Предлагаю аналог ДУ - алготрейдинг на ФОРТС с помощью торговых роботов - Страница 3

victorfk · 16.02.2015

AAAShirokov написал(а):
Судя по начальному описанию стратегии, у вас скоро должен подключиться второй инструмент - ri?
Торговля перейдет полностью на него или будет вестись на двух "парах"?

Торговля будет вестись сразу на двух инструментах: Si и Ri. Недели полторы назад была попытка подключить второй инструмент со стороны разработчика при депо 250 тыс. руб., но довольно приличный размер ГО, который сейчас установлен на Московской бирже на фьючерс РТС не позволил корректно работать стратегии. Так что, да, по плану при депо более 300 тыс. руб. подключение робота на фьючерс РТС. Технология работы в программе TSLab такова, что торговый робот запускается как, так называемый, агент. Каждый агент запускается в отдельном окне. В итоге на одном счете можно запустить сколько угодно этих самых агентов (роботов), лишь бы позволил капитал, правила MM и RM, ну и вычислительные мощности компьютера. Соответственно общий риск делиться между этими роботами исходя из общего риска, установленного по договору. Также сейчас, да и постоянно, идет активное тестирование стратегий, использующих новые сигналы, которые также в дальнейшем будут подключены к торговым счетам клиентов. Просто у разработчика одно из главных правил: сначала тесты на истории, потом тесты на своем реальном торговом счете, ну а потом уже подключение к торговым счетам клиентов.

Игорь Замуруев · 18.02.2015

victorfk написал(а):
2) Если вам интересно. Давай подсчитаем еще раз.
- начальный депо - 75000 руб.
- валовая прибыль за год - 75000 руб. (100%)
- плата за TSLab 1180x12=14160 руб.
- комиссия за использование и сопровождение робота - (75000-14160)x0,25=15210 руб.
- НДФЛ (75000-14160)x0,13=7909 руб.
- чистая прибыль 75000-14160-15120-7909=37811 руб.
- доходность в % - 50,4%

В этом примере с комиссии за использование робота не платится НДФЛ (он ложится полностью на инвестора), наверное правильным будет если комиссию считать с суммы за вычетом НДФЛ ((75000-14160-7909)*0,25 = 13233

victorfk · 18.02.2015

Игорь Замуруев написал(а):
В этом примере с комиссии за использование робота не платится НДФЛ (он ложится полностью на инвестора), наверное правильным будет если комиссию считать с суммы за вычетом НДФЛ ((75000-14160-7909)*0,25 = 13233

Нет, это будет неправильно и несправедливо по отношению к инвесторам резидентам и не резидентам.

victorfk · 22.02.2015

Закончилась торговая неделя - на носу праздник! Подвожу итоги деятельности робота на ФОРТС за период с 16.02 по 20.02.15.
- За неделю наторгован объем ниже среднего - 48 контрактов на продажу и 48 на покупку.
- Доходность - минус 0,66% от капитала на начало недели.
- Взвешенная доходность с момента открытия счета - плюс 94,65%
- Сводная таблица результатов торговли ЗДЕСЬ
- Сводный график "Капитал, защищенный капитал, доходность" также прикладываю.

victorfk · 23.02.2015

Поздравляю всех с Днем Защитника Отечества - 23 февраля! Всем здоровья, удачи, успехов во всем, что задумали!

victorfk · 28.02.2015

Завтра ВЕСНА - 1 марта! Итоги деятельности робота на ФОРТС за период с 23.02 по 27.02.15:
- 23 февраля биржа не работала, 24-го февраля робот был отключен из-за возможного достижения ценой "планки" - не стали рисковать из-за выхода негативной для рейтинга РФ новости в выходные дни;
- за три торговых дня наторгован небольшой объем - 20 контрактов на продажу и 20 на покупку;
- доходность - минус 0,86% от капитала на начало недели;
- взвешенная доходность с момента открытия счета - плюс 92,98%;
- на следующей неделе ожидается плановое изменение торговых алгоритмов, потому что постоянно только одно - изменение рынка;
- сводная таблица результатов торговли ЗДЕСЬ;
- ниже кнопка, которая ведет на comon.ru, где можно видеть график торговли онлайн с 1 декабря 2014 года. Вы спросите почему только с 1 декабря 2014, а не с начала сентября. Отвечу - потому что 1 декабря зарегался на этом сайте и подцепил торговый счет, поэтому и статистика показана здесь только с 1 декабря 2014 г.

