откуда у вас данные, что сеточники не посливались?
Фунт упал на 75 фигур
-
Добро пожаловать на инвестиционный форум!
Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!
Впрочем, для начала надо зарегистрироваться! -
🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
-
📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
-
Внимание! Правила форума о Forex
Мартингейл и антимартингейл - Страница 5
- Автор темы Kreol
- Дата начала
Фунт упал на 75 фигур
Ну насколько я видел, наоборот посливались (так написано в посте).
Вы прочитали неправильно, я написала что сеточники тоже слились)
Вы правы. С такими трендами безоткатными вообще сливают за милую душу, а крупняки пожимают руки.
Igazagolder
Любитель
Мартингейл, где его только не пиарят, чтобы нажиться, да так красиво к тому же, что прям хочется весь деп просадить
Илья Иванов 1896820292
Интересующийся
Обе стратегии работают замечательно при трёх условиях:
1. Мат.одидание в вашу пользу;
2. Большой запас капитала;
3. Относительно малые лоты.
Первое условие архиважное.
1. Мат.одидание в вашу пользу;
2. Большой запас капитала;
3. Относительно малые лоты.
Первое условие архиважное.
Не совсем так. Для антимартина (если я правильно понимаю, о чем идет речь) большой капитал как раз и не требуется. Скорее нужна большая удача
вот без нее на самом деле много не наторгуешь... Можно начинать с достаточно скромных сумм, и главное достоинство антимартина заключается именно в том, что много не потеряешь...Скорее нужна большая удача
Кто с удачей на рынок к нам придет, тот от удачи и погибнет
Илья Иванов 1896820292
Интересующийся
Антимарти выигрывает за счёт цикличности схемы, к которой он применяется. Т.е. в течение цикла происходят подъёмы и спады (поэтому, например, на графике доходности трейдеров, если они торгуют по определённой стратегии, периоды очень похожи). Поднимая и повышая в нужные моменты ставки мы раскачиваем лодку. Когда эффективность стратегии затузает, так же надо уметь вовремя спрыгнуть.
На очередном сильном повышении шансы слить, в общем, такие же как и при обычном мартингейле.
Художник из меня самый лучший, так что наслаждайтесь нарисованным графиком.
Обычная стратегия
+Мартингейл
+Антимартингейл
Это при условии, что стратегия выигрышная. Мартин и антимартин лишь дополнение.
На очередном сильном повышении шансы слить, в общем, такие же как и при обычном мартингейле.
Художник из меня самый лучший, так что наслаждайтесь нарисованным графиком.
Обычная стратегия
+Мартингейл
+Антимартингейл
Это при условии, что стратегия выигрышная. Мартин и антимартин лишь дополнение.
Istrebitel
Профессионал
Наткнулся на интересную статью "Инвестирование в ПАММ-счета с мартингейлом" (ссылку мне вставить запрещают), где говорится, что мартингейл обычно является прикрытием для убыточных торговых систем (отрицательное мат.ожидание). Это вдохновило меня вопросом: а может быть в таком случае от него может быть польза на системах с положительным мат ожиданием? Провел небольшой подсчет мартингейла на системе с положительным матожиданием и получилось на первый взгляд, что мартингейл выгоден всегда, потому что матожидание с ним выростает. Однако дальнейший анализ говорит о том, что на самом деле эта выгода мнимая, т.к. достигается она за счет повышения рисков. Если же учесть эти риски, то получается, что мартингейл уменьшает потенциальную прибыль, а не увеличивает её. Поправьте мои рассчеты, если я ошибаюсь:
Допустим у нас есть торговая система с прибылью 4 к 1 и вероятностью прибыльной сделки 25%. Т.е. три из четырех сделок убыточны (теряем 1), одна из четырех сделок приносит 5 на вложенные один (получаем 4).
Матожидание такой системы без мартингейла на одной сделке равно 0.25 (4 * 0.25 + -1 * 0.75)
Т.е. за одну сделку прибыль в среднем +25%.
