ПАММ счета Альфа-Форекс (Альфа Банк) - Страница 90

[Casycrow]

mixa oznob, это бессмысленное обсасывание пальца. Я тоже пытался, но быстро смекнул, что бестолку)

 

[pixels]

Там в рейтинге на сайте появилась ссылка на обзор памм счетов. Посмотри – интересно к размышлению https://www.alfa-forex.ru/ru/analytics/day_review/obzor-populjarnyh-pamm-schetov-alfa-foreks.html

Странно что в рейтинг попало Процветание, с его пролетом в прошлом году

 

[владимир кротович]

Странно что в рейтинг попало Процветание, с его пролетом в прошлом году

Я бы не стал называть это рейтингом, правильнее именовать обзором. А обзор не подразумевает обязательность к исполнению, а лишь мысли и инфу к обдумыванию

 

[alfa-forex]

Что-то мне подсказывает, что "ближайшее время" это даже не в этой пятилетке. Полтора года назад по этому же вопросу вы отвечали тоже самое. Расчет доходности как был кривой, таким и остался.

Ориентировочный срок - это первое полугодие 2016 г.

 

[andrejzuev]

Странно что в рейтинг попало Процветание, с его пролетом в прошлом году

По процветанию там указано что «Мы рекомендуем еще понаблюдать за счетом и за его динамикой без крупных инвестиций» совет выглядит достаточно разумно, учитывая "успехи" счета в прошлом.

 

[белый бим черное ухо]

Знаешь чо, Бим, я тебе, конечно отвечу по расчётам доходности, потому как обещал.
Но эти поиски ведьм и обвинения в проплаченности в качестве последнего аргумента очень чётко характеризуют.
Посему считаю наш спор оконченным. Точку в нём поставил ты.

жду твои расчеты. очень.

добавлено через 1 час 28 минут

По процветанию там указано что «Мы рекомендуем еще понаблюдать за счетом и за его динамикой без крупных инвестиций» совет выглядит достаточно разумно, учитывая "успехи" счета в прошлом.

то есть брокер уже себе позволяет давать какие то рекомендации насчет выбора паммов. очень любопытно.

 

[Тю Лень]

Реальная доходность паммов, управы которых использовали баг для раскрутки своих счетов.
Замечание1: результаты указаны на утро понедельника.
Замечание2: реальное изменение доходности в момент использования бага возможно дать приблизительно, для точной оценки необходимы данные из терминала, которых нет в мониторинге Альфы. Хотя они и есть в независимых мониторингах, но тем не менее результат у них тоже глючный.
Замечание3: чтоб ненароком не обидеть управов, указан максимально оптимистичный вариант. Пессимистичный - раза в два ниже.
Замечание4: претензии, обвинения в некомпетентности, угрозы принимаются. Легко.

1. Valentina. 168936%. Баг использован минимум 1 раз, очень тупо - спалила всех остальных.
Доходность до бага - 42%, во время - 54%, после - 24%. Итого: 172%.

2. LIKE A BOSS. 97015%. Баг использовал 2 раза на начальном этапе. Возможно и позже, но трудно достоверно определить, так как управ большой виртуоз и мастер своего дела. Реальная доходность памма не менее 1100%.

3. Alpha_pammer. 30300%. Баг использован 1 раз, в начале. Управ довольно известен, поэтому для инвесторов использование бага не принципиально.
Доходность до бага - 0%, во время - 10% (если я ошибаюсь, пусть управ меня поправит), после - 126%. Итого: 149%.

4. Блиц. 26549%. Баг использован однажды. И то не смог толком им воспользоваться, так как потерял позже половину процентов. Иначе говоря, слил. Реальная доходность не более 58%. И то, только в том случае, если при баг-прыжке в 45000%, трейдеру удалось заработать 100%, в чём я сильно сомневаюсь. Предполагаю, что, возможно, доходность памма даже отрицательная.