- график "Капитал, защищенный капитал, доходность" прикладываю.

leshikvtumane · 28.02.2015

victorfk, скажите какой смысл поддерживать ветку сообщениями ? у вас прибыли нет уже 2 месяца. Даже убыток по сравнению с декабрём 2014 ... Вы что хотите показать?

victorfk · 28.02.2015

leshikvtumane написал(а):
victorfk, скажите какой смысл поддерживать ветку сообщениями ? у вас прибыли нет уже 2 месяца. Даже убыток по сравнению с декабрём 2014 ... Вы что хотите показать?

Извините за ответ вопросом... А вы что хотите увидеть? Постоянную рисованную прибыль? Если да, тогда вам в другую ветку. Суть реальной торговли немного другая - бывают периоды прибыльные, бывают периоды просадок. Главное, чтобы система имела хорошее соотношение общей прибыли и убытка например и не выходила за определённые параметры. Одним из основных параметров, который указывает инвестор в договоре является - максимальный риск (просадка), который здесь выдерживается. Также мтс ориентирована на долго срок, а не на сиюминутное получение прибыли.

добавлено через 2 минуты
Спешу поправить 46-й пост. 24-го февраля робот не был отключен, а просто не совершал сделок. Поэтому торговля велась 4 дня.

JenSh · 02.03.2015

А мне вот интересно наблюдать за отчетами, графиком и таблицей.
Виктор, скажите, почему ваших отчетах всегда одинаковое количество покупаемых контрактов в неделю в обе стороны? В чем суть такой настройки робота?

victorfk · 02.03.2015

JenSh написал(а):
А мне вот интересно наблюдать за отчетами, графиком и таблицей.
Виктор, скажите, почему ваших отчетах всегда одинаковое количество покупаемых контрактов в неделю в обе стороны? В чем суть такой настройки робота?

Дело не в настройке робота, все гораздо проще. Название этому явлению - офсетная сделка. Например, вы купили 1 контракт надеясь на повышение цены на него... Через некоторое время цена действительно поднялась. Что вы будете делать, чтобы зафиксировать прибыль? Продавать этот контракт. Вот это и называется на срочном рынке офсетная сделка. Брокер берет комиссию отдельно за покупку контракта и отдельно за продажу, поэтому и считаю отдельно количество купленных и количество проданных контрактов. А равное количество их как правило потому, что на конец недели в последнее время открытых сделок не остается.

JenSh · 02.03.2015

Можно узнать какова комиссия брокера на покупку и на продажу 1 контракта?

victorfk · 02.03.2015

JenSh написал(а):
Можно узнать какова комиссия брокера на покупку и на продажу 1 контракта?

Конечно, комиссия брокера 45 копеек за контракт. Биржа берет за полную сделку 50 копеек за контракт.

добавлено через 2 часа 1 минуту
Неправильно выразился в 52-м посте. Брокер берет комиссию за контракт 45 копеек. То есть купил контракт - 45 копеек. Продал контракт - 45 копеек. А биржа берет за купил-продал 50 копеек, то есть за полную сделку.

victorfk · 09.03.2015

Выложил на сайте ежеквартальный отчет.
Прикладываю итоговый график.

victorfk · 15.03.2015

Как торговал робот с 09.03 по 13.03.15:
- наторгован объем - 45 контрактов на продажу и 45 на покупку;
- доходность - плюс 0,26% от капитала на начало недели;
- взвешенная доходность с момента открытия счета - плюс 91%;
- сводная таблица результатов торговли ЗДЕСЬ;
- график "Капитал, защищенный капитал, доходность" прикладываю.
Также, хочу отметить, что эта модель сотрудничества ориентирована прежде всего на долгосрок, поэтому и расчетный период равен трем месяцам, а не неделе или месяцу. Торговые счета клиентов постоянно контролируются консультантом. Отсюда, с точки зрения компании-консультанта, не совсем правильно подводить еженедельно какие то торговые результаты. Это способствует разжиганию гэмблерства, подталкивает клиентов компании к чуть ли не ежедневному мониторингу собственных торговых счетов. А это в корне расходится с целями и задачами компании - на длительном временном промежутке обеспечить клиенту хорошую прибыль и не допустить размер просадки выше, установленного в договоре уровня риска. Реальная биржевая торговля это далеко не курица постоянно несущая золотые яйца. Всегда были, есть и будут периоды хорошей прибыли и периоды КОНТРОЛИРУЕМЫХ просадок. Одна из основных задач компании - в эти самые периоды просадок сохранить торговый капитал для будущих торговых возможностей получения хорошей прибыли, которые обязательно будут. Необходимо лишь проявлять терпение.
Из всего вышесказанного считаю, что лучшая стратегия поведения клиентов-инвесторов - вложил и забыл до даты подведения итогов (раз в квартал).

