О пользе диверсификации. Подробнее о портфеле
здесь.
У нас недели не проходит, чтобы какой-нибудь счет не просел. Тем не менее, последние пару месяцев (после того, как утрясли состав), портфельчик практически все время плюсует. Рублевая часть лучше, у долларовой – проблемы (надеюсь, при помощи
polya,
подберем нужный счет, чтобы повысить доход в валюте), но в целом имеем плюс. Волатильность доходности сейчас – минимальная. Это говорит о том, что состав неплохо сбалансирован.
На этой неделе стремительно отбивались аутсайдеры
guber35 +33,5% ,
Академия +25,87% . Агрессоры - хороши, и все как один, на положительной территории:
IRBIS +12,66% ,
Low risk +4,84% .
***Альтаир, поменьше, чем мы уже привыкли видеть: +0,9 % ; (здесь и ниже в тексте указывается прибыль счетов. Доход инвестора - см таблицу)
Умеренные:
LoraX +1,08%,
INSIGHT +1,02%.
BeRich закрыл неделю в символический плюс +0,27% , посмотрим, как будет дальше.
Консерваторы:
Аникин Семен +0,9%;
Теперь, кто нас огорчил. Один из ветеранов портфеля и лидер умеренных
KBNP, в пятницу получил убыток, и закрыл неделю с серьезным минусом -19,78%. На этом счету, раз в два-три месяца, случаются подобные просадки, из которых, как показывает практика, управ, обычно выбирается. Инвестируя в него, следует помнить об этом, диверсифицироваться и выводить прибыль, впрочем, это касается и остальных счетов (например, мы помним, как недавно, аналогичный убыток взял счет LoraX, после этого, еще более крупные потери понес guber35 – первый уже в плюсе, второй, почти вышел из минусов). Другой ветеран,
Solandr Test Drive – минус 3,43% . Меньше других просел
InCom -1,08%.
В целом, доходность активной части портфеля составила
+1,62 % за неделю, что очень хорошо для такой пестрой компании. Изменений состава нет.
Минуло три месяца, с момента запуска эксперимента с «ракетчиками» (см.
"вишенка на торте" в конце поста). Напомню, мы отобрали на старте, пять молодых (сроком жизни менее месяца) агрессивных счетов, с соблюдением определенных критериев и оговоренными условиями выхода из портфеля.
Я полагал, что трехмесячный срок, в лучшем случае, переживет один ПАММ, но результат удивил. Два счета выбыли по условиям (попросту слились, превысив допустимый лимит потерь на конец недели). Любопытно, что выбывший счет «Деньги», до сих пор жив, но доходность по нему, от момента входа в портфель, сейчас была бы минус 79,33%. Один, «С 1000 до 1 000 000 за полгода», плюсовал, но был закрыт управляющим. Оставшиеся IRBIS и ***Альтаир, закрепились в составе нашего портфеля, в качестве агрессивных счетов. Решено наращивать их долю за счет частичного реинвестирования прибыли.
Поначалу на обоих велась очень рискованная торговля, с пересидками, или крупными убытками. Сейчас накал намного ниже, но прибыльность остается достаточно высокой.
IRBIS упорно не желает брать убытки и пересиживает. За счет этого, удалось показать более высокую, чем у собрата доходность (
+288,4%). Условия оферты: 60% дохода – инвестору, ввод/вывод - 5000/5000 руб – что неудобно, для периодического снятия прибыли, на мой взгляд.
***Альтаир, убыток брать не стесняется. Из-за этого более низкий общий доход (
+172,2%). Уверенно выбирался, на первом этапе, из серьезных ям (как поведет себя IRBIS, в подобной ситуации – неизвестно). Средненедельный доход, за последний месяц, даже выше, чем у компаньона, учитывая, что управляющий заметно снизил нагрузку на депозит и просадки. Оферта демократичней: 70% инвестору, ввод/вывод 1/1 руб. Есть
страничка В Контакте.
Общий результат эксперимента (с учетом слившихся и выбывших ПАММов)
+7.14 %. Вполне удачно, учитывая, что мы выбирали совершенно неизвестные счета, практически без торговой истории, и оставшиеся ПАММы, продолжают торговать, показывая высокую доходность.
И в заключение, еще об одном опыте. Если помните, некоторое время назад, я составил виртуальные портфели, на основе рекомендаций рейтингового агентства А+ и Андрея Перцева, выставив против них состав портфеля, полностью аналогичный нашему текущему, но соотношения ПАММ-счетов взяты в равных пропорциях.
Результат шести недель.
А+ Консервативный –
минус 0,6 %,
А+ Умеренный минус 1,4%,
А+ Агрессивный минус 2,2%,
Андрей Перцев +2,5%, мой портфель
Platinum +10,0%.
Как видим, недостаточная диверсификация, и лишь манипуляция процентным соотношением, принесла либо убыток, либо просадку. Сильно диверсифицированный портфель, с равным процентным соотношением ПАММов, долей агрессивных счетов (как в нашей версии), напротив, принес в итоге, хорошую прибыль, и не имел убыточных периодов. Конечно, временная выборка слишком мала, но А+ внесла изменения в собственные рекомендации, и это нарушает чистоту дальнейшего эксперимента. Кому интересно, может продолжать наблюдение по ссылкам, до нового года, я их пока не закрываю.
PS Вопрос технического плана, к читателям. Насколько хорошо сейчас воспринимается информация, особенно, графическая часть, таблица. Я понимаю, что сейчас она перегружена, но задача – сделать портфель максимально прозрачным, со всей историей, пробами и ошибками. Может быть, выбывшие счета – приглушить цветом, или еще какие-нибудь пожелания возникнут?