Re: Доверительное управление вашим торговым счетом на Forex - нет сайта
Вы затронули невероятно занимательную тему, этот вопрос я изучаю чуть больше года, есть определенные догадки и наработки.
Ведь посмотрите, если торговая тратегия базируется на общих закономерностях, используемых большинством при торговле, а так же простейшей цикличностью то в принципе эквити ее может поддаваться элементарному прогнозированию.
И я полностью с вами согласен, это может быть только при условии железной тс и железного контроля рисков.
Я тут ношусь с идеей создания пригодного инструмента для инвестирования, то есть создание дериватива, позволяющего работать как спекулятивному инвестору, так и позиционному, сморю вы так же смотрите в ту же сторону. Ведь по большому счету ДУ или памм это деривативы и инвестор несет те же риски что и в инвестировании на рынке акций. Эт оконечно очень все обобщенно и грубо, вот в эту сторону и копаю.
Работаю только с волатильностью разной размеренности и фильтрами этой волатильности по трендам и цикличности. Вот тольк оресурсов не хватает, а советник пока не получается сваять (советник расстановщик ордеров).
Ладно опять я в свои дебри тут углубился, давайте о вашем рисунке поговорим.
Мне интересно как вы прокомментируете явное изменение рисунка эквити ближе к правому краю, как вы думаете с чем это связано? Ведь если посмотреть на историю, то раньше на перехай эквити системе нужно было от 5 до 7 месяцев, сейчас же вроде 15-й месяц пошел с пследнего хая? Сужение волатильности? Изменение характера рынка или еще какие либо факторы?
Ну и по поводу линейной регрессии, добавьте параллельные прямые к центральной осевой, как я уже писал, они позволят отсеять несколько убыточных входов для инвесторов и дадут более полную картину динамики стратегии. А динамика у нее хорошая, вот тольк оправый край интересует у нее.
Да... Будни трейдера, точнее, управляющего трейдера... Я вот тут выявил некую цикличность в подходе к рискам и прибыли в целом (см. блог). И ведь работает, зараза... Давно подозревал, только сейчас дошли руки прикинуть на сроке ок. 3-х лет, намеренно в начале цикла (февраль) открыл счет "Control" - все верно. Май - фиксация прибыли и она была. Июнь убыточный (по крайней мере первая половина), так и есть. Июль - начало нового цикла... Посмотрим... Хотя, кажется невероятным, т. к. будущее неведомо. Но, если ТС точная математика и используется дисциплинированно в рамках алгоритма - можно с большой долей вероятности прогнозировать взлеты и падения... А это хлеб с маслом...
Вы затронули невероятно занимательную тему, этот вопрос я изучаю чуть больше года, есть определенные догадки и наработки.
Ведь посмотрите, если торговая тратегия базируется на общих закономерностях, используемых большинством при торговле, а так же простейшей цикличностью то в принципе эквити ее может поддаваться элементарному прогнозированию.
И я полностью с вами согласен, это может быть только при условии железной тс и железного контроля рисков.
Я тут ношусь с идеей создания пригодного инструмента для инвестирования, то есть создание дериватива, позволяющего работать как спекулятивному инвестору, так и позиционному, сморю вы так же смотрите в ту же сторону. Ведь по большому счету ДУ или памм это деривативы и инвестор несет те же риски что и в инвестировании на рынке акций. Эт оконечно очень все обобщенно и грубо, вот в эту сторону и копаю.
Работаю только с волатильностью разной размеренности и фильтрами этой волатильности по трендам и цикличности. Вот тольк оресурсов не хватает, а советник пока не получается сваять (советник расстановщик ордеров).
Ладно опять я в свои дебри тут углубился, давайте о вашем рисунке поговорим.
Мне интересно как вы прокомментируете явное изменение рисунка эквити ближе к правому краю, как вы думаете с чем это связано? Ведь если посмотреть на историю, то раньше на перехай эквити системе нужно было от 5 до 7 месяцев, сейчас же вроде 15-й месяц пошел с пследнего хая? Сужение волатильности? Изменение характера рынка или еще какие либо факторы?
Ну и по поводу линейной регрессии, добавьте параллельные прямые к центральной осевой, как я уже писал, они позволят отсеять несколько убыточных входов для инвесторов и дадут более полную картину динамики стратегии. А динамика у нее хорошая, вот тольк оправый край интересует у нее.