5. Форекс Гамп. 9529%. Использовал баг 9 раз. По сути - это был у него основной метод торговли. Последний месяц практически не применяет, так как это затруднительно из-за наличия инвесторов у памма. Если предположить, что на каждом баг-подскоке управ делал процентов пять, а без багов, с середины января 45% (вычисляется), то реальная доходность составит 130%.

Пожалуй, ограничусь. План по анализам перевыполнен.

А теперь вот, что хочу сказать.
Готов поспорить, что у Альфы точно такой же алгоритм расчета доходности, как и у всех остальных брокеров. И что не существует никаких багов в ПО, а все эти глюки с процентами вызваны особенностями организации памм-сервиса. У тех брокеров, где памм-сервис организован подобным образом, тоже должныи присутствовать такие же глюки.
Естественно, мне известно, в чём заключаются эти особенности. И, естественно, я не буду об этом здесь писать.

Мой совет инвесторам - не заморачиваться по поводу существования "бешеной" доходности. Так как этот приёмчик используется только на первоначальном этапе жизни памма, когда памм ещё никого не интересует, то эти накрученные проценты (их сразу видно на графике), можно просто отбросить (но только грамотно) при анализе памма в более зрелом возрасте.

 

[Elena MS]

Valentina. 168936%. Баг использован минимум 1 раз, очень тупо - спалила всех остальных.
Доходность до бага - 42%, во время - 54%, после - 24%. Итого: 172%.

Очень напоминает анекдот.
-Штурман, приборы!
-Триста!!!
-Что триста????
-А что приборы????

Откуда взялись эти циферки непонятно какой доходности и как они связаны с мониторингом?

Готов поспорить, что у Альфы точно такой же алгоритм расчета доходности, как и у всех остальных брокеров. И что не существует никаких багов в ПО, а все эти глюки с процентами вызваны особенностями организации памм-сервиса. У тех брокеров, где памм-сервис организован подобным образом, тоже должныи присутствовать такие же глюки.

Вы найдите хоть один глюк, баг с расчетами в Альпари, например. Попробуйте там накрутить доходность левыми манипуляциями. В Альфе это возможно, потому что сам алгоритм подсчета доходности абсолютно кривой и бестолковый.

 

[белый бим черное ухо]

Реальная доходность паммов, управы которых использовали баг для раскрутки своих счетов.
Замечание1: результаты указаны на утро понедельника.
Замечание2: реальное изменение доходности в момент использования бага возможно дать приблизительно, для точной оценки необходимы данные из терминала, которых нет в мониторинге Альфы. Хотя они и есть в независимых мониторингах, но тем не менее результат у них тоже глючный.
Замечание3: чтоб ненароком не обидеть управов, указан максимально оптимистичный вариант. Пессимистичный - раза в два ниже.
Замечание4: претензии, обвинения в некомпетентности, угрозы принимаются. Легко.

1. Valentina. 168936%. Баг использован минимум 1 раз, очень тупо - спалила всех остальных.
Доходность до бага - 42%, во время - 54%, после - 24%. Итого: 172%.

2. LIKE A BOSS. 97015%. Баг использовал 2 раза на начальном этапе. Возможно и позже, но трудно достоверно определить, так как управ большой виртуоз и мастер своего дела. Реальная доходность памма не менее 1100%.

3. Alpha_pammer. 30300%. Баг использован 1 раз, в начале. Управ довольно известен, поэтому для инвесторов использование бага не принципиально.
Доходность до бага - 0%, во время - 10% (если я ошибаюсь, пусть управ меня поправит), после - 126%. Итого: 149%.

4. Блиц. 26549%. Баг использован однажды. И то не смог толком им воспользоваться, так как потерял позже половину процентов. Иначе говоря, слил. Реальная доходность не более 58%. И то, только в том случае, если при баг-прыжке в 45000%, трейдеру удалось заработать 100%, в чём я сильно сомневаюсь. Предполагаю, что, возможно, доходность памма даже отрицательная.