Теперь с мартингейлом. Для того, чтобы упростить подсчеты, допустим, что капитал равен 225 и первая ставка 100, цель - прибыль в 400 сверху. В этом случае по стратегии мартингейла если мы проигрываем на первой ставке, мы должны поставить 125, чтобы прибыль в 500 покрыла потерю первой ставки (100) и дала те же 400 сверху. Если мы проиграем второй раз то больше не ставим, т.к. деньги закончились. При этом считаем, что мы фиксируем прибыль и убытки после каждого шага системы (т.е. если выиграли - выводим прибыль, если проиграли - вливаем 225).
Таким образом, за один шаг системы с мартингейлом результаты следующие:
1/4 результат +400
3/4 результат -100, тогда ставим 125, с шансом 1/4 результат +500 (+400), с шансом 3/4 результат -125 (-225)
или
4/16 результат +400
3/16 результат +400
9/16 результат -225
Матожидание системы с мартингейлом за один шаг равно 0.484375 (4*7/16 - 2.25 * 9/16) (1.75 - 1.265625)
Т.е. за один шаг прибыль в среднем +48.4375%
ВЫВОД: даже если мы учтем то, что с мартингейлом мы в 1/4 случаев совершали одну сделку, а в 3/4 случаев совершали две сделки, и будем в системе без мартингейла в 3/4 случаев совершать две сделки, а не одну, система с мартингейлом получается выгоднее:
Без мартингейла за 1.75 сделок: +43.75%
С мартингейлом за 1.75 сделок: +48.4375%
ОДНАКО!
В данном случае максимальные потери без мартингейла равны -200%, а с мартингейлом -225%.
Разрисуем все варианты при сделках без мартингейла:
Шанс 1/4 что совершается одна сделка, при этом шансы 1/4 1х прибыль 3/4 1х убыток
Шанс 3/4 что совершается две сделки, при этом шансы 1/16 2х прибыль, 6/16 1х прибыль 1х убыток, 9/16 2х убыток
или
1/16 результат 1х прибыль
3/16 результат 1х убыток
3/64 результат 2х прибыль
18/64 результат 1х прибыль 1х убыток
27/64 результат 2х убыток
или
3/64 результат2х прибыль
4/64 результат1х прибыль
18/64 результат 1х прибыль 1х убыток
12/64 результат 1х убыток
27/64 результат 2х убыток
Шансы потерь без мартингейла: 18,75% шанс потерять 1, 42,1875% шанс потерять 2
Шансы потерь с мартингейлом: 56,25% шанс потерять 2.25
Что это значит? Это значит, что для уравнения наших стратегий нужно учесть, что если мы готовы потерять до 2.25, то в случае со стратегией без мартингейла мы могли бы увеличить наши ставки на 1/8 или 12,5%. Тогда и матожидание увеличится соответственно:
Без мартингейла за 1.75 сделок со ставкой в 1.125: +49.22%
С мартингейлом за 1.75 сделок со ставками в 1.00, 1.25: +48.4375%
ИТОГО:
Без мартингейла:
(с вероятностью 1/4 делаем одну сделку со ставкой 1.125, с вероятностью 3/4 делаем две сделки со ставкой 1.125)
3/64 результат +9.0
4/64 результат +4.5
18/64 результат +3.375
12/64 результат -1.125
27/64 результат -2.25
Вероятность прибыли 39.0625%
Вероятность убытка 60.9375%
С мартингейлом:
(делаем одну сделку со ставкой 1.00, в случае проигрыша делаем вторую со ставкой 1.25)
28/64 результат +4.0
36/64 результат -2.25
Вероятность прибыли 43.75%
Вероятность убытка 56.25%
ВЫВОД:
При равных максимальных допустимых рисках система с мартингейлом более стабильная и менее доходная. Волатильность понижается, матожидание тоже. Т.е. прибыльные системы без мартингейла на дистанции будут всегда выгоднее и волатильнее, а с мартингейлом - менее выгодные, но более стабильные.
Почему?
