Низкорисковая торговая система "Smooth". Регулярная отчётность... - Страница 2

[Forex-club7]

В торговле участвовало 13 счетов.

Суммарная доходность по всем счетам +2.92%.

Средняя доходность на один торговый счет +0.22%

А какие просадки были максимальные?

 

[Pankow]

А какие просадки были максимальные?

Счет №10, у него худшие показатели доходности: -0.24%.

А просадки следующие:

Absolute Drawdown: 58.48

Maximal Drawdown: 90.60 (0.37%)

Relative Drawdown: 0.37% (90.60)

В предыдущем посте есть полный стейтмент...

 

[Forex-club7]

Ну это маленькая просадка. Очень даже прекрасная.

 

[Pankow]

Итоги февраля 2016 года.

По-прежнему 13 счетов. Вот общая картина по доходности:

Суммарная доходность по всем счетам: +0.72%

Лучший показатель у счета №6: +0.60%

Детали:

Худший показатель у счета №10: -0.29%

Детали:

 

[Pankow]

Итоги марта.

Месяц не ахти по показателям. Из пула вышли три счета: №№2, 7 и 11. Осталось 10. Новые не прибавились...

Вот общая картина по доходности:

Суммарная доходность по всем торгуемым счетам: +0.78%

Лучший показатель у счета №1: +0.71%.

Детали:

Худший показатель у счета №8: -0.22%.

Детали:

Никак не выйду на алгоритм, который 100% меня устраивал бы. Прибавилось ручной работы, т. к. полностью опираться на советники смешно. Порой, успех решают доли секунды и я не успеваю среагировать по нескольким счетам сразу... Сейчас использую вход по счету роботом, как обычно. Плюс, вход с рассчитанной задержкой другим счетом вручную. Это гораздо более эффективно, т. к. присутствует элемент диверсификации. С задержкой (на откате) результат не может хуже результата входа своевременного...

 

[Ponomarenko Roman]

Вам, уважаемый Панков, надо или валютн. пару менять = см на тот же фунто/бакс, или логику в работе ТС ))) ибо SL у Вас крайне малый для средне/долго срока...

 

[Pankow]

Вам, уважаемый Панков, надо или валютн. пару менять = см на тот же фунто/бакс, или логику в работе ТС ))) ибо SL у Вас крайне малый для средне/долго срока...

Про короткий стоп знаю. Это намеренно. Риски приближены к нулю.

Менять ничего не надо. Наоборот, необходимо подольше поработать без изменений, т. к. система низкорисковая и может дать ощутимый положительный результат только на длинном отрезке времени.

За апрель отчет публиковать не буду. Большую часть месяца торговли не было, - вновь корректировка стратегии на демо. Опять нашел мелкие недочеты, исправил. В пуле осталось 9 счетов...

 

[Pankow]

Май фактически завершен. Торговля велась только на 5-ти счетах из 9-ти...

В целом результат положительный:

Надеюсь, июнь будет более насыщенный и отчетность полнее...

 

[Pankow]

Июнь оказался непродуктивным из-за Брексита и, как следствие, расширения спреда. Торговля со спредом больше 2.0 для меня исключена. Поэтому львиную долю июня я не лез в рынок.

В начале месяца спред был в порядке (от 0.6), но торговля не задалась. В итоге провел всего по паре сделок на 6-ти счетах. Результат: от 0.22% до -0.39% за месяц на разных счетах, что плохо, хотя и не фатально...

На данный момент спред у моего брокера так и не вошел в номинальную стадию (0.6 - 2.0). Сегодня от 1.4 до 2.3 - это неприемлемые торговые условия для моей ТС с очень коротким стопом, поэтому продолжаю оставаться вне рынка.

Цель - не лезть на рожон, поэтому на ажиотажном и неликвидном рынке торговать не стану, подожду нормализации...

 

[Pankow]

Приветствую!

Июль по активности входа в рынок оказался даже хуже, чем июнь.

Главная причина - повышенные спреды! У моего брокера они так и не восстановились до декларируемого диапазона.

Из 6-ти счетов входил только двумя, да и то по разу (-0.37% и +0.23%).

Зато завершил тщательный подневной тест системы Smooth от 2012 года по сей день. Результат обнадеживает.

Сейчас потихоньку моделирую торговлю ТС в 2011 году, благо, намеренно с 2009 года храню историю реальных котировок своего брокера, на которые и опираюсь.

Надеюсь, август будет более приемлем по спредам для осторожной торговли с короткими стопами.

Удачи...

 

[Pankow]

Приветствую!

