Анализ текущей ситуации - Страница 10

[ArinaF]

JPY (30-4.12.15)

У йены, в отличии от евро, в следующем контракте сохраняется жесткое ограничения возможностей укрепления доллара. Уйти выше 125 фигуры крайне проблематично.

С другой стороны, укрепление йены, также ограничено. И в текущем, и в следующем контрактах это 120-119 фигуры.

За вариант экспирации в северном направлении отвечает диапазон сопротивлений 123.38-123.13, за южный вариант диапазон поддержек 122.75-122.57

Опят же, смотрим, как будут развиваться события, т.е. с чего начнется неделя, где будем в среду и, куда направимся к пятнице.

 

[ArinaF]

AUD (30-4.12.15)


Расстановка на страйках в текущем и следующем контрактах, на сегодня, говорит о том, что пару пытаются удержать в диапазоне между 74-70 фигурами.

Сохранится ли этот настрой до конца недели... посмотрим.

Сейчас мы имеем сильный диапазон поддержек 0.7105-0.7060 и сопротивлений 0.7245 -0.7281.
Между ними пара может свободно двигаться в обе стороны.
Выше 0.7198 преимущество быков, ниже 0.7153 - медведей.

 

[ArinaF]

CAD (30-4.12.15)

У канадца на экспирационную неделю игроки встали симметрично и с равными силами.

Самые большие объемы расположились на контрольных уровнях 1.3476 и 1.3220.

Но, если на севере за контрольным начинается мощная зона маркета, то на юге при хорошем разгоне рынок готов уйти к нижней цели 1.2989. В новом контракте такая возможность, на понедельник,поддерживается.

 

[ArinaF]

GBP (30-4.12.15)


У фунта, как и у евро сохраняется очень сильное давление продавцов и, если там защищают выход за пределы 5 фигуры, то здесь пытаются отстоять 50.
В пятницу медведям все-таки удалось продавить границу ключевой зоны, что не очень хороший сигнал для быков.

На понедельник ситуация такова, что все уровни, начиная с 1.5060 и ниже, находятся в зоне маркета. На них катастрофически не хватает покупателей, чтобы цена двигалась по рыночным законам. Поэтому,сейчас движение будут определять акулы, и можем поиметь большую валатильность.

Если учесть, что и в следующем контракте прослеживаются усилия отстоять 1500 страйк, то при условии южного направления движения, на начало недели, 1.4958-1.4927 можно рассмотреть для покупок.

Если начнем с движения на юг, диапазон 1.5149-1.5193 -сильное сопротивление.
При его проходе, перспектива достичь 54 фигуры в течение этой и следующей недели становится вполне реальной.

 

[ArinaF]

EURO (7-11.12.15)

Наступает последняя неделя жизни текущего фьючерсного контракта.
Со среды я переключаю индикаторы профиля объема на новый, т.к уходящий уже мало информативен.

Подведем небольшой итог прошедшей экспирации.

Напомню свою запись

То, что пару всю неделю удерживали в поддержках и, даже, подступиться к первому сопротивлению не дали, конечно, говорит о силе медведей.

Но то, что к закрытию пятницы мы вновь остались на контрольном уровне, дает шанс быкам взять реванш. И риск резкого восстановления пары к 1.10 сохраняется.

В контексте данного сценария обращает на себя внимание синхронный вход покупателей с близкими по количеству объемами на 1095 страйке, как в текущем, так и в следующем контрактах.

Сигнал, что экспирация может пойти в этом направлении проход мощного диапазона сопротивлений 1.0692-1.0753.

Экспирация прошла под флагом быков и пара стремительно долетела до 1095 страйка

На начало недели мы имеем следующую расстановку:

1. По результату недели, новый контракт вступает в активную фазу с большим (7640) перевесом ОИ продавцов, НО 80% этого перевеса обеспечил прирост на 1045 страйке (6300). Т.О. защита от падения сохраняется и она усилена.

2. Потенциал продолжить движение в северном направлении присутствует( колонка денег окрасилась в зеленый цвет), НО с 1090 страйка и выше, пока, не рыночное соотношение игроков, т.е. стремительный проход проблематичен.

3. Диапазон активного рынка находится между 1085 и 1060 страйками ( 1.1015- 1.0560)

На скрине я отметила (крупный шрифт) самые сильные уровни.
Эллипсами отмечены зоны, где велик шанс застрять во флете.

Сказать о приоритете направления сейчас сложно.

