Предлагаю аналог ДУ - алготрейдинг на ФОРТС с помощью торговых роботов - Страница 2

JenSh

МАСТЕР
Регистрация
28.05.2014
Сообщения
1,894
Реакции
803
Поинты
0.000
Цитирую:
С 2008-го по 2012-й год я зарабатывал на странном явлении, которому я не мог найти объяснения. Доллар рос по отношению к рублю в 60% случаев каждый 7-й торговый день месяца. Всё, что мне нужно было делать, это дождаться роста от открытия хотя бы на 50 пунктов (фьючерс на доллар на рынке ФОРТС) и открывать длинную позицию (покупка).

Должен быть чёткий алгоритм, который позволит вам действовать без значительных затрат времени и сил. Поэтому наша «фруктовая» торговая система может принять такой вид:

1) если сейчас вечер в промежутке с 17:00 до 20:00
2) если сегодня понедельник
3) купить бананы
4) один килограмм
5) по цене не выше чем 50 рублей за килограмм
6) на местном овощном рынке

В моих торговых системах количество подобных (намного более сложных) конструкций доходит до нескольких десятков. Их набор и параметры постоянно (один раз в месяц) пересматриваются. Много трейдеров закончили свою карьеру из-за того, что доверились хорошей торговой системе, которая со временем перестала работать. Известная поговорка гласит: «если и есть что-нибудь постоянное в этом мире, так это постоянные изменения».

добавлено через 5 минут
Скажите, по алгоритму инвестора. Я закидываю деньги на счет срочного рынка, покупаю у брокера TSLab. У меня 1180 спишутся сразу или по истечении месяца?
 
Последнее редактирование:

victorfk

Любитель
Регистрация
27.04.2014
Сообщения
315
Реакции
184
Поинты
0.000
Цитирую:
С 2008-го по 2012-й год я зарабатывал на странном явлении, которому я не мог найти объяснения. Доллар рос по отношению к рублю в 60% случаев каждый 7-й торговый день месяца. Всё, что мне нужно было делать, это дождаться роста от открытия хотя бы на 50 пунктов (фьючерс на доллар на рынке ФОРТС) и открывать длинную позицию (покупка).

Должен быть чёткий алгоритм, который позволит вам действовать без значительных затрат времени и сил. Поэтому наша «фруктовая» торговая система может принять такой вид:

1) если сейчас вечер в промежутке с 17:00 до 20:00
2) если сегодня понедельник
3) купить бананы
4) один килограмм
5) по цене не выше чем 50 рублей за килограмм
6) на местном овощном рынке

В моих торговых системах количество подобных (намного более сложных) конструкций доходит до нескольких десятков. Их набор и параметры постоянно (один раз в месяц) пересматриваются. Много трейдеров закончили свою карьеру из-за того, что доверились хорошей торговой системе, которая со временем перестала работать. Известная поговорка гласит: «если и есть что-нибудь постоянное в этом мире, так это постоянные изменения».

добавлено через 5 минут
Скажите, по алгоритму инвестора. Я закидываю деньги на счет срочного рынка, покупаю у брокера TSLab. У меня 1180 спишутся сразу или по истечении месяца?
У меня брокер Финам. Списание платы за TSLab производится обычно 1-го числа месяца использования этой программы. То есть за использование этой программы в январе у меня брокер списал плату 4-го января.
 
Последнее редактирование:

victorfk

Любитель
Регистрация
27.04.2014
Сообщения
315
Реакции
184
Поинты
0.000
На прошлой торговой неделе с 12 по 16 января робот на моем торговом счете торговал без перерывов. В итоге небольшая просадка - минус 6,6% от баланса на конец прошлой недели. Риск по договору установлен на уровне 20%, так что пока все ОК. Торговля пока что ведется одним инструментом - фьючерсом на курс доллара к рублю (Si).
 
