Анализ текущей ситуации - Страница 11

ОБЩИЙ ВЗГЛЯД после экспирации валютных опционов.

Коллеги, в этот раз я хочу замахнуться на глобальную оценку .

На мой взгляд, происходит системный разворот против бакса с перспективой продлиться до июня … большое ИМХО.

Это не означает, что прямо таки ралли, хотя..положение у евро, када и йены.. вполне., но работая в пользу доллара, думаю, разумно, иметь в виду, что развернуть могут резко.

Предстоящую неделю, по крайней мере в первой половине, более вероятен флет, либо последние сбросы покупателей, особенно у фунта, аусси, када.

На скриене я отметила принципиальные диапазоны, отвечающие за общее настроение рынка прижать бакс.

Полностью риск ослабления доллара снимет только проходы к недельным целям и закрепление.

EURO, JPY (2-6.05.16)

Предстоящая неделя экспирационная

Пятница 6.05 -последний день "жизни" текущего контракта.

Делать какие -то прогнозы на этот период очень сложно.

Тем не менее, попробую обрисовать возможные перспективы исходя из анализа расстановки опционов .

В следующем контракте сохраняется давление против доллара, но настораживает то, что в отличии от предыдущих месяцев, нижняя(евро)/верхняя (йена) граница рынка существенно отодвинулась и, на понедельник, у евро захватывает 1045 страйк, что отвечает 1.05, а у йены 830-это 120. Поэтому, риск резкого разворота присутствует.

Этот риск усилится, если цели (синие уровни) будут взяты в первой половине недели, а в расстановке следующего контракта не произойдет изменений и границы не сместятся против доллара.

У обеих пар недельные диапазоны в положении против бакса, но обе начинают неделю у границ.



Если пойдет агрессивный сценарий продавцов доллара, то цифрой 1 отмечены уровни, которые являются пределами для отката.

Если пары уйдут к уровням под цифрой 2 - это не снимет давление на доллар, но более вероятным, станет вариант - оставаться до конца недели в диапазоне и все решать на экспирации.

Проход, уровней 2, а тем более, их резкий пробой, скорее всего, будет означать - напор быков остановлен.

тема уже не актуальна?

Framm написал(а):

тема уже не актуальна?

Нажмите для раскрытия...

Летом я отдыхала, возможно, вернусь к публикациям с октября..

Ну, что же, лето закончилось,грибы все собраны, можно плотнее заняться блогом.

Этот недельный обзор я хочу посвятить аусси (AUD/USD)

Предстоящая неделя экспирационная для валют (пятница 9 октября).

Что же мы имеем по австралийцу.

1. Долговые зоны внизу (7240-7310)и на верху (7770 -7840)

Мой принцип определение долговых зон отличается от алгоритма Сергея (Kesey)

2. Жесткая защита 78 фигуры, как в текущем, так и в следующем контракте.
Внизу, также защищают 73 фигуру.
Т.е. можно сказать, что пару пытаются опять удержать в диапазоне 5 -6 фигур.

3. По расстановке на страйках на данный момент нет преимущества ни одной из сторон.

Посмотрим недельный индикатор


1. Уровни с розовыми метками - это диапазон баланса текущего контракта.
Рынок планирует начать торговую неделю внутри него.
Как правило, если цена выше этой зоны быки в фаворе, ниже-медведи.

2. Голубые метки - это уровни, с которых начинаются зона маркета.
Об этих зонах я писала ранее.

3. Особо обратите внимание на галочик -это баланс следующего контракта на данный момент он между 7600-7530.
В течение экспирационной недели эти метки, с очень большой вероятностью, должны быть посещены.

Ниже я собрала скрины экспирационных недель с мая текущего года.


Итак, что же спланировать.

Экспирационную неделю я делю на два период: понедельник-среда и четверг-пятница.

Т.к. на данный момент нет приоритетов, буду смотреть следующие вариант.

1. Если в начале недели пойдем на север и не будет пробоя нижнего барьера (7694) с закреплением - первая пробная продажа.

При пробое - жду взятие цели 7780 - там вторая пробная продажа . И главная продажа в диапазоне 7824.

2. Если начнем с движения на юг и до среды будет резкий проход к галочкам, район 7555 смотрю покупки

3. Если зависнем между 7647 и 7600 до четверга, придется остаться на заборе.

Вчера ( вторник) на начале 12 часовой свечи (тайм 4-х ч. время терминала GMT-0) вошла в продажу.Почему? В понедельник был подход к барьеру но, отскочили.

