Вот смотри скрин
В левой части укладывается в 10%, с дсперсией. Справа стоит рядом.
В левой части укладывается в 10%, с дсперсией. Справа стоит рядом.
-
Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
-
Добро пожаловать на инвестиционный форум!
Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!
Впрочем, для начала надо зарегистрироваться! -
🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
-
📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
Штурмую Darwinex. 500k$ не за горами... - Страница 8
- Автор темы Hxs
- Дата начала
Ниче се ахтунг вы тут графики рисуете. Как-то даже не смотрел на такие повороты. Да и по идее два - не показатель. И три - так же. Если верить всяким гуру.
ну, я согласен с мнением что теория вероятности не работает на рынках, теория вероятности работают в закрытых системах, рынок кажется не такая система, что я наблюдал, что совершенно не реально выявить с какой вероятностью сработает серия стопов, но то что она обязательно случится когда нибудь, почти наверняка, это больше ближе к теории хаоса динамических нелинейных систем
У тебя там ГиП на эквити ходи в обратку)
еще вот так можно:
Последнее редактирование:
да какие гру
у меня такие пилы бывают ни каких гру не надо
Смотри грубо статистика. С вероятностью 63% цена вернется на 38% к среднему значению с противоходом до 250 пп от точки первого входа. С вероятностью 27%, цена уйдет на 350 п против цены перед возвратом.
С вероятностью 10% цена уйдет в противоход более 500 пп - это стоп безусловный.
Вот эта статистика стала уже не 10%.)))) С новыми данными. Вот как то так. А это уже не иллюзорная угроза получить слом системы ну или очень очень затяжную стагнацию либо вообще потерять на дистанции положительное МО.
т.е. статистика уже не статистика, если пересчитаешь с учетом текущей серии убытков то это уже подгонка будет, может такого больше не повториться, а может все будет только учащаться, и в этом смысле сбор такой статы совершенно ни к чему, разве нет?
Если в любой момент все может испортить статистику
Есть статистика полученная на историческом периоде (бэктест), она служит для определения есть ли стат преимущество закономерности и т.д.
Есть форвард стата (история) для стресс теста и проверки устойчивости параметров.
Есть онлайн стата (некий постоянный стресс тест и форвард и бэк.) Эта стата ведется на дистанции в 2 года (100+сделок реал).
Так вот данные этого теста изменились с приходом новых форвард (реал (онлайн) данных.
Так как система достаточно рисковая сама по себе как идея - контртренд это не очень сэйвовая тема. То получение 2-х маловероятных (по статистике стратегии на бэке и форварде) событий рядом, которые оказывают влияние на общую статистику - это повод сильно заняться ресерчем. Скажем наступило время обратиться к чек листу "Непредвиденные изменения статистики".
Это если очень очень кратко.))
Помнишь, в айсе был такой управ Лаки Паунд? Вот мне видится что я попадаю примерно в такую же ситуацию как и он.
Конечно это лишь предположение, но я вижу некоторое сходство.
Конечно это лишь предположение, но я вижу некоторое сходство.
опять эти твои чек листы))
помнить помню, но не следил че там с ним было
Ага глянул его моник, с октября 19-го льет не переставая
Ну можешь взять в кавычки))) Это так чтобы было примерно понятно, что я отслеживаю некие маркеры. И эти маркеры проявились.
Я конечно не могу залезть в его стратегию и голову, однако видно что ранее стратегия зарабатывала, потом перестала. Может быть так, что это такая стратегия, периоды стагнации длятся годами. Либо стратегия перестала зарабатывать на дистанции, и не известно когда наступит тот рынок когда вернется положительное мо.
В голову конечно нет, но в стратегию можно, там же вроде есть пароль от его счета , тока вот заняться больше нечем)) тут бы со своей головой и стратегиями разобраться)
Это не залезть в его стратегию) Я имею ввиду нужны его бэктесты, выкладки по вероятностям и т.д. Какая дисперсия у него в расчетах заложена и т.д. Конечно это все можно вытащить теоретически из стейта, но это будет довольно грубое использование статы.)
там советник, вход на большом импульсном движении в надежде что оно продолжиться, а щас это происходит далеко не всегда, это так на вскидку
Ну я знаю что у него импульсник, но этого точно не достаточно) Я его привел как пример скажем так (публичный).
Хорошо идем, особенно PIRANHAfx:
месяц ток начался а у меня уже Regularity 59% , доходность пока по минимуму всю неделю выбивало почти по бу, или в минимальный тейк, ни как не смог заскочить на нормальную движуху, ну ни че, как говорится прогресс на лицо, лишь бы стоп не подкрался, а то он у меня почти 3% и тогда капец, но не будем о плохом, неделя в плюсе и то - хорошо)
месяц ток начался а у меня уже Regularity 59% , доходность пока по минимуму всю неделю выбивало почти по бу, или в минимальный тейк, ни как не смог заскочить на нормальную движуху, ну ни че, как говорится прогресс на лицо, лишь бы стоп не подкрался, а то он у меня почти 3% и тогда капец, но не будем о плохом, неделя в плюсе и то - хорошо)
Ахаха, бро, прям почти одновременно отписались. После просадки мне было больно, неуютно и всячески рефлескивно. Но я решил дальше бить стену головой.))))
