Торговая система от qazaq-q - Страница 9

[freemms]

Не, я пока что в танке. У кого-то еще есть результаты тестов, пусть и отрицательные? Может я ошибку где-то сделал... Пока что без ММ крутится возле нуля, а должно в плюс. Возможно, что на каждый день нужно выбирать новый наиболее перспективный синтетик, но еще не определил условия для его выбора.

Синтетик можно подобрать через portfolio manager, только по той стратегии, что тут описана будете работать на спред и своп.

добавлено через 1 минуту

ну так то когда рынок скачет в низ сложно побеждать по любой стратегии

Рассматривайте ситуацию с другой стороны, куда нужно встать, что забрать деньги у тех, кто сейчас сливает.

 

[Lelik p]

Синтетик можно подобрать через portfolio manager, только по той стратегии, что тут описана будете работать на спред и своп.

Да, спред много забирает. Поэтому как вариант, нужно вывести на экран пучок всех эквити по разным комбинациям синтетиков и выбирать трендовый на текущий момент, может прокатит.

 

[freemms]

Да, спред много забирает. Поэтому как вариант, нужно вывести на экран пучок всех эквити по разным комбинациям синтетиков и выбирать трендовый на текущий момент, может прокатит.

Ценовой ряд не сжимаем. Т.е. в нем нет никакой закономерности. На тренд нужно заходить тогда, как раз когда, тренда нет. Потому что, если Вы видите, что есть тренд, то это уже видят все.

 

[Lelik p]

Ценовой ряд не сжимаем. Т.е. в нем нет никакой закономерности. На тренд нужно заходить тогда, как раз когда, тренда нет. Потому что, если Вы видите, что есть тренд, то это уже видят все.

Согласен, если речь идет про цену. А тренд эквити синтетика никто не видит кроме того, кто этот синтетик сгенерировал.

 

[freemms]

Согласен, если речь идет про цену. А тренд эквити синтетика никто не видит кроме того, кто этот синтетик сгенерировал.

Ещё как видит. Если думаете, что Вы один догадались складывать курсы с разными коэффициентами, то сильно ошибаетесь. Посмотрите на тиковом графике, стоит дёргаться одной валюте, сразу дёрнется какая-нибудь другая. Синтетик, корзина и т.п. - разные названия одного и того же. Входы должны быть на то, чего сейчас нет, а не на основе того, что видят все. Причем в случае синтетика, видят уже давно.

 

[Lelik p]

Входы должны быть на то, чего сейчас нет, а не на основе того, что видят все. Причем в случае синтетика, видят уже давно.

Парный же на этом и основан, когда открытие идет на раздвижке, то есть против большинства трейдеров, которые идут по тренду. Или вы имели в виду что-то другое, но тогда как поставить на то, чего нет?

Применительно к вышеописанной стратегии 2 пары и кросс между ними ( а вообще - любой), когда мы получили график эквити торговли с учетом спредов, этот график имеет свою уникальную серийность тейков и лоссов и она видна на графике в виде тренда или флета, то ее видит только автор. Затем собираем десяток таких графиков на экране по другим парам и выбираем лучший на данный момент.

 

[qazaq-q]

Лелик - можешь попробовать Долгосрочную стратегию
сделки могут длится и до месяца
применяется пирамидинг - схема 1 1 2 4 8
анализ 1 раз в 15 минут
если дельта пошла в минус на начало текущего бара - то сделка закрывается - абс минимум увеличивается
новая сделка открывается - если текущий бар меньше абс минимума
этот диапазон разделяется на 5 частей(уровней доливок по схеме)
минимальная "раздвижка" по 2ум ногам от 150-500 пунктов...
условная прибыль при входе на 300 пунктах (4х знак) составит 9300 пунктов прибыли
принцип тот же - 2 ноги (евра и кросс) +(кросс и фунт) - ожидаем начальной раздвижки в -150пунктов у какой либо ноги и начинаем делать входы по ней...

 

[Lelik p]

принцип тот же - 2 ноги (евра и кросс) +(кросс и фунт) - ожидаем начальной раздвижки в -150пунктов у какой либо ноги и начинаем делать входы по ней...

Спасибо, qazaq-q, попробую сделать. По идее раздвижку можно и не ждать, она же есть в любой момент, если выбирать правильный период графиков.

 

[qazaq-q]

конечно раздвижку можно и не ждать - а даже сразу задать необходимую

 

[1ncrease]

Интересно!

 

[Lelik p]

В выходные отпишусь о результате.