На начале 16 часовой свечи перевела в бу, т.к ушли ниже уровня с розовой меткой и пика фьючеросов.

В конце следующей свечи произошло касание уровня соответствующего первой галочки и движение затормозилось.
Т.к. это уже был конец торгового дня, закрыла 42 п.
В экспирацию предпочитаю сделки на ночь не оставлять.


На данный момент пара в зоне флета см. п. 3 предыдущего поста.
Вариант повторного входа в продажи рассматриваю после обратного теста уровня с меткой и пика фьючерсов, т.е 7645-65.


P.S.

Поясняю про касание.
Т.к. галочки я устанавливаю путем ввода цены в меню, то соответствующий им уровень идет по верху.

На этой неделе уделю внимание евро (EUR/USD).

Для начала посмотрим , как прошла для нее экспирация и, где пара оказалась в итоге.

Были достигнута и обработана нижняя граница баланса нового контракта (галочки).
По истории, в таком варианте, с 90% вероятностью, в течение октября пара должна посетить верхнюю границу ( 1340-80).

Вопрос - КОГДА.


Расстановку нового контракта на начало недели можно описать одной фразой : "стенка - на стенку".

1. Равные по силе и одинакового нагруженные уровни поддержек (1.1167, 1.1152) и сопротивлений (1.1252, 1.1230)

2. Уровни границ баланса контракта и недельного прироста совпадают (фиолетовые метки на индикаторе)

При такой позиции пара, как правило, проводит неделю внутри диапазона.
Поэтому, первые входы надо смотреть, с чего начнем, с юга или севера.
И, какова будет реакция на поддержки и сопротивления.

3. В это раз имеются паритетные уровни(отметка П) и они совпадают с границами недельного диапазона. Отмечу, такие уровни не всегда присутствуют.

Свойство их таково:

• Если они пробиваются одной 4-х ч свечей, пара с большой долей вероятности, в конечном итоге, доходит , как минимум, до первого важного уровня, в данной расстановке -это недельная цель (синий)


• Если отскакивает ( т.е. 4-х ч.свеча закрывается над/под ним после касания), пара разворачивается и редко возвращается к такому уровню повторно в течение недели.


• Единичные случае, когда пара проводит несколько дней или неделею обрабатывает данный уровень со всех сторон.


Таким образом, уровни П хорошее место для поиска момента входа в рынок.

Ну и, наконец, на случай, мало вероятного, но все-таки возможного, активного движения пары.
Имеем ввиду, что 1.0967 желанная цель медведей, но с нее начинается зона маркета.
А 1.1350 находится в зоне галочек и равнозначно нагружена покупателями.
Так что , если рынок туда устремиться после отработки низа, а тем более, после отскока от нижней границы П, не факт, что развернется, а не пойдет потом к 14-15 фигурам .

Что же удалось с евро.

Неделя пошла по агрессивному сценарию

ArinaF написал(а):

Ну и, наконец, на случай, мало вероятного, но все-таки возможного, активного движения пары.
Имеем ввиду, что 1.0967 желанная цель медведей, но с нее начинается зона маркета.

Нажмите для раскрытия...

Первую продажу, открытую в конце торгов пятницы, я закрыла при достижении поддержек, исходя из ...

ArinaF написал(а):

Расстановку нового контракта на начало недели можно описать одной фразой : "стенка - на стенку".

1. Равные по силе и одинакового нагруженные уровни поддержек (1.1167, 1.1152) и сопротивлений (1.1252, 1.1230)

Нажмите для раскрытия...

Во вторник пропустила момент пробоя паритетного уровня, но сразу вошла на начале следующей 4-х часовой свечи, исходя из

ArinaF написал(а):

• Если они пробиваются одной 4-х ч свечей, пара с большой долей вероятности, в конечном итоге, доходит , как минимум, до первого важного уровня, в данной расстановке -это недельная цель (синий)

Нажмите для раскрытия...

По факту, идея была правильной, но не дотерпела, уж больно пара нервно вела себя на первой цели, в среду закрыла заработав всего 25 пунктов.

Похоже, появились серьезные предпосылки для роста фунта

Наличие:

• 3-х долговых зон на верху
• Паритетной зоны контракта в диапазоне 25-26 фигур
• Зоны баланса на экспирацию между 30-31.5
• Профиля фьючерсов с большим гепом между 24-25.5
• Близость нижней границы рынка

Серьезные поводы остановить продажи и присматривать покупки.

Для начала, вопрос преодоления первой розовой метки 2380.
Пока мы под ней, медведи еще очень сильны.

