Предлагаю аналог ДУ - алготрейдинг на ФОРТС с помощью торговых роботов - Страница 10

wukki · 17.09.2015

victorfk написал(а):
1) Инвестор открывает у одного из российских брокеров (Финам, Алор, Ай Ти Инвест) торговый счет на срочном рынке.

Только у трех вышеперечисленных? Почему другие нельзя? иис тоже можно?

victorfk написал(а):
2) Вводит средства на свой торговый счет в размере не менее 150 тыс. руб.

Запросы быстро растут

В начале темы было вдвое меньше.

JenSh · 17.09.2015

TSLAB подорожал, ГО подорожало, хлеб-молоко подорожало.

victorfk · 17.09.2015

wukki написал(а):
Только у трех вышеперечисленных? Почему другие нельзя? иис тоже можно?

Только у этих трех брокеров есть более менее отлаженные коннекторы "вшитые" в TSLab. У остальных брокеров приходиться использовать связку Quick - TSlab - брокер. То есть добавляется еще одно звено в алготрейдинге - торговый терминал Квик. Это есть нехорошо для общей стабильности системы. В идеале рекомендуем брокера Алор. Потом по убывающей Финам и АйТиИнвест.
ИИС использовать можно и даже нужно, если вы не планируете выводить средства в течение трех лет с момента открытия индивидуального инвестиционного счета. ИИС все брокеры позволяют открывать и даже предлагают дополнительный доход на свободный остаток денежных средств.

wukki написал(а):
Запросы быстро растут В начале темы было вдвое меньше.

Формулировка несколько некорректна. "Запросы" здесь могут быть только у инвесторов

А размер минимальной суммы для входа в договор увеличен до 150 тыс. руб. в интересах самих же инвесторов. Сделано это для того, чтобы снизить удельный вес постоянных издержек в общей доходности торгового счета. Например подписка на ТСЛаб у Финам стоит 1550 рублей, а это 18600 рублей в год. Следовательно, если начать торговать с 50 тыс. руб., то чтобы только покрыть расходы на ТСЛаб (постоянные расходы) необходимо показать доходность на уровне 37,2% в год. А это уже вполне приличная доходность, которую тоже надо суметь ПОКАЗАТЬ.
Давайте подсчитаем. Например, торговля начата с 50 тыс.руб. Валовая доходность за год составила 100%, то есть валовая прибыль 50 тыс. руб. Из этих 50 тыс. руб. за ТСЛаб надо отдать 18600 руб. Останется уже 31,4 тыс. руб., то есть примерно треть "съест" плата за ТСЛаб.

wukki · 18.09.2015

victorfk написал(а):
В идеале рекомендуем брокера Алор.

Ясненько. Значит ИИС нужно в нем будет открыть. Хорошо, что сюда заглянул. Собирался у другого брокера.

victorfk · 18.09.2015

wukki написал(а):
Ясненько. Значит ИИС нужно в нем будет открыть. Хорошо, что сюда заглянул. Собирался у другого брокера.

Брокера Алор рекомендуем именно для алготрейдинга. Что касается ИИС, то например Финам начисляет дополнительный % на остаток свободных средств на ИИС. По Алор эту инфу надо уточнять. Может быть и не начисляет.

leshikvtumane · 20.09.2015

victorfk написал(а):
У остальных брокеров приходиться использовать связку Quick - TSlab - брокер. То есть добавляется еще одно звено в алготрейдинге - торговый терминал Квик.

Там на самом деле 2 звена добавляется.
Квик используется только для подачи заявок. А котировки тслаб берет с mfd сервера и по сути вслепую делает по ним заявки в квик.

victorfk · 20.09.2015

leshikvtumane написал(а):
Там на самом деле 2 звена добавляется.
Квик используется только для подачи заявок. А котировки тслаб берет с mfd сервера и по сути вслепую делает по ним заявки в квик.

Ну да, тонкостей не знаю. Но как то пробовал создать связку Квик - Ексель. Поэтому представляю как это делается. Суть в том, что лишние звенья в цепи - дополнительный геморой со стабильностью всей торговой системы (технически).

victorfk · 20.09.2015

54-я неделя алготрейдинга завершилась.
В отчете брокера за неделю вижу следующее:
- вариационная маржа составила - минус 3603 руб.
- комиссии биржи и брокера составили - минус 97,46 руб.
- доходность - минус 0,85% от капитала на начало недели;
- взвешенная доходность с момента открытия счета - плюс 170,39%;
- текущая просадка от достигнутого максимума капитала - минус 9,27%
- сводная таблица результатов торговли ЗДЕСЬ;
- график кривой доходности с 1 декабря 2014 на comon.ru ЗДЕСЬ;
- сводный график "Капитал, защищенный капитал, доходность" прикладываю;
- график доходности с 01.12.14 на comon прикладываю.