 

[ArinaF]

GBP (7-11.12.15)

Наверное, логично сразу после евро рассмотреть фунт, т.к. они на экспирации были в связке.

Не буду цитировать мою прошлую запись, она находится рядом, поэтому, кому интересно могут ее посмотреть. Скажу только, что волатильность мы таки поимели.

Что можно сказать о расстановке.

На понедельник игроки встали так, что просматривается жесткое ограничения движения в обе стороны.

1. Усиление 1490 страйка ( на индикаторе это второй синий нижний уровень) говорит, о продолжении защиты пары от падения.

2. Входы на 1525-1530 страйках ( верхние синие уровни) защищают подход к 52.5- 53 фигурам.

Диапазон с рыночным соотношением игроков- это ключевая зона. (1.5170-1.5090)

На скрине отмечены самые сильные уровни, зона вероятного флета и, откуда начинаются зоны маркета.

Аналогично евро, на сегодня приоритетного направления нет.

 

[ArinaF]

EURO (14-18.12.15)

Итак, коллеги, нас ждет интересная неделя.
16 декабря фьючерсная среда.
Я не однократно писала об особенностях среды после экспирации фьючерсов, поэтому, не буду повторяться.

Не знаю, получится ли до конца дня сделать записи по всем парам, но постараюсь.

Начнем с ЕВРО.

По результатам торгов обе стороны активно нарастили объемы.
Таким образом, обозначили глобальные ( в рамках контракта) цели.

Покупатели: 1100, 1110, 1120, 1140 страйки. Первые два вошли в индикатор -недельные цели (1.1127,1.1109). Вторая пара страйков, на данный момент, находится в зоне маркета (1.1250,1.1400), но расстановка такова, что есть шанс поиметь предновогоднее ралли.

Продавцы:1080 (1.0745), 1070-1060 (1.0670-1.5778).
В глубокой зоне маркета находятся 1045 (1.0435) и 1025 (1.0240)
Защита 1050 страйка сохраняется. Поэтому, в случае резкого пробоя, риск молниеносного падения до нижней границы рынка 1.0200 велик.

Вот такая веселая картинка получается.
Можно хорошо заработать, если впрыгнуть в нужную сторону.

Теперь посмотрим на уровни индикатора.

На этой неделе слабых уровней нет. Все достаточно нагружены.

Шрифтом я выделила самые сильные диапазоны.

Цифрами и эллипсами отмечены зоны, где мы можем встать перед основным драйвером среды (протоколы, процентная ставка США)

Вариантов для начала недели много. Отмечу два , наиболее, принципиальных.

1. Если начнем со стремительного взятия верхних целей и возврата к среде к верхней границе диапазона, то очень вероятно -это будут конечные цели коррекции.

2. Если отработаем сильную зону поддержек и/или сходим к контрольному, а к среде останемся в зоне второй поддержки, вероятность стремительного прохода всего диапазона вверх увеличится.

 

[ArinaF]

JPY (14-18.12.15)


По йене сохраняются жесткие ограничения для движения в обе стороны.

Наверху - это 125 фигура, внизу - 119.
Внутри данного диапазона, в настоящее время, сильное давление продавцов.

В южном направлении мы имеем значительную зону маркета, которая начинается с последней поддержки 118.88. В случае агрессивного пробоя защиты, пара может стремительно обвалится до 116-115 фигур.

На севере последняя недельная цель 125.14, в данный момент, граница рынка. Если, в планах закончить год ослаблением йены, мало вероятно, что уход выше произойдет на предстоящей неделе, скорее мы там зависним.

На скрине, значение обозначений такое же, как и для евро.

 

[ArinaF]

GBP (14-18.12.15)

Похоже, фунт и на этой неделе готов показать высокую волатильность.

Распределение по уровням, относительно ключевой зоны, почти паритетное.

За счет рыночного механизма крайне трудно преодолеть 1.5246.
Если его пробьют, пара окажется в руках маркета и может стремительно долететь до 1.5387, а дальше - железобетонная стена, отскочив от нее, фунт имеет шанс, с такой же скоростью, обвалиться.

Внизу, аналогичным по силе препятствием является 1.5037.
При пробое, последний уровень 1.4900 может не остановить, на сегодня потенциал -это 1.4800.

Расстановка в диапазоне 1.5200- 1.5082 позволяет паре с легкостью бегать в обе стороны.

 

[ArinaF]

CAD (14-18.12.15)

Понятно, канадец находится под давлением цен на нефть.
По результату торгов , не смотря на то, что нефть дает козыри покупателям, игроки активно закладываются на коррекцию.