JenSh · 17.03.2015

Грубо прикинул. У вас за полгода уже +40% чистыми, что есть весьма неплохо.
Про 91 конечно вы загнули.

Расчет:
было 55
10
10
10
70
30
-11
5
15
194
269-194=75
%=38,65

victorfk · 18.03.2015

JenSh написал(а):
Грубо прикинул. У вас за полгода уже +40% чистыми, что есть весьма неплохо.
Про 91 конечно вы загнули.

Расчет:
было 55
10
10
10
70
30
-11
5
15
194
269-194=75
%=38,65

С точки зрения "грубой" математики так и получается. Только есть одно большое НО, деньги вводились на счет не единовременно - вначале заключения договора на алготрейдинг, а в процессе. Поэтому цифра в 91% вполне корректная, если учитывать процесс ввода средств на торговый счет. Подумайте сами, если бы я ввел все средства сразу, то сумма прибыли была бы совсем другая, потому что в начале сентября был очень удачный момент для инвестирования, сделки бы осуществлялись с большим объемом и т.д. Но, поскольку, все мы в средствах ограничены и не можем предсказывать будущее, то ввожу средства на счет, как ввожу :i-yes:

Кстати, еще добавился вчера на торговый счет - 25000 руб. Скрин прикладываю. Вы скажете, зачем добавляться, если уже два месяца торговый счет в просадке? Отвечу:
1) Просадка, на мой взгляд (ПОДЧЕРКИВАЮ на мой взгляд) не существенная.
2) Уже успел убедиться в том, что управления торговым счетом производится более чем АККУРАТНО с поправками, естественно, на неизбежные, изредка всплывающие "косяки" со стороны брокера.
3) А чтобы быть во всеоружии, когда будет отличная возможность на рынке "ВЗЯТЬ ХОРОШУЮ ПРИБЫЛЬ", а она, думаю, обязательно будет. И это, опять же ПОДЧЕРКИВАЮ, мое субъективное мнение.

victorfk · 25.03.2015

Для интересующихся.
За неделю 16.03 по 20.03.15:
- наторгован объем - 32 контракта на продажу и 32 на покупку;
- доходность - плюс 0,02% от капитала на начало недели;
- добавился - плюс 25 тыс. руб.;
- взвешенная доходность с момента открытия счета - плюс 91%;
- сводная таблица результатов торговли ЗДЕСЬ;
- график "Капитал, защищенный капитал, доходность" прикладываю.

victorfk · 29.03.2015

Торговая неделя с 23.03 по 27.03.15 завершилась так:
- наторгован объем - 38 контрактов на продажу и 38 на покупку;
- доходность - минус 0,58% от капитала на начало недели;
- взвешенная доходность с момента открытия счета - плюс 89,9%;
- сводная таблица результатов торговли ЗДЕСЬ;
- график "Капитал, защищенный капитал, доходность" прикладываю.

leshikvtumane · 29.03.2015

Какая то беда с доходностью

victorfk · 29.03.2015

Беды здесь нет никакой. Это долгосрок. Главное - не потерять, а прибыль будет.

Предлагаю аналог ДУ - алготрейдинг на ФОРТС с помощью торговых роботов - Страница 3

Любитель

Профессионал

Любитель

Любитель

Любитель

Любитель

ТОП-МАСТЕР

Любитель

МАСТЕР

Любитель

МАСТЕР

Любитель

Любитель

Любитель

МАСТЕР

Любитель

Любитель

Любитель

ТОП-МАСТЕР

Любитель

Похожие темы