mixa oznob, это бессмысленное обсасывание пальца. Я тоже пытался, но быстро смекнул, что бестолку)
Странно что в рейтинг попало Процветание, с его пролетом в прошлом годуТам в рейтинге на сайте появилась ссылка на обзор памм счетов. Посмотри – интересно к размышлению https://www.alfa-forex.ru/ru/analytics/day_review/obzor-populjarnyh-pamm-schetov-alfa-foreks.html
Странно что в рейтинг попало Процветание, с его пролетом в прошлом году
Что-то мне подсказывает, что "ближайшее время" это даже не в этой пятилетке. Полтора года назад по этому же вопросу вы отвечали тоже самое. Расчет доходности как был кривой, таким и остался.
Странно что в рейтинг попало Процветание, с его пролетом в прошлом году
жду твои расчеты. очень.Знаешь чо, Бим, я тебе, конечно отвечу по расчётам доходности, потому как обещал.
Но эти поиски ведьм и обвинения в проплаченности в качестве последнего аргумента очень чётко характеризуют.
Посему считаю наш спор оконченным. Точку в нём поставил ты.
По процветанию там указано что «Мы рекомендуем еще понаблюдать за счетом и за его динамикой без крупных инвестиций» совет выглядит достаточно разумно, учитывая "успехи" счета в прошлом.
Очень напоминает анекдот.Valentina. 168936%. Баг использован минимум 1 раз, очень тупо - спалила всех остальных.
Доходность до бага - 42%, во время - 54%, после - 24%. Итого: 172%.
Вы найдите хоть один глюк, баг с расчетами в Альпари, например. Попробуйте там накрутить доходность левыми манипуляциями. В Альфе это возможно, потому что сам алгоритм подсчета доходности абсолютно кривой и бестолковый.Готов поспорить, что у Альфы точно такой же алгоритм расчета доходности, как и у всех остальных брокеров. И что не существует никаких багов в ПО, а все эти глюки с процентами вызваны особенностями организации памм-сервиса. У тех брокеров, где памм-сервис организован подобным образом, тоже должныи присутствовать такие же глюки.
сам ты как думаешь умный человек под такую отчетность и расчеты даст хоть копейку?Реальная доходность паммов, управы которых использовали баг для раскрутки своих счетов.
Замечание1: результаты указаны на утро понедельника.
Замечание2: реальное изменение доходности в момент использования бага возможно дать приблизительно, для точной оценки необходимы данные из терминала, которых нет в мониторинге Альфы. Хотя они и есть в независимых мониторингах, но тем не менее результат у них тоже глючный.
Замечание3: чтоб ненароком не обидеть управов, указан максимально оптимистичный вариант. Пессимистичный - раза в два ниже.
Замечание4: претензии, обвинения в некомпетентности, угрозы принимаются. Легко.
1. Valentina. 168936%. Баг использован минимум 1 раз, очень тупо - спалила всех остальных.
Доходность до бага - 42%, во время - 54%, после - 24%. Итого: 172%.
2. LIKE A BOSS. 97015%. Баг использовал 2 раза на начальном этапе. Возможно и позже, но трудно достоверно определить, так как управ большой виртуоз и мастер своего дела. Реальная доходность памма не менее 1100%.
3. Alpha_pammer. 30300%. Баг использован 1 раз, в начале. Управ довольно известен, поэтому для инвесторов использование бага не принципиально.
Доходность до бага - 0%, во время - 10% (если я ошибаюсь, пусть управ меня поправит), после - 126%. Итого: 149%.
4. Блиц. 26549%. Баг использован однажды. И то не смог толком им воспользоваться, так как потерял позже половину процентов. Иначе говоря, слил. Реальная доходность не более 58%. И то, только в том случае, если при баг-прыжке в 45000%, трейдеру удалось заработать 100%, в чём я сильно сомневаюсь. Предполагаю, что, возможно, доходность памма даже отрицательная.