Пока цели не глубоки: контрольный -1.3394 и недельные 1.3318, 1.3237. Но, если появится повод опустить пару ниже, 30-29 фигуры готовы принять рынок.

Относительно рисков продолжения роста.

Последняя недельная цель быков 1.3906 - граница рынка. Смотрим запись по йене...

 

[ArinaF]

Друзья, пятничные отчеты в привычном формате не вышли, спасибо коллегам из АСИМА ( см. банер), которые смогли вытащить нужную информацию из общего талмуда.
Печально, если СМЕ решит изменить форму отчетов для дальнейшей публикации.
Потребуется адаптация программ конвертации.

В связи с этой задержкой, был порушен мой обычный план работы с отчетам.
Писать много букв нет сил и времени. Я выложу только скрины.
Думаю, для постоянных читателей данной темы, они понятны.

Эта неделя короткая - 3 дня.

GBP (21-23.12.15)

EURO (21-23.12.15)

JPY (21-23.12.15)

AUD (21-23.12.15)

CAD (21-23.12.15)

 

[AndreyJobs]

хорошо описываете информацию.

 

[ArinaF]

Коллеги, С наступившим Новым годом! Желаю, чтобы рынок приносил не только профит, но и положительные эмоции.

Предстоящая неделя экспирационная для валютных опционов. ( пятница - 8.01)

Постараюсь в четверг утром сделать кратки обзор к чему готовятся новые контракты.


EURO (4-8.01.16)

JPY (4-8.01.16)

GBP (4-8.01.16)

AUD (4-8.01.16)

CAD (4-8.01.16)

 

[ArinaF]

GBP (11-16.01.16)

В течение прошлой недели игроки нового контракта активно наращивали объемы.

Покупатели проявили интерес к диапазону 46-48 фигура, продавцы к 45-44 .
Но, если максимальный прирост продавцов приходится на глубокую зону маркета (1.4476-1.4429), покупатели своими действиями организовали два "острова" с активным рынком.
Первый, район 46 фигуры - паритетный, второй, 1.4732-1.4824 - с преимуществом быков.

Рынок на момент закрытия находится под верхней границей маркет зоны 1.4523.

Два нижних синих уровня самые нагруженные.

Последний уровень-граница рынка.

Если цена уйдет туда и зависнет, а последующие дни покажут расширение рынка за счет смещения нижней границы, то коррекцию придется подождать.

Если проход будет сильным, резким и с быстрым возвратом пары к нижней границе ключевой зоны, возможно, так сформируется минимум контракта

Если пару вернут в середину ключевой зону, а для этого надо преодолеть очень сильное препятствие 1.4570, можем застрять во флете до 1.4640 с прострелами к 1.4688.

Резкий проход 1.4688 перебросит пару в проторговку последних верхних уровней, уход выше в течение предстоящей недели видится мало вероятным.

 

[melnychuk1985]

Послежу за выкладываемой информацией, пишите хорошо, спасибо.

 

[ArinaF]

GBP (18-22.01.16)

В результате того, как закончилась прошлая неделя и, где построились уровни новой недели, получилась, довольно, редкая картина.

За 2 года истории индикатора было 4 случая, отвечающие следующим условиям:

1. Неделя закончилась на/под последним недельным уровнем
2. Открытие рынка планируется в зоне последних новых недельных уровней.

Вариант 1 - продолжилось падение еще порядка 3 фигур
Вариант 2 - рынок встал во флет.

Сравним нюансы.

В первом случае - это были экспирационная и первая недели контракта, во втором - середина контракта.
Предстоящая неделя -это середина, НО... обратим внимание на положение дневной ключевой зоны понедельника.

На предстоящей недели она аналогична первому варианту. Т.е риск продолжения падения на начало недели велик.

Если на открытие произойдет геп или стремительный вход в нижнюю часть дневной ключевой зоны, то более вероятным становится второй вариант.

Если, случится чудо, и рынок прыгнет в верхнюю часть дневной зоны, а значит и залезет в недельную, появляется хороший шанс развития событий по 3 варианту.

 

[ArinaF]

EURO (25-29.01.16)

Евродоллар второй контракт находится по жестким контролем.
На юге три сильнейших уровня защиты 1080 страйк (1.0712), 1070 (1.0652), 1050 (1.0493)

На севере - 1100(1.1021),1110 (1.1110). На предстоящую неделю добавился 1090(1.0936)

По расстановке, на начало недели, пара находится в зоне влияния медведей.
Приоритет продажи.
Внимание к отмеченному розовой меткой сопротивлению.
Уровни в нижней части диапазона представляю собой мощный блок недельной защиты.
Первый уровень контрактной защиты совсем рядом ( синий уровень).

