Советник Ilan 1.6 Dynamic - Страница 69

[Romtor]

Если открыть вручную локирующий ордер buy (например, по методу Litops-а), то это действие разве не нарушит механизм работы советника в направлении buy? Что произойдет?

Ничего не произойдет, не нарушит; у ордеров, открываемых вручную, мэджик имеет значение 0, а у илана - задается в настройках (2222 например). Поэтому илан никак не отреагирует на ордер, открытый вручную, он его просто не увидит.

 

[Torvin]

Пожалуйста кому не лень напишите свои мнения по поводу как часто илан сливает депо?

Всё зависит от депозита , которым вы торгуете .Например : если у вас депо 100$ на центовом счете и лот 0.01=1 цент ,то безоткатное движение против вас ,например , в 300 пунктов будет для вас - 3$ ( а это 3% риск на сделку) - это можно сказать критическое значение.А если у вас на том же счете 1000$ то риск на сделку = 0.3% и у вас ещё остаётся запас депозита для ожидания разворота тренда. Также я считаю на слив влияет переменная отвечающая за количество открываемых колен в серии ордеров( maxtrades) и экспонента ( lotexponent -множитель лота).

 

[Rus77777]

безоткатное движение против вас ,например , в 300

300 пипсов (по 4 знаку), посмотрел и увидел одно или два дня когда было движение в 300 - 400 пунтков за год, таких движение очень редкие, подскажите пож. может я что то не там посмотрел?

 

[Vergius]

300 пипсов (по 4 знаку), посмотрел и увидел одно или два дня когда было движение в 300 - 400 пунтков за год, таких движение очень редкие, подскажите пож. может я что то не там посмотрел?

Если Вы имеете в виду одномоментные, более-менее резкие движения - тогда я, пожалуй, соглашусь.
Но может быть и такая ситуация: быстрое движение в 100-120 пунктов, потом откат 15-20, потом опять 100-120 пунктов против нас... А ведь может быть и 150-200.
В зависимости от места (времени) открытия первого ордера серии, настроек советника пунктов отката может и не хватить. А если несколько раз так будет?
Нечто подобное имело место в августе-сентябре 2011 по фунтобаксу. Изучите - очень познавательно.

 

[Alex235]

Нечто подобное имело место в августе-сентябре 2011 по фунтобаксу

Vergius, а Вы тогда торговали иланом? если да, то как пересидели или слили? И ещё вопрос - гоняю Ilan1.6_PipStep_QProfit тот, что был выложен в этой ветке в трёх разных ДЦ на демо или центе, в настройках RsiMinimum = 15 RsiMaximum = 85, в коде вот такие строчки: (iRSI(NULL, PERIOD_H1, 14, PRICE_CLOSE, 1) > RsiMinimum) и (iRSI(NULL, PERIOD_H1, 14, PRICE_CLOSE, 1) < RsiMaximum) т.е. он вроде должен руководстваться RSI с периодом 14, но тогда он не откроет не одной сделки (при указанных мин и макс) сначала мне показалось, что он торгует по RSI с периодом 3, но потом заметил, что индюка он игнорирует и торгует по совершенно не понятной логике (в основном покупает вверху или продаёт внизу или просто от балды при переключении таймрейфа). Господа, подскажите, в чём проблема (в смысле как подружить илана с индюком) и не встречал ли кто модификацию поумней?

P.S. Извините если такой вопрос был, завтра начну читать ветку с начала.

 

[ГУФ]

А кому-нибудь вообще удавалось, скажем целый год торговать с прибылью? Использую Илан 1,6.

 

[Suzerain]

ГУФ, точных данных не даст никто. Но лично я сомневаюсь, т.к. динамик1.6 без всяких наворотов может слить любую сумму. Но чтобы убедиться в этом (или в обратном) нужно открыть реал и попробовать поторговать иланом месяца 1.5-2. Потом уже делать выводы.

добавлено через 6 минут
Alex235, в этом году более-менее приличное движение - 600 пп по кабелю в конце января-начале февраля. Откаты минимальные.
По поводу входа не заморачивайтесь совершенно, входит, так же как и обычный динамик от балды (анализ последних баров и отсечка по рси просто веселит). Можете сами открывать позицию по своей системе, а потом, если не угадали, подключать илан. Это кстати видится мне неплохой затеей, но сам не пробовал.