Отработала первую покупку. Профит 67 п.
Вошла после блока британских новостей, т.к. предыдущая 4-х часовая свеча закрылась над недельным сопротивлением.


Посмотрим что будет завтра и что скажут отчеты.

Второй вход в покупки (среда) по фунту оказался проигрышным.

Вошла то я хорошо, на 15 м тайме формация облаков ишемоку предвещали шанс блиц крика в течение полутора часов, фьючерсы набирали покупки.


Но не случилось.

Надо было закрывать когда зеленый уровень не пустил, но я решила подождать предполагая, что это сбросы, т.к все дни недельный синий, на котором сидели, активно нагружался обеими сторонами…

Ну, и досиделась до пятницы, когда пришлось фиксануть убыток в 48 п.

К счастью образовался железобетонный вход по аусси, который компенсировал потерю.

Вернемся к ЕВРО

Сейчас у нас середина контракта .
Экспирация валютных опционов 4 ноября, а…ВЫБОРЫ В ШТАТАХ - 8

Недельные диапазоны стоят в пользу медведей.

Вероятность перелома - закрепление между вторым и третьем сопротивлением 1.1020-60.

В рамках медвежьего сценария вполне возможен прострел к 1.0980-90.

Но т.к. на пути уровни верхней границы баланса недельного прироста(1.0920-40) покупки я пропущу, а в случае разворота, можно еще попробовать продать.

Нижние цели 1.0795-1.0760 хорошо нагружены, но и в текущем и в следующем контрактах находятся в зоне маркета, а последняя еще и граница рынка.
Если туда сходим НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ - повод рассматривать покупки в среднесрок.

Я держу в голове, что к концу контракта...

ArinaF написал(а):

По истории, в таком варианте, с 90% вероятностью, в течение октября пара должна посетить верхнюю границу ( 1340-80).

Нажмите для раскрытия...

Итак, в пятницу экспирация валютных опционов.


Что у нас для евро.

1. Неделя началась на паритетном уровне (1.0985), который совпадает с нижней границей баланса контракта и недельного диапазона, то есть крутенький такой.

Границы прироста за неделю 1.1029-1.0877 и в данном диапазоне находится "рыхлая" часть профиля фьючерсов с границей VA зоны.

При таком раскладе пара может всю неделю провести в этих рамках.

2. Положение второй цели быков 1.1343 наводит на мысль , что есть шанс реализовать 90% вероятность обязательного посещения зоны ( см. предыдущий посты).

При таком сценарии должны быть резкие проходы 1.1029,1.1110, 1.1196,1.1245.

Если блиц крик не удастся, но к концу недели закрепимся выше второго паритета (1.1110) мало вероятно, что новый контракт резко развернется в медвежью сторону.

3. Пробой вниз 1.0877 - приведет к взятию 1.0790, а закрепление там к концу недели -сигнальчик, что новый контракт скорее всего начнется под давлением продавцов.

Если взятие произойдет на каком-то драйве в виде шпильки, это может быть последним сбросом перед более серьезным трендом быков.

В штатах новый президент…

Но, то как развивается пост выборная ситуация, рынки потрясти еще могут, и не раз.

Ну-с, посмотрим, что у нас с расстановочкой, потому как, что бы не происходило, я все больше убеждаюсь, свободный, не регулируемый рынок ушел в прошлое.(ИМХО)

Фунт.

Вернемся к посту от 18 .10

ArinaF написал(а):

Похоже, появились серьезные предпосылки для роста фунта

Наличие:

• 3-х долговых зон на верху
• Паритетной зоны контракта в диапазоне 25-26 фигур
• Зоны баланса на экспирацию между 30-31.5
• Профиля фьючерсов с большим гепом между 24-25.5
• Близость нижней границы рынка

Серьезные поводы остановить продажи и присматривать покупки.

Для начала, вопрос преодоления первой розовой метки 2380.
Пока мы под ней, медведи еще очень сильны.

Нажмите для раскрытия...

Первый долг закрыт.

Последующие долговые зоны находятся за пределами VA профиля фьючерсов.

Чтобы туда рвануть нужен хороший драйв.
По календарю важный блог британских новостей среда.
Если это будет повод, то пару должны подтянуть к 2736.

Но, по расстановке и по форме профиля мне, более вероятным для предстоящей неделе, видится торговля в диапазоне 2434-2643 с возможным прострелом к 2736.
Закрепление ниже 2434, скорее всего, отложит поход за долгами.