victorfk · 26.09.2015

55-я "суперсбойная" торговая неделя позади.
Результаты следующие:
- вариационная маржа составила - минус 22590 руб.
- комиссии биржи и брокера составили - минус 50,02 руб.
- доходность - минус 5,26% от капитала на начало недели;
- взвешенная доходность с момента открытия счета - плюс 155,69%;
- текущая просадка от достигнутого максимума капитала - минус 14,2%
- сводная таблица результатов торговли ЗДЕСЬ;
- график кривой доходности с 1 декабря 2014 на comon.ru ЗДЕСЬ;
- сводный график "Капитал, защищенный капитал, доходность" прикладываю;
- график доходности с 01.12.14 на comon прикладываю.
А теперь немного лирики

В понедельник произошел серьезный сбой в ядре торговой системы Московской биржи. В результате этого с 10:00 по 10:24 котировки, вероятнее всего, биржа транслировала "кривые", стаканы отображались некорректно. В результате этого сбоя (я так считаю) я на торговом счете получил убыток в размере около 19 тыс. руб. Написал я претензии и в поддержку Московской биржи и своему брокеру - результат пока что нулевой. В этот день очень многие инвесторы понесли "смертельные" для своего счета убытки. Похоже, что все таки идет разбирательство. Но... за всю историю Московской биржи не было ни одного отката сделок, совершенных в период технических сбоев (что было бы очень правильно на мой взгляд). Посмотрим, что будет дальше - даже интересно

В результате указанного форс-мажора просадка вплотную подошла к заявленному в договоре максимальному риску. ИНВЕСТ ПРОФИЛЬ в понедельник предупредил всех клиентов о возможном достижении максимального уровня риска - я разрывать договор не стал, поскольку уже давно убедился в эффективности управления. В итоге, на моем счете торговля продолжилась со снижением риска на сделку примерно в 1,7-1,8 раза.
Считаю, что все могло быть гораздо хуже, если бы уровень риска не контролировался так тщательно. Кстати, в пятницу мне позвонил брокер Финам и попросил разрешение на раскрытие информации по моим сделкам в понедельник для оформления коллективного обращения на Московскую биржу. Конечно же я дал согласие. Так что, все еще впереди... :i-yes:

leshikvtumane · 26.09.2015

Я правильно понимаю, что на данный момент в торговой системе максимальная историческая просадка?
И что будет если капитал станет равным защищенному? Торговля остановится и деньги вы выведите?

victorfk · 26.09.2015

leshikvtumane написал(а):
Я правильно понимаю, что на данный момент в торговой системе максимальная историческая просадка?
И что будет если капитал станет равным защищенному? Торговля остановится и деньги вы выведите?

Я уже предупреждён об этом, мне задан вопрос об остановке торговли и соответственно мной принято решение о продолжении торговли со сниженным (предложенным управляющим) уровнем риска. А в торговые алгоритмы внесены соответствующие корректировки.

victorfk · 03.10.2015

56-я неделя алготрейдинга позади.
Результаты следующие:
- вариационная маржа составила - минус 17640 руб.
- комиссии биржи и брокера составили - минус 83,86 руб.
- доходность - минус 4,35% от капитала на начало недели;
- взвешенная доходность с момента открытия счета - плюс 142,8%;
- текущая просадка от достигнутого максимума капитала - минус 17,23%
- сводная таблица результатов торговли ЗДЕСЬ;
- график кривой доходности с 1 декабря 2014 на comon.ru ЗДЕСЬ;
- сводный график "Капитал, защищенный капитал, доходность" прикладываю;
- график доходности с 01.12.14 на comon прикладываю.
Итак, на этой неделе достигнута максимальная просадка и даже чуть более, чем установлено в договоре (15%). Конечно, здорово повлиял на общий уровень просадки сбой на Московской бирже в прошлый понедельник (21 сентября), когда было потеряно около 19 тыс. руб. за несколько минут. Пытался я конечно претензии писать бирже и брокеру по поводу некорректной трансляции котировок, но бестолку - биржа признала за этот день все сделки действительными. Тут ничего не поделаешь - таковы реалии торговли на нашем рынке

После превышения максимального риска 29 сентября мне еще раз был задан вопрос о продолжении торговли, на что я ответил утвердительно. В торговле была взята пауза с тем, чтобы немного "отдышаться" и произвести серьезную корректировку торговых алгоритмов.
В понедельник торговля будет продолжена и решено пока что снизить уровень риска на моем торговом счете до 7,5%.

JenSh · 03.10.2015

Виктор, можете проанализировать сделки на инструментах. Мне интересно на этой неделе у вас были покупки по SI или продажи? И по RTS точно такой же вопрос.
Ну просадка у вас пока не большая. Это же не -40, не -50. Еще вырулите.

victorfk · 03.10.2015

JenSh написал(а):
Виктор, можете проанализировать сделки на инструментах. Мне интересно на этой неделе у вас были покупки по SI или продажи? И по RTS точно такой же вопрос.
Ну просадка у вас пока не большая. Это же не -40, не -50. Еще вырулите.