5. Форекс Гамп. 9529%. Использовал баг 9 раз. По сути - это был у него основной метод торговли. Последний месяц практически не применяет, так как это затруднительно из-за наличия инвесторов у памма. Если предположить, что на каждом баг-подскоке управ делал процентов пять, а без багов, с середины января 45% (вычисляется), то реальная доходность составит 130%.

Пожалуй, ограничусь. План по анализам перевыполнен.

А теперь вот, что хочу сказать.
Готов поспорить, что у Альфы точно такой же алгоритм расчета доходности, как и у всех остальных брокеров. И что не существует никаких багов в ПО, а все эти глюки с процентами вызваны особенностями организации памм-сервиса. У тех брокеров, где памм-сервис организован подобным образом, тоже должныи присутствовать такие же глюки.
Естественно, мне известно, в чём заключаются эти особенности. И, естественно, я не буду об этом здесь писать.

Мой совет инвесторам - не заморачиваться по поводу существования "бешеной" доходности. Так как этот приёмчик используется только на первоначальном этапе жизни памма, когда памм ещё никого не интересует, то эти накрученные проценты (их сразу видно на графике), можно просто отбросить (но только грамотно) при анализе памма в более зрелом возрасте.

сам ты как думаешь умный человек под такую отчетность и расчеты даст хоть копейку?

 

[Pound]

1. Valentina. 168936%. Баг использован минимум 1 раз, очень тупо - спалила всех остальных.
Доходность до бага - 42%, во время - 54%, после - 24%. Итого: 172%.

Хозяина этого памма знаю лично, доходность в +100 500% была получена при реальной доходности около 16%, после чего с его стороны были неоднократные обращения в поддержку. Кроме обещаний все исправить в ближайшее время ничего не последовало, проценты продолжают накручиваться.
Вполне вероятно, что и остальные специально не пользовались этим багом.

Вы найдите хоть один глюк, баг с расчетами в Альпари, например. Попробуйте там накрутить доходность левыми манипуляциями. В Альфе это возможно, потому что сам алгоритм подсчета доходности абсолютно кривой и бестолковый.

Вот с этим согласен.

 

[владимир кротович]

Странно что в рейтинг попало Процветание, с его пролетом в прошлом году

По инфе с дайджеста, какие мысли по счету бросок тигра? От управа дракона, думаю он постарается привлечь тех кто любит агрессивные инвестиции. Те кто высвобождает деньги из дракона, когда тот делает сделки

 

[Тю Лень]

Хозяина этого памма знаю лично, доходность в +100 500% была получена при реальной доходности около 16%, после чего с его стороны были неоднократные обращения в поддержку. Кроме обещаний все исправить в ближайшее время ничего не последовало, проценты продолжают накручиваться.
Вполне вероятно, что и остальные специально не пользовались этим багом.

Спасибо. Ваш коммент очень кстати. Немного) ошибся с процентами во время "прыжка" доходности, указал 54, а было 16. Но я предупреждал, что из-за нехватки данных это параметр оценочный и указан по максимуму, в пользу управа.

Теперь я на двести процентов уверен, что не существует никокого кривого расчёта доходности. Вполне даже прямой. Что подтверждается идентичностью цифр в Альфе и в mql5, который получает данные информацию не от брокера, а из терминала.

Причина появления огромных процентов, как уже писал, в другом (не могу теперь назвать это багом, так как ПО работает корректно). А именно, в том как устроен памм-сервис в Альфе. Теперь, чтоб устранить подобные "прыжки", надо поменять чуть ли не базовые принципы.
Поэтому, не стоит ждать скорых изменений, надо продолжать работу с тем материалом, который есть.