Евро.

На прошлой неделе я готовилась к обратному развитию событий.
Сначала прострел вниз к 1.0850, а потом уход на верх к 1.1335.
Увы, все движение прошло мимо меня.

Но, долговую зону не взяли, поэтому, перспектива вернуться остается, правда теперь - это мало вероятно ралли, скорее, трудный, дерганный путь.
Тем более, что мы вылетели из зоны VA профиля фьючерсов.

Что с расстановкой.

1. Сильно нагружены обе цели медведей 1.07270 -1.0697 ниже начинается зона маркета.
Посему, эти уровни оптимальные точки для покупок.

2. Нижний барьер 1.0749 защищают быки. Аккуратно можно пробовать покупки и там.

3. Неделю начинаем на нижней границе баланса контракта 1.07930, есть вариант, что ниже и не пустят, в этом случае покупки можно рассматривать при уходе выше 1.0830.

Первая цель 1.09703

Евро 17.11

Пара уселась на последней цели медведей.

На сегодня карта дня дает шанс для движения вверх.


Камнем преткновения является уровень 1.0768.

Если его пробьют, а еще лучше одной свечей и страховочный 1.0805, то движение на север продолжится, как минимум до 1.0864, нагруженный покупателями верхний дневной барьер дает потенциал стрельнуть и до 1.0935, а там уже и верхний паритет близко 1.1015.

С другой стороны, пробой нижнего паритета 1.0640 , вероятно, приведет пару к 1.0512- 1.0477.

ArinaF написал(а):

На сегодня карта дня дает шанс для движения вверх.

Нажмите для раскрытия...

Если бы я читал это вчера, я бы вам сказал, никаких надежд на движение вверх нет. Меня редко проводит мой графический анализ, а после того, как в позавчера еще пробили вот эту мощнейшую поддержкуПосмотреть вложение 173172, у пары кроме как к паритету идти, больше целей нет, хотя конечно, мы очень близко подошли к минимуму года и вероятней всего задержимся тут, до декабрьского решения Федерального решения о процентных ставках, а может и нет, в любом случае, вверх смотреть нельзя, я вот вчера продавал, после пробоя указанной выше поддержки и отката.
Посмотреть вложение 173173
В любом случае, пока сильно вверх смотреть нельзя, чтобы там отчеты не говорили, рискованно слишком против такого, отвесного, падения играть.

zaharik1404 написал(а):

Если бы я читал это вчера, я бы вам сказал, никаких надежд на движение вверх нет.

Нажмите для раскрытия...

В рынке не бывает однозначного ВЕРХ или НИЗ.
Вы же сами об этом пишите

zaharik1404 написал(а):

Никто в мире не знает, куда пойдет цена.

Нажмите для раскрытия...

У меня был в приоритете вариант верх, но уровень отвечающий за это движение 1.0768 не был взят.

Пара пошла по второму сценарию.

ArinaF написал(а):

С другой стороны, пробой нижнего паритета 1.0640 , вероятно, приведет пару к 1.0512- 1.0477.

Нажмите для раскрытия...

zaharik1404 написал(а):

у пары кроме как к паритету идти

Нажмите для раскрытия...

А вот это уже сигнал, что продавать точно нельзя.

Как только начинают говорить о паритете, ( если любопытно можете полистать ветку анализа пары , ну например, на пару лет назад) жди разворота.

ArinaF написал(а):

А вот это уже сигнал, что продавать точно нельзя.

Как только начинают говорить о паритете, ( если любопытно можете полистать ветку анализа пары , ну например, на пару лет назад) жди разворота.

Нажмите для раскрытия...

Ну как знаете, конечно, мы подошли к серьезной поддержке, но подошли таким темпом, что сомневаюсь, что она выстоит, хотя я написал, что допускаю, остановку и коррекцию от этих мест до момента, когда огласят о процентной ставке на доллар, если ее повысят в декабре, то рухнет евра так весело, что только лови. Во всяком случае пока никаких причин для покупок я не вижу. То есть на рынке может быть все что угодно, я это понимаю. но подчеркну еще раз, для покупок нет просто никаких причин пока.

ArinaF написал(а):

В рынке не бывает однозначного ВЕРХ или НИЗ.
Вы же сами об этом пишите

Нажмите для раскрытия...

Да, не бывает, но сейчас и нет никаких сигналов на то, чтобы идти вверх, они могут конечно появиться в любой момент, но пока их нет, абсолютно. То есть та картинка, что наблюдается сейчас о росте просто никак не говорит.