не встречал ли кто модификацию поумней

посмотрите соседнюю тему 2Сайд 410д. Он "поумнее" илана, ночные входы по стоху. Если и хотите попробовать илан, то уж лучше возьмите его, а не динамик.

 

[ZHanatbek]

Нормальный советник помоему, на демке дал 25% за месяц, учитывая то что терминал запускал только днем в рабочее время, правда депо 100000 и мин. лот 3.
На реал пока не рискую, еще месяц тестов, потом попробую

 

[Vergius]

Vergius, а Вы тогда торговали иланом? если да, то как пересидели или слили?

Торговал в том числе и динамиком. Некоторые счета в конце концов слились, а некоторые (с более консервативными настройками) пересидели. В общем на докризисный суммарный баланс всех счетов вышел только после нового года. (Правда почти все это время продолжал выводить в реал часть прибыли и ребейт).
По поводу Ilan1.6_PipStep_QProfit, то не торговал им, а в мкьюл не разбираюсь, так что ничем не могу помочь. На ruforum.mt5.com в темах про иланы есть очень много толковых советников на любой вкус, стиль торговли. Был до этого период - изучал форум форекс4ю (там собственно динамик и родился) Выбирайте.

А кому-нибудь вообще удавалось, скажем целый год торговать с прибылью? Использую Илан 1,6.

мой рекорд на динамике - около 9 месяцев. Правда, все равно регулярно помогал ручками, подторговывал вручную. Позже перешел на более надежные моды.
Вообще, считаю, что полностью автоматизированных советников наверное нет. Лично я постоянно анализирую рынок, меняю настройки советников (раз в неделю, иногда и чаще) исходя из моего видения ситуации, избранной для счета стратегии торговли.

более-менее приличное движение - 600 пп по кабелю в конце января-начале февраля. Откаты минимальные.

С рекомендуемой Вами лотэкспой около 2 любое движение опасно. Большинство илановодов прошли тот период без осложнений. У меня, например, на самом агрессивном счете (несколько валютных пар; торговля по всем в обе стороны одновременно без индикаторов) максимальная просадка была 7 февраля и достигла 19.34%, на следущий день - 11.98%, потом - 10.8%, а дальше - 2.84% (по данным с myfxbook.com; обновляю стату раз в 15 минут).
В общем, теория - это одно, а практика - критерий истины. Не так ли?

 

[Suzerain]

рекомендуемой Вами лотэкспой около 2

Возможно запамятовал, но насколько я помню, речь шла о том, что ЛЭ меньше 1.5, ставить, на мой взгляд, не следует из-за необходимости большего отката, чем при 1.7-1.8 (именно такие ЛЭ я и использую при стандартных пипстепах 25-35 пп). Но и ЛЭ=2 использую, только при шаге пунктов в 50-60, и не сказал бы, что:

любое движение опасно

Так что с этим заявлением вы погорячились.

 

[Vergius]

Suzerain, Вы написали:

К@терина, с ЛЭ=2 гораздо меньший откат нужен для закрытия серии. меньше 1.5 вообще не рекомендуется ставить, в противном случае мы получим такую же ситуацию, как у вас - серия не смогла закрыться вовремя, зависла, и теперь не факт, что закроется.

На мой взгляд, выделенная мной часть Вашего поста это и есть рекомендация (одна из - по крайней мере).
Так что не совсем понятно где я погорячился...
В целом, считаю, что нужно рассматривать лотэкспоненту, размер депо на единицу начального лота, пипстеп и пипстепэкспоненту, а также сопровождение серии (индикаторы и т.п.) во взаимозависимости с друг другом.
Пример: банальная эмпирическая закономерность: если используем индикатор, то сумму денег на сотую лота можно чуть уменьшить; или еще - увеличиваем лотэкпоненту - нужно уменьшить лотность и/или увеличить пипстеп и/или пипстепэкпоненту.
Так что не существует "стандартного пипстепа" или чего-либо другого. Все зависит от ситуации на рынке и других настроек.
Пример: для себя считаю пипстеп в 25-35 пунктов сильно завышеным, т.к. использую несколько меньшую лотэкспоненту. Хотя, в целом, результат (прибыльность/просадка), наверное будет приблизительно равным. На одних участках Ваши настройки себя лучше покажут, на других мои.
А тестер всегда врет. Или, как минимум, привирает.
Так что, все же - критерий истины - практика. И в данном случае никак не демо, а реал. Хотя бы полугодичный. Или больший.
Всем успехов, прибыльной и стабильной торговли!