ПыСы. Pound, немного сомневаюсь в искренности вашего знакомого. В том смысле, что это у него вышло случайно. Потому, что не понимаю, зачем ему вдруг понадобилось при открытой положительной сделке и балансе памма 1490р. сделать заявку на вывод 1499р. со своего инвестсчёта, чтоб в следующий ролловер завести эту сумму на свой КУ, где лежал всего 1р.
Извините, не вижу здесь элементов случайности. Типичные манипуляции для повышения процентов.

 

[Vladich]

Добрый день. Бываю здесь редко, но эта тема не может не волновать как инвестора, так и управляющего, поэтому внимательно просмотрел ветку.
Хочу выразить свою признательность Тю Леню за огромную работу по улучшению ПАММ-сервиса Альфы.
А теперь мои пять копеек с той же целью.
Полностью согласен с Тю Ленем по сегодняшнему сообщению, и привожу доказательства:
1.Рассмотрим для примера ПАММ-счет Alpha_pammer. Почему этот счет - счет стоит на мониторинге, где доходность отображается нормально и космические доходности отфильтровываются.
2.Произведем реальный расчет доходности по графику Альфы, т.е отфильтруем нереальный взлет:
Используем формулу: (Д2-Д1)/100,
где Д2 -Доходность на сегодняшний день;
Д1 Космический взлет доходности в момент разгонки.
Подставляем значения и получаем: (31453.35% - 13349%)/100 = 181.04%
Переходим по ссылке на myfxbook и сверяемся. Реальный результат доходности одинаков.

Это подтверждает утверждение Тю Леня, что

не существует никаких багов в ПО, а все эти глюки с процентами вызваны особенностями организации памм-сервиса.

Что необходимо сделать Альфе для устранения этого "глюка"? Это даже не глюк, а мелкая недоработка в ПАММ-сервисе.
Все просто. Необходимо установить минимальную сумму Капитала Управляющего от 200 до 500$
и космические доходности исчезнут, т. к. работать по существующей схеме разгонки счета станет очень рискованно и бессмысленно (управу придется дополнительно инвестировать от 2000 до 5000$ для достижения подобной доходности).
Те инвесторы, которые знают, как осуществляется эта разгонка, меня поймут, кто не поймет, рекомендую заняться самообразованием, а не бессмысленными спорами с Тю Ленем.
Надеюсь, Альфа учтет мои замечания в своей новой версии ПАММ-сервиса.
Отвечать на вопросы тролей не буду, т.к. ценю свое время.

 

[Тю Лень]

Откуда взялись эти циферки непонятно какой доходности и как они связаны с мониторингом?

Циферки, за исключением второй (дважды объяснял почему) взялись с графика доходности. Связан ли этот график с мониторингом, каждый решает для себя сам.
Где конкретно находятся эти циферки на графике, вам должно быть виднее.
Поскольку вы и математику проходили в школе, в отличие от меня. И не банально понимаете всю простоту сложных процентов.
Напрягите свои прекрасные глазки, напрягите не только глазки - и вы всё увидите, в том числе и то, что мир прекрасен и удивителен.

 

[Elena MS]

Поскольку вы и математику проходили в школе, в отличие от меня.

В том-то и дело, что проходила. И прекрасно понимаю, как считаются сложные проценты.

Используем формулу: (Д2-Д1)/100,

Сумма дневных доходностей это не подсчет доходности за период.

Потому, что не понимаю, зачем ему вдруг понадобилось при открытой положительной сделке и балансе памма 1490р. сделать заявку на вывод 1499р. со своего инвестсчёта, чтоб в следующий ролловер завести эту сумму на свой КУ, где лежал всего 1р.

Теперь я на двести процентов уверен, что не существует никокого кривого расчёта доходности.

Если мониторинг не в состоянии обработать элементарные неторговые операции и выдает какую-то фигню, то о чем можно говорить. Я уже не говорю, что расчеты по балансу, а не по эквити. Что уже изначально некорректно. В нынешнем виде весь график прибыли это одна сплошная фикция.