При наличии некоторой прибыльной торговой системы, когда мы "навешиваем" на неё мартингейл, мы увеличиваем не только матожидание системы, но также и риски (потенциальные потери растут тем быстрее, чем на большее количество шагов мартингейла мы позволяем себе пойти). Если бы мы просто увеличили используемый в сделке капитал пропорционально росту рисков от введения мартингейла, то мы бы получили систему с теми же потенциальными потерями, но большим матожиданием. Однако, у этой системы и вероятность убытка на конкретной сделке выше, чем при мартингейле, поэтому её можно считать более рисковой.
Парадоксально, но выходит, что мартингейл понижает риски и доходность, а не наоборот.
добавлено через 4 минуты
Прошу прощения за фигово отформатированный пост. Планировал поправить, но обнаружил, что нет опции редактировать свои сообщения...
Допустим у нас есть торговая система с прибылью 4 к 1 и вероятностью прибыльной сделки 25%. Т.е. три из четырех сделок убыточны (теряем 1), одна из четырех сделок приносит 5 на вложенные один (получаем 4).
Матожидание такой системы без мартингейла на одной сделке равно 0.25 (4 * 0.25 + -1 * 0.75)
Т.е. за одну сделку прибыль в среднем +25%.
Теперь с мартингейлом. Для того, чтобы упростить подсчеты, допустим, что капитал равен 225 и первая ставка 100, цель - прибыль в 400 сверху. В этом случае по стратегии мартингейла если мы проигрываем на первой ставке, мы должны поставить 125, чтобы прибыль в 500 покрыла потерю первой ставки (100) и дала те же 400 сверху. Если мы проиграем второй раз то больше не ставим, т.к. деньги закончились. При этом считаем, что мы фиксируем прибыль и убытки после каждого шага системы (т.е. если выиграли - выводим прибыль, если проиграли - вливаем 225).
Таким образом, за один шаг системы с мартингейлом результаты следующие:
1/4 результат +400
3/4 результат -100, тогда ставим 125, с шансом 1/4 результат +500 (+400), с шансом 3/4 результат -125 (-225)
или
4/16 результат +400
3/16 результат +400
9/16 результат -225
Матожидание системы с мартингейлом за один шаг равно 0.484375 (4*7/16 - 2.25 * 9/16) (1.75 - 1.265625)
Т.е. за один шаг прибыль в среднем +48.4375%
ВЫВОД: даже если мы учтем то, что с мартингейлом мы в 1/4 случаев совершали одну сделку, а в 3/4 случаев совершали две сделки, и будем в системе без мартингейла в 3/4 случаев совершать две сделки, а не одну, система с мартингейлом получается выгоднее:
Без мартингейла за 1.75 сделок: +43.75%
С мартингейлом за 1.75 сделок: +48.4375%
ОДНАКО!
В данном случае максимальные потери без мартингейла равны -200%, а с мартингейлом -225%.
Разрисуем все варианты при сделках без мартингейла:
Шанс 1/4 что совершается одна сделка, при этом шансы 1/4 1х прибыль 3/4 1х убыток
Шанс 3/4 что совершается две сделки, при этом шансы 1/16 2х прибыль, 6/16 1х прибыль 1х убыток, 9/16 2х убыток
или
1/16 результат 1х прибыль
3/16 результат 1х убыток
3/64 результат 2х прибыль
18/64 результат 1х прибыль 1х убыток
27/64 результат 2х убыток
или
3/64 результат2х прибыль
4/64 результат1х прибыль
18/64 результат 1х прибыль 1х убыток
12/64 результат 1х убыток
27/64 результат 2х убыток
Шансы потерь без мартингейла: 18,75% шанс потерять 1, 42,1875% шанс потерять 2
Шансы потерь с мартингейлом: 56,25% шанс потерять 2.25
Что это значит? Это значит, что для уравнения наших стратегий нужно учесть, что если мы готовы потерять до 2.25, то в случае со стратегией без мартингейла мы могли бы увеличить наши ставки на 1/8 или 12,5%. Тогда и матожидание увеличится соответственно:
Без мартингейла за 1.75 сделок со ставкой в 1.125: +49.22%
С мартингейлом за 1.75 сделок со ставками в 1.00, 1.25: +48.4375%
ИТОГО:
Без мартингейла:
(с вероятностью 1/4 делаем одну сделку со ставкой 1.125, с вероятностью 3/4 делаем две сделки со ставкой 1.125)
3/64 результат +9.0
4/64 результат +4.5
18/64 результат +3.375
12/64 результат -1.125
27/64 результат -2.25
Вероятность прибыли 39.0625%
Вероятность убытка 60.9375%
С мартингейлом:
(делаем одну сделку со ставкой 1.00, в случае проигрыша делаем вторую со ставкой 1.25)
28/64 результат +4.0
36/64 результат -2.25
Вероятность прибыли 43.75%
Вероятность убытка 56.25%
ВЫВОД:
При равных максимальных допустимых рисках система с мартингейлом более стабильная и менее доходная. Волатильность понижается, матожидание тоже. Т.е. прибыльные системы без мартингейла на дистанции будут всегда выгоднее и волатильнее, а с мартингейлом - менее выгодные, но более стабильные.