 

[Rus77777]

К@терина, с ЛЭ=2 гораздо меньший откат нужен для закрытия серии. меньше 1.5 вообще не рекомендуется ставить, в противном случае мы получим такую же ситуацию, как у вас - серия не смогла закрыться вовремя, зависла, и теперь не факт, что закроется.

Сделал таблицу с расчетом по необходимому откату

DefaultPip 10
PipStepExponent 1,2 до 2,0
Take profit 10

Соответсвенно данная таблица показывает что при большом ЛЭ или PipStepExponent, нужен меньше откат, но с другой стороны и нужно больше средств.

Профи, посмотрите может где ошибся.
Новички если не понятно пишите- попятаюсь объяснить или могу выложить табличку в пунктах.

 

[YourOwnSurf]

За прошедший месяц советник успешно заработал еще энную сумму. Апрель-май выдались весьма сложными, Илан попал против движения вверх в самом его начале 16 апреля. По роковой случайности именно в тот момент я увеличил стартовый лот до 0,03. В результате почти месяц как на пороховой бочке, но в итоге закрылись все ордера которые стояли в SELL.
вывод: не стоит завышать стартовый лот!

На текущий момент чистая прибыль советника за 4 месяца составила 11,5К, т.е. увеличение депозита почти в 6 раз.

продолжаем работать...

 

[Abrams]

За прошедший месяц советник успешно заработал еще энную сумму... продолжаем работать...

Очень даже здорово! Вот что значит мощное оружие в умелых руках.
YourOwnSurf, подскажите - вот в ноябре вы писали, что в зависимости от состояния рынка вручную регулируете после нескольких колен некоторые параметры. Вначале марта выложили новые настройки, с которыми, как я понимаю, вы работаете по сей день. Вопрос - сейчас всё крутится на полном автомате или регулируете всё-таки Pipstep?

 

[YourOwnSurf]

Очень даже здорово! Вот что значит мощное оружие в умелых руках.
YourOwnSurf, подскажите - вот в ноябре вы писали, что в зависимости от состояния рынка вручную регулируете после нескольких колен некоторые параметры. Вначале марта выложили новые настройки, с которыми, как я понимаю, вы работаете по сей день. Вопрос - сейчас всё крутится на полном автомате или регулируете всё-таки Pipstep?

можно сказать что на полном автомате. Настройки те что выкладывал последние (там где экспонента =2). максимально колен в серии 9. Единственное заметил, что после 9-го ордера бывает цена идет дальше. В такие моменты я открывал 10-й ордер вручную несколько раз когда цена уходила еще пунктов на 50-70, тогда удавалось как правило ловить максимум цены перед коррекцией. т.е. общая серия из 10-и ордеров получалась где-то на 200-250 пунктов растянутой.
так вот сейчас изменил советник так, что советник последний ордер открывает сам с заданным интервалом от предпоследнего (то что делал руками раньше) вот хочу понаблюдать как будет работать в автомате теперь эта функция и будет ли она оправдана.

 

[Abrams]

Понятно. И, кстати, как раз сейчас пришел момент для поиска входа 10м ордером.

 

[К@терина]

Илан попал против движения вверх в самом его начале 16 апреля

Вот у меня тоже самое. С 16 апреля началось и вчера только закрылась серия SELL. 11 колен и почти 500 пунктов пути.

 

[Vladimir1965]

Это вы по фунтобаксу? Я тоже закрыл недавно длинную серию селл. И уже - 10 ордеров в бае...
А евробакс и франк - пока выключил. Евро что-то в затяжном прыжке..

 

[К@терина]

Ага, у меня тоже уже 7-8 ордеров в бае. Не прошло и полгода))

 

[Vladimir1965]

прошу прощенья, 10-й вот только недавно открыл...