Вообще на Альфе пока не пофиксят фичу "кто последний - тот лох", торговать с плавающей просадкой крайне опасное занятие, хотя когда заработано уже несколько лямов мб и пофиг уже (привет Доход)
Я бы ввел коэффициент, как отношение максимальной доходности за период к сумме максимальной просадки за день деленную на число дней в периоде. Чем он ниже, тем хуже рейтинг управляющего.
Например. Вариант 1. За неделю, просадка составляла 15, 12, 25, 35, 10%, а доходность за весь период + 3%, К=3/((15+12+25+35+10)/5)=0,15
Вариант 2. За неделю, просадка составляла 5, 7, 4, 3, 5%, а доходность за весь период + 2%, К=2/((5+7+4+3+5)/5)=0,42
Соответственно, качество управления, во втором случае, намного лучше, несмотря на меньшую доходность, и этот управ достоин более высокого места в рейтинге.
Естественно, идея черновая, и требует доработки, но обратить внимание на давнюю проблему - следует.
В этом случае, если речь идет об умеренно-агрессивном, например стиле торговли, на вершину поднимутся не те, у кого 20% в месяц, а просадки по 50% раз в неделю, а те, у кого, скажем, те же 20% дохода, но просадки по 10-15%. И о декларируемом убытке в 80% в сделке, при паре-тройке процентов в плюс, кое-кому придется позабыть
И да, обязательно учитывать понижающий фактор, если просадка висит н-ное количество дней.