Почему?
При наличии некоторой прибыльной торговой системы, когда мы "навешиваем" на неё мартингейл, мы увеличиваем не только матожидание системы, но также и риски (потенциальные потери растут тем быстрее, чем на большее количество шагов мартингейла мы позволяем себе пойти). Если бы мы просто увеличили используемый в сделке капитал пропорционально росту рисков от введения мартингейла, то мы бы получили систему с теми же потенциальными потерями, но большим матожиданием. Однако, у этой системы и вероятность убытка на конкретной сделке выше, чем при мартингейле, поэтому её можно считать более рисковой.
Парадоксально, но выходит, что мартингейл понижает риски и доходность, а не наоборот.
добавлено через 4 минуты
Прошу прощения за фигово отформатированный пост. Планировал поправить, но обнаружил, что нет опции редактировать свои сообщения...
Последнее редактирование:
Forex-club7
Новичок
Осталось Вам это доказать на торговом счёте и лучше реале, не демо....
Внизу- ПРАВКА.
Istrebitel
Профессионал
Осталось Вам это доказать на торговом счёте и лучше реале, не демо....
А что доказывать? Если в вычислениях нет ошибки то мат. модель верна. На практике же потребуется очень большая дистанция и всё равно никакие выводы будет делать нельзя т.к. слишком мало времени прошло. Ведь мартингейлы и с нулевым или отрицательным мат.ожиданием порой по несколько лет живут, пока не превращаются в кочергу.
Не вижу, видимо у новичков нет прав на правку.
добавлено через 1 минуту
Я вижу только такие опции:
· Мультицитирование этого сообщения Цитата · Ответить · Сообщить модераторам
Последнее редактирование:
Forex-club7
Новичок
...........
Вложения
-
Снимок.JPG
Istrebitel
Профессионал
Все верно, у меня этой опции нет.
Я за антимартин (говоря другими словами, за разгон) - однозначно и двумя руками!
Прр разгоне общие риски всегда меньше. Например, начинаешь с 50 долларов. Каждая сделка - или удвоение, или слив.
50 - первая сделка - 100 или 0 - вторая сделка 200 или 0 - третья сделка - 400 или 0.
В мартингейле наоборот. Ты рискуешь серьезными суммами, чтобы заработать капейки. Причем, гарантий никаких нет. В любую минуту может сработать "закон подлости" и "похоронить депозит"...
Прр разгоне общие риски всегда меньше. Например, начинаешь с 50 долларов. Каждая сделка - или удвоение, или слив.
50 - первая сделка - 100 или 0 - вторая сделка 200 или 0 - третья сделка - 400 или 0.
В мартингейле наоборот. Ты рискуешь серьезными суммами, чтобы заработать капейки. Причем, гарантий никаких нет. В любую минуту может сработать "закон подлости" и "похоронить депозит"...
Forex-club7
Новичок
Мартингейл никогда не даст гарантий что не сольёт. И никакой размер депозита не поможет, реальный.
SerdiukRoman
Интересующийся
Когда узнавал мир опционов применял мартингейл вначале. Мои впечатления по этой системе негативные, но при правильном применении, как по мне, она имеет право на жизнь в рамках своей торговой системы, как дополнение.
Похожие темы
- Статья
- Статья