 

[Тю Лень]

Vladich, спасибо за коммент.
Не могу не признать, что ваш вариант устранения недоработки очень хорош. И эффективен, и прост в исполнении.
Понятно, что возможность использования косяка сохранится, но будет доступна лишь избранным.
А им эти бешеные проценты по барабану.

Тогда вопрос к представителю Альфа-форекс.
Недавно вами было анонсировано обновление памм-сервиса в ближайшие пять месяцев.
В связи с тем, что особенности организации вашего памм-сервиса позволяют управляющему на законных основаниях (без нарушения правил и регламента) манипулировать процентом доходности своего памм-счёта, не планируете ли вы внести каки-либо изменения, устраняющие эту недоработку?
Предлагаю рассмотреть вариант пользователя Vladich об увеличении минимального значения КУ. И, естественно, при одновременном запрете на ведение торговли, при меньшем КУ.
Если он вас не устроит, что вполне вероятно (вдруг вы решите, что он ограничивает молодых и талантливых, но бедных трейдеров в праве занять своё место под солнцем), то предлагаю свой (тоже малозатратный) вариант: ввести запрет на создание управляющим дополнительных инвестсчетов, пока баланс памм-счёта не достигнет определённого уровня, например, хотя бы те же 2000$.

Есть и другие варианты. Но прежде всего важен ваш принципиальный ответ.
Признаёте ли вы наличие проблемы и планируете ли вы её устранить в ближайшем апгрейде?

 

[Vladich]

Сумма дневных доходностей это не подсчет доходности за период.

Сумма дневных доходностей, как и доходность за период считается по нормальному алгоритму Альфы, а я только отфильтровал космическую доходность, чтобы инвестор мог видеть реальную. Как устранить это недоразумение я описал. Читайте внимательней, прежде чем давать ответы.

 

[Elena MS]

Сумма дневных доходностей считается по нормальному алгоритму Альфы

Не может быть "нормального" алгоритма при суммировании дневных доходностей. Простой пример:
Стартовый депозит 100$. Первый день трейдер заработал еще 100$ , доходность 100%. Это первый и единственный раз, когда мониторинг показывает достоверный результат. Второй день трейдер заработал еще 200$ или 100% за день. Мониторинг показывает: 100% +100%= 200% доходность. Но в реале от момента старта счета она 300% (( 400-100)/100)*100%=300%). Следующий день трейдер потерял 200$ или 50%, на депозите осталось 200$. Мониторинг покажет : 200%-50%=150% . При этом реальная доходность от начального депозита (от 100$) составляет 100%. И чем дальше, тем больше будет искажений. А если еще приплюсовать неторговые операции, то вообще получается каша из нереальных цифр. Плюс ко всему расчет идет не по реальным средствам, а по балансу. Что также некорректно.

Но видимо разработчикам это очень сложно понять, чтобы сделать соотвествующие выводы. По графику доходности можно лишь с большой натяжкой судить о тенденциях, но никак не рассчитать доходность по конкретной инвестиции за выбранный период времени.

 

[Vladich]

Я согласен с Вами, что

Плюс ко всему расчет идет не по реальным средствам, а по балансу. Что также некорректно.

Для этого, я думаю, и открыта данная тема, чтобы Альфа обратила внимание на все выявленные недостатки и могла учесть их при реализации новой платформы. По крайней мере многие предыдущие пожелания Тю Леня были учтены в существующей версии ПАММ-сервиса.
Было намного хуже, а сейчас для опытного инвестора достаточно информации, чтобы разобраться с ПАММ-счетами. Ну а молодым даже полезно такое обучение, хотя плата иногда бывает и высоковата.

 

[Тю Лень]

Elena MS, честно говоря, немного странно это читать. Откуда это? Все эти проблемы в далёком прошлом. Альфа уже год, как не суммирует доходности.

добавлено через 6 минут
Vladich, в Альфе понимают, что необходим расчёт по эквити. Они обещали, что в новой версии памм-сервиса этот недостаток будет устранён.