Как уже отмечено, традиционная финансовая теория предполагает, что цены на акции формируются с учетом всей известной игрокам информации, а колебания цен происходят хаотично. В этой теории можно выделить целый ряд других допущений, прямо противоречащих реальным фактам. Новая модель позволила бы проводить более масштабные стресс-тесты и оценивать более широкий спектр вариантов развития событий.