В августе торговал 5-ю счетами.
Итоги нейтральные, я бы сказал. Хотя, только один счет дал положительный результат, а остальные в красной зоне:

Сумма по всем счетам +0.07%

Средний результат +0.01%

Лучший счет:

Худший счет:

 

[Pankow]

Приветствую...

Неделя 5-9 сентября была малоактивной с точки зрения трейдинга. Всего два входа, двумя счетами 7.09. В результате общий минус -28%:

Суббота. Мрачно. Льет дождь. Планировал за грибами... Куда там... ((

 

[Pankow]

Неделя с 12 по 16 сентября прошла без открытия торговых позиций...

В принципе, всю неделю цена болталась в диапазоне 80 пунктов и только в пятницу, на хороших американских данных по CPI произошел резкий пробой диапазона вниз.

Я прогнозировал движение, но короткую позицию открыть не смог - цена не дала отскока... Теперь, до понедельника...

 

[Pankow]

Прошедшая торговая неделя дала отрицательный результат: в понедельник 19-го -0.33%, в среду 21-го +0.01%. Итого - 0.32%...

В целом этот месяц пока убыточный: -0.54%. Понятно, что одной максимальной сделкой (+1.35%) я могу перекрыть убыток, как в августе, например. Но такой случай должен подвернуться, это не просто...

 

[Pankow]

Прошедшая торговая неделя 26-30.09 принесла небольшой убыток. Хотя, из 4-х сделок 3 оказались успешными, точнее, я смог их спасти от убытка. Но одна потянула итог в минус: -0.21%:

Закончен и месяц сентябрь. Итог -0.75%. Ни одного максимального трейда даже близко. Из 9-ти сделок 6 приходилось вытаскивать из потенциального убытка. Да и три остальные закрывал не по максимально допустимому убытку - закрывал раньше предустановленного стоплосса (-18п.). Все ордера открывались неудачно, цены не давали глубину, болтались в диапазоне...

Сделки:

В сентябре, как ни странно, волатильность была намного ниже среднегодовой. Волатильностью я упрощенно называю амплитуду дневного движения цены... С января по август этот параметр был порядка 93 в среднем, а сентябрь всего 68, хотя, по идее, она должна возрасти или хотя бы не упасть, т. к. начался новый рабочий год после летних отпусков...

Короче, сентябрь явился раздольем для любителей мартингейла: диапазон в пределах 110 пунктов... С трендом рынок так и не определился:

Ждем октябрь...

 

[Pankow]

Первая неделя октября оказалась пустой с точки зрения торговли. Торговая система не рекомендовала открывать позиции...

Поэтому я так и не нашел возможность войти в рынок. Ждал пробития нисходящего треугольника и оно состоялось в четверг, но опять ложно (пятый раз), и цена снова вернулась в диапазон на плохих пейроллс:

Надеюсь, следующая неделя даст возможность быть поагрессивнее и повоевать с рынком...

 

[Pankow]

Вторая неделя октября ознаменована двумя входами в рынок с неудачным позиционированием. Но удалось вовремя выпрыгнуть без убытка и, даже, с символическим плюсом:

Последние несколько месяцев торговля идет вяло и непродуктивно. До целевых уровней не дотягиваю, но и убытка, если брать год в целом, нет. Стандартная просадка...

 

[Pankow]

Третья неделя октября была более плодотворной:

Только два входа: в понедельник (сделка завершена +0.03%) и в пятницу (сделка не завершена, пока закрыто +0.53%).

Вот так ордер работал в пятницу:

Суммарная прибыль недели (2-е сделки) = +0.56%, но вторая сделка не закрыта окончательно и перешла на понедельник...

 

[sunmistik]

Так и не нашла у вас упоминаний, посмотрела на видео, платформа не мтшная. Вы амербиржу торгуете?
И прибыль такая.. Вы на минимальных лотах торгуете?

 

[Pankow]

Так и не нашла у вас упоминаний, посмотрела на видео, платформа не мтшная. Вы амербиржу торгуете?
И прибыль такая.. Вы на минимальных лотах торгуете?

Нет. MT4. FxPro. Низкорисковая торговля. Максимальный убыток на полный ордер заложен в систему -0.37%. Лот с плечом до 1:3. Торговля роботами с частичным, ступенчатым закрытием сделки как в минус, так и в плюс.

По прежнему пять счетов. Неделя 24-28.10 торговалась только на двух с суммарной прибылью +0.74%:

Со вторника попробую интенсифицировать торговлю: параллельно до 4-х счетов в день по алгоритму...