Предлагаю аналог ДУ - алготрейдинг на ФОРТС с помощью торговых роботов - Страница 9

victorfk · 16.08.2015

49-я торговая неделя алготрейдинга с 10.08 по 14.08.15 закончилась:
- вариационная маржа составила - минус 15229 руб.
- комиссии биржи и брокера составили - минус 281,20 руб.
- доходность - минус 3,92% от капитала на начало недели;
- взвешенная доходность с момента открытия счета - плюс 138,81%;
- текущая просадка от достигнутого максимума капитала - минус 6,75%
- сводная таблица результатов торговли ЗДЕСЬ;
- график кривой доходности с 1 декабря 2014 на comon.ru ЗДЕСЬ;
- сводный график "Капитал, защищенный капитал, доходность" прикладываю;
- график доходности с 01.12.14 на comon прикладываю.

victorfk · 22.08.2015

Юбилейная 50-я неделя под управлением торговыми роботами с 17.08 по 21.08.15 завершилась:
- достигнут новый максимум капитала
- вариационная маржа составила - плюс 28381 руб.
- комиссии биржи и брокера составили - минус 137,50 руб.
- доходность - плюс 7,44% от капитала на начало недели;
- взвешенная доходность с момента открытия счета - плюс 157,14%;
- текущая просадка от достигнутого максимума капитала - 0,00%
- сводная таблица результатов торговли ЗДЕСЬ;
- график кривой доходности с 1 декабря 2014 на comon.ru ЗДЕСЬ;
- сводный график "Капитал, защищенный капитал, доходность" прикладываю;
- график доходности с 01.12.14 на comon прикладываю.

victorfk · 29.08.2015

Волатильная 51-я неделя алготрейдинга с помощью роботов от ИНВЕСТ ПРОФИЛЬ закончилась.
Сформировав в личном кабинете брокера Финам отчет за неделю, вижу следующее:
- достигнут новый максимум капитала
- вариационная маржа составила - плюс 56345 руб.
- комиссии биржи и брокера составили - минус 207,50 руб.
- доходность - плюс 13,76% от капитала на начало недели;
- взвешенная доходность с момента открытия счета - плюс 193,57%;
- текущая просадка от достигнутого максимума капитала - минус 1,49%
- сводная таблица результатов торговли ЗДЕСЬ;
- график кривой доходности с 1 декабря 2014 на comon.ru ЗДЕСЬ;
- сводный график "Капитал, защищенный капитал, доходность" прикладываю;
- график доходности с 01.12.14 на comon прикладываю.

victorfk · 29.08.2015

Еще раз о схеме сотрудничества:
1) Инвестор открывает у одного из российских брокеров (Финам, Алор, Ай Ти Инвест) торговый счет на срочном рынке.
2) Вводит средства на свой торговый счет в размере не менее 150 тыс. руб.
3) Связывается с компанией создателем торговых роботов (пишите в личку)
4) Инвестор и компания заключают договор, где указана стартовая сумма инвестиций, расчетный период, максимальный риск в % от достигнутого максимума капитала (просадка).
5) По согласованию с компанией инвестор оформляет в рамках своего личного кабинета у брокера подписку на специальный программный продукт TSLab (в зависимости от брокера от 1400 руб. в месяц)
6) После заключения договора компания подключает на торговый счет инвестора торгового робота (ов).
7) Выбор торговых инструментов для автоматизированной торговли на счете инвестора компания осуществляет самостоятельно без согласования с инвестором. Как правило, используются фьючерсные контракты Si и Ri.
9) Исходя из прошлых результатов торговли соотношение риска и доходности на горизонте инвестирования от года и более составляет от 1 к 4 до 1 к 5. То есть, если инвестор по договору установил максимальный риск в размере 20% от достигнутого максимума капитала (просадку) на торговом счете, то примерная доходность (исходя из прошлых данных торговли) может составить от 80 до 100% годовых.
10) Ввод и вывод средств на/с торгового счета доступен только инвестору, поскольку торговый счет открыт на его имя. Компания имеет доступ к торговому счету инвестора только непосредственно в рамках торговли как таковой. Вывести средства со счета инвестора компания не может!
11) Расчетным периодом по договору является срок три месяца. То есть, если за три месяца на торговом счета инвестора образовалась прибыль в размере более 2,5%, то инвестор за использование робота платит компании вознаграждение в размере 25% от прибыли. Если прибыли на счете инвестора за три месяца нет или она не превысила 2,5%, то инвестор компании ничего не платит.