Только Si на этой неделе. А сделки можете анализировать на ЛЧИ 2015, я там есть - algomanag_VK
Но... в этом году ЛЧИ 2015, а точнее его статистика, жжет)))

victorfk · 10.10.2015

Завершилась 57-я неделя торговли на ФОРТС с помощью торговых роботов от ИНВЕСТ ПРОФИЛЬ.
Результаты следующие:
- вариационная маржа составила - плюс 11022 руб.
- комиссии биржи и брокера составили - минус 49,56 руб.
- оформлена подписка на TSLab у брокера - минуст 1800 руб. в месяц
- доходность - плюс 2,35% от капитала на начало недели;
- взвешенная доходность с момента открытия счета - плюс 150,14%;
- текущая просадка от достигнутого максимума капитала - минус 0,77% (поскольку риск временно снижен до 7,5%, максимум капитала считается с момента установки нового сниженного риска)
- сводная таблица результатов торговли ЗДЕСЬ;
- график кривой доходности с 1 декабря 2014 на comon.ru ЗДЕСЬ;
- сводный график "Капитал, защищенный капитал, доходность" прикладываю;
- график доходности с 01.12.14 на comon прикладываю.
Итак, на этой неделе после небольшой паузы торговля на моем торговом счете продолжилась со сниженным до 7,5% риском обновленными торговыми алгоритмами.

Dark Stria · 11.10.2015

victorfk написал(а):
- текущая просадка от достигнутого максимума капитала - минус 0,77% (поскольку риск временно снижен до 7,5%, максимум капитала считается с момента установки нового сниженного риска)

хитро

А если серьезно, бредовая попытка убрать некрасивые цифры)
А если вы счет на 50% сольете, а потом решите риски снизить, тоже максимум измените))?

victorfk · 12.10.2015

Dark Stria написал(а):
хитро
А если серьезно, бредовая попытка убрать некрасивые цифры)
А если вы счет на 50% сольете, а потом решите риски снизить, тоже максимум измените))?

Все данные есть в таблице. "Глобальную" просадку, если вам интересно, посчитать совсем несложно - около 16%. Да и на графике все прекрасно видно. Так что, ваши слова насчет "бредовости" не совсем уместны. Вся информация в этой теме размещается "как есть". Прежде чем делать поспешные выводы, читайте все посты внимательно :wink2:

Dark Stria · 12.10.2015

victorfk написал(а):
Так что, ваши слова насчет "бредовости" не совсем уместны

а как иначе назвать ситуацию, когда вы собаку называете курицей, потому что вам так удобней)

victorfk · 12.10.2015

Dark Stria написал(а):
а как иначе назвать ситуацию, когда вы собаку называете курицей, потому что вам так удобней)

Получается куробака :biggrin2:

А если серьезно, то вы, наверное, немного не поняли ситуацию. Вот смотрите. Максимальный риск, установленный по договору превышен. Торговля приостановлена и мне задан вопрос, буду ли я продолжать торговлю или нет вплоть до вывода денежных средств с торгового счета. На этот вопрос я отвечаю утвердительно в том смысле, что, да, я продолжаю торговлю. В ответ мне предложено хотя бы временно снизить максимальный торговый риск в два раза до 7,5%. Соответственно, формально, я подчеркиваю, ФОРМАЛЬНО, текущий максимум капитала считается с момента возобновления торговли и изменения риска в меньшую сторону. Поэтому и уровень просадки считается от этого максимума. Но, есть одно большое НО. С точки зрения расчета будущей комиссии от прибыли управляющему торговым счетом, все остается по старому. То есть комиссия будет взята только в том случае, если действительно на моем торговом счете на расчетную дату будет ПРИБЫЛЬ с момента предыдущей расчетной даты, то есть будет обновлен исторический "глобальный" максимум. Так что, все справедливо. А то, что я продолжил торговлю - это мое право, как ИНВЕСТОРА, то есть ВЛАДЕЛЬЦА денег. Вы же видите, что таблица не переделана и график не перерисован, где явно видно, что просадка от исторического, а не расчетного максимума гораздо больше 0,77%.

ALargus · 12.10.2015

Dark Stria написал(а):
а как иначе назвать ситуацию, когда вы собаку называете курицей, потому что вам так удобней)

Лучше вы о своей торговле расскажите в своей ветке. Небось давно уже слили свой депозитик

Предлагаю аналог ДУ - алготрейдинг на ФОРТС с помощью торговых роботов - Страница 10

Новичок

МАСТЕР

Любитель

Новичок

Любитель

ТОП-МАСТЕР

Любитель

Любитель

Любитель

ТОП-МАСТЕР

Любитель

Любитель

Вложения

МАСТЕР

Любитель

Любитель

Вложения

Специалист

Любитель

Специалист

Любитель

Любитель

Похожие темы