Последнее редактирование:

JenSh

МАСТЕР
Регистрация
28.05.2014
Сообщения
1,894
Реакции
803
Поинты
0.000

victorfk

Любитель
Регистрация
27.04.2014
Сообщения
315
Реакции
184
Поинты
0.000
Интересно будет понаблюдать за счетом сейчас и весной. Пишите результаты. Когда был тренд было всё понятно. А как ТС поведет себя дальше.
Думаю многие меня поддержат.
Значит буду помимо сайта еще здесь еженедельно выкладывать результаты торговли:i-yes:
 

victorfk

Любитель
Регистрация
27.04.2014
Сообщения
315
Реакции
184
Поинты
0.000
На этой торговой неделе с 19 по 23 января робот на моем торговом счете торговал без перерывов. В итоге маленький плюс 0,2% от баланса на конец прошлой недели. От достигнутого максимума капитала счет находится в просадке минус 6,5%. Риск по договору установлен на уровне 20%, поэтому все ОК. Торговля пока капитал не достигнет размере в 300 тыс. руб. ведется одним инструментом - фьючерсом на курс доллара к рублю (Si).
 
Последнее редактирование:

JenSh

МАСТЕР
Регистрация
28.05.2014
Сообщения
1,894
Реакции
803
Поинты
0.000

victorfk

Любитель
Регистрация
27.04.2014
Сообщения
315
Реакции
184
Поинты
0.000
victorfk, не затруднит ли вас держать актуальную экселевскую табличку в гуглдоке?
Было бы весьма удобно мониторить торговлю. А при желании всегда можно открыть брокерские отчеты.
Хорошо! Уже сделал.
 
Последнее редактирование:

victorfk

Любитель
Регистрация
27.04.2014
Сообщения
315
Реакции
184
Поинты
0.000
Там что-то сломалось, после 23 января никаких обновлений нет. Посмотрите, плз.
Информацию в сводной таблице со статистикой капитала, защищенного капитала и доходности обновляю пока что раз в неделю. Далее буду стараться обновлять ежедневно насколько позволит свободное время. Кстати, кому интересно, вот эта сводная таблица (уже обновленная) - https://docs.google.com/spreadsheet...5DE2q-RCdoviYmjjA9A/pubhtml?gid=0&single=true.
Также выкладываю сводный график.
 
Последнее редактирование:

victorfk

Любитель
Регистрация
27.04.2014
Сообщения
315
Реакции
184
Поинты
0.000
Очередная торговая неделя прошла спокойно - можно сказать "по нулям", с точки зрения прироста или снижения капитала. Результат работы механической торговой системы - минус 0,2% от баланса на начало торговой недели. Капитал в просадке минус 6,7% от максимума. По договору же установлен риск 20%, так что все ОК.
Ссылка на сводную таблицу и график в предыдущем посте.

добавлено через 11 часов 20 минут
Важные изменения!
Первый пост этой темы, пункт 11 следует читать так:
11) Расчетным периодом по договору является срок три месяца. То есть, если за три месяца на торговом счета инвестора образовалась прибыль в размере более 2,5%, то инвестор за использование робота платит компании вознаграждение в размере 25% от прибыли. Если прибыли на счете инвестора за три месяца нет или она не превысила 2%, то инвестор компании ничего не платит.

добавлено через 11 часов 22 минуты
Извиняюсь, косяк. Правильно, будет так:
Первый пост этой темы, пункт 11 следует читать так:
11) Расчетным периодом по договору является срок три месяца. То есть, если за три месяца на торговом счета инвестора образовалась прибыль в размере более 2,5%, то инвестор за использование робота платит компании вознаграждение в размере 25% от прибыли. Если прибыли на счете инвестора за три месяца нет или она не превысила 2,5%, то инвестор компании ничего не платит.
 