JenSh · 29.08.2015

victorfk написал(а):
вариационная маржа составила - плюс 56345 руб.

Виктор, поздравляю с отличной неделей!

victorfk · 29.08.2015

Спасибо! Но Финам заставил понервничать, вы наверное видели на смарт-лабе) Но... Брокер позвонил и предложил в качестве компенсации за неудобства в два раза пониженный тариф на три месяца.

JenSh · 29.08.2015

Не, не видел. Я на той неделе для личных целей открыл как раз в Финаме счет.
Нашел на смарте, читаю.

victorfk · 29.08.2015

JenSh написал(а):
Не, не видел. Я на той неделе для личных целей открыл как раз в Финаме счет.
Нашел на смарте, читаю.

Были перебои в работе сервера Транзак. Очень неприятные перебои. Но, в прочем, и у БКС, например, тоже перебои были. Об остальных не знаю.

JenSh · 29.08.2015

Надо идти от греха подальше, от этих финамов, бекеэсов, алоров, сбербанков куда-нибудь в надежное место, типа форекс-тренда ака конкорда.
Когда оно работало я не знал, что такое бедность. :biggrin2:

victorfk · 30.08.2015

JenSh написал(а):
Надо идти от греха подальше, от этих финамов, бекеэсов, алоров, сбербанков куда-нибудь в надежное место, типа форекс-тренда ака конкорда.
Когда оно работало я не знал, что такое бедность.

Идти никуда не надо. Надо разбираться, жаловаться, писать претензии, звонить в поддержку и уровень качества предлагаемых брокером сервисов будет повышаться. Деваться им все равно некуда - конкуренция.

JenSh · 30.08.2015

victorfk написал(а):
Надо разбираться, жаловаться, писать претензии, звонить в поддержку и уровень качества предлагаемых брокером сервисов будет повышаться.

Кто-то на смарте в комментах написал, что все тех. проблемы согласно их регламентов есть проблемы клиента. Вот это в корне не верно. Допустим у вас открыта позиция, а котировок полдня нет, поэтому закрыться при необходимости вы не можете. А тут черный понедельник. У вас конкретный минус. Что делать? По идее брокер должен компенсировать свой косяк не барским снижением комиссий на следующий месяц, а деньги на свет недостающие зачислить. Вы это сами понимаете, т.к. работаете с этим каждый день.

victorfk · 30.08.2015

JenSh написал(а):
Кто-то на смарте в комментах написал, что все тех. проблемы согласно их регламентов есть проблемы клиента. Вот это в корне не верно. Допустим у вас открыта позиция, а котировок полдня нет, поэтому закрыться при необходимости вы не можете. А тут черный понедельник. У вас конкретный минус. Что делать? По идее брокер должен компенсировать свой косяк не барским снижением комиссий на следующий месяц, а деньги на свет недостающие зачислить. Вы это сами понимаете, т.к. работаете с этим каждый день.

Так то оно так, но здравый смысл со стороны инвестора никто не отменял. Для таких ситуаций, в том числе, и существует RM. А закрыться действительно многие не могли даже голосом по телефону, особенно на вечерке. Дальше поживем, увидим, если такие косяки со стороны Финама будут повторяться, уйду в Алор. Вот только ехать до него мне гораздо дальше :m-sad:

victorfk · 05.09.2015

52-я "распильная" неделя алготрейдинга позади.
Отчет брокера за неделю демонстрирует следующее:
- вариационная маржа составила - минус 19727 руб.
- комиссии биржи и брокера составили - минус 156,80 руб.
- доходность - минус 4,28% от капитала на начало недели;
- взвешенная доходность с момента открытия счета - плюс 179,50%;
- текущая просадка от достигнутого максимума капитала - минус 6,21%
- сводная таблица результатов торговли ЗДЕСЬ;
- график кривой доходности с 1 декабря 2014 на comon.ru ЗДЕСЬ;
- сводный график "Капитал, защищенный капитал, доходность" прикладываю;
- график доходности с 01.12.14 на comon прикладываю.

leshikvtumane · 14.09.2015

Коллега, что случилось на этой неделе?

victorfk · 14.09.2015

leshikvtumane написал(а):
Коллега, что случилось на этой неделе?