5. Форекс Гамп. 9529%. Использовал баг 9 раз. По сути - это был у него основной метод торговли. Последний месяц практически не применяет, так как это затруднительно из-за наличия инвесторов у памма. Если предположить, что на каждом баг-подскоке управ делал процентов пять, а без багов, с середины января 45% (вычисляется), то реальная доходность составит 130%.
Пожалуй, ограничусь. План по анализам перевыполнен.
А теперь вот, что хочу сказать.
Готов поспорить, что у Альфы точно такой же алгоритм расчета доходности, как и у всех остальных брокеров. И что не существует никаких багов в ПО, а все эти глюки с процентами вызваны особенностями организации памм-сервиса. У тех брокеров, где памм-сервис организован подобным образом, тоже должныи присутствовать такие же глюки.
Естественно, мне известно, в чём заключаются эти особенности. И, естественно, я не буду об этом здесь писать.
Мой совет инвесторам - не заморачиваться по поводу существования "бешеной" доходности. Так как этот приёмчик используется только на первоначальном этапе жизни памма, когда памм ещё никого не интересует, то эти накрученные проценты (их сразу видно на графике), можно просто отбросить (но только грамотно) при анализе памма в более зрелом возрасте.
1. Valentina. 168936%. Баг использован минимум 1 раз, очень тупо - спалила всех остальных.
Доходность до бага - 42%, во время - 54%, после - 24%. Итого: 172%.
Вот с этим согласен.Вы найдите хоть один глюк, баг с расчетами в Альпари, например. Попробуйте там накрутить доходность левыми манипуляциями. В Альфе это возможно, потому что сам алгоритм подсчета доходности абсолютно кривой и бестолковый.
Странно что в рейтинг попало Процветание, с его пролетом в прошлом году
Хозяина этого памма знаю лично, доходность в +100 500% была получена при реальной доходности около 16%, после чего с его стороны были неоднократные обращения в поддержку. Кроме обещаний все исправить в ближайшее время ничего не последовало, проценты продолжают накручиваться.
Вполне вероятно, что и остальные специально не пользовались этим багом.
Что необходимо сделать Альфе для устранения этого "глюка"? Это даже не глюк, а мелкая недоработка в ПАММ-сервисе.не существует никаких багов в ПО, а все эти глюки с процентами вызваны особенностями организации памм-сервиса.
Откуда взялись эти циферки непонятно какой доходности и как они связаны с мониторингом?
В том-то и дело, что проходила. И прекрасно понимаю, как считаются сложные проценты.Поскольку вы и математику проходили в школе, в отличие от меня.
Сумма дневных доходностей это не подсчет доходности за период.Используем формулу: (Д2-Д1)/100,
Потому, что не понимаю, зачем ему вдруг понадобилось при открытой положительной сделке и балансе памма 1490р. сделать заявку на вывод 1499р. со своего инвестсчёта, чтоб в следующий ролловер завести эту сумму на свой КУ, где лежал всего 1р.
Если мониторинг не в состоянии обработать элементарные неторговые операции и выдает какую-то фигню, то о чем можно говорить. Я уже не говорю, что расчеты по балансу, а не по эквити. Что уже изначально некорректно. В нынешнем виде весь график прибыли это одна сплошная фикция.Теперь я на двести процентов уверен, что не существует никокого кривого расчёта доходности.
Сумма дневных доходностей, как и доходность за период считается по нормальному алгоритму Альфы, а я только отфильтровал космическую доходность, чтобы инвестор мог видеть реальную. Как устранить это недоразумение я описал. Читайте внимательней, прежде чем давать ответы.Сумма дневных доходностей это не подсчет доходности за период.
Не может быть "нормального" алгоритма при суммировании дневных доходностей. Простой пример:Сумма дневных доходностей считается по нормальному алгоритму Альфы
Для этого, я думаю, и открыта данная тема, чтобы Альфа обратила внимание на все выявленные недостатки и могла учесть их при реализации новой платформы. По крайней мере многие предыдущие пожелания Тю Леня были учтены в существующей версии ПАММ-сервиса.Плюс ко всему расчет идет не по реальным средствам, а по балансу. Что также некорректно.