Помогите оценить стратегию - Страница 3

grozotop · 18.02.2011

евро
http://radikal.ru/F/s011.radikal.ru/i318/1102/2f/ce0488b767f5.jpg.html
фунт
http://radikal.ru/F/i022.radikal.ru/1102/3d/9f58a2f4128c.jpg.html

красным обведён интересующий момент. Есть более серьёзные расхождения, если покопаться в истории.

Circous · 18.02.2011

WMG написал(а):
Вот примерно, я таким образом и работаю. Единственное, что я смог перенести с фонды на форекс.

А можно конкретней что Вы имели ввиду?

grozotop · 18.02.2011

"Ну общими усилиями, думаю найдем"
Всё может быть. Например, из моих личных наблюдений хорошая пара NZD/USD - волантильность бешеная, если делать сделки в середине корридора (а он там есть почти всегда и широкий) то можно снять прибыль, но там очень большой спред. Скорей всего везде, где похожая ситуация, спреды будут высокие. Но может где-то и есть более-менее...

Circous · 18.02.2011

grozotop написал(а):
"Ну общими усилиями, думаю найдем"
Всё может быть. Например, из моих личных наблюдений хорошая пара NZD/USD - волантильность бешеная, если делать сделки в середине корридора (а он там есть почти всегда и широкий) то можно снять прибыль, но там очень большой спред. Скорей всего везде, где похожая ситуация, спреды будут высокие. Но может где-то и есть более-менее...

тоесть насколько я понял, у брокера разный спред на разных парах?
и где его вообще можно посмотреть у брокера? а то брокер пишет - "фиксированный спред от 2 пунктов", и вот это ОТ и настораживает..

grozotop · 18.02.2011

спред это разница между бид и аск - просто взять разность по модулю.

WMG · 18.02.2011

Circous написал(а):
А можно конкретней что Вы имели ввиду?

То что занимаюсь арбитражем на ФОРТС ( росс.рынок фьючерсов).

Единственное, что из всего обилия разнообразия в видах арбитража, только статистический арбитраж ( парный трейдинг) и применим к форексу.

добавлено через 3 минуты

grozotop написал(а):
"Ну общими усилиями, думаю найдем"
Всё может быть. Например, из моих личных наблюдений хорошая пара NZD/USD - волантильность бешеная, если делать сделки в середине корридора (а он там есть почти всегда и широкий) то можно снять прибыль, но там очень большой спред. Скорей всего везде, где похожая ситуация, спреды будут высокие. Но может где-то и есть более-менее...

Вам нужна пара, и в этой паре должна присутствовать пара которая наиболее подвижна, но при этом по коэффициентам, они одинаковы ( или подобрать необходимый).

Circous · 18.02.2011

grozotop, если брать рекомендуемую Вами пару - NZD/USD, то какой брать период, какой ставить тейк и стоп?

grozotop · 19.02.2011

я смотрел 5-30 мин. если цена примерно в середине коридора, то время открыть позицию. Ну ещё нужно по часовым графикам смотреть, чтоб не было сильного тренда, то бишь цена шла не спеша и прилично колебалась. Если сильный тренд, то можно рискнуть открыть нормальную одностороннюю сделку по нему - но это уже другая история.
тейк и стоп я ставил как в стратегии 10 и 40 - поверил автору, но вообще нужно рассчитывать от величины коридора.

gregg · 19.02.2011

grozotop написал(а):
Своё решение я уже высказал - делать всё на одной паре.

Пока это не решение, а только мнение.
Решенем оно станет тогда, когда вы сможете показать результаты теста, которые покажут результат лучше, чем в данном случае....

grozotop написал(а):
Просто чисто следуя логике: противоположные сделки заключаются на парах, связанных по доллару, причём связь эта не прочная. Цены могут идти в разных направлениях - причём почти безоткатно: и вот, если представить такой случай на фунте мы покупаем, а на евро продаём, и цены резко идут не внужном нам направлении без откатов. Результат: ловим двух лосей. На одной паре это невозможно - хотя бы один профит, да будет.