 

[qazaq-q]

В выходные отпишусь о результате.

Ок... а пока дам тебе ещё мелкую наводку насчёт ММ
----
итак - вот запустил ты советник - довольно часто он ловит мелкие лосики - прежде чем достигнет ТП - но бывает что и практически сразу ТП достигнут...

введём понятие серии
- все сделки которые оканчиваются ТП - сумма серии итоги минусовых и тейкпрфитной сделки...

итоги будут разные - отрицательные в сумме и положительные...
---
и вот тут вводим фильтр серий, поясню на примере
ведём счёт серий - вот были исходы
42.378
-109.2671
-41.0639
54.2419
-136.8266
13.74
-85.7973
-216.0965
67.0586
-124.1363
61.6891
-172.7895
-78.5549
-66.2472
-60.5831
-83.8508
-731.7138
4.3659
68.103
38.0127
-90.5618
1.4554
69.4127
34.8815
51.2409
-18.8316
74.0211
-124.4818
92.5329
-38.3598
44.2699
-151.1345
-29.0115
101.2983
20.1579
61.1811
-118.9265
-39.9792
41.4719
144.2949
67.2346
правило такое
если 1ая сервия в плюс - то следующей серии даём цифру 2
если 2ая в плюс - то следующей серии присваиваем цифру 1(независимо от егонного результата)
если вторая серия в минус - то следующей сери цифра 3 - далее цифра 1
и если серия 1 закончилась минусом - то следующая цифра 2
если двойка в плюс - то следующая серия = 1 иначе цифра 3 - далее цифра 1

1 42.378
2 -109.2671
3 -41.0639
1 54.2419
2 -136.8266
3 13.74
1 -85.7973
2 -216.0965
3 67.0586
1 -124.1363
2 61.6891
1 -172.7895
2 -78.5549
3 -66.2472
1 -60.5831
2 -83.8508
3 -731.7138
1 4.3659
2 68.103
1 38.0127
2 -90.5618
3 1.4554
1 69.4127
2 34.8815
1 51.2409
2 -18.8316
3 74.0211
1 -124.4818
2 92.5329
1 -38.3598
2 44.2699
1 -151.1345
2 -29.0115
3 101.2983
1 20.1579
2 61.1811
1 -118.9265
2 -39.9792
3 41.4719
1 144.2949
2 67.2346
1 22.3315
2 26.8176
1 146.3904
2 59.904
1 61.7508
2 -176.728
3 134.4589
1 74.2127
2 -19.1328
3 79.4694
1 -2.6896
2 63.1241
1 -150.3925
2 28.3508
1 -18.2183
2 162.3412
1 139.0601
2 73.647
1 -48.4584
2 8.0379
1 19.7021
2 43.3891
1 -142.0845
2 -145.0296
3 29.9395
1 25.5351
2 71.824
1 -60.2038
2 -60.3311
3 73.7818
1 109.7405
2 -22.8791
3 55.9306
1 101.9373
2 -371.8738
3 -74.8574
1 109.4821
2 89.2254
1 -39.3518
вот пример оцифровки серий....
---
итак - настоящие торги - ведутся только сериями которым будет присвоен 1 первый номер, серии 2 3 виртуальные независимо от результатов... т.е. лот там = 0....
ну или если виртуальные сделки не сделать - то просто для подсчёта результата - лот у сделок 1ой серии = 10 лот у 2,3 = 0.01 или 0.1 как позволит терминал....

ну как то так - пробовай

 

[Lelik p]

Пардон, не готово (в течение недели не было доступа к терминалу)
сейчас все еще устраняю традиционные косяки в коде

ну как то так - пробовай

ОК

 

[Lelik p]

Привет, qazaq-q, первая версия дает прибыль на Н1 4000 с 2014 при 0.1 лоте с доливками. На Н4 10000...
После стопа новая сделка открывается, если текущий бар выше абс минимума.
Выглядит как-то так

 

[freemms]

Парный же на этом и основан, когда открытие идет на раздвижке, то есть против большинства трейдеров, которые идут по тренду. Или вы имели в виду что-то другое, но тогда как поставить на то, чего нет?

Применительно к вышеописанной стратегии 2 пары и кросс между ними ( а вообще - любой), когда мы получили график эквити торговли с учетом спредов, этот график имеет свою уникальную серийность тейков и лоссов и она видна на графике в виде тренда или флета, то ее видит только автор. Затем собираем десяток таких графиков на экране по другим парам и выбираем лучший на данный момент.