Ничего не случилось. Садово-огородные дела - некогда отчеты писать пока что

Еще и годовой отчет надо делать.

victorfk · 14.09.2015

53-я неделя алготрейдинга завершилась и показала следующие результаты:
- вариационная маржа составила - минус 10268 руб.
- комиссии биржи и брокера составили - минус 77,99 руб. (и все таки я получил от Финам за недавние сбои скидку - теперь в течение трех месяцев за контракт я буду платить 24 копейки, а не 45)
- доходность - минус 2,33% от капитала на начало недели;
- взвешенная доходность с момента открытия счета - плюс 172,79%;
- текущая просадка от достигнутого максимума капитала - минус 8,47%
- сводная таблица результатов торговли ЗДЕСЬ;
- график кривой доходности с 1 декабря 2014 на comon.ru ЗДЕСЬ;
- сводный график "Капитал, защищенный капитал, доходность" прикладываю;
- график доходности с 01.12.14 на comon прикладываю.

victorfk · 14.09.2015

Договор на управление брокерским счетом я заключил 9 сентября 2014 года. Поэтому прошел ровно год моего сотрудничества с компанией ИНВЕСТ ПРОФИЛЬ.
На своем сайте выложу подробный отчет за год, но, думаю, тем, кто следит за моими отчетами, итак все понятно

Основные данные: динамику капитала и доходность с самого начала, я подсчитываю каждую неделю.
Вот наиболее значимые цифры:
- торговля начата с 55 тыс. руб. и далее, частями в течение полугода, на счет заведено в общей сложности 230 тыс. руб.;
- взвешенная доходность за год составила 172,89%;
- максимальная просадка в размере 8,62% была получена 03.03.2015;
- соотношение доходности к риску фактически составило 19 к 1, при предполагаемом изначально соотношении от 4 к 1 до 5 к 1.
Здесь я говорю именно "взвешенная" доходность, потому что торговый счет в течение полугода пополнялся разными суммами. Поэтому размер прибыли в рублях на общую сумму введенных средств делить некорректно.
Далее планирую продолжать сотрудничество в ИНВЕСТ ПРОФИЛЬ и пополнять торговый счет.
Среднесрочный план - довести размер счета до 3 млн. руб.
Прикладываю графики доходности и размера торгового капитала из личного кабинета Финам.
P.S. - зарегистрировался на ЛЧИ 2015 по ником algomanag_VK

victorfk · 14.09.2015

Важное замечание!
Поскольку сейчас в алгоритмах от ИНВЕСТ ПРОФИЛЬ наблюдается существенная просадка (в рамках договорных отношений), постольку это очень хороший момент для "входа" в алгоритмы, либо "доливки" на торговый счет. Тем более, что традиционно, осень и время перед НГ отличается повышенной волатильностью торговых инструментов.

добавлено через 8 минут

victorfk написал(а):
соотношение доходности к риску фактически составило 19 к 1

Хочу подчеркнуть, что полученное соотношение АНОМАЛИЯ (все таки в конце прошлого года, да и в этом тоже "нехило так задвигали" курс доллара к рублю). На исторических данных наиболее типичным считается соотношение от 3 к 1 до 5 к 1.

JenSh · 14.09.2015

Виктор, можете назвать цифры, которые по договору вы заплатили компании Инвест-Профиль?
Я полагаю, что было 4 платежа за каждый квартал.

victorfk · 15.09.2015

JenSh написал(а):
Виктор, можете назвать цифры, которые по договору вы заплатили компании Инвест-Профиль?
Я полагаю, что было 4 платежа за каждый квартал.

25% от прибыли - стандартный размер комиссии, то есть около 50 тыс. руб.

Предлагаю аналог ДУ - алготрейдинг на ФОРТС с помощью торговых роботов - Страница 9

Любитель

Любитель

Любитель

Любитель

МАСТЕР

Любитель

МАСТЕР

Любитель

МАСТЕР

Любитель

МАСТЕР

Любитель

Любитель

ТОП-МАСТЕР

Любитель

Любитель

Любитель

Любитель

МАСТЕР

Любитель

Похожие темы