограничных страйков, а желтое поле -это пут от максимума по колам и кол от максимума по путам. Остальные отметки и уровни это уже более сложно объяснять.
ДА
Вложения
-
гр.PNG
Последнее редактирование:
теперь понятно о каких вы индюках говорите ))
Спасибо!
Я уже построил такие. Действительно за период за 2020 выходит 60-86% точность направления движения (смотря на что смотреть, комбинации). Завтра ещё в деталях посмотрю..
))Спасибо!
Я уже построил такие. Действительно за период за 2020 выходит 60-86% точность направления движения (смотря на что смотреть, комбинации). Завтра ещё в деталях посмотрю..
Последнее редактирование:
Похожие темы
- Статья
- Статья