officialboob
Специалист
Да, я такой.
Все можно восстановить, это не секрет для тех, кто знает чуть больше.
Все зависит от целей.
Я могу держать нейтральную дельту всегда.
И плавающий убыток в этих пределах.
Последнее редактирование:
-
Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
-
Добро пожаловать на инвестиционный форум!
Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!
Впрочем, для начала надо зарегистрироваться! -
🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
-
📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
-
Внимание! Правила форума о Forex
Торговая стратегия и советник от опытного трейдера - Страница 69
- Автор темы dik9999
- Дата начала
Да, я такой.
Все можно восстановить, это не секрет для тех, кто знает чуть больше.
Все зависит от целей.
Я могу держать нейтральную дельту всегда.
И плавающий убыток в этих пределах.
результат посмотри в посте 1267 больше 95 % за 5 месяцев.
Да это немного, согласен. Но будет день и будет пища.
Последнее редактирование модератором:
officialboob
Специалист
Результат это соотношение просадки к доходности.
Включая период накопления профита.
У вас это соотношение на начальном этапе -30% к 1%.
А нормальное: -3-5% к 1%, причем просадка не должна нарастать, а профит должен.
Разницу ферштейн?
ЗЫ. И, вообще, Кот Базилио, ты мене есть надоесть.
Последнее редактирование:
Что означает "нейтральной к рынку"?
А зачем тогда остальные 90% средств болтаются на счету?
у нас это соотношение в первый месяц составляет -30/+20 во второй -30/+40,в третий -30/+60
фирштейн? и с каждым месяцем оно увеличивается в сторону прибыльности.
Последнее редактирование модератором:
officialboob
Специалист
Я пишу о локальной дневной доходности, а не о месячной.
Дневное соотношение у тебя -30 к 1.
Последнее редактирование модератором:
Так и просадка в течение дня не может вырасти больше чем на 7-10%.Это раз.
А два это то ,что рассуждать категориями дневной торговли ,когда результат получается по месяцу по крайней мере неумно.
officialboob
Специалист
Последнее редактирование модератором:
А в моменте прибыльность и просадка практически равны,потому что профиты и стопы практически равны по величине.Просто сделка в моменте открыта по рынку,а стопы стоят на тот случай ,если изменится поведение рынка, а так как стопы динамические ,то зачастую профиты срабатывают раньше ,чем стопы, а если и не срабатывают профиты ,то на момент переворота соотношение профит стоп становится положительным
Последнее редактирование модератором:
onuschenko_kol9
МАСТЕР
Стоит придерживаться заданной темы и ни в коем случае не переходить на личности в дискуссии. Не забываем о правилах и взаимоуважении.
officialboob
Специалист
Кто бы сомневался, что ты Папа Карло. И тему создал для того чтобы настругать себе Буратин.
По поводу остального. Мой тебе совет Сулико,
учись занулять дельту когда еще не накоплен убыток и будет тебе счастье.
Может тогда и буратин стругать не придется.
Адьё. (не отвечай, в переводе).
добавлено через 5 минут
Когда общая позиция не зависит от направления движения цены.
При этом не накапливает убыток.
Про маржу (залог) что-нить слышали?
Последнее редактирование:
Данную стратегию никто не называл рыночно-нейтральной. Она в явном виде рыночно-направленная. Только в некоторых случаях используется лок части поз.
В этой стратегии залог начальной сделки это 0,5-1,5% от депо при плече 1:500. Вы говорите, что получаете аналогичные результаты при просадке по эквити 3-5%. Мне стало интересно, зачем тогда средства болтаются остальные. Естественно я предполагал, что вы используете аналогичные входные параметры, исходя из того, что вы сравниваете свои результаты и результаты стратегии.
Ваш ответ в виде вопроса, подразумевает, видимо, что у вас другое (большее) залоговое значение по открытию позиции. Более 10% с плечом 1:100?
Последнее редактирование:
officialboob
Специалист
Если вы локируете позы вы зануляете дельту. Дельта не всегда равна нулю.
Явно рыночно направленные дельту вообще не зануляют.
Любая стратегия должна показывать результат на старте в пределах -1-5% плавающий убыток на 1% и более профита.
Дальше профит должен нарастать и покрывать плавающий убыток и идти в +.
Это универсальное управление риском. Для любых стратегий.
На основании чего ваши догадки про то что я пишу, вообще, теряюсь.
Какая-то гуща кофейная.
Последнее редактирование:
Если считаете, что это нормально, трудитесь дальше. Согласен с определением "выплыли". Синоним "повезло".
Всё так. Но причём тут ваше утверждение о том, что эту стратегию хотят представить, как рыночно-нейтральную? Никто же её так не презентует.
По мне, так любая стратегия должна в долгосроке не противоречить рыночным загогулинам и быть комфортна пользователю. А сколько там профита она насобирает и сколько при этом будет плавающий убыток - да пусть профессоры между собой ищут идеальное соотношение.
Я считаю нормальным то, что я понимаю по каким принципам открываются позиции. Всё что я считаю ненормальным обсуждаю с автором и либо делаю по своему, либо пересматриваю свою точку зрения.
Да, "повезло" - универсальное средство всех успехов. Без него никуда.
officialboob
Специалист
Так прочтите выше, что пишет аутор.
Мне пофиг куда пойдет цена я всегда и только зарабатываю.
Такое можно писать только про зануленную дельту.
Если вы считаете регулярные заскоки в убыток на треть депо оправданными, то инвестируйте.
При регулярных заскоках на -30% по эквити средняя месячная прибыль должна быть на уровне 60%.
Если средняя месячная прибыль на уровне 10-15%, то нормальный показатель просадки должен быть в районе -5-10% и меньше.
Элементарно Ватсон, вы очень большой риск должны менять на очень высокую доходность.
Сейчас вы меняете очень высокий риск на среднюю доходность.
Как говаривал Жванецкий, вы покупаете маленьких раков по пять,
а грамотный инвестор покупает больших раков по три.
Последнее редактирование:
Везёт обычно везучим.
Умный знает, как сделать так, чтобы ему чаще везло.
Я к тому, что "повезло" не совсем уместная причина. Или же у вас есть формула успеха на рынке, зная которую можно точно определить, где истина, а где "повезло". И конечно рубить капусту. Формула есть?
Можно говорить "повезло, что не долбануло", если сунул гвоздём в розетку и попал не в фазу, а в ноль. Но скажете ли вы тоже самое, когда гвоздь суётся в розетку после того, как там побывал тестер и показал, что это ноль?
Везение не может быть закономерностью.
Последнее редактирование модератором:
Похожие темы
