Ну приведу пример такой, вот трейдер опытный уже, но постоянно совершает одну и туже ошибку.. Ну типа что-то показалось - вошел в рынок.. И так много раз.. И вот как хотят околорыночники - он должен идти на семинары, тренинги и разбираться почему он так поступает.. Я предлагаю альтернативный путь и по моему мнению более простой - веди торговый дневник.. Весьма сложно сделать в дневнике запись перед открытием сделки - "чета показалось".. просто я через все это прошел, потому и описываю как тот или иной момент решается..
Не поверишь, многие околорыночники очень даже сильно топят за ведение торгового дневника, я не говорю о всяком планктоне, я о мэтрах типа Билли Вильямса.)
Нам вообще пофиг на то что хотят околорыночники.
А ведение торгового дневника, особенно развернутого, вплоть до описания своих мыслей и чувств, это и есть строительство правильного психологического профиля + накопление опыта, не важно положительного или отрицательного.
Отрицательный опыт очень ценная штука, потому что помогает все разложить по полочкам.
Мартингейльщики сливают из-за рисков, а не из-за флета.. И из-за подхода (прибыль прежде всего и лучше каждый день).. Если иметь депозит 1000 уе допустим и открывать сделки на покупку австралийца (к примеру) минимальным лотом, с доливом (без увеличения лота), через каждый 200 пунктов (на вскидку).. То хрен сольешь, но сколько заработаешь??.. Так что сливают не потому что флэт на рынке 80% времени
Риски штука интересная, но если бы действительно 80% был флет, то факт слива не имеет вообще никакого значения. Имеет значение только 1 - сколько заработано до слива, и покрывает ли это все издержки? Но в реальности все сложнее, чем 80% флет/20% тренд.
Чет я уже не догоняю о чем ты?? все работает 50 на 50, это выражение к тому, что даже имея статистику 60-40, нет никакой уверенности что следующие 10 сигналов не будут убыточные все..
Если ты ищешь грааль - то его нету..
А ты об этом))) Вероятность 50 на 50.))) Так это другое дело, я подумал что ты имеешь ввиду вероятность распределения серии сделок 50% прибыльные 50% убыточные.)))
Никто про уверенность и не пишет, я наоборот постоянно говорю, что реальное распределение очень часто вообще в отрицательной зоне и чем больше тейк и чем меньше стоп, тем оно(распределение) хуже) и тогда появляются периоды стагнации в год и более (от стратегии зависит и от состояния рынков).
И если у чувака сложно с психологической подготовкой, то он может и не выдержать такой фишки на долгосрок. И торговый план тут имеет опосредованное значение.
Хотя совокупность факторов ты уже описывал в профильной теме.(Я просто не стал ввязываться в тему- лениво было).
Несколько лет из себя эту дурь выбивал.. Но мужику тому благодарен, ибо слив несколько раз начал искать альтернативные методы и читать книги..