При агрессивном медвежьем сценарии пробивать должны резко. Если завязнем, то более вероятно провести неделею во флете.

Также, присутствует риск резкого обратного движения при достижении первой цели.

 

[ArinaF]

GOLD

В следующий вторник (23/02) будет экспирация опционов металлов.
Текущий контракт по золоту захвачен агрессивными быками.

Сравнивая подобные ситуации на двух летней истории, прихожу к мысли, стоит на этой неделе повнимательнее присмотреться к данному инструменту.

За 14-15 год было 4 аналогичных контракта.

1. Пара не развернулась, а продолжила восходящее движение на 6 фигур в течение 3-х недель.

2. Пара развернулась с понедельника и началось падение, которое продлилось 3 недели и охватило более 10 фигур.

3. Была сформирована вершина, с которой началось падение на 15 фигур в течение 7 недель.

4. Нисходящее движение началось с понедельника, продлилось 7 недель и охватило около 13 фигур.

Положение индикатора на предстоящую неделю, на мой взгляд, дает шанс поймать верхушку и встать в хорошую среднесрочную-долгосрочную позицию продаж.

 

[ArinaF]

GOLD ... продолжение.

Все, что говорилось о золоте на прошлой неделе остается актуальным и на предстоящую. Только, прошу прощение, ошиблась с днем экспирации. Она не 23, а 24 ( среда).

Отмена продаж - пробой 1234-1242.
При возврате цены в недельный диапазон, продажи можно возобновить.

 

[ArinaF]

EURO (4-8.04.16)

Предстоящая неделя -экспирационная для валютных опционов.

Какие варианты вырисовываются для евро.

В теме Торговля-шаг за шагом к стабильному профиту я упоминала, что по динамике изменений в отчетах вижу признаки готовящегося движения против бакса. Первый сигнальчик был на экспирации фьючерсов.

На сегодняшний день тенденция сохраняется, поддержит ли эту идею экспирация опционов…

Рассмотрим некоторые элементы моей сигнальной системы.

1. В расстановке по страйкам из рынка со среды уходят нижние уровни - это плюсик для евро.

2. ИН текущего и следующего контрактов в бычьем положении - плюсик.

Критичные моменты для смены настроения.

1. То, где сейчас работают пару - это зона маркета текущего контракта
2. На понедельник ИН текущего контракта с аномальным выбросом бара, а в следующем он снизился.


Недельный индикатор опционов и профиль объемов фьочерсов.

1. Недельный диапазон выше предыдущего и охватывает верхнюю част VA профиля фьючерсов - положение в пользу роста.

2. Границы баланса текущего контракта ( коричневые метки) совпадают с пиками фьючерсов, а нижняя граница баланса прироста недели ( розовые метки) совпадает с верхней границей VA фьючерсов. При такой картине проблематично, без разгона, продавить всю зону защиты.

3. Галочками отмечены уровни, которые являются границами баланса следующего контракта, этот диапазон выше чем баланс текущего, если в процессе торгов ситуация не изменится, настроение на рост ,при различных выкрутасах, которые характерны для экспирационной недели - сохранится.

Варианты развития событий.

Для экспирационной недели важно не только, что происходит, но и, когда это происходит: в начале недели, в среду-четверг, в пятницу.

Исходя из всего того, что я писала выше, а также, положения дневных уровней, более вероятно, неделя начнется с отката.

Рынок закончил торги на границе VA, почти на первой поддержке с розовой меткой, рядом верхняя граница баланса контракта, дневные уровни все это окружили, поэтому шансы отскочить и сходить к 1280 достаточно велики.

Отмена этой идеи - хороший геп вверх на открытии с перескоком 1410, либо тусовка в узком диапазоны и на каком-то драйве резкий пробой и закрепление на 1480.
Если такой финт произойдет в понедельник- вторник, возможно, шансов купить на хороших уровнях не случится.
Если до среды, без похода в район нижней границы недельного диапазона, будут взяты верхние цели, появляется риск, резкого падения на экспирации.

Если пара уйдет вниз и до экспирации застрянет в районе 1280-40 вполне вероятно, что ралли не случится и пару оставят проторговывать диапазон между 11-13 фигурами.

Сигнал, что настроение меняется в пользу медведей закрепление под 11 фигурой.