Последнее редактирование:

victorfk

Любитель
Регистрация
27.04.2014
Сообщения
315
Реакции
184
Поинты
0.000
Сегодня суббота, торговая неделя закончилась. Можно подводить еженедельные итоги.
Итак, неделя прошла спокойно. 2-го февраля производился переезд на новый ВПС сервер - торговля не велась. В остальные дни высокой активности робота также не замечено - общий объем сделок 31 контракт на продажу и 31 контракт на покупку.
Результат - минус 0,53% от капитала на начало недели. Сводная таблица результатов торговли ЗДЕСЬ
 
Последнее редактирование:

leshikvtumane

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
01.09.2013
Сообщения
5,578
Реакции
5,014
Поинты
0.000

victorfk

Любитель
Регистрация
27.04.2014
Сообщения
315
Реакции
184
Поинты
0.000
victorfk, а что значит графа Цена акции ?
Если посмотреть внимательно, то в начале таблицы весь капитал разбит на количество виртуальных акций стоимостью 1000 рублей. Получается сколько этих самых виртуальных акций имел инвестор. Далее, если капитал в результате торговли уменьшается, то цена акции падает (но не количество) и наоборот. Если же капитал "доливается" или выводится, то количество акций увеличивается или уменьшается соответственно. Вообщем, это все сделано для того, чтобы более менее правильно считать доходность, потому что можно капитал как добавлять множество раз на торговый счет, так и выводить. Таким образом, это цифры помогают в расчетах. Не более.
 

leshikvtumane

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
01.09.2013
Сообщения
5,578
Реакции
5,014
Поинты
0.000
а еще объясните записи от 4 и 5 января.
я так понял , вам брокер НДФЛ начислил и оплатил?
почему суммы красного и зеленого капитала сначала уменьшились на непонятную сумму, потом увеличились?

И еще , прибыль за 2015 год отрицательная?
 

victorfk

Любитель
Регистрация
27.04.2014
Сообщения
315
Реакции
184
Поинты
0.000
а еще объясните записи от 4 и 5 января.
я так понял , вам брокер НДФЛ начислил и оплатил?
почему суммы красного и зеленого капитала сначала уменьшились на непонятную сумму, потом увеличились?

И еще , прибыль за 2015 год отрицательная?
4-го января капитал уменьшился потому, что брокер снял НДФЛ в размере 11135 руб. 5-го января капитал увеличился потому, что в результате торговли получилась хорошая прибыль - вариационная маржа за 5 января составила около 15500 руб. Зеленый защищенный капитал считается в процентах риска по договору от достигнутого максимума. 4-го января эта цифра стала меньше потому, что из максимума капитала исключен НДФЛ. 5-го числа в результате хорошей прибыли произошел рост уровня защищенного капитала.
Да, 2015 год пока что в просадке, уровень которой от достигнутого максимума можно увидеть в таблице.
Ближе к вечеру выложу еженедельный отчет на сайте - можно будет видеть каждую сделку за неделю.

добавлено через 22 часа 17 минут
Разместил на сайте еженедельный отчет о торговле роботом на ФОРТС.
 
Последнее редактирование:

victorfk

Любитель
Регистрация
27.04.2014
Сообщения
315
Реакции
184
Поинты
0.000
Подошла к концу очередная торговая неделя - подвожу итоги торговой деятельности робота на ФОРТС за период с 09.02 по 13.02.15.
- Новый ВПС сервер показывает себя неплохо - перебоев в работе пока не замечено. Была небольшая проблема с точностью хода часов, но решить ее удалось.
- 9-го числа еще чуть чуть добавился - 5к руб.
- За неделю наторгован средний объем - 61 контракт на продажу и 61 контракт на покупку.
- Доходность - плюс 0,56% от капитала на начало недели.
- Взвешенная доходность с момента открытия счета - плюс 95,94%
- Сводная таблица результатов торговли ЗДЕСЬ
- Сводный график "Капитал, защищенный капитал, доходность" также прикладываю.
 
Последнее редактирование:

AAAShirokov

Новичок
Регистрация
04.02.2015
Сообщения
16
Реакции
28
Поинты
0.000
Сверху Снизу