С чего Вы решили, что большинство идёт по тренду? 50% по, 50% против и никак иначе. Отчёты COT Вам в помощь, для установления этого факта. Никто не знает куда дальше пойдет цена. Вообще никто. Есть, возможно, некие установленные пределы, но цена к ним подходит очень редко. Пример захода на того, чего нет на картинке. Я специально выбрал самый неудачный день с большой серией убытков. И тем не менее последний ордер всё перекрыл и дал прибыль. Никаких колен, Мартина и прочей ерунды. Максимум - докупка с одновременным переводом в безубыточнок общей позиции.
Вход в данном случае был на рывок.
А вышеописанная стратегия, это хороший способ кормить брокера спредом, не более того.

добавлено через 6 минут

ну или если виртуальные сделки не сделать - то просто для подсчёта результата - лот у сделок 1ой серии = 10 лот у 2,3 = 0.01 или 0.1 как позволит терминал....

ну как то так - пробовай

Если бы Вы сами использовали то, о чем пишете то давно бы заметили, что для отметки "виртуальных" удобно использовать отложенные ордера. Но этого нет. Что лишний раз доказывает, что стратегия долго не живет.

 

[Lelik p]

С чего Вы решили, что большинство идёт по тренду? 50% по, 50% против и никак иначе. Отчёты COT Вам в помощь, для установления этого факта.

Это потому что отчеты выходят по окончании дня, в это время действительно будет 50 на 50. Если взглянете на стакан после выхода новости, когда и происходит раздвижка в парном, то пропорции будут совсем другие

Никто не знает куда дальше пойдет цена. Вообще никто.

Конечно, поэтому сперва перед новостями объемы заявок значительно падают. Затем когда уже известно, в какую сторону пошел поезд, возрастает количество трейдеров, желающих на него вскочить. За этим следят маркетмейкеры, и когда последний трейдер бежавший за вагоном, вскакивает на подножку, они разворачивают поезд со всей толпою в обратном направлении.

добавлено через 8 минут

Пример захода на того, чего нет на картинке.

Входите после скачка цены за короткий промежуток времени? Так это тоже всем прекрасно видно.

 

[Серёгая]

Никто не знает куда дальше пойдет цена. Вообще никто.

А что если создать такую ТС, которой вообще при вообще пофиг в какую сторону пойдёт цена!? ;-)

 

[freemms]

Если взглянете на стакан после выхода новости, когда и происходит раздвижка в парном, то пропорции будут совсем другие

Покажите картинку, что там в стакане после выхода новости. А ещё лучше несколько штук с шагом в 10 секунд.

Затем когда уже известно, в какую сторону пошел поезд,

Вот прямо так раз и известно?

разворачивают поезд со всей толпою в обратном направлении.

Никто ничего не разворачивает. Цена идёт в одну сторону, постепенно срабатывают стопы, цена доходит до скопления, те кто стоял в одну сторону массово вылетают, остаются только прибыльные ордера, баланс меняется, пошли в другую сторону.

Входите после скачка цены за короткий промежуток времени? Так это тоже всем прекрасно видно.

Почти так. Это пример того, как разные мелодики на выходе дают один результат.
Только в данном случае я ждал большого хода цены, который в итоге и случился. Видно, уже после событий, если не видеть правую половину графика, то картина другая.

 

[Lelik p]

Покажите картинку, что там в стакане после выхода новости. А ещё лучше несколько штук с шагом в 10 секунд.

Картинки нет, на ютубе может найдется да на этом форуме http://forum.clusterdelta.com/forum.php

остаются только прибыльные ордера, баланс меняется, пошли в другую сторону.

Ну вот, а говорили 50/50. Баланс между количеством отложенных ордеров покупателей и продавцов постоянно меняется. Ну да ладно, в этой ветке это уже офтоп.

 

[freemms]

Картинки нет, на ютубе может найдется да на этом форуме http://forum.clusterdelta.com/forum.php


Ну вот, а говорили 50/50. Баланс между количеством отложенных ордеров покупателей и продавцов постоянно меняется. Ну да ладно, в этой ветке это уже офтоп.

Вопрос с подвохом был где взять данные которых нет? По валютам.

Баланс всегда 50/50. Когда цена идёт, собирать стопы, она же не по пустому полю идёт. По дороге попадаются ордера, которые и поддерживают эти 50/50. Любое отклонение даст возможность получить гарантированную прибыль. А это никак не возможно.