В том то и дело, что на одной паре кореляция абсолютная, поэтому вероятность выпадения двух ТП гораздо ниже, чем на двух парах, где кореляция не абсолютная.

grozotop написал(а):
У меня возникли навязчивые мысли, что эта стратегия в варианте, изложенном автором, завлекалово на партнёрку с расчётом на дальнейший слив депо "партнёра".

Возможно и так, ну так не регистрируйтесь под ним, это же ваше право...

grozotop написал(а):
Да, я тестировал на одной паре. Мой результат: если флет широкий, то вариант почти безпроигрышный, если ДЦ позволяет пипсовать, но если намёк на тренд, надо смотреть в оба. Сначала всё было отлично - одни профиты, потом стал нарываться на начинающийся тренд и ловить лосей. Стратегию нужно модифицировать и даже может написать советник по ней. Если кто-то готов помочь в этом, то можно скооперироваться

Согласен, на одной паре результаты хуже чем на разных. Нужен флет с широким коридором.
Этот метод вообще хорош только на флетовых моментах, либо на затяжном флете, либо при тренде на азиатских сессиях....

grozotop · 19.02.2011

"В том то и дело, что на одной паре кореляция абсолютная, поэтому вероятность выпадения двух ТП гораздо ниже, чем на двух парах, где кореляция не абсолютная."

gregg, можно пояснить?

добавлено через 8 минут
дошло... но при не абсолютной корелляции есть риск поймать 2 убыточные сделки, чего не может произойти при абсолютной. и этот риск 10%. т.е. грубо говоря в среднем из 10-ти сделок одна с вероятностью 50% будет убыточна по двум парам. и это не считая вероятности сильного трендового движения, т.е. закрытия в убытке одной сделки.

я попробую на двух парах пооткрываться, отпишу о результате...

добавлено через 12 минут
И всё-таки, почему на одной паре меньшая вероятность 2-х профитов?

Sanchous · 19.02.2011

Вчера на демке по этой стратегии 2 сделки плюсовые, одна перенеслась на понедельник. Соотношение 1/4 конечно не айс. Вот подумал, если при торговле выставить уменьшенные значения ТП и СЛ. 10/20, 15/30 или 20/40.

grozotop · 19.02.2011

Sanchous, тогда количество убыточных сделок резко увеличится

vladivlak · 19.02.2011

Интересная тактика! По поводу корреляции согласен, стоит потестировать на nzd/usd. Присоединюсь пожалуй, посмотрим что из этого получится.

gregg · 19.02.2011

grozotop написал(а):
И всё-таки, почему на одной паре меньшая вероятность 2-х профитов?

Потому, что для этого необходимо, чтобы цена гуляла в коридоре не шире 70 пунктов(т.е. не доходила до ЛОСов), а вы находились постоянно в середине коридора.

Т.е. можно сказать - это ловушка пипсов на "шуме". И на разных(но корелируемых)парах она становится наиболее вероятной, чем на одной.

добавлено через 17 минут

grozotop написал(а):
при не абсолютной корелляции есть риск поймать 2 убыточные сделки, чего не может произойти при абсолютной. и этот риск 10%.

Как вы это посчитали? Можете показать? По моим расчётам вероятность 4%

grozotop · 20.02.2011

gregg написал(а):
Потому, что для этого необходимо, чтобы цена гуляла в коридоре не шире 70 пунктов(т.е. не доходила до ЛОСов), а вы находились постоянно в середине коридора.

Т.е. можно сказать - это ловушка пипсов на "шуме". И на разных(но корелируемых)парах она становится наиболее вероятной, чем на одной.

добавлено через 17 минут

Как вы это посчитали? Можете показать? По моим расчётам вероятность 4%

Посчитал просто: коэффициент корелляции 0,9, значит вероятность расхождения 10%. Вероятность того, что откроем ордера "против течения" 50% в итоге примерно 5% или почти ваши 4% :biggrin2:

А насчёт корридора: так в этом случае нужно, чтобы цена гуляла в корридоре сразу по двум парам, что ещё менее вероятно, поэтому я и не понимаю пока почему лучше играть на двух парах, но всё-таки попробую

Circous · 20.02.2011

gregg написал(а):
Как вы это посчитали? Можете показать? По моим расчётам вероятность 4%

а как вообще считать вероятность убытков?

Sanchous · 20.02.2011

grozotop написал(а):
Посчитал просто: коэффициент корелляции 0,9, значит вероятность расхождения 10%. Вероятность того, что откроем ордера "против течения" 50% в итоге примерно 5% или почти ваши 4%

Собственно у автора в видео и указано - 95,3% вероятность прибыльных сделок, вероятность убыточных 4,7%.
А вот с четвертой ставкой он ошибся, должно 320 стоять.
№ Ставки__Лот__Прибыль__Убыток
____1_____0,10_____10______40
____2_____0,20_____20______80
____3_____0,40_____40______160
____4_____0,80_____80______640?

добавлено через 9 минут
640 - это будет на пятом шаге.

Aleeksei222 · 20.02.2011

Sanchous написал(а):
Собственно у автора в видео и указано - 95,3% вероятность прибыльных сделок, вероятность убыточных 4,7%.

Зачем вообще удваивать лот когда прибыльных сделок 95,3%

gregg · 20.02.2011

Sanchous написал(а):
Собственно у автора в видео и указано - 95,3% вероятность прибыльных сделок, вероятность убыточных 4,7%.
А вот с четвертой ставкой он ошибся, должно 320 стоять.
№ Ставки__Лот__Прибыль__Убыток
____1_____0,10_____10______40
____2_____0,20_____20______80
____3_____0,40_____40______160
____4_____0,80_____80______640?

Так он ведь не вероятность считал, эта таблица увеличения лотов, на случай когда поймаете ЛОСя.
На мой взгляд это увеличение лота лишний раз увеличивает риск. Поэтому я и не применяю увеличение, а ставлю лоты дальше без изменений.
За 2 недели получилось 31 позиция в плюсе по 15п и 3 позиции в минусе по 40 п.
Итого 31х15=465п
3х40=120п
465-120=345п Прибыль

34 позиции =100%
31 поз. =91,2%
3 поз. =8,8%

добавлено через 9 минут

Circous написал(а):
а как вообще считать вероятность убытков?

Если считать теоретически, то коротко не получится. А если практически, то тестируете до тех пор пока не будет закрытыхз позиций не менее 100 (чем больше, тем лучше). А потом общее количество сделок принимаете за 100% и расчитываете, как в предидущ посте.

Circous · 20.02.2011

gregg написал(а):
Так он ведь не вероятность считал...

нет, у автора на видео сказано что вероятность прибыльных сделок =95,3%, вероятность убыточных =4,7%

добавлено через 9 минут

gregg написал(а):
Если считать теоретически, то коротко не получится. А если практически, то тестируете до тех пор пока не будет закрытыхз позиций не менее 100 (чем больше, тем лучше). А потом общее количество сделок принимаете за 100% и расчитываете, как в предидущ посте.

ну как практически считать понятно

пока результаты данной стратегии меня очень даже радуют :i-yes:

Помогите оценить стратегию - Страница 3

grozotop

Любитель

Circous

Любитель

grozotop

Любитель

Circous

Любитель

grozotop

Любитель

WMG

Circous

Любитель

grozotop

Любитель

gregg

Профессионал

grozotop

Любитель

Sanchous

Интересующийся

grozotop

Любитель

vladivlak

Специалист

gregg

Профессионал

grozotop

Любитель

Circous

Любитель

Sanchous

Интересующийся

Aleeksei222

gregg

Профессионал

Circous

Любитель

